2 7

2. Sistemas y ecuaciones lineales

Si ya se podan resolver muy pocas ecuaciones de primer orden, menos an se
pueden resolver sistemas de tales ecuaciones o ecuaciones de orden mayor que
uno. Salvo escasas excepciones, slo en el caso lineal se puede caracterizar la
estructura de las soluciones y slo si los coeficientes son constantes se pueden
hallar explcitamente tales soluciones mediante mtodos elementales.
En la seccin 2.1 enunciaremos las propiedades bsicas (similares a las de
ecuaciones de primer orden) de los sistemas de n ecuaciones (lineales o no) y de
las ecuaciones de orden n, que se pueden considerar como un caso particular de
sistemas. No daremos las demostraciones (bastara casi sustituir en las del caso
n=1 los valores absolutos por normas). Como en la solucin general de un sistema
o de una ecuacin de orden n aparecen n constantes arbitrarias (as lo sugieren
los ejemplos ms sencillos de sistema: x'=0, y'=0, y de ecuacin: x"=0) el problema
de valores iniciales consistir en hallar la solucin que satisfaga n condiciones
iniciales. Ser fcil ver cuando este problema tiene solucin nica local. Tambin
daremos un resultado de prolongabilidad y la definicin de estabilidad.
No generalizaremos, sin embargo, dos secciones importantes del captulo
anterior: el dibujo aproximado y los mtodos numricos. En el primer caso, porque
no se puede: las soluciones de un sistema son curvas en un espacio de dimensin
mayor que dos (en el captulo 4, para sistemas autnomos de segundo orden, s
nos preocuparemos del dibujo de las proyecciones de las soluciones sobre el
plano t=0). Los mtodos numricos s son fciles, pero tan parecidos al caso n=1
que no merece la pena estudiarlos de nuevo.
La seccin 2.2 se centra ya en el caso lineal y, para ir fijando ideas, en el ms
sencillo n=2. Tendremos una frmula (de variacin de las constantes) para las
soluciones de un sistema no homogneo si conocemos lo que se llama una matriz
fundamental (formada por soluciones del sistema homogneo). Esta matriz
sabremos calcularla (utilizando resultados de lgebra) si los coeficientes son
constantes. De lo anterior deduciremos resultados para ecuaciones de segundo
orden. Hallar la solucin ser especialmente sencillo para coeficientes constantes.
Si son variables, veremos los pocos casos en que an se pueden resolver.
En la seccin 2.3 , y ya sin demostraciones, veremos los resultados para un n
general. Las cosas se complican para los sistemas. Pero si los coeficientes son
constantes sigue siendo fcil resolver ecuaciones homogneas. Para resolver
algunas no homogneas tendremos el mtodo de coeficientes indeterminados.
Analizaremos tambin la estabilidad, que se podr precisar fcilmente para
sistemas de cualquier orden con coeficientes constantes.
La seccin 2.4 introduce una tcnica totalmente diferente, y tal vez ms rpida,
para hallar soluciones particulares de sistemas y ecuaciones lineales con
coeficientes constantes: la transformada de Laplace. Esta tcnica es
especialmente interesante cuando los trminos no homogneos son discontinuos.
La ltima seccin, la 2.5, muestra como obtener informacin sobre el nmero de
soluciones peridicas de ecuaciones lineales de primero y segundo orden con
coeficientes peridicos, sin necesidad de resolverlas.
2 8
2.1 Propiedades generales de sistemas y ecuaciones
Sea el sistema de n ecuaciones de primer orden [S]

x
1
'= f
1
(t,x
1
,,x
n
)

x
n
'= f
n
(t,x
1
,,x
n
)

cuyas soluciones son conjuntos de n funciones x
1
(t),,x
n
(t) derivables y definidas en
un intervalo comn I que convierten cada ecuacin de [S] en una identidad.
Llamaremos [P] al problema de valores iniciales formado por [S] y las n condiciones

x
1
(t
o
) =x
1o
, , x
n
(t
o
) =x
no


O escrito en notacin vectorial: [P]



'

x ' =f(t,x)
x(t
o
)=x
o

, con x=

_
x
1
:
x
n
, f =

_
f
1
:
f
n
, x
o
=

_
x
1o
:
x
no
.
Cada solucin de [S] ser entonces una funcin vectorial x(t) =

_
x
1
(t)
:
x
n
(t)
de I en R
n
.
Consideramos en R
n
la norma ecucldea
||
x
||
=

x
1
2
++x
n
2
, y llamaremos bola de
centro a y radio r al conjunto B(a,r) = {xR
n
:
||
xa
||
<r} .
Los teoremas de existencia y unicidad y prolongabilidad para sistemas son muy
parecidos a los de ecuaciones de primer orden:
Teor 1.
Sean f
i
y
f
i
x
k
, i,k=1,,n continuas en [t
o
h,t
o
+h]xB(x
o
,r) .
Entonces [P] tiene solucin nica definida al menos en un entorno de t
o
.
(y si slo las f
i
son continuas existe solucin, aunque podra no ser nica)
Teor 2.
Si f
i
y
f
i
x
k
son continuas en [t
o
,

)xR
n
o bien existe t
1
tal que
||
x(t)
||

cuando tt
1
o bien la solucin x(t) de [P] est definida para todo t t
o
.
.
(y si son continuas en un conjunto DR
n+1
las soluciones llegan hasta la frontera de D)
Tambin existe dependencia continua de parmetros y datos iniciales, aunque no
enunciamos los teoremas y pasamos directamente a la definicin de estabilidad, que es
como la de primer orden, sustituyendo valores absolutos por normas:
Una solucin x(t) definida en [t
o
,

) es estable si >0 >0 tal que toda solucin

x*(t) con
||
x(t
o
)x*(t
o
)
||
< existe, est definida en [t
o
,

) y verifica
||
x(t)x*(t)
||
<
para todo t t
o
. Si adems
||
x(t)x*(t)
||
0 cuando t, se dice que x(t) es
asintticamente estable.
(pero para un sistema puede ocurrir que
||
x(t)x*(t)
||
0 cuando t y sin embargo
que no consigamos hacer que
||
x(t)x*(t)
||
sea menor que cualquier prefijado)
2 9
Consideremos ahora la ecuacin de orden n : [E]

x
(n)
= g(t,x,x',,x
(n-1)
)

cuyas soluciones son funciones x(t) derivables n veces en un intervalo I que llevadas
a [E] la convierten en una identidad. Llamamos [PE] al problema consistente en
encontrar la solucin de [E] que satisface las n condiciones iniciales

x(t
o
)=x
o
, x'(t
o
)=x
o
' , , x
(n-1)
(t
o
)=x
o
(n-1)

Toda ecuacin de orden n se puede convertir en un sistema. Basta hacer
x=x
1
, x' =x
2
,, x
(n-1)
=x
n
[SE]

x
1
' = x
2
x
2
' = x
3

x
n
' = g(t,x
1
,,x
n
)

y est claro que x es solucin de [E] si y slo si x=

_
x
1
:
x
n
=

_
x
:
x
(n-1)

es solucin de [SE] .
Si adems x satisface x(t
o
) =

_
x
o
:
x
o
(n-1)


entonces x es solucin del problema [PE] .
Los teoremas 1 y 2 se pueden, pues, aplicar tambin a las ecuaciones de orden n.
Veamos la forma particular que adopta el teorema de existencia y unicidad.
Teor 3.
Sean g ,
g
x
, ,
g
x
(n-1)
continuas en un entorno de ( t
o
,x
o
,x
o
' , ,x
o
(n-1)

) .
Entonces [PE] tiene solucin nica definida al menos en un entorno de t
o
.
.
Por ltimo, se dice que x(t) es solucin estable o asintticamente estable de
[E] si lo es la solucin x(t) del sistema equivalente (y por lo tanto se han de
parecer tanto x(t) y x*(t) como las n1 primeras derivadas de de las dos soluciones).
Ej 1.

x'=3tx
1/3
+lny

y ' =x y t
3

Posee solucin con x(t
o
)=x
o
, y(t
o
)=y
o
si y
o
>0 . Es nica si x
o
0.
No sabemos, ni sabremos, hallar su solucin general, ni ver que soluciones estn
definidas para todo t , ni estudiar su estabilidad (aunque se podran hallar los valores
aproximados para unos datos iniciales concretos por mtodos numricos).
Es trivial comprobar que una solucin del sistema es x(t) =
( )
t
3
1
(la nica que satisface x(1)=y(1)=1 , aunque tal vez haya ms con x(0)=0, y(0)=1 ).
Ej 2.

t
2
x"2tx'+2x=0 Posee solucin nica con x(t
o
)=a, x'(t
o
)=b si t
o
0 .
En la prxima seccin veremos que su solucin general es x =c
1
t+c
2
t
2
.
La nica solucin que satisface x(1)=a , x'(1)=b es x =(2ab)t+(ba)t
2
(que, como
deba, es funcin continua de los datos iniciales). Las infinitas soluciones x =c
2
t
2
satisfacen x(0)=0, x'(0)=0 , pero no hay ninguna satisfaciendo x(0)=1, x'(0)=0 .
La solucin con x(1)=1, x'(1)=1 ( x=t ) es inestable pues para el sistema equivalente


'
x ' = y
y'=2t
2
x+2t
1
y
es inestable x(t) =
( )
t
1
ya que ||
( )
t
1

( )
(2ab)t+(ba)t
2
(2ab)+2(ba)t
||
para a y b tan cercanos como queramos a 1 .
3 0
2.2 Sistemas de dos ecuaciones lineales y ecuaciones lineales de
segundo orden
Sea el sistema

x'= a(t)x+b(t)y+f(t)
y'= c(t)x+d(t)y+g(t)

o en forma vectorial [S]

x' = A(t)x+f(t)

, donde x =
( )
x
y
, A =
( )
a b
c d
y f =
( )
f
g
.
Suponemos que a,b,c,d,f,g son funciones de R en R continuas en un intervalo It
o .
Por la seccin anterior sabemos que existe una nica solucin de [S] que satisface
cualquier par de datos iniciales x(t
o
)=x
o
, y(t
o
)=y
o
. Como ocurra en las lineales de
primer orden se puede probar que esta solucin nica est definida para todo tI.
Consideremos primero el sistema homogneo [H]

x' = A(t)x

.
A una matriz

W(t) =

,
_
x
1
(t) x
2
(t)
y
1
(t) y
2
(t)
cuyas columnas x
1
=

,
_
x
1
y
1
y x
2
=

,
_
x
2
y
2
son soluciones
de [H] y tal que el determinante |W(t
o
)|0 la llamaremos matriz fundamental de [H].
El siguiente teorema nos asegura que conocida una matriz fundamental W(t) el
sistema [H] est resuelto (aunque no nos dice como calcularla).
Teor 1.
i] El conjunto V de soluciones de [H] es un espacio vectorial de dimensin 2
ii] Una matriz fundamental W(t) es no singular para todo tI.
iii] El conjunto {x
1
,x
2
} constituye una base de V y por tanto la solucin
general de [H] es:

x = c
1
x
1
+

c
2
x
2
= W(t)c , con c=

,
_
c
1
c
2
arbitrario.
-
i] Es inmediato comprobar que cualquier combinacin lineal de soluciones de [H] es
tambin solucin. Veamos adems que son base de V las dos soluciones e
1
(t) y e
2
(t)
de [H] cuyos valores iniciales son, respectivamente,

( )
1
0
y
( )
0
1
:
son linealmente independientes: c
1
e
1
(t)+c
2
e
2
(t)0 c
1
e
1
(t
o
)+c
2
e
2
(t
o
)=0 c
1
=c
2
=0.
cualquier solucin x(t) =
( )
x(t)
y(t)
se puede escribir como combinacin lineal de ellas:
z(t)=x(t
o
)e
1
(t)+y(t
o
)e
2
(t) es solucin con z(t
o
)=x(t
o
). Por unicidad es x(t)z(t) tI.
ii] Si fuera |W(s)|=0 para algun sI existiran b
1
, b
2
no los dos nulos tales que
b
1
x
1
(s) + b
2
x
2
(s) = 0 . Entonces x(t) = b
1
x
1
(t) + b
2
x
2
(t) sera solucin con x(s)=0 .
De nuevo por unicidad x(t)0 y por tanto |W(t)| sera 0 para todo t de I.
iii] Sean x
1
, x
2
soluciones cualesquiera. Si |W(t
o
)|0 , dichas soluciones son
independientes: c
1
x
1
(t)+c
2
x
2
(t) = W(t)c 0 W(t
o
)c = 0 c
1
=c
2
=0.
Conocida una W(t) podramos calcular la solucin de [H] con x(t
o
)=x
o
resolviendo
el sistema de dos ecuaciones con dos incgnitas W(t
o
)c=x
o
que tiene solucin nica.
3 1
Consideremos ahora el sistema no homogneo [S]:
Teor 2.
i] Si x
p
es cualquier solucin de [S] y W(t) es una matriz fundamental de
[H], la solucin general de [S] viene dada por x = W(t)c+x
p
.
ii] Una solucin particular de [S] es x
p
= W(t)

W
1
(t) f(t) dt
iii] Si W
c
(t) satisface W
c
(t
o
)=I (matriz fundamental cannica en t
o
) la
solucin de [S] que satisface x(t
o
)=x
o
es
x = W
c
(t)x
o
+ W
c
(t)

t
t
o

W
c
1
(s) f(s)ds
[ ]
frmul a de vari aci n
de l as const ant es
.
i] Sea x cualquier solucin de [S]. Entonces [xx
p
]' = Ax+fAx
p
f = A[xx
p
] . Por tanto
xx
p
= W(t)c para algn c, pues satisface [H]. Toda solucin se puede escribir as.
ii] x
p
'

= W'

W
1
fdt + W W
1
f = Ax
p
+ f pues W' =AW por ser solucin cada columna.
iii] Por i] y ii] es solucin de [S]. Adems x(t
o
) = W
c
(t
o
)x
o
= I x
o
= x
o .
Observemos que si conocemos cualquier matriz fundamental podemos calcular la
cannica : W
c
(t) = W(t)W
1
(t
o
) , pues el producto de W(t) por una matriz constante sigue
siendo fundamental (sus columnas son combinaciones lineales de soluciones y por
tanto son soluciones) y evidentemente es la matriz unidad I en t=t
o
.
Conocida una W(t) podemos resolver, pues, tanto el sistema homogneo como el no
homogneo. Sin embargo slo tendremos un mtodo de clculo de tal matriz
fundamental para el caso de coeficientes constantes que tratamos ahora:
Sean [C]

x' = Ax+f(t)

y [Ch]

x' = Ax

, con A matriz constante.
[Recordemos que la exponencial de una matriz B se define e
B
= I + B +
1
2!
B
2
+ ... , que
para toda matriz B es convergente (sus elementos son series numricas convergentes),
que es no singular, que la inversa de e
B
es e
B
y que e
B+C
=e
B
e
C
si BC=CB]
Teor 3.
W
c
(t) = e
A(tt
o
)
es la matriz fundamental cannica en t
o
de [Ch]
-
En efecto,
d
dt
e
At
=
d
dt

k=0

(At)
k
k!
=

k=0

d
dt

A
k
t
k
k!
= A

k=1

A
k1
t
k1
(k1)!
= Ae
At
donde hemos utilizado que la serie converge uniformemente y hemos tomado t
o
=0 por
comodidad. Es, pues, e
A(tt
o
)
matriz fundamental ya que entonces cada una de sus
columnas satisface tambin [Ch]. Adems e
A(t
o
t
o
)
= I , con lo que es la cannica.
El problema de resolver el sistema [C] se reduce, pues, al clculo de la exponencial
de una matriz. Tal exponencial es fcilmente calculable a partir de la matriz J de Jordan
asociada a la matriz dada. Aunque en general no lo sea, es fcil escribir la forma de
Jordan de A para el caso n=2 que estamos tratando (ver libros de lgebra):
3 2
Teor 4.
Sean
1
,
2
los autovalores de A [las raices de |AI|=0 ] .
Entonces existe una matriz no singular P tal que A=PJP
1
donde:
i] Si
1

2
y v
1
, v
2
son vectores propios asociados a ellos [ (A
i
I)v
i
=0 ],
J=

,
_

1
0
0
2
y P=(v
1
v
2
) , matriz cuyas columnas son v
1
y v
2
.
ii] Si
1
=
2
= y slo existe un vector propio v linealmente independiente
asociado, J=

,
_
0
1

y P=(w v), siendo w cualquier vector con (AI)w=v.

iii] Si
1
=
2
= y existen dos vectores propios linealmente independientes
asociados a , A es ya diagonal.
.
La e
At
est relacionada con la e
Jt
de la misma forma que la A lo estaba con la J:
e
At
=

k=0

A
k
t
k
k!
=

k=0

PJ
k
P
-1
t
k
k!
= P

k=1

J
k
t
k
k!
P
1
= Pe
Jt
P
1
, pues A
k
=(PJP
-1
)...(PJP
-1
)=PJ
k
P
1
y la e
Jt
se calcula facilmente:
si J=

,
_

1
0
0
2
, e
Jt
=

,
_
1 0
0 1
+

1
t 0

0
2
t
+
1
2!

,
_

1
2
t
2

0

0
2
2
t
2
+ =

_
e

1
t
0
0 e

2
t
si J =

,
_
0
1

,
_
0
0

,
_
0 0
1 0
= D+N ,

e
Jt
= e
Dt
e
Nt
=

_
e
t
0
0 e
t

]
1
1

,
_
1 0
0 1
+

,
_
0 0
t 0
=

,
_
1 0
t 1
e
t
De lo dicho para coeficientes constantes y de la frmula de variacin de las constantes
obtenemos la siguiente expresin para la solucin de [C] que satisface x(t
o
)=x
o
:
x = P e
J(t t
o
)
P
1
x
o
+ P

t
t
o
e
J(ts)
P
1
f(s) ds
donde todas las matrices que aparecen son calculables. Observemos que los pueden
ser complejos, as como las matrices P y e
Jt
, pero si A es real han de ser reales la
matriz fundamental e
At
y la solucin x.
Ej 1. Resolvamos

x' = 2x+y
y'= 3x+4y+e
t
con x(0)=0, y(0)=1 , o sea, x'=

,
_
2 1
3

4
x+

,
_
0
e
t
, x(0)=
( )
0
1
[Sabemos que dicha solucin es nica y que est definida para todo t de R]
|AI| =
2
6+5 =0 tiene por solucin =5 y =1 . Por tanto J =

,
_
5 0
0

1
, e
Jt
=

,
_
e
5t
0
0

e
t
(A5I)v=0 v=
( )
1
3
, (AI)v= 0 v=
( )
1
1
P =
( )
1 1
3

1
P
-1
=
1
4

( )
1 1
3

1
. As que
x(t) =
1
4

( )
1 1
3

1

( )
e
5t
0
0 e
t

( )
1 1
3

1

( )
0
1
+
1
4

( )
1 1
3

1

t
0

( )
e
5(t s)
0
0 e
t s

( )
1 1
3

1

( )
0
e
s
ds =
=
1
4

( )
e
5t
e
t
3e
5t
+e
t
+
1
4

( )
1 1
3

1

_
t
0
e
5t4s
ds

t
0
e
t
ds
=
1
16

( )
5e
5t
5e
t
4te
t
15e
5t
+e
t
+4te
t
3 3
Deduzcamos de todo lo anterior resultados para ecuaciones lineales que, como
vimos en la seccin 2.1, se pueden considerar como un caso particular de sistemas.
Consideremos [e]

x"+ a(t)x' + b(t)x = f(t)

, con a, b y f continuas en I.
Sabemos que entonces existe solucin nica definida en todo el intervalo I para cada
par de datos iniciales x(t
o
)=x
o
, x'(t
o
)=x
o
' si t
o
I. Haciendo x'=y obtenemos el sistema


'

x ' = y
y'=b(t)xa(t)y+f(t)
cuyas soluciones sern funciones vectoriales
( )
x
y
=
( )
x
x'
.
Este sistema est resuelto conociendo una matriz fundamental, para lo que basta
conocer dos soluciones x
1
y x
2
de la ecuacin homogna asociada a [e] (pues la fila
inferior de la matriz estar formada por las derivadas de x
1
y x
2
) tales que el llamado
determinante wronskiano de x
1
y x
2


|W|(t) =

x
1
x
2
x
1
'

x
2
'
sea no nulo en algn s de I.
La solucin general de [e] ser entonces la primera fila de W(t)c + W(t)

W
1
(t)
( )
0
f(t)
dt .
Como W
1
(t) =
1
|W|(t)

_
x
2
'(t) x
2
(t )
x
1
'(t)

x
1
(t )
, unas pocas operaciones nos llevan a:
Teor 5. i] Si x
1
y x
2
son dos soluciones de la ecuacin homogna cuyo
determinante wronskiano es no nulo para algn s de I y x
p
es cualquier
solucin particular de [e], la solucin general de [e] es x = c
1
x
1
+ c
2
x
2
+ x
p
ii] Una solucin particular de [e] es x
p
= x
2

x
1

f
|W|
dt x
1

x
2

f
|W|
dt
[frmula de variacin de las constantes]
-
El clculo de las dos soluciones en trminos de funciones elementales se podr
realizar si los coeficientes son constantes y en pocos casos ms (en el captulo
siguiente se ver como resolver cualquier solucin de la forma [e] por medio de series).
Resolvamos la ecuacin con coeficientes constantes [c]

x"+ ax' + bx = f(t)

Llamemos [ch] a la ecuacin homognea (f0).
La matriz del sistema asociado es A =
( )
0 1
b a
, de ecuacin caracterstica

2
+a+b=0
(se llega a esta ecuacin probando en [ch] soluciones del tipo e
t
, mtodo ms clsico).
Como los elementos del vector real Pe
Jt
P
-1
c, solucin general del sistema homogneo,
estn formados por combinaciones lineales arbitrarias de los elementos de la matriz e
Jt
,
la solucin general de [ch] es:


Si
1

2
reales ,

x=c
1
e

1
t
+c
2
e

2
t
Si doble (real) , x=(c
1
+c
2
t)e
t
Si =pqi , x=(c
1
cosqt+c
2
senqt)e
pt
pues e
Jt
es, en cada caso,

_
e

1
t
0
0 e

2
t
,

,
_
1 0
t 1
e
t
,

,
_
e
pt
(cosqt + i senqt) 0
0 e
pt
(cosqt i senqt)
3 4
Para la bsqueda de la solucin particular de la no homognea disponemos siempre
de la frmula de variacin de las constantes, pero en muchas ocasiones ser preferible
el mtodo de los coeficientes indeterminados que describiremos en la prxima seccin.
Ej 2. Resolvemos x"2x' +x = 6te
t
con x(1)=x' (1)=0

2
2+1=0 tiene la raiz doble =1, luego la solucin de la homognea es x= (c
1
+c
2
t)e
t
Como |W|(t) =

e
t

t e
t
e
t
(t+1)e
t
= e
2t
,

x
p
= 6te
t

e
t

te
t
e
2t
dt 6e
t

te
t

te
t
e
2t
dt = t
3
e
t
la solucin general de la no homognea es x= (c
1
+ c
2
t)e
t

+ t
3
e
t
.
Imponiendo las condiciones iniciales:

;
x(1)=[c
1
+c
2
+1]e=0
x'(1)=[c
1
+2c
2
+4]e=0
x=(23t+t
3
)e
t
.
Aunque sea un mal camino, repasemos las matrices resolviendo el sistema equivalente


'

x ' = y
y'=x+2y+6te
t
, o sea, x'=
( )
0 1
1 2
+

,
_
0
6te
t
, x(1)=
( )
0
0
.
Como =1 doble e
Jt
=
( )
1 0
1 1
e
t
(nunca la matriz de un sistema proveniente de una ecuacin puede ser diagonal).
El nico (salvo producto por un escalar) vector v asociado al =1 doble es v=
( )
1
1
.
Escogemos w tal que
( )
1 1
1 1
w = v, por ejemplo w=
( )
0
1
P=
( )
0 1
1 1
P
-1
=
( )
1 1
1 0
y por tanto x =
( )
0 1
1 1

t
1
e
ts
( )
1 0
t s 1
( )
1 1
1 0

,
_
0
6se
s
ds =

,
_
t
3
3t+2
t
3
+3t
2
3t+1
e
t
cuya x es la de antes y cuya y es la derivada de la x .
Aunque no es prctico pasar de ecuaciones a sistemas s lo es, en cambio, convertir
un sistema dado en una ecuacin , sobre todo si los autovalores son complejos:
Ej 3.
x' = x+2y x(0)=1
y' = 2x+y y(0)=1
=12i e
Jt
=

,
_
e
t
[cos2t +i sen2 t ] 0
0 e
t
[ c o s2t i sen2t]
y es pesado calcular P =
( )
1 1
i i
, P
-1
=
1
2

( )
1 i
1 i
y x = Pe
Jt
P
-1
( )
1
1
=

,
_
e
t
[cos2t+sen2t]
e
t
[cos2tsen2t]
Sin embargo, derivando la primera ecuacin: x"= x'+2y' .
Sustituyendo la y' de la segunda: x"= x'4x+2y .
Sustituyendo ahora la y despejada de la primera ecuacin:

x" = x'4x+x'x x"2x'+5x = 0 de solucin general x = (c
1
cos2t+c
2
sen2t) e
t
Imponiendo los datos iniciales: x(0)=1, x'(0)=x(0)+2y(0)=3 obtenemos el primer
elemento x del vector solucin; que sustituido junto con su derivada x' en la
primera ecuacin nos proporciona el y de la solucin.
3 5
Consideremos otros tres casos, ahora con coeficientes variables, de ecuaciones
lineales de segundo orden [e] que son resolubles por mtodos elementales.
Ecuaciones de Euler: [u]

t
2
x"+ at x' + bx = h(t )

, t >0
Haciendo el cambio de variable independiente t=e
s
:
dx
dt
=
1
t

dx
ds
,
d
2
x
dt
2
=
1
t
2
[
d
2
x
ds
2

dx
ds
] ,
la ecuacin [u] se convierte en la ecuacin lineal con coeficientes constantes

d
2
x
ds
2
+ (a1)
dx
ds
+ bx = h(e
s
) de ecuacin caracterstica

2
+(a1)+b=0

.
Como conocemos las soluciones de la ecuacin homognea para esta segunda
ecuacin, deshaciendo el cambio ( s =lnt ), tenemos que la solucin general de una
ecuacin de Euler homognea es:

Si
1

2
r eal es

, x = c
1
t

1
+ c
2
t

2

Si dobl e (real ) , x = (c
1
+c
2
l nt ) t

Si =pqi , x = [ c
1
cos(q l nt ) +c
2
sen(q lnt ) ]

t
p

(observemos que la "ecuacin caracterstica" de una ecuacin de Euler sera la que
obtendramos probando en la homognea soluciones de la forma t

).
Para hallar la solucin particular de la no homognea dispondremos siempre de la
frmula de variacin de las constantes con f(t)=h(t)/t
2
(y para la ecuacin en s del
mtodo de coeficientes indeterminados que veremos, si h(e
s
) es del tipo adecuado).
Ej 4. Hallemos la solucin general de

t
2
x"+tx'x=t

La "ecuacin caracterstica" es
2
+(11)1=0 =1 ,
con lo que la homognea tiene por solucin general x=c
1
t+c
2
t
1
(vlida en este caso para todo t0) .
Como |W|(t) =

t

t
1
1

t
2
= 2t
1
y f(t) = t
1


x
p
= t
1

t

t
1
2t
1
dt t

t
1

t
1
2t
1
dt =
t
2
ln t
t
4
la solucin general de la no homognea es x = c
1
t + c
2
t
1
+
t
2
ln t
(hemos englobado el segundo trmino de la solucin particular en c
1
t )
Si en la ecuacin [e] es b(t)0 :

x"+a(t)x'=f(t)

,
el cambio x'=y convierte dicha ecuacin en una lineal de primer orden en y ,
resoluble con la frmula del captulo 1.
(Observemos que el cambio anterior reduce tambin una ecuacin no lineal en la que
no aparece la x en una de primer orden, tal vez resoluble: x"=g(t,x') y'=g(t,y) . Este es
unos de los pocos casos de ecuaciones no lineales que se pueden resolver)
3 6
Ej 5. Calculemos la solucin general de

t x"2x' = t cos t
x'=y y' =
2y
t
+ cos t y = c
2
t
2
+ t
2

t
2
cost dt x= c
1
+ c
2
t
3
+

[t
2

t
2
cost dt] dt
integrales que no son calculables elementalmente.
La ecuacin es tambin de Euler (con a=2, b=0 y h(t)=t
2
cos t ) y se podra resolver
como el ejemplo 4:
2
3=0 =0, =3 x = c
1
+ c
2
t
3
, solucin de la homognea.
|W|(t) = 3t
2
x= c
1
+ c
2
t
3
+ t
3

cos t
3t
2
dt

t cos t
3
dt , que debe coincidir con la de antes.
Si conocemos una solucin x
1
de la ecuacin homognea x"+a(t)x'+b(t)x=0,
el cambio x =x
1

udt lleva la ecuacin [e] a una lineal de primer orden en u.

(no son, por tanto, necesarias las dos soluciones que exiga el teorema 5; el problema
es que en pocas ocasiones podremos encontrar esa solucin: a veces a simple vista, a
veces tanteando, a veces nos aparecer cuando estemos resolvindola por series)
En efecto, llevando x , x' = x
1
'

udt+x
1
u y x" = x
1
"

udt+2x
1
'u+x
1
u' a [e] obtenemos:
x
1
u' + (2x
1
'+ax
1
)u + (x
1
"+ax
1
'+bx
1
)

udt = f(t) u'= (2x

1
' x
1
1
+a)u + f(t) x
1
1
pues x
1
satisface la homognea. El conocimiento de la x
1
nos permite calcular tambin
una segunda solucin x
2
de la homognea, pues integrando la ecuacin en u con f(t)=0:
u = e

adt
x
1
2


x
2
= x
1

adt
x
1
2
dt

Ej 6. Resolvamos

t
3
x" t x' +x =1

Evidentemente x
1
= t es solucin de la homognea. Para resolver la ecuacin dada
podemos ahora seguir dos caminos diferentes:
1) Efectuar explcitamente el cambio x = t

u , x' =

u+tu , x" = 2u+tu' , convirtiendola en

la lineal de primer orden no homognea t
4
u' + (2t
3
t
2
)u = 1 u' = ( t
2
2t
1
)u + t
4
.
Resolver esta lineal: u = c
2
t
2
e
1/t
+ t
2
e
1/t

t
2
e
1/t
dt

= c
2
t
2
e
1/t
t
2 .
Deshacer el cambio: y = t ( c
1
+ c
2

t
2
e
1/t
dt

t
2
dt ) = c
1
t + c
2
te
1/t
+ 1
2) Calcular una segunda solucin de la homognea por la frmula deducida antes:
x
2
= t

t
2
dt
t
2
dt = t e
1/t
y calcular una solucin particular de la no homognea por variacin de constantes
|W|(t) =e
1/t


x
p
= t e
1/t

t
2
e
1/t
dt

t

t
2
dt = t + 1
(aunque todo el trabajo con la no homognea ha sido absolutamente
intil porque la x
p
= 1 se vea tambin a simple vista)
3 7
2.3 Sistemas y ecuaciones lineales de orden n. Estabilidad.
Veamos, sin demostracin, los resultados esenciales, anlogos a los del caso n=2,
para el sistema general de n ecuaciones lineales:
[S]

x'= A(t)x+f(t)

, con A =

_
a
11


a
1n
: :
a
n1


a
nn
, x=

_
x
1
:
x
n
, f =

_
f
1
:
f
n
, A y f continuas en I .
Existe entonces solucin nica definida en todo I satisfaciendo x(t
o
)=x
o
si t
o
I.
Se llama matriz fundamental a una

W(t) =

_
x
11
(t)

x
1n
(t)
: :
x
n1
(t)

x
nn
(t)
cuyas n columnas son
soluciones de la homognea x'= A(t)x y tal que |W(t
o
)|0 .
Teor 1.
La solucin general de [S] es x

= W(t)c + W(t)

W
1
(t)f(t)dt
-
De nuevo conocida una matriz fundamental el sistema est resuelto, aunque su clculo
se complica, incluso en el caso de coeficientes constantes:
Sea [C]

x' = Ax+f(t) , con A matriz constante .
Teor 2.
La solucin de [C] con x(t
o
)=x
o
es x = e
A(tt
o
)
x
o
+

t
t
o

e
A(ts)
f(s) ds
-
Pero ahora no es fcil el clculo de e
At
, pues en general las matrices J y P son difciles
de calcular (ni siquiera, normalmente, podremos hallar de forma exacta los autovalores
de A). Veamos, simplemente, el caso sencillo en que J resulta ser diagonal:
Teor 3.
Si hay n vectores propios v
1
,...,v
n
linealmente independientes (asociados a

1
,...,
n
) , entonces

e
At
= P

_
e

1
t
0

0
0 e

2
t

0
: :
.
.
. :
0 0

n
t

P
1
con P=(v
1
... v
n
)
.
(esto suceder, desde luego, si los
i
son raices simples de la ecuacin caracterstica,
pero tambin puede ocurrir aunque haya autovalores mltiples;

si hay menos de n
vectores propios la J no ser diagonal y aparecern trminos de la forma t
n
en la matriz
exponencial; como siempre, dicha matriz ser real, aunque los
i
puedan ser complejos)
En la prxima seccin, gracias a la transformada de Laplace, podremos resolver
estos sistemas, incuidos los de J no diagonal, sin usar matrices.
3 8
Ej 1. Hallemos la solucin general de
x' =x+2y
y'=2x+2y+2z
z' =2y+3z
o sea, x'=

_
1 2 0
2 2 2
0 2 3
x .
Los autovalores y los vectores propios asociados son
=1 v=

_
2
2
1
, =2 v=

_
2
1
2
, =5 v=

_
1
2
2
y, por tanto, P=

_
2 2 1
2 1 2
1 2 2
Para el clculo de la solucin general no es necesario el clculo de la P
-1
:
x = W(t)c = Pe
Jt
P
-1
c = P

_
e
t
0 0
0 e
2t
0
0 0 e
5t
c*= c
1
e
t

_
2
2
1
+ c
2
e
2t

_
2
1
2
+ c
3
e
5t

_
1
2
2
Sea ahora [e]

x
(n)
+a
1
(t)x
(n-1)
+...+a
n-1
(t)x'+a
n
(t)x = f(t) con a
i
, f continuas en I.
Tiene solucin nica definida en I satisfaciendo x(t
o
)=x
o
,...,x
(n-1)
(t
o
)=x
o
(n-1)
, si t
o
I .
Teor 4. Si x
1
,...,x
n
son n soluciones de la homognea tales que su wronskiano
|W|(t) =

x
1
x
n
: :
x
1
(n1)
x
n
(n1)
es no nulo para algn sI y x
p
es solucin de [e] ,
la solucin general de [e] es x = c
1
x
1
+...+c
n
x
n
+x
p
-
Si los coeficientes son constantes: [c]

L[x] x
(n)
+a
1
x
(n-1)
+...+a
n-1
x'+a
n
x = f(t) ,
para resolver la homognea basta hallar las races de una ecuacin de autovalores :
Teor 5.
Supongamos que
n
+a
1

n-1
+...+a
n-1
+a
n
=0 tiene m races reales
1
,...,
m
de multiplicidades r
1
, ... , r
m
y 2k races complejas p
1
iq
1
, ... , p
k
iq
k
de multiplicidades s
1
, ... , s
k
[ r
1
+...+ r
m
+ 2 (

s
1
+...+s
k
) = n ] . Entonces
e
1t
, ... , t
r
1-1
e
1t
, ...... , e
mt
, ... , t
r
m-1
e
mt
, ...... ,
e
p
1t
cos q
1
t , e
p
1t
senq
1
t , ... , t
s
1-1
e
p
1t
cos q
1
t , t
s
1-1
e
p
1t
senq
1
t , ...... ,
e
p
kt
cos q
k
t , e
p
kt
sen q
k
t , ... , t
s
k-1
e
p
kt
cos q
k
t , t
s
k-1
e
p
kt
sen q
k
t
son n soluciones linealmente independientes de L[x]=0
-
Ej 2.

x
v
4x"+3x' =0 tiene por ecuacin caracterstica
5
4
2
+3=0 ,
cuyas races son =0, =1 doble y =1i

2 , con lo que su solucin general es
x = c
1
+ (c
2
+c
3
t) e
t
+ (c
4
cos

2t+c
5
sen

2t) e
t
Para resolver la no homognea no disponemos ahora de una frmula sencilla para el
clculo de la x
p
a partir de las soluciones de la homognea (aunque como ltimo
recurso podramos resolver el sistema equivalente mediante matrices). Pero si la f(t) est
formada por sumas y productos de polinomios, exponenciales, senos y cosenos
podemos acudir al mtodo de los coeficientes indeterminados descrito en el
siguiente teorema:
3 9
Teor 6.
i] Si f(t) = e
t
p
m
(t) , con p
m
polinomio de grado m, y no es autovalor de
[ch] existe una solucin particular de [c] de la forma x
p
= e
t
P
m
(t) , donde
P
m
es otro polinomio de grado m cuyos coeficientes se determinan
llevando x
p

a [c]. Si es autovalor de multiplicidad r existe x
p
= t
r
e
t
P
m
(t)
ii] Si f(t) = e
pt

[p
j
(t) cos qt + q
k
(t) senqt ] con p
j
y q
k
polinomios de grados
j
y k, y piq no es autovalor de [ch] existe solucin particular de

[c] de la
forma x
p
= e
pt

[P
m
(t) cos qt + Q
m
(t) senqt ] donde P
m
y Q
m
son polinomios de
grado m=mx { j,k}, cuyos coeficientes se determinan llevando x
p
a [c]. Si

piq
es autovalor de multiplicidad s existe

x
p
= t
s
e
pt
[P
m
(t) cos qt + Q
m
(t) senqt ]
iii] Si f(t) = f
1
(t)+..+f
n
(t) y L[x
i
] = f
i
(t)

entonces L[x
1
+..+x
n
] = f(t)
-
Ej 3. Hallemos, por este mtodo, las soluciones particulares de los ejemplos 2 y 4 de la
seccin anterior ya calculadas con la frmula de variacin de las constantes:
x"2x' +x=6te
t

Como =1 es autovalor doble de la homognea hay solucin de la
forma x
p
=t
2
e
t
[At+B] x'
p
=e
t
[At
3
+(B+3A)t
2
+2Bt] x"
p
=e
t

[At
3
+(B+6A)t
2
+(4B+6A)t+2B]
Llevndolas a la ecuacin tenemos [6At+2B]e
t
=6te
t
B=0, A=1 x
p
=t
3
e
t
t
2
x"+tx'x=t Tenamos que =1 . Como no tiene coeficientes constantes no
podemos aplicar directamente el mtodo de coeficientes indeterminados. Pero como
sabemos que al hacer t=e
s
la ecuacin se convierte en x"x=e
s
existe para esta
ecuacin x
p
=Ase
s
existe x
p
=Atlnt para la ecuacin en t x
p
=
t
2
ln t ya calculada.
Ej 4. Calculemos soluciones particulares de

x"+x = f ( t ) para diferentes f(t).
Sus autovalores son =i (su solucin general es, pues, x=c
1
cost+c
1
sen t+x
p
)
Si f(t) = e
t

c o s t existe x
p
=e
t
(Acos t+Bsent) (A+2B)cos t+(B2A)sent = cos t
A=
1
5
, B=
2
5
x
p
= e
t
(
1
5
cos t+
2
5
sen t )
Si f(t) =

cos
2
t aparentemente no podemos utilizar coeficientes indeterminados,
pero como cos
2
t =
1
2
(1+cos 2t) existe x
p
= A+B cos 2t+C sen2t x
p
=
1
2

1
6
cos 2t
Si f(t) =

( cos t)
1
tenemos que acudir a la frmula de variacin de las constantes:
|W(t)|=1 x
p
= sen t

cos t (cos t)
1
dt cos t

sen t (cos t)
1
dt = t sent+ cos t ln(cos t)
Ej 5. Resolvamos

x
iv
+4x'"+8x"+8x'+4x=4t con x(0)=1,x'(0)=0,x"(0)=0,x'"(0)=2
Como =0 no es autovalor existe x
p
=At+B x
p
= t2 ; lo difcil es calcular los
autovalores que, de hecho, son =1i dobles, por lo que la solucin general es
x= (c
1
+c
2
t) e
t
cos t + (c
3
+c
4
t) e
t
sent

+ t2
;
imponiendo ahora los datos iniciales y
resolviendo el sistema

de 4 ecuaciones con 4 incgnitas obtenemos x= e
t
cos t + t2 .
4 0
Tratemos ahora la estabilidad de las soluciones del sistema [S]. Suponemos que A
y f son continuas en I=[t
o
,

) con lo que todas las soluciones de [S] estn definidas para

todo t t
o
. Si W(t) es cualquier matriz fundamental y x(t), x*(t) son dos soluciones
|| x(t)x*(t) || = || W(t)W
1
(t
o
)[x(t
o
)x*(t
o
)] || K || W(t) || || x(t
o
)x*(t
o
) ||
(sean cualesquiera las normas utilizadas, pues todas son equivalentes; por ejemplo,
tomando como norma de W(t) la suma de los valores absolutos de sus elementos ).
Por tanto, a semejanza de los que ocurra en las lineales de primer orden, se puede
hablar de la estabilidad del sistema [S] pues, como se ve, todas sus soluciones tienen la
misma estabilidad: sern establ es, asintticamente estables o inestables
dependiendo de que, respectivamente, la norma de una W(t) est acotada, tienda a
0 cuando t

o no est acotada . Tambin se tiene como all que la estabilidad no
depende de f(t) y que, por tanto, cualquier solucin tiene la estabilidad que tenga la
solucin trivial x0 como solucin de la homognea.
Para el caso de coeficientes constantes se tiene entonces el siguiente resultado:
Teor 7. Si todos los autovalores de A tienen parte real negativa, el sistema
[C] es asintticamente estable
Si todos los autovalores de A tienen parte real menor o igual que 0
y para cada de multiplicidad m con Re =0 existen m vectores
propios linealmente independientes, el sistema [C] es estable
En los dems casos, [C] es inestable
-
[los elementos de W(t)=e
At
son exponenciales e
t
tal vez multiplicadas (si la J no es
diagonal) por polinomios en t ; si Re <0 cada uno de estos elementos, y por tanto la
norma de la matriz fundamental, tiende a 0 cuando t

; si hay con Re =0 y la J es
diagonal hay trminos que son constantes, senos o cosenos y permanecen acotados; si
hay algn con Re >0 o si los trminos provenientes de con Re =0 estn
multiplicados por polinomios la norma de la matriz no est acotada]
As pues, la parte real de los autovalores nos informa sobre la estabilidad de un
sistema (y por tanto de una ecuacin) de coeficientes constantes. Pero el problema es
que si n>2 los autovalores normalmente no son calculables (sin acudir a mtodos
numricos). Sin embargo, el siguiente teorema (criterio de Routh-Hurwitz) nos precisa,
sin necesidad de determinar los autovalores, cuando hay estabilidad asinttica.
Teor 8.
Sea P()=
n
+a
1

n-1
+...+a
n-1
+a
n .
i] Si algn a
i
0, existen races de P() con parte real mayor o igual que 0
ii] Consideremos la matriz nxn : B =

_
a
1
1 0 0 0

0
a
3
a
2
a
1
1 0

0
a
5
a
4
a
3
a
2
a
1

0

0 0 0 0 0 0 a
n
Entonces todos los ceros de P() tienen parte real negativa si y slo si son
positivos los n determinantes | a
1
| ,

a
1
1
a
3
a
2
,

a
1
1 0
a
3
a
2
a
1
a
5
a
4
a
3
, , | B|
.
4 1
Ej 6. Aunque no hubisemos sabido hallar los autovalores del ejemplo 5 podramos
determinar su estabilidad. Se tena
4
+4
3
+8
3
+8+4=0 . Construimos:
B =

_
4 1 0 0
8 8 4 1
0 4 8 8
0 0 0 4
. Como 4 ,

4

1
8

8
= 24 ,

4 1 0
8 8 4
0 4 8
=128 , | B| = 512
son todos positivos la ecuacin es asintticamente estable.
Ej 7. La ecuacin x
vi
+5x
v
+6x
iv
+7x'"+2x'+3x=0 no es asintticamente estable
(aunque no podamos saber si es estable a secas o inestable) porque en su ecuacin
caracterstica es 0 el coeficiente de
2
.
Ej 8. x
vi
+5x
v
+6x
iv
+7x'"+2x"=0 tampoco es asintticamente estable. Pero como
=0 es autovalor doble la solucin es de la forma c
1
+c
2
t+c
3
x
3
+c
4
x
4
+c
5
x
5
+c
6
x
6
y la
ecuacin es inestable pues no est acotada la matriz fundamental formada por esas
6 soluciones y sus 5 primeras derivadas (para las ecuaciones siempre es fcil, sin
calcular vectores propios, ver lo que ocurre si hay con Re =0)
Ej 9. x'"+2x"+4x'+8x=sen(t7) , de ecuacin caracterstica
3
+2
2
+4+8=0 , no
es asintticamente estable pues B =

,
_
2 1 0
8 4 2
0 0 8
2 ,

2

1
8

4
= 0 , | B| = 0
En este caso podemos hallar los autovalores: =2i , =2 y comprobar que la
ecuacin es estable, aunque no asintticamente (los de Re =0 son simples)
Ej 10. x ' =

_
0 0 1
3 1 2
0 1 0
x tiene por ecuacin caracterstica
3
+
2
+2+3=0 . No es
asintticamente estable pues B =

,
_
1 1 0
3 2 1
0 0 3
1>0 , pero

1

1
3

2
<0 , | B| < 0
No hay forma fcil de calcular los autovalores. Veamos si los hay con Re=0: =qi .
Debe ser iq(2q
2
)+(3q
2
)=0. Como esto no es posible para ningn q y sabemos que
debe haber con Re 0 existen con Re >0 es inestable.
Ej 11. t
3
x"tx'+x=1 (ejemplo 6 de 2.2)
Es lineal, pero no tiene coeficientes constantes. Pero como vimos que la solucin

de
la homognea era x=c
1
t+ c
2
te
1/t
, una matriz fundamental es

,
_
t te
1/ t
1 (1+t
1
)e
1/ t
cuya
norma es, evidentemente, no acotada. La ecuacin es inestable.
4 2
2.4 Transformada de Laplace
Sea f(t) una funcin continua a trozos en [0,

). Se llama transformada de Laplace

de f a la funcin Lf = F definida por

F(s) =

0
f(t) e
st
d t para todo s tal que la integral converge.
Enunciamos, con pocas precisiones tericas y sin demostraciones (la mayora son
simples ejercicios de integracin), algunas de sus propiedades.
El operador L: f F es claramente lineal. Dada una F(s) puede que no exista una
f(t) tal que L[f] = F , pero si existe hay una nica f que es continua. Podemos, pues,
definir el operador L
1
: F f . A L
1
[F] = f le llamaremos transformada inversa de
Laplace de F. Est claro que tambin L
1
es lineal.
Lo bsico para resolver ecuaciones es el hecho de que la L transforma las derivadas
de una x(t) en una expresin en la que no aparecen las derivadas de X(s) :
Teor 1.
L[x
(n)
(t)] = s
n
X(s) s
n-1
x(0) s
n-2
x'(0) x
(n-1)
(0)
.
Necesitaremos tambin conocer la transformadas de las siguientes funciones:
Teor 2.
L[t
n
] =
n!
s
n+1
; L[e
at
] =
1
sa
; L[senat] =
a
s
2
+a
2
; L[cosat] =
s
s
2
+a
2
.
Y las siguientes reglas para calcular otras transformadas a partir de ellas:
Teor 3.
L[e
at
f(t)] = F(sa) , L[t
n
f(t)] = (1)
n
F
(n)
(s)
.
La transformada de un producto no es el producto de las transformadas. Pero se tiene:
Teor 4.
Se llama convolucin de f y g a la funcin f
*
g (t) =

t
0
f(tu) g(u) du .
Se tiene que f
*
g = g
*
f y que L[f
*
g ] = L[f]L[g]
.
Especial inters posee la L para resolver ecuaciones en las que aparecen funciones
discontinuas, como la funcin paso u
a
(t) , definida como
u
a
(t) =

'

0 si t <a
1 si t a

0
1
a
a
u (t)
o la funcin delta (ta), cuya definicin rigurosa exigira acudir a la teora de
distribuciones, pero con la que no es difcil trabajar formalmente.
4 3
La (ta) se puede definir intuitivamente como el "lmite" cuando n tiende a

de
f
n
(t) =

'

n si t[a1/2n,a+1/2n]
0 en el r est o
Este objeto matemtico tiene las propiedades:
(ta) = 0 si t a ;
d
dt
u
a
(t) = (ta) ;

c
b
f(t) (ta) dt =

'

f(a) si a[b,c]
0 si a[b,c]
a

(ta)
a
De estas definiciones se deduce fcilmente:
Teor 5.
Si a>0: L[u
a
(t)] =
1
s
e
as
, L[(ta)] = e
as
-
Por ltimo necesitaremos:
Teor 6.
L[u
a
(t) f(ta)] = e
as
F(s) , a>0
-
Con estos resultados es posible resolver un gran nmero de ecuaciones y sistemas
lineales con coeficientes constantes (aquellos en que el trmino no homogneo
est escrito a base de polinomios, exponenciales, senos y cosenos; es decir, los
mismos en que se puede aplicar coeficientes indeterminados). Aplicando el operador L
convertiremos el problema diferencial en otro algebraico. Resuelto ste se tratar
simplemente de calcular alguna transformada inversa.
Ej 1.

x
iv
+4x'"+8x"+8x'+4x=4t con x(0)=1,x'(0)=0,x"(0)=0,x'"(0)=2 (ejemplo 5 de 2.3)
Aplicando L a ambos miembros y utilizando su linealidad tenemos:
L[x
iv
]+4L[x'"]+8L[x"]+8L[x']+4L[x] = s
4
X+s
3
2+4s
3
X+4s
2
+8s
2
X+8s+8sX+8+4X =
4
s
2
= L[4t]
Despejando, X =
s
5
4s
4
8s
3
6s
2
+4
s
2
[s
4
+4s
3
+8s
2
+8s+4]
.
Ahora para calcular la L
1
[X] descompondremos en fracciones simples.
Necesitamos calcular las races del denominador (y para ello debemos poder
resolver la ecuacin caracterstica de la ecuacin, que en general, como en este
ejemplo, ser un factor de dicho denominador). La descomposicin es:

s
5
4s
4
8s
3
6s
2
+4
s
2
[s
2
+2s+2]
2
=
A
s
+
B
s
2
+
Cs+D
s
2
+2s+2
+
Es+F
[s
2
+2s+2]
2
=
2
s
+
1
s
2
+
s+1
s
2
+2s+2
una vez resuelto el largo sistema de 6 ecuaciones con 6 incgnitas. Para la nica L
1
no inmediata, completamos el cuadrado del denominador y utilizamos el teorema 3
L
1
[
s+1
s
2
+2s+2
] = L
1
[
s+1
(s+1)
2
+1
] = e
t
L
1
[
s
s
2
+1
] = e
t
cos t
Por la linealidad de L
1
tenemos por fin: x = L
1
[X] = 2 + t + e
t
cos t
[con la L hemos calculado la solucin del problema directamente, ahorrndonos el
proceso de clculo de la solucin general, de una particular y la determinacin de las
constantes arbitrarias a partir de los datos iniciales; a cambio, hemos tenido que sufrir la
descomposicin en fracciones simples]
4 4
Ej 2.
x' =2y2e
2t

x(0)=0
y'=2x+4y2 y(0)=1

sX=2Y
2
s2

sY1=2X+4Y
2
s
Y=
s
2
X +
1
s2
X=
8
(s2)
3
s
Descomponiendo
8
(s2)
3
s
=
A
s
+
B
s2
+
C
(s2)
2
+
D
(s2)
3
se obtiene A=1, B=1, C=2, D=4 .
Por tanto x= 1+e
2t
2te
2t
+2t
2
e
2t
, puesto que L
1
[
1
(sa)
k
] = e
at
L
1
[
1
s
k
] = e
at

t
k1
(k1)!
Podramos calcular x mediante una convolucin pues X es el producto de dos
transformadas conocidas:
L
1
[X] = 4 L
1
[
1
s
] L
1
[
2
(s2)
3
] = 4 [1
*
t
2
e
2t
] = 4

t
0
u
2
e
2u
du
[normalmente este segundo camino no es viable y ser preferible, aunque lo sea, la
descomposicin en fracciones simples; deberemos acudir a la convolucin para invertir
fracciones simples cuyos denominadores sean polinomios de segundo orden, sin races
reales, elevados a un exponente]
Una vez calculada la x podemos calcular la y a partir de : y = e
2t
+
x'
2
= e
2t
+ 2t
2
e
2t
.
Tambin podramos (aunque usualmente es ms largo) hallar la Y y calcular su
transformada inversa. En nuestro caso: Y =
1
s2
+
4
(s2)
3
y se llega a lo mismo.
Ej 3. x ' " +x = f(t) =

'

6t si 0t <1
0 si 1t
con x(0)=1, x'(0)=3, x"(0)=6

Para calcular la L[f(t)] = 6 L[t t u
1
(t)] podemos aplicar el teorema 3 o el 6:
L[tu
1
] =
d
ds
[Lu
1
] =
d
ds
[
e
s
s
] = e
s
[
1
s
+
1
s
2
] L[(t1)u
1
+u
1
] = e
s
L[ t ]+[Lu
1
] = e
s
[
1
s
+
1
s
2
]
y por tanto s
3
X+s
2
3s+6+s
2
X+s3 =
6
s
2
6e
s
s+1
s
2
X =
s
4
+2s
3
3s
2
+6
(s+1)s
4
e
s
6
s
4
La descomposicin del primer sumando es
1
s
+
3
s
2

6
s
3
+
6
s
4
.
Para invertir el segundo, del teorema 6 se tiene L
1
[e
as
F(s)] = u
a
(t) f(ta), con lo que:
L
1
[

6
s
4
] = t
3
L
1
[

e
s
6
s
4
] = u
1
(t) (t1)
3
As pues, x = 1+3t 3t
2
+t
3
u
1
(t) (t1)
3
=

'

(t1)
3
si t1
0 s i t 1
.
Resolvamos el problema de otra forma totalmente diferente. Hallamos la solucin
general x
1
para t1 [f(t)=6t] y x
2
para t1 [f(t)=0] y utilizamos el hecho de que como
f es una funcin integrable la solucin va a tener dos (pero no tres) derivadas
continuas en t=1 (resolver una ecuacin de tercer orden viene a equivaler a integrar
tres veces; no ser pues, estrictamente hablado, solucin en t=1).
En el primer intervalo x
p
=At
2
+Bt
3
x
p
= t
3
3t
2
x
1
= c
1
+c
2
t+c
3
e
t
+t
3
3t
2
Imponiendo los datos iniciales en 0 se obtiene c
1
=1,c
2
=3,c
3
=0 x
1
=(t1)
3
, t1.
La solucin general a partir de t=1 es x
2
= c
1
+c
2
t+c
3
e
t
.
No tiene sentido aplicarle los datos iniciales en 0. Pero por ser de clase 2 los valores
de x, x' y x" a la derecha de t=1 han de coincidir con los que da x1 a la izquierda.
Imponemos pues a x
2
que x
2
(1)=x
1
(1)=0 , x
2
'(1)=x
1
'(1)=0 ,x
2
"(1)=x
1
"(1)=0 x
2
0 , si t1 .
4 5
Ej 4.
x'=x+e
1
(t1) x(0)=0
y' =xy y( 0) = 1

sX=X+e
1
e
s
sY1=XY

X= e
1
e
s
s+1

Y=
1
s+1
+ e
1
e
s
(s+1)
2

L
-1
[

1
s+1
] = e
t
, L
-1
[

1
(s+1)
2
] = te
t
L
-1
[

e
s
s+1
] = u
1
(t)e
t+1
, L
-1
[

e
s
(s+1)
2
] = u
1
(t)(t1)e
t+1
x = u
1
(t) e
t
=

'

0

si t 1
e
t
si t 1
, y = e
t
+ u
1
(t)(t1)e
t
=

'

e
t
si t 1
t e
t
si t 1
(observemos que la x ha salido discontinua en t=1 como deba ocurrir para que su
derivada pudiera ser una ; rigurosamente no es pues solucin en ese punto).
Resolvamos el problema por otros caminos. Como la matriz del sistema ya est en
forma de Jordan
x(t) = e
t
( )
1 0
t

1

( )
0
1
+

t
0
e
st

( )
1 0
ts 1

( )
e
1
(s1)
0
ds =
( )
0
e
t
+ e
1

t
0

( )
e
st
(ts)e
st
(s1) ds
la integral es 0 si t<1 y
( )
e
1t
(t1)e
1t
si t1, por tanto: x =
( )
0
e
t
si t<1 , x =
( )
e
t
te
t
si t1 .
Ms formas de resolverlo sin transformadas. La primera ecuacin slo contiene x.
Podramos haberla resuelto directamente de una de las dos siguientes formas:
Como la solucin es x=c
1
e
t
tanto para t<1 como para t>1 y la x debe tener en
t=1 un salto de altura e
1
para que al derivarla aparezca la e
1
(t1):
x(0)=0 x0 si t<1 x(1

)=0 x(1
+
)=e
1
x=e
t
si t>1
Aplicando la frmula de variacin de las constantes para ecuaciones de primer
orden (la cosa funciona, aunque la demostramos para funciones continuas):
x = e
t

t
0
e
s
e
1
(s1) ds =

'

0

s i t < 1
e
t
e
1
e
1
=e
t
si t1
Llevando esta x a la segunda ecuacin: y'=y+u
1
(t) e
t
que podemos resolver:
y=c
1
e
t
si t<1 con y(0)=1 y=e
t
si t<1 y(1

)=e
1
y
p
=Ate
t
y
p
=te
t
y=c
1
e
t
+te
t
si t1 con y(1
+
)=e
1
(y continua) y=te
t
si t1
O bien: y = e
t
+ e
t

t
0
e
s
e
s
u
1
(s) ds =

'

e
t
s i t < 1
e
t
+e
t

t
0
1 ds = te
t
si t 1
4 6
2.5 Soluciones peridicas de ecuaciones lineales
Consideremos el sistema [S] x' =A(t)x+f(t) con A y f continuas y de periodo T [ es
decir, A(t+T)=A(t) ; f(t+T)=f(t) ] (sus soluciones son nicas y estn definidas para todo t ).
Teor 1.
x(t) , solucin de [S] , es de periodo T x(0) = x(T)
-
La es trivial. La otra implicacin no es cierta, evidentemente, para funciones
cualesquiera, pero esa condicin es suficiente para las soluciones del sistema [S]:
Sea x(t) solucin de [S] con x(0)=x(T) .Entonces z(t)=x(t+T) es tambin solucin [ pues
z'(t)=x'(t+T)=A(t+T)x(t+T)+f(t+T)=A(t)x(t+T)+f(t)=A(t)z(t)+f(t) ] y satisface z(0)=x(T)=x(0) .
Por unicidad, z(t)=x(t+T)=x(t) para todo T.
Teor 2. El sistema homogneo tiene como nica solucin T-peridica la trivial
x0 el sistema [S] tiene una nica solucin T-peridica
-
Sea x(t)=W(t)c+x
p
(t) la solucin general de [S]. Por el teorema 1, x(t) es T-peridica si y
slo si [W(0)W(T)]c=x
p
(T)x
p
(0) . Este sistema algebraico tiene solucin nica si y
slo si el sistema homogneo [W(0)W(T)]c=0 tiene slo la solucin c=0 y esto
equivale a que el sistema homogneo tenga slo x0 como solucin T-peridica.
Si el sistema homogneo tiene otras soluciones peridicas la situacin se complica.
Para precisar lo que ocurre es necesario conocer las soluciones del homogneo, lo que
en general no se puede. Nos limitamos a considerar dos casos particulares:
Sean [1] x' =a(t)x y [2] x'=a(t)x+f(t) , con a y f continuas y de periodo T.
Teor 3.
i] [1] tiene como nica solucin T-peridica la trivial

T
0
a(t)dt 0
ii] Si [1] tiene todas sus soluciones T-peridicas [

T
0
a(t)dt = 0 ]

a] Si

T
0

e

s
0
a(u)du
f(s)ds=0 todas las soluciones de [2] son T-peridicas
b] Si la integral no es 0, ninguna solucion de [2] es T-peridica
.
i] x(t) = Ce

t
0


a
es T-peridica para todo c x(T)=x(0)

T
0
a(t)dt = 0
Si esta ltima integral no es 0 la nica solucin peridica se tiene para c=0 .
ii] x(t) solucin de [2] es T-peridica x(T)=x(0) x(0)[1 e

T
0


a
] = e

T
0


a

T
0
e

s
0


a
f ds ,
de donde se sigue inmediatamente el resultado del teorema.
Ej 1. x ' =e
cost
x+sen
3
t Como

2
0
e
cost
dt 0

la ecuacin homognea tiene slo la
solucin peridica trivial y la no homognea tiene una nica solucin 2-peridica.
Ej 2. x ' =ax+f(t) , f(t+T)=f(t) Si a0 tiene una nica solucin T-peridica.
Si a=0, la homognea tiene todas T-peridicas (xc) y la no homognea x'=f(t) tiene

todas sus soluciones T-peridicas si
T
0
f(t)dt =0

o ninguna en caso contrario.
(La primitiva de una funcin peridica es peridica si y slo si su promedio es 0)
4 7
Consideremos ahora [c]

x"+ax' +bx=f(t) con f continua y T-peridica.
Sabemos por la seccin 2.2 que la homognea [ch] tiene soluciones peridicas no
tiviales si y slo si existen autovalores de la forma =qi :
Si a=0 y b>0 ( = b i ) la solucin general es x=c
1
cos b t +c
2
sen b t , y todas
las
soluciones son peridicas de periodo mnimo 2/
b
(no tienen que ser de
periodo T).
Si b=0 (al menos un =0) la solucin es x = c
1
+c
2
x
2
con x
2
no peridica, y
existen soluciones de cualquier periodo (aunque no todas sean peridicas).
El teorema 2 asegura que [c] tiene una nica solucin T-peridica cuando [ch] tiene
como nica solucin T-peridica la trivial. Adems:
Teor 4.
i] Si a=0 , b>0 y T=2n/ b para algn nN
(todas las soluciones de [ch] son T-peridicas) entonces:
a] Si
T
0
f(t)

cos b t dt =
T
0
f(t)

sen b t dt = 0 , toda solucion de [c] es T-peridica
b] Si alguna de las integrales no es 0, ninguna solucin de [c] es T-peridica
ii] Si b=0 (infinitas soluciones de [ch], no todas, son T-peridicas) entonces
a] Si
T
0
f(t)dt =0 existen infinitas soluciones T-peridicas de [c] (no todas)
b] Si la integral no es 0, ninguna solucin de [c] es T-peridica
.
i] La frmula de variacin de las constantes nos da la solucin general de [c] :
x = c
1
cos b t + c
2
sen b t +
1
b
sen b t

t
0
f(s)

cos b s ds
1
b
cos b t

t
0
f(s)

sen b s ds
Entonces, x(T) x(0) =
1
b

T
0
f(s)

sen b s ds y x'(T) x'(0) =
T
0
f(s)

cos b s ds
El teorema 1 asegura que si las dos integrales son 0 cualquier x es T-peridica. Si
alguna no es 0, no hay soluciones T-peridicas.
ii] En este caso, si a0 : x = c
1
+ c
2
e
at
+
1
a

t
0
f(s)

ds
1
a
e
at

t
0
f(s) e
as
ds . Debe ser:
x(T) x(0) = c
2
[e
aT
1] +
1
a

T
0
f(s)

ds
1
a
e
aT

T
0
f(s) e
as
ds = 0
x'(T) x'(0) = ac
2
[e
aT
1] + e
aT

T
0
f(s) e
as
ds = 0
Para que exista c
2
satisfaciendo ambas igualdades es necesario y suficiente que
T
0
f=0.
Si tambin a=0 : x = c
1
+ c
2
t + t

t
0
f(s)ds

t
0
sf(s)ds . Ahora debe cumplirse:
x(T) x(0) = c
2
T + T
T
0
f(s)ds
T
0
sf(s)ds = 0 y x'(T) x'(0) =
T
0
f(s)

ds = 0
De nuevo existe c
2
que satisface el sistema (cualquiera que sea c
1
) si y solo si
T
0
f=0.
4 8
Ej 3. Si b>0 y a0 le ecuacin [c] puede describir un sistema muelle-masa con
rozamiento (si a>0) proporcional a la velocidad, sometido a una fuerza externa de
periodo T. El x representa entonces la separacin de la masa de la posicin de
equilibrio. En qu condiciones es el movimiento de la masa de periodo T?
Si a>0, los autovalores tienen parte real menor que 0, con lo que
la ecuacin no homognea tiene una nica solucin T-peridica.
Como hay estabilidad asinttica todas las soluciones se acercarn
a la peridica, con lo que, en la prctica, se ver al cabo del tiempo
oscilar a la masa con el periodo de la fuerza externa (de hecho,
matemticamente, el movimiento no es peridico, pues, salvo que
los datos iniciales me proporcionen la nica solucin peridica,
existen otros trminos conteniendo exponenciales decrecientes).
Si a=0 (no hay rozamiento), la situacin puede ser ms complicada. Supongamos
por comodidad que b=1 [ la ecuacin es [d] x"+x=f(t) y x=c
1
cos t+c
2
sen t+x
p
es su
solucin ] e impongamos fuerzas externas peridicas de diferentes tipos:
f(t)=sen
5
(t) . Su periodo mnimo es 2. Como la homognea no tiene soluciones de ese
periodo (salvo x0) hay una nica solucin 2-peridica

de [d]. Slo para
aquellos datos iniciales que nos den c
1
=c
2
=0 obtendremos esa solucin de
periodo 2. Las dems soluciones sern sumas de funciones de diferentes
periodos y no sern peridicas (ni siquiera asintticamente).
f(t)=cos t . De periodo mnimo 2. Como las soluciones de la homognea son todas de
ese mismo periodo es necesario evaluar las integrales:

2
0
sent cost dt = 0 ,

2
0
cos
2
t dt = 0
con lo que [d] no tiene soluciones 2-peridicas. Podemos, en este caso, hallar
una y
p
por coeficientes indeterminados: x
p
= t sent /2 , y comprobar que todas
las soluciones oscilan con creciente amplitud (resonancia).
f(t)=e
sent
. Periodo mnimo 2. Ahora hay que ver si son 0 las integrales:

2
0
e
sent
sent dt = 0 y

2
0
e
sent
cost dt = 0
La segunda se calcula fcilmente: es 0. La otra no tiene primitiva elemental.
Sin embargo analizando la grfica del integrando (o numricamente) es fcil
ver que no se anula. No hay por tanto soluciones 2-peridicas (ni de otro
periodo porque la segunda integral es no nula en cualquier intervalo [0,2k]). Y
en este caso no podramos hallar explcitamente la solucin (si lo intentsemos
por variacin de constantes nos encontraramos la integral de antes).
f(t)=sen
2
t . Periodo mnimo . Hay una nica solucin de [d] de periodo porque la
homognea no tiene soluciones no triviales de ese periodo. Como

2
0
sen
3
t dt = 0 ,

2
0
sen
2
t cost dt = 0
todas son 2-peridicas, aunque para afirmarlo no era preciso evaluar esas
integrales: si y
p
es de periodo todas las c
1
cost+c
2
sen t+x
p
son de periodo 2
pues y
p
tambin lo es (de modo similar se probara que si T/2=m/n es racional,
pero no entero, existen infinitas soluciones de [d] de periodo nT)
f(t)=sen(2t) si t[2k,(2k+1)] , kZ y 0 en el resto. Tiene periodo mnimo 2. Como

2
0
f(t)sent dt =

0
sen2t sent dt = 0 ,

2
0
f(t)cost dt =

0
sen2t cost dt = 0
la masa se mueve peridicamente para cualquier posicin y velocidad iniciales
a pesar de aplicarle una fuerza del mismo periodo que el libre del muelle.