Mtodos para reunir Observaciones estadsticas

AUTOR : JAVIER PERALES GOMEZ ASESOR : ING. LUIS AGUILAR 2011

Mtodos para reunir observaciones estadsticas en modelos de simulacin

Se presentan los tres mtodos ms comunes para reunir observaciones en la simulacin . Son los siguientes :

1. Mtodo del Subintervalo Tmese un modelo de simulacin que se ejecuta para t unidades de tiempo en el cual se desean reunir n observaciones. Este mtodo plantea truncar un periodo transitorio inicial para despus subdividir el resto de la corrida de simulacin en n subintervalos iguales. El promedio de la medida de funcionamiento que se desea dentro de cada lote se puede representar como una sola observacin. El corte del periodo inicial transitorio se puede entender como que durante ese lapso no ingres ningn dato estadstico. Este mtodo tiene como ventaja el mitigar el efecto de las condiciones transitorias , sobretodo en aquellas observaciones evaluadas al final de la corrida de simulacin. Como desventaja se presenta que los lotes sucesivos con condiciones de frontera estn correlacionados. Este problema se puede paliar incrementando el tiempo por lote.

2. Mtodo de Replicacin Supngase que la ejecucin de la simulacin se lleva a cabo a travs de una corrida independiente en la que el periodo transitorio se trunca. El clculo de los periodos de observacin es similar al mtodo anterior con la diferencia de que la formula de la varianza estndar se puede aplicar perfectamente puesto que los lotes no guardan correlacin. En este caso la ventaja que puede obtenerse es que cada corrida de simulacin tiene posibilidad de manejarse con series diferentes de nmeros aleatorios (0,1) que producen observaciones estadsticamente independientes. Como desventaja de este mtodo est el hecho de que las observaciones pueden presentarse altamente sesgadas por efecto de las condiciones transitorias iniciales, problema que puede atenuarse haciendo la longitud de la corrida tan amplia como se quiera.

3. Mtodo Regenerativo Este mtodo, aunque en esencia es muy parecido al del subintervalo, trata de reducir las consecuencias de la correlacin presentes en este ltimo , puesto que requiere el concurso de condiciones de inicio similares para cada lote. Si, por ejemplo, la variable a evaluar es la longitud de la cola, el inicio de los lotes podra definirse como el momento en cual la cola esta vacia. Presenta como ventaja el hecho de reducir apreciablemente las correlaciones pero su debilidad como mtodo estriba en el aporte de nmeros pequeos de lotes para un intervalo de tiempo de corrida dado, puesto que no se puede predecir con certeza cundo comenzara un nuevo lote o cunto tiempo podr durar. Sin embargo, podra esperarse que los puntos iniciales de cada lote sucesivo se presenten suficientemente espaciados, siempre y cuando el sistema se desarrolle bajo condiciones de estabilidad de estado. Con este mtodo, el clculo promedio para un lote i cualquiera puede expresarse como el cociente de dos variables aleatorias Ai y Bi , Xi = Ai /Bi. Ambas variables sern dependientes del objeto de evaluacin. En caso de que el objeto de evaluacin sea el tiempo, entonces Ai

puede representar el rea bajo la curva y Bi la base del tiempo asociado al area. Si Ai y Bi se fundamentan en las observaciones entonces Ai puede asumir el valor de la suma total de observaciones en un lote i y Bi el numero asociado del observaciones. Una situacin no sesgada del promedio muestral de las observaciones se representa mediante:

De esta forma , se puede fijar el intervalo de confianza fundamentado en la media verdadera usando media y desviacin estndar de Yi.