Clase # 23

Toma de decisiones sin experimentacin

Toma de decisiones con experimentacin.

Toma de decisiones con experimentacin

No se dispone de datos previos. Las circunstancias varan constantemente. La decisin no se toma en forma repetida Se dispone de datos previos. Las circunstancias no varan constantemente. La decisin se toma en forma repetida
Diseo: Andrs Gmez 23-2

Diseo: Andrs Gmez

23-1

En la toma de decisiones con experimentacin se pretende mejorar las estimaciones preliminares de las probabilidades de los respectivos estados de la naturaleza.

Definamos en trminos generales

n: nmero de estados de la naturaleza posibles. P(=i) : Probabilidad de que el estado de la naturaleza sea i , para i = 1,2,...,n S : Estadstico que resume los resultados de la experimentacin (Variable aleatoria) s : un valor posible de S.

Se realizan estudios para predecir que ocurrir. A estos estudios o predicciones los llamaremos S Inicialmente se hallan las probabilidades a priori P ( S | ) y finalmente se hallan las probabilidades a posteriori P ( | S )
Diseo: Andrs Gmez 23-3

Diseo: Andrs Gmez

23-4

P(S=s| =i): Probabilidad a priori de que la prediccin sea s, dado que el estado de la naturaleza verdadero es i P(=i|S=s): Probabilidad a posteriori de que el estado de la naturaleza verdadero sea i , dado que S=s.

Teorema de Bayes P ( A Bi ) P(A) P (A | Bi ) P (Bi )

P ( Bi |A ) =

P (A | Bi ) P (Bi ) i=1

Con la experimentacin se obtienen las probabilidades a priori y mediante la del teorema de Bayes se obtienen las probabilidades a posteriori.
Diseo: Andrs Gmez 23-5

P (=i|S=s) =

P (=i S=s ) P (S=s )

P(S=s| =i)* P(=i)

P(S=s| =i)* P(=i) i =1

23-6

Diseo: Andrs Gmez

Ejemplo GOFERBROKE COMPANY . a a 1 : Perforar a 2 : Vender

Probabilidad

Definamos S como la variable aleatoria cuyos valores son: S=0 S=1 sondeos ssmicos desfavorables sondeos ssmicos favorables

1 :Petrleo $700000 $90000 0.25

2 : Seco -$100000 $90000 0.75

Se puede realizar una exploracin sismolgica para obtener una mejor estimacin de la probabilidad de que haya petrleo. El costo de esta experimentacin es de $30000 Sigue
Diseo: Andrs Gmez 23-7

Mediante una experimentacin se han podido determinar las probabilidades a priori P(S=s|=i) , es decir las probabilidades de la experimentacin acerca de la existencia o no de petrleo, dados los estados de la naturaleza.
Diseo: Andrs Gmez 23-8

Favorable: Prediccin de que hay petrleo Desfavorable: Prediccin de que no hay petrleo

Tabla de probabilidades a priori P(S=s| =i) 1 :Petrleo S=0 S=1 P(=i) Recordemos que ahora debemos hallar las probabilidades a posteriori mediante la frmula del Teorema de Bayes. Diseo: Andrs Gmez 23-10 0.4 0.6 0.25 2 : Seco 0.8 0.2 0.75

P(S=0| =1) = 0.4 P(S=1| =1) = 1 - 0.4 P(S=1| =1) = 0.6 P(S=0| =2) = 0.8 P(S=1| =2) = 1 - 0.8 P(S=1| =2) = 0.2

Probabilidad que el sondeo sea desfavorable dado que en realidad existe petrleo Probabilidad que el sondeo sea favorable dado que en realidad existe petrleo Probabilidad que el sondeo sea desfavorable dado que en realidad no existe petrleo Probabilidad que el sondeo sea favorable dado que en realidad no no existe petrleo
Diseo: Andrs Gmez 23-9

P (=i|S=s) =

P (=i S=s ) P(S=s| =i)* P(=i) = n P (S=s ) P(S=s| =i)* P(=i)

i =1

Tabla de probabilidades conjuntas P(S=s| =i)* P(=i) 1 :Petrleo S=0 S=1 0.1 0.15
n

Primero hallemos P(S=s =i)=P(S=s|=i)* P(=i) P(S=0 =1 )= P(S=0| =1)*P( =1 ) = 0.4*0.25=0.1 P(S=1 =1 )= P(S=1| =1)*P( =1 ) = 0.6*0.25=0.15 P(S=0 =2 )= P(S=0| =2)*P( =2 ) = 0.8*0.75=0.6 P(S=1 =2 )= P(S=1| =2)*P( =2 ) = 0.2*0.75=0.15
Diseo: Andrs Gmez 23-11

2 : Seco 0.6 0.15

P (S=s ) 0.7 0.3

P (S=s) =

P(S=s| =i)* P(=i) i =1 Sigue

23-12

Ya podemos hallar las probabilidades a posteriori simplemente dividiendo

Diseo: Andrs Gmez

P (=i|S=s) =

P (=i S=s ) P(S=s| =i)* P(=i) = n P (S=s ) P(S=s| =i)* P(=i)

i =1

Tabla de probabilidades a posteriori P (=i|S=s) 1 :Petrleo S=0 1/7 1/2 2 : Seco 6/7 1/2

P( =1 |S=0 ) = 0.1 / 0.7 = 1 / 7 P( =2 |S=0 ) = 0.6 / 0.7 = 6 / 7 P( =1 |S=1 ) = 0.15 / 0.3 = 1 / 2 P( =2 |S=1 ) = 0.15 / 0.3 = 1 / 2
Diseo: Andrs Gmez 23-13

S=1

La decisin que debe tomarse depender del sondeo, es decir segn el sondeo sea favorable o desfavorable se eligir la accin determinada.
Diseo: Andrs Gmez 23-14

Pago esperado si S=0 (sondeo ssmico desfavorable) E {p(a 1 , |S=0)}= 1/7* $700 + 6/7*(-$100) -$30 = -$15.71 E {p(a 2 , |S=0)}= 1/7* $90 + 6/7*($90) -$30 = $60

Pago esperado si S=1 (sondeo ssmico favorable) E {p(a 1 , |S=1)}= 1/2* $700 + 1/2*(-$100) -$30 = $270 E {p(a 2 , |S=1)}= 1/2* $90 + 1/2*($90) -$30 = $60

Si el resultado del sondeo ssmico fuera desfavorable la accin ms apropiada sera vender el terreno pues descontando el costo de la experimentacin la petrolera obtendra una ganancia de $60000
Diseo: Andrs Gmez 23-15

Si el resultado del sondeo ssmico fuera favorable la accin ms apropiada sera excavar el terreno pues descontando el costo de la experimentacin la petrolera obtendra una ganancia de $270000 Sigue
Diseo: Andrs Gmez 23-16

Toma de decisiones sin experimentacin

Toma de decisiones con experimentacin

Valor de la experimentacin Antes de realizar cualquier experimento debe determinarse su valor potencial.

Valor esperado de la informacin perfecta La experimentacin tiene un costo Utilizar la experimentacin con el fin de reducir la incertidumbre o tomar la decisin sin usar ninguna de estas pruebas ?
Diseo: Andrs Gmez 23-17

Valor esperado de la experimentacin

Si el valor de la experimentacin es mayor que el de la informacin perfecta, la experimentacin no debe realizarse

Diseo: Andrs Gmez 23-18

Valor esperado de la informacin perfecta a Suponga que el experimento puede identificar de manera definitiva cul es el verdadero estado de la naturaleza, proporcionando con esta informacin perfecta.

a 1 : Perforar a 2 : Vender

1 :Petrleo $700000 $90000

2 : Seco -$100000 $90000

Pago Mximo

$700000 0.25

$90000 0.75

Cualquiera que sea el estado de la naturaleza identificado, se elegir la accin con el mximo pago para ese estado
Diseo: Andrs Gmez 23-19

Probabilidad

El pago esperado con informacin perfecta ser 0.25 * $700000 + 0.75 * $90000 = $242500
Diseo: Andrs Gmez 23-20

Para evaluar si debe realizarse el experimento, se debe calcular el valor esperado de la informacin perfecta VEIP VEIP = Pago esperado con informacin perfecta - Pago esperado sin experimentacin VEIP = $242500 - $100000 = $ 142500

Valor esperado de la experimentacin Para cada valor posible de S debemos calcular el pago esperado ptimo. Para S=0 a1 1 :Petrleo 2 : Seco $700000 $90000 1/7 -$100000 $90000 6/7
23-22

VME $14300 $90000

ptimo

Como el VEIP es mucho mayor que $30000 (valor de la experimentacin) puede valer la pena proceder con la exploracin sismolgica
Diseo: Andrs Gmez 23-21

a2

Diseo: Andrs Gmez

Para S=1 a1 a2

1 :Petrleo 2 : Seco $700000 $90000 1/2 -$100000 $90000 1/2

VME
ptimo

Luego debe ponderarse cada uno de estos pagos esperados con la probabilidad del valor correspondiente de S
Recuerde

$300000 $90000 S=0 S=1

P (S=s ) 0.7 0.3

Sigue
Diseo: Andrs Gmez 23-23

Pago esperado = 0.7 * $90000 + 0.3 * $300000 con experimentacin = $153000

Diseo: Andrs Gmez 23-24

Para evaluar si debe realizarse el experimento, se debe calcular el valor esperado de la experimentacin VEE VEE = Pago esperado con experimentacin Pago esperado sin experimentacin VEE = $153000 - $100000 = $ 53000

Ejemplo PIZZERA COMINI. Los dueos de la pizzera no slo se encuentran con el problema de hacia donde trasladarse, sino tambin cuntas pizzas hornear diariamente, pues la demanda es variable.

Como el VEE es mayor que $30000 (valor de la experimentacin) vale la pena proceder con la exploracin sismolgica
Diseo: Andrs Gmez 23-25

Cada pizza horneada que no se vende produce una prdida de $1 y la ganancia de cada pizza horneada que se vende es de $2. Sigue
Diseo: Andrs Gmez 23-26

Los pagos diarios p(a,) y las probabilidades de los estados de la naturaleza son: a
Hornear 150 Hornear 160 Hornear 170 Hornear 180 Probabilidad Se venden Se venden Se venden Se venden 150 160 170 180

Si no se realizara ningn tipo de experimentacin podramos hallar la accin ptima con el modelo de la maximizacin del pago promedio

$300 $290 $280 $270 0.2

$300 $320 $310 $300 0.4

$300 $320 $340 $330 0.25

$300 $320 $340 $360 0.15

23-27

E{p(a 1 , )}=0.2*$300+0.4*$300+0.25*$300+0.15*$300=$300 E{p(a 2 , )}=0.2*$290+0.4*$320+0.25*$320+0.15*$320=$314 E{p(a 3 , )}=0.2*$280+0.4*$310+0.25*$340+0.15*$340=$316 E{p(a 4 , )}=0.2*$270+0.4*$300+0.25*$330+0.15*$360=$310.5

La accin ptima sera la tercera, es decir hornear 170 pizzas

Diseo: Andrs Gmez 23-28

Diseo: Andrs Gmez

Una gran empresa de mercadeo le ha ofrecido a los dueos de la pizzera la posibilidad de realizar un estudio de mercado para determinar con mayor certeza la demanda de pizzas.

Definamos S como la variable aleatoria cuyos valores son: S=0 S=1 S=2 S=3 predicen venta de 150 pizzas predicen venta de 160 pizzas predicen venta de 170 pizzas predicen venta de 180 pizzas

El estudio de mercado costara $7 por da. Sabiendo que sin realizar ningn tipo de estudio el pago esperado promedio es de $316, deben los dueos de la pizzera realizar el estudio?
Diseo: Andrs Gmez 23-29

Mediante una experimentacin se han podido determinar las probabilidades a priori P(S=s|=i) , es decir las probabilidades de las predicciones acerca de la venta de pizzas, dados los estados de la naturaleza .
Diseo: Andrs Gmez 23-30

Tabla de probabilidades a priori P(S=s| =i)

Tabla de probabilidades conjuntas P(S=s =i)= P(S=s| =i)* P(=i) 1: Vende 2: Vende 3: Vende 4: Vende P (S=s)
150 S=0 S=1 S=2 S=3 160 170 180

1: Vende 2: Vende 3: Vende 4: Vende 150 160 170 180 S=0 S=1 S=2 S=3 Probabilidad

1/2 1/3 1/6 0 0.2

1/4 1/2 1/4 0 0.4

0 1/6 2/3 1/6 0.25

0 1/6 1/3 1/2 0.15

23-31

1/10 1/15 1/30 0

1/10 1/5 1/10 0

0 1/24 1/6 1/24

0 1/40 1/20 3/40

2/10 1/3 7/20 7/60

Diseo: Andrs Gmez

Diseo: Andrs Gmez

23-32

Tabla de probabilidades a posteriori P (=i|S=s)

Valor esperado de la informacin perfecta a

Hornear 150 Hornear 160 Hornear 170

1: Vende 2: Vende 3: Vende 4: Vende 150 160 170 180 S=0 S=1 S=2 S=3

1: Vende 2: Vende 3: Vende 4: Vende 150 160 170 180

1/2 1/5 2/21 0

1/2 3/5 2/7 0

0 1/8 10/21 5/14

0 3/40 1/7 9/14

$300 $290 $280 $270 $300 0.2

$300 $320 $310 $300 $320 0.4

$300 $320 $340 $330 $340 0.25

$300 $320 $340 $360 $360 0.15

23-34

Hornear 180 Pago Mximo Probabilidad

Diseo: Andrs Gmez

23-33

Diseo: Andrs Gmez

El pago esperado con informacin perfecta ser 0.2 * $300 + 0.4 * $320 + 0.25 * $340 + 0.15 * $360 = $327 VEIP = Pago esperado con informacin perfecta - Pago esperado sin experimentacin VEIP = $327 - $316 = $ 11

Valor esperado de la experimentacin Para S=0

Se venden 150 Se venden 160 Se venden 170 Se venden 180 VME

Hornear 150 Hornear 160 Hornear 170

$300 $290 $280 $270 1/2

$300 $320 $310 $300 1/2

$300 $320 $340 $330 0

$300 $320 $340 $360 0

$300 $305 $295 $285

Como el VEIP es mayor que $7 (valor del estudio de mercado) puede valer la pena proceder con ste.
Diseo: Andrs Gmez 23-35

Hornear 180

Probabilidad Pago esperado ptimo si S=0

$305 para hornear 160

23-36

Diseo: Andrs Gmez

Para S=1 a
Hornear 150 Hornear 160 Hornear 170 Hornear 180 Probabilidad Se venden 150 Se venden 160 Se venden 170 Se venden 180

Para S=2 a
Hornear 150 Hornear 160 Hornear 170 Hornear 180 Probabilidad Se venden 150 Se venden 160 Se venden 170 Se venden 180

VME

VME

$300 $290 $280 $270 1/5

$300 $320 $310 $300 3/5

$300 $320 $340 $330 1/8

$300 $320 $340 $360 3/40

$300 $314 $310 $302

$300 $290 $280 $270 2/21

$300 $320 $310 $300 2/7

$300 $320 $340

$300 $320 $340

$300 $317 $325.7 $312

$330 $360 10/21 1/7

Pago esperado ptimo si S=1

Diseo: Andrs Gmez

$314 para hornear 160

23-37

Pago esperado ptimo si S=2

Diseo: Andrs Gmez

$325.7 para hornear 170

23-38

Para S=3 a
Hornear 150 Hornear 160 Hornear 170 Hornear 180 Probabilidad Se venden 150 Se venden 160 Se venden 170 Se venden 180

Luego debe ponderarse cada uno de estos pagos esperados con la probabilidad del valor correspondiente de S
VME Recuerde

$300 $290 $280 $270 0

$300 $320 $310 $300 0

$300 $320 $340 $330 5/14

$300 $320 $340

$300 $320 $340

S=0 S=1 S=2 S=3

P (S=s ) 2/10 1/3 7/20 7/60

$360 $349.3 9/14

Pago esperado = 2/10 * $305 + 1/3 * $314 con experimentacin + 7/20 * $325.7+ 7/60 * $349.3 = $320.41

Pago esperado ptimo si S=3

Diseo: Andrs Gmez

$ 349.3 para hornear 180

23-39 Diseo: Andrs Gmez 23-40

Para evaluar si debe realizarse la experimentacin, se debe calcular el valor esperado de la experimentacin VEE VEE = Pago esperado con experimentacin Pago esperado sin experimentacin VEE = $320.41 - $316 = $ 4.41

Como el VEE es menor que $7 (valor de la experimentacin) no vale la pena proceder con el estudio de mercado.
Diseo: Andrs Gmez 23-41