Elementos de Calculo Numerico - Calculo Numerico Segundo Cuatrimestre de 2008

(FCEN - UBA)

Mtodos Multipaso lineales e

Consideramos el problema de valores iniciales (PVI) y = f (x, y) y(a) = axb

Dado N , denimos h = (b a)/N y sea {xn = a + nh : n = 0, . . . , N } una parcicin de o [a, b]. Un mtodo multipaso a k pasos (MM) consiste en calcular y0 , y1 , . . . , yN que veriquen e la siguiente ecuacin en diferencias: o k yn+k + k1 yn+k1 + + 0 yn = h [k fn+k + k1 fn+k1 + + 0 fn ] para n = 0, . . . , N k. Se supone que y0 , y1 , . . . , yk1 son conocidos previamente. 0 , 1 , . . . , k y 0 , 1 , . . . , k son constantes independientes del paso n que identican el mtodo multipaso e bajo consideracin. Estamos usando la notacin o o fq = f (xq , yq ). Suponemos k = 0 y |0 | + |0 | > 0. Si k = 0 el mtodo se dice expl e cito, sino es impl cito. Algunos Ejemplos. A partir de las frmulas de cuadraturas se pueden deducir mtodos o e multipaso. Por ejemplo, usando la ecuacin diferencial tenemos o
xn+2 xn+2

y(xn+2 ) y(xn ) =
xn

y (x) dx =
xn

f (x, y(x)) dx

Si aproximamos la integral por la frmula de Simpson obtenemos o

xn+2 xn

h f (x, y(x)) dx (f (xn , y(xn )) + 4f (xn+1 , y(xn+1 )) + f (xn+2 , y(xn+1 ))). = 3

Si ahora reemplazamos y(xi ) por yi (que esperamos sea una buena aproximacin) llegamos al o siguiente mtodo multipaso e yn+2 yn = h (f (xn+2 , yn+1 ) + 4f (xn+1 , yn+1 ) + f (xn , yn )) 3 1 2 = , 3 4 1 = , 3 n = 0, 1, . . . , N 2.

Este es el mtodo de Milne para el cual tenemos e 2 = 1, 1 = 0, 0 = 1, 1 0 = . 3

Ejercicio. (Ejemplo 8.16 en el apunte de Durn, Lasalle y Rossi) Hallar un mtodo multipaso a e xn+3 que provenga de aproximar la integral xn+1 y (x) dx por una frmula de cuadratura con nodos o xn , xn+1 y xn+2 . Si se usa una frmula del tipo o
yn+k

y(xn+k ) y(xn+k1 ) =
yn+k1

y (x) dx h [k y (xn + k) + . . . + 0 y (xn )] =

se obtienen los mtodos de Adams. Cuando son expl e citos se llaman de Adams-Bashforth, y si son impl citos se llaman de Adams-Moulton. Ejercicio. Deducir los siguientes mtodos de Adams: e Adams-Bashforth yn+1 yn = hfn (Euler) h yn+2 yn+1 = (3fn+1 fn ) 2 h yn+3 yn+2 = (23fn+2 16fn+1 + 5fn ) 12 Adams-Moulton yn+1 yn = hfn+1 (Euler impl cito) h yn+1 yn = (fn+1 fn ) 2 h yn+2 yn+1 = (5fn+2 + 8fn+1 fn ) 12 Denicin 1 (de convergencia) Decimos que (MM) es convergente si cualquiera sea la condio cin inicial y(a) = vale la siguiente propiedad: Si o
h0

l yi = y(a), m

i = 0, 1, . . . , k 1,

entonces
h0 0nN

l mx |y(tn ) yn | = 0. m a

Notar que N (y los xn ) depende de h. A continuacin estudiaremos dos propiedades importantes de un mtodo numrico que imo e e plican la convergencia: la estabilidad y la consistencia. Denicin 2 (de estabilidad) (MM) se dice estable si existen constantes M1 y M2 indepeno dientes de h (y entonces de N ) tales que para cualquier par de sucesiones {yn }N y {zn }N n=0 n=0 denidas por y0 , y1 , . . . , yk1 dados
k k

i yn+i = h
i=0 i=0

i f (xn+i , yn+i ) 2

n = 0, . . . , N k

y z0 , z1 , . . . , zk1 dados
k k

i zn+i = h
i=0 i=0

i f (xn+i , zn+i ) + n

n = 0, . . . , N k

se tiene
0nN

mx |yn zn | M1 mx |yi zi | + M2 a a
0ik1

0nN k

mx |n |. a

(1)

Denicin 3 (de error de truncamiento local) El error de truncamiento local en el paso o n-simo, n = 0, . . . , N k, es el nmero n dado por u
k k

i y(xn+i ) = h
i=0 i=0

i f (xn+i , y(xn+i )) + hn

(2)

siendo y(x) la solucin de (PVI). Esta denicin depende de la solucin del problema (PVI). o o o Como ejemplo podemos calcular el error de truncamiento local para el mtodo de Milne. e Usando la frmula del error para la frmula de Simpson tenemos o o
xn+2

y(xn+2 ) yxn =
xn

y (x) dx

1 h (y (xn ) + 4y (xn+1 ) + y (xn+2 )) h5 y v (n ) 3 90 h 1 = (f (xn , y(xn )) + 4f (xn+1 , y(xn+1 )) + f (xn+2 , y(xn+1 ))) h5 y v (n ), 3 90 = (notar que estamos integrando y , por eso aparece la derivada quinta de y) para algn n u (xn , xn+2 ). Por lo tanto 1 n = h4 y v (n ). 90 6 Si y C ([a, b]) podemos escribir n = 1 1 4 v h y (xn ) + h4 (y v (xn ) y v (n )) 90 90 1 4 v = h y (xn ) + En , 90
,[a,b] /90

(3)

con En Ch5 donde podemos elegir C = 2 y vi

(Vericar!).

Denicin 4 (de consistencia) El mtodo (MM) se dice consistente si o e

h0 0nN k

l m

mx |n | = 0 a

para toda solucin sucientemente regular y de y = f (x, y). o 3

Teorema 1 Si el mtodo a k pasos (MM) es estable y consistente entonces es convergente. e Demostracin. Hecha en clase. o Volvemos a la denicin de error de truncamiento local. Teniendo en cuenta que y (xn+i ) = o f (xn+i , y(xn+i )), y que xn+i = xn + hi de la ecuacin (2) obtenemos o
k k

hn =
i=0

i y(xn + hi) h
i=0

i y (xn + hi).

Dejando n jo, ponemos x = xn y entonces escribimos la ecuacin anterior sin el sub o ndice n:
k k

h =
i=0

i y(x + hi) h
i=0

i y (x + hi).

(4)

Si y(x) es sucientemente regular, digamos q + 1 veces derivable, podemos escribir h en la forma h = C0 y(x) + C1 hy (x) + C2 h2 y (x) + . . . + Cq hq y (q) (x) + hEn , (5) con E(x) = O(hq+1 ). Para ver esto escribimos y (x) y (q) (x) y (q+1) (j ) (jh)2 + . . . + (jh)q + (jh)q+1 2 q! (q + 1)! y (x) y (q) (x) y (q+1) (j ) y (x + jh) = y (x) + y (x)jh + (jh)2 + . . . + (jh)q1 + (jh)q 2 (q 1)! (q)! y(x + jh) = y(x) + y (x)jh + con j , j (x, x + jh). Reemplazando en (4) e igualando potencias de h llegamos a (5) con C0 = 0 + . . . + k , C1 = (1 + 22 + . . . + kk ) (0 + 1 + . . . + k ) y para 2 p q Cp = y adems a En = h Notemos que si y C
q+1 q

1 1 (1 + 2p 2 + . . . + k p k ) (1 + 2p1 2 + . . . + k p1 p ), p! (p 1)! 1 (q + 1)!

k

i y
i=0

(q+1)

(i )i

q+1

1 q!

i y (q+1) (i )iq
i=0

([a, b]) entonces existe una constante C independiente de h y n tal que En Chq , n = 0, 1, . . . , N k.

En efecto, basta elegir y (q+1) ,[a,b] C= (q + 1)!

k

|i |i
i=0

q+1

y (q+1) ,[a,b] + q!

|i |iq .
i=0

Proposicin 1 (MM) es consistente si y solo si C0 = C1 = 0, esto es, si y solo si tiene orden o 1. Demostracin. Suponiendo que y(x) es al menos C 2 ([a, b]), poniendo q = 1 en el desarrollo o anterior tenemos hn = C0 y(xn ) + C1 hy (xn ) + hEn con En Ch, n = 0, 1, . . . , N k. con C independiente de h. As si C0 = C1 = 0 resulta n Ch y por lo tanto mx{|n | : n = , a 0, . . . , N k} 0 si h 0. Rec procamente, supongamos que el (MM) es consistente, y demostremos entonces que C0 = C1 = 0. Consideremos el caso particular en que f (x, y) = 0 y = 1, esto es, consideramos el problema y (x) = 0 y(a) = 1. La solucin de este problema es y(x) = 1. El error de truncamiento local viene dado por la o denicin en la ecuacin (2): o o
k

i = hn .
i=0

Por lo tanto 1 mx |n | = a 0nN k h tiende a 0 cuando h 0 si y solo si C0 = 0. Ahora consideremos el problema

i =
i=0

1 C0 h

y (x) = 1 y(a) = 0. cya solucin es y(x) = x a. As y(xi ) = xi a = ih. Poniendo estos datos en la denicin del o o error de truncamiento local 0 tenemos
k k

ihi = h
i=0 i=0

i + h0

de donde 0 = C1 (que no depende de h). Siendo el mtodo consistente, en particular, 0 debe e tender a 0 si h 0, y esto ocurre solamente si C1 = 0. As conclu mos la demostracin. o

e Denicin 5 (de orden de un mtodo multipaso) Un mtodo multipaso se dice de orden o e p si C0 = C1 = . . . = Cp = 0 y Cp+1 = 0.

Proposicin 2 Si (MM) es de orden p, y la solucin y(x) es C p+2 ([a, b]), entonces el error de o o truncamiento local en el paso n-simo verica n = Cp+1 hp y (p+1) (xn ) + O(hp+1 ). Demostracin. Sigue de la expresin (5) con q = p + 1. o o Como ejemplo, para el mtodo de Milne, tenemos e C0 = 0, C1 = 0, C2 = 0, C3 = 0, C4 = 0, C5 = 1 , 90

y por lo tanto el mtodo es consistente, su orden es 4 y una expresin para el error de trune o camiento local es 1 n = h4 y v (xn ) + O(h5 ) 90 que conincide con lo que ya hab amos obtenido en (3). Denimos los polinomios
k k

p(z) =
j=0

j z

q(z) =
j=0

j z j .

Como veremos, estos polinomios resultarn utiles para estudiar la estabilidad de (MM). Tama bin notemos que e C0 = p(1) y C1 = p (1) q(1). Luego, (MM) es consistente si y slo si p(1) = 0 y p (1) = q(1). o

Proposicin 3 (Condicin de la ra El mtodo (MM) es estable si y slo si el polinomio o o z) e o p verica las siguientes 2 condiciones: a) Todas sus races tienen mdulo 1. o b) Las eventuales races de mdulo 1 son simples. o Demostracin (de la parte solo si). Supongamos que (MM) es estable, y, en la denicin de o o estabilidad consideremos el caso particular de f (x, y) = 0 y n = 0 para n = 0, 1, . . . , N k. o Sean {yn }N y {zn }N las suceciones de la denicin de estabilidad para este caso particular, n=0 n=0 esto es y0 , y1 , . . . , yk1 dados
k

i yn+i = 0
i=0

n = 0, . . . , N k 6

y z0 , z1 , . . . , zk1 dados
k

i zn+i = 0
i=0

n = 0, . . . , N k.

Elijamos z0 = z1 = . . . = zk1 = 0. Por lo tanto de la segunda ecuacin resulta que zn = 0 para o todo n. Por la estabilidad, existe una constante M1 independiente de h (y entonces de N ), tal que, para este caso muy particular,
0nN

mx |yn | M1 mx |yi |. a a
0ik1

Recordemos que si h 0 entonces N . Resumiendo estamos en la siguiente situacin: si o la sucesin {yn }n=0 es denida por o y0 , y1 , . . . , yk1 dados
k

i yn+i = 0
i=0

n = 0, 1, . . .

(6)

entonces mx |yn | M1 mx |yi |. a a

0n 0ik1

Sea r una ra de p(z). Sabemos que la sucesin {yn } denida por yn = rn verica la ecuacin z o o en diferencias (6), y por lo tanto debe ser
0nN

mx |rn | M1 mx |ri |. a a
0ik1

Esto ocurre solamante si |r| 1 (por qu?). Por otro lado, si r fuera ra doble de p(z), entonces e z n la sucesin {yn } denida por yn = nr tambin ser una solucin. Por lo tanto tendr o e a o amos
0nN

mx |nrn | M1 mx |iri |. a a
0ik1

Esto ocurre solamente si |r| < 1 (por qu?). e As demostramos que si (MM) es estable, entonces deben vericarse a) y b). La demostracin o de la parte rec proca es ms dif y no la haremos aqu a cil . Volviendo al ejemplo del mtodo de Milne, para el cual tenemos p(z) = z 2 1, vemos que e es estable, pues las ra de p son 1 y 1, que son de mdulo 1 y simples. ces o Como consecuencia de las Proposiciones 1 y 3 y del Teorema 1 obtenemos el siguiente resultado. o z Teorema 2 Si el polinomio p verica la condicin de la ra y si p(1) = 0 entonces (MM) es convergente. 7 y p (1) = q(1)