Gua de Ejercicios N 1: Cap.1 Anlisis de Regresin Simple ESTADSTICA EMPRESARIAL II (ESTD - 243) PROFESOR: JUAN CARLOS MIRANDA C.

NOVIEMBRE / 2011 INTRODUCCIN Objetivo: entender la relacin entre modelo econmico y economtrico, saber identificar diferentes tipos de variables y tipo de datos. 1. Considere el siguiente modelo macroeconmico:
C t = 1 + 1 (Yt Tt ) + 1RC t + 1Yt 1 + 1Yt 2 + u t I t = 2 + 2 r t + 2VT t + 2 I t 1 + t Yt = C t + I t + G t

C, consumo; I, inversin: Y, renta; T, impuestos; RC, rentas de capital VT, variable tecnolgica; r, tipo de inters; G, gasto pblico; u y , perturbaciones; t, subndice referido al tiempo a) b) c) Clasifique las variables: Cules son las independientes? Y las dependientes? Qu tipo de datos son utilizados para estudiar este modelo? Cmo procedera al anlisis economtrico del modelo? Escriba la forma reducida

2. Considera el siguiente modelo de oferta y demanda

q D = 0 + 1 p + 2 y q O = 0 + 1 p qD = qO

Se pide: Escribir la forma reducida del modelo Cree que es adecuada la forma lineal de la demanda? Comente.

3. Un agricultor quiere medir el efecto de un fertilizante sobre su cosecha y para ello ha medido la cosecha que obtiene usando diferentes cantidades de fertilizante. Estos son los resultados: Fertilizante (kg./Ha.) 100 200 300 400 500 600 700 a) b) c) Cosecha (sacos/Ha.) 40 50 50 70 65 65 80

Dibuja un grfico que relacione ambas variables. Qu tipo de relacin se observa entre las variables? Cmo la escribira en trminos economtricos? Qu factores, adems de la cantidad de fertilizante, pueden estar influenciando la cosecha?

SUPUESTOS DEL MODELO DE REGRESIN LINEAL SIMPLE Objetivo: entender la naturaleza del trmino de perturbacin, qu supuestos son utilizados para la estimacin economtrica y aprender a interpretar los resultados obtenidos de ella. 4. Sea hijos el nmero de hijos de una mujer y educ los aos de escolaridad de ella, un modelo simple que relaciona la fertilidad con la instruccin es:
hijos = 0 + 1 educ + u

en el que u es el error inobservado. a) b) Qu factores contiene u? Es probable que se correlacionen con el grado de instruccin? Este anlisis de regresin simple planteara el efecto ceteris paribus de la educacin en la fertilidad? Por qu? 5. Suponga que el gerente de una cadena de servicios de entrega de paquetera desea desarrollar un modelo para predecir las ventas semanales (en miles de dlares) para las tiendas individuales basado en el nmero de clientes que realizan compras. Se seleccion una muestra aleatoria entre todas las tiendas de la cadena con los siguientes resultados:

tienda 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

clientes 907 926 506 741 789 889 874 510 529 420

ventas ($000) 11,2 11,05 6,84 9,21 9,42 10,08 9,45 6,73 7,24 6,12

tienda 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

clientes 679 872 924 607 452 729 794 844 1010 621

ventas ($000) 7,63 9,43 9,46 7,64 6,92 8,95 9,33 10,23 11,77 7,41

a) b)

Grafique el diagrama de dispersin Suponga que la relacin es lineal y la recta de regresin estimada es: Ventas = 2,423+ 0,00872* clientes

c) d) e)

Interprete el significado de la pendiente 1 en este problema. Pronostique las ventas semanales (en miles de dlares) para las tiendas que tienen 600 clientes. Qu otros factores adems del nmero de clientes pueden afectar las ventas?

6. A partir de los datos del ejercicio 5, en el que un gerente desea predecir las ventas semanales de una cadena de tiendas de envo de paquetes con base en el nmero de clientes que hacen compras, realice un anlisis residual de estos datos. Segn los datos obtenidos, a) determine lo idneo del ajuste del modelo b) evale si hay una violacin seria de los suposiciones de regresin ESTIMACIN POR MINIMOS CUADRADOS Objetivo: Aprender el clculo de los estimadores por mnimos cuadrados a travs de paquetes estadsticos y/o economtricos. Aprender la interpretacin de los estimadores obtenidos y poder evaluar su validez. Analizar las propiedades del mtodo de estimacin as como el ajuste de ste a los datos. 7. Los auditores a menudo necesitan comparar el valor revisado (o actual) de un artculo del catalogo de inventario con el valor de los libros (o nominal). Si una compaa tiene su inventario y sus libros al da, debe existir una relacin lineal muy estrecha entre los valores revisados y los nominales. Una muestra de 10 artculos del catlogo de cierta compaa dio los datos que contiene la tabla siguiente acerca de los valores revisados y los nominales. Ajuste el modelo Y = 0 + 1 x + a travs de estos datos. Cul es su estimacin para el cambio que se espera en el valor revisado para un cambio de una unidad en el valor nominal? Si el valor nominal es x=100, qu utilizara para estimar el valor revisado? 3

Articulo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Valor revisado (y) Valor nominal (x) 9 10 14 12 7 9 29 27 45 47 109 112 40 36 238 241 60 59 170 167

8. El gerente de Marketing de una cadena de supermercados desea determinar el efecto del espacio de anaqueles en las ventas de comida para mascotas. Se seleccion una muestra aleatoria de 12 tiendas del mismo tamao con los siguientes resultados:
Ventas Espacion en semanales, anaquel,X Y (cientos de (pies) dlares) 5 5 5 10 10 10 15 15 15 20 20 20 1,6 2,2 1,4 1,9 2,4 2,6 2,3 2,7 2,8 2,6 2,9 3,1

Tienda

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

a) b) c) d) e)

Grafique el diagrama de dispersin Suponga una relacin lineal y utilice el mtodo de mnimos cuadrados para encontrar los coeficientes de regresin bo y b1. Interprete el significado de la pendiente b1 en este problema. Pronostique las ventas semanales promedio (en cientos de dlares) de comida para mascotas con 8 pies de espacio en anaqueles para ello. Qu espacio en repisas recomendara que el gerente asignara a la comida para mascotas? Explique. 9. Tres pistolas han sido disparadas 6 veces desde una misma posicin. El panel de disparos quedo de la siguiente manera: A B C 4 .

a) b) c)

Estn sesgadas las pistolas? Cul de ellas tiene la mnima varianza? Cul es la ms eficiente? Cul es la menos eficiente? 10. En la funcin lineal de consumo,
cns = 0 + 1 ingr

la propensin marginal al consumo (PMC) no es ms que la pendiente 1 , en tanto que la propensin promedio al consumo (PPC) es cns / ingr = 0 / ingr + 1 . Con las observaciones de 100 familias sobre ingreso anual y consumo (medidos ambas en dlares) se obtiene la siguiente ecuacin: cns = -124.84 + 0.853 ingr n = 100, R2= 0.692 a) b) c) Interprete la intercepcin de la ecuacin y haga comentarios sobre su signo y magnitud Cul es el pronstico del consumo cuando el ingreso familiar es de 30,000 dlares? Con ingr en el eje de las x, trace una grfica de la PMC y la PPC estimadas. 11. Considere los datos de 1988 de las casas vendidas en Andover, Massachussets, publicados por Kiel y McClain (1995), se obtuvo la siguiente ecuacin que relaciona el precio de las viviendas (precio) con la distancia a un incinerador de basura que se acaba de construir (dist):
log( pr ecio ) = 9,40 +0.132 log( dist )

n = 135, R2 = 0.162 a) b) c) d) Interprete el coeficiente de log(dist). El signo de esta estimacin es el que usted esperaba? Cree que una regresin simple proporciona un estimador insesgado ceteris paribus de la elasticidad del precio con respecto a dist? (Piense en la decisin de las autoridades sobre dnde situar el incinerador). Qu otros factores influyen en el precio de una casa? Se correlacionaran con la distancia al incinerador? 12. La volatilidad de las acciones a menudo se mide por su valor beta. El valor beta de una accin se puede estimar si se desarrolla un modelo de regresin lineal simple con el cambio porcentual semanal en las acciones como la variable dependiente y el cambio porcentual semanal en el ndice de mercado como la variable independiente. El S&P 500 Index es un ndice de uso comn. Por ejemplo, si se desea estimar beta para IBM se puede usar el siguiente modelo, que en ocasiones se conoce como el modelo de mercado.

 (% de cambio semanal de IBM ) = 0 + 1 (% de cambio semanal de S & P Index ) +

El estimador de regresin por mnimos cuadrados de la pendiente b1 es la estimacin de beta para IBM. Observe que la accin con una beta de 1 tiende a moverse igual que el mercado global. Las acciones con betas negativas tienden a moverse en direccin opuesta al mercado. La siguiente tabla proporciona valores beta para algunas acciones ampliamente negociadas.
Compaa Ford Motor Company Houston Industries IBM LSI Logic Beta 0,92 0,43 1,09 1,8

Fuente: Standard & Poors Guide. Edicin 1999 (Nueva York: McGraw-Hill, Inc.1999.)

a) b)

Para cada una de las cuatro compaas interprete el valor beta. Cmo pueden los inversionistas usar el valor beta como gua para invertir?

11. Si SCR=36 y SCE=4, encuentre SCT, despus calcule el coeficiente de determinacin R2 e interprtelo. INFERENCIAS SOBRE EL MODELO Objetivo: Poder realizar contrastes de hiptesis acerca de los parmetros estimados por el modelo de MCO y construir intervalos de confianza para los estimadores. 13. Suponga que desea probar la hiptesis nula de que la pendiente no es significativa. A partir de la muestra de n = 18 se determina que B1=+4.5 Sb1 = 1.5

a) Cul es el valor del estadstico de prueba t? b) Con 0.05 de nivel de significancia, cules son los valores crticos? c) Con base a las respuestas a) y b), qu decisin estadstica debe tomarse? d) Establezca una estimacin del intervalo de confianza de 95% para la pendiente de la poblacin 1 . 14. La siguiente tabla contiene la lista del nmero de casos de tuberculosis (por cada 100 000 habitantes) en el estado de Florida durante la dcada que va de 1967 a 1976. Hay suficiente evidencia para afirmar que la tasa de tuberculosis decrece en tal perodo? Utilice = 0.05.
Ao Casos

1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976

26,3 26,1 24,7 22,8 22,1 20,4 19 17,7 19,3 17,5

15. Con base en una muestra de 20 observaciones, se us el mtodo de mnimos cuadrados para obtener la siguiente ecuacin de regresin lineal: Yi = 5 + 3 X i . Adems,
S XY = = 10, X = 2,

(X
i =1

X ) 2 = 20

a)

Establezca un intervalo de confianza estimado de 95% de la respuesta promedio de la poblacin para X=2.