ESPECIFICACIONES OPERATIVAS Requisitos Generales La herramienta debe ser 100% parametrizable por parte del usuario, con excepcin

n de los procesos en los que se requiere la colaboracin del personal tcnico para su integracin o conectividad con otros sistemas o bases de datos. Roles de seguridad para el acceso a las diferentes opciones del sistema e informacin. La aplicacin debe ser multiempresa. Se requiere que la herramienta sea capaz de administrar los diferentes tipos de riesgo para los diversos tipos de activos financieros en apego con los lineamientos establecidos en los acuerdos del Comit de Basilea. La herramienta ofrecida deber incluir tanto mtodos de ponderacin estndar como mtodos internos (IRB) para la valoracin del riesgo de crdito. Se requiere que las herramientas ofrecidas incluyan adems de modelos propios de valoracin para cada uno de los riesgos indicados, los modelos establecidos por los reguladores para la valoracin de los mismos, as como el requerimiento de capital o suficiencia patrimonial, segn corresponda. Requisitos para el Manejo de Riesgos de Mercado - CLUGUANA La herramienta ofrecida deber proporcionar modelos e indicadores para la valoracin de los siguientes riesgos de mercado: Liquidez Cambiario Tasa Precio El mdulo FINANWARE Riesgos de Mercado y Liquidez se sustenta en un adecuado tratamiento de ALM (Asset and Liability Managment), que pretende dar a conocer los elementos necesarios para determinar la tolerancia de las exposiciones de riesgo y sus expectativas respecto a la manera de manejar la liquidez y riesgo de mercado. Adems este mdulo tiene la capacidad de presentar la informacin bajo distintos escenarios, es decir, permite al usuario determinar precondiciones o supuestos para analizar la informacin desde otras perspectivas como sensibilidades ante variaciones de tasas, plazos, tipo de cambio. En el caso del requerimiento de capital para cubrir los riesgos derivados de cambios desfavorables en los tipos de inters del mercado, se requieren mtodos al menos para: Mtodo de Madurez Mtodo de Duracin En FINANWARE Riesgos de Mercado y Liquidez existen varios reportes como el Gap de Reajustes que permite medir la liquidez de la institucin, estableciendo una relacin entre los activos y los pasivos, trayendo a

valor presente los flujos de acuerdo a las fechas y tasas de reajuste, distribuyendo los flujos en diferentes bandas de tiempo de acuerdo a su maduracin. Las mtricas ms relevantes de este reporte son: Variacin, Valor Presente, Duracin, Duracin Modificada, Convexidad, Rendimiento, Saldo y Variacin Acumulada. Se requiere que adicional a los modelos re valor en riesgo (VeR) establecidos por el regulador, la herramienta proporcione al menos modelos los tres modelos ms comunes: Variancia-Covariancia (VCV), tambin llamado Delta-Normal. Asume que las variaciones de valor siguen una ley de distribucin Normal, tanto a nivel de cada activo como a nivel del portafolio. En consecuencia calcula un valor medio de VeR y una desviacin estndar basado en la matriz de covariancia de dicha distribucin. Simulacin Histrica. Consiste en revisar los cambios de precio a lo largo de un conjunto de valores registrados histricamente para construir una curva de distribucin y deducir el VeR como percentil. Simulacin de Monte Carlo. Consiste en preparar modelos de mercado que supuestamente reproducen la realidad y generar escenarios aleatorios en los que los precios varan. Esta simulacin se repite muchas veces y con los resultados de prdidas y ganancias obtenidos en el conjunto de interaciones, una vez ordenados, se construye la ley de distribucin para el portafolio. Una vez ordenados los resultados, el clculo del VeR para un particular nivel de confianza se realiza mediante la funcin percentil. Requisitos para el Manejo de Riesgo de Crdito - AJACOME Se requiere que dentro del mtodo estndar, la herramienta ofrezca modelos de valoracin, al menos para los siguientes tipos de contrapartes: Crditos soberanos Crditos interbancarios Crditos a sociedades de valores Crditos a empresas Crditos garantizados con bienes races (tanto residenciales como comerciales) Crditos de cartera minorista (tarjeta de crdito, fiduciarios, hipotecarios, prendarios) Posiciones en acciones Otros activos La herramienta ofrecida deber incluir tanto mtodos estndar como mtodos internos (IRB) para la valoracin del riesgo de crdito donde se determinen tanto las prdidas esperadas (EL, expected losses) como las prdidas inesperadas ((UL, unexpected losses). Las prdidas esperadas (EL), por su propia definicin, han de ser calculadas para cada posicin del banco frente a su deudor. La frmula que determina las prdidas esperadas (EL) es: EL = PD * EAD *LGD, en

donde los valores de PD, EAD y LGD han de estimarse para cada posicin individual (cada contrato de crdito concedido). Las prdidas inesperadas (UL) son adicionales a las prdidas esperadas (EL). Las UL, por su propia definicin, no pueden ser calculadas para cada posicin del banco frente a su deudor. En su lugar, se hace necesario establecer frmulas y tablas de calificaciones que se apliquen, no a cada posicin individual, sino a cada clasificacin de las posiciones.

REPORTES Solicitan detallarse los reportes que genera la herramienta. Podemos dar algn detalle listado. GARANTA DE LAS LICENCIAS Solicitan que sea mnimo 12 meses contados a partir de la entrada en operacin del software o a su aceptacin por parte de la institucin, lo que ocurra primero. Solicitan garanta de traspaso de cdigos fuente en caso de quiebra o disolucin de la empresa. ESPECIFICACIONES TECNICAS Solicitan detalle de requisitos tcnicos del hardware y software necesarios para soportar la aplicacin ofertada. SOPORTE Y MANTENIMIENTO Definen que el soporte debe considerar los siguientes puntos: El soporte debe incluir la actualizacin de la solucin ofrecida en caso de modificaciones en la normativa vigente promulgada por los rganos supervisores (CONASSIF, SUGEF, SUGEVAL, SUGESE o SUPEN) sin cargo adicional para Grupo Mutual. Solicitan el SLA (acuerdo de nivel de servicios), para lo cual hay que considerar: El oferente deber brindar soporte en la resolucin de problemas de Software durante el perodo de garanta, con un tiempo de respuesta para el inicio de la atencin del soporte, no mayor a dos (2) horas hbiles. En caso de que el software falle durante el perodo de garanta, se debe resolver el problema en un plazo mximo de cinco (5) das hbiles contados a partir del momento en que se realiza el reporte. SOLICITAN DETALLAR EN LA OFERTA:

Propiedad intelectual de licenciamiento y adquisicin Garantas del software en cuanto a las funcionalidades, satisfaccin y rendimiento Lista de contactos (preferible clientes similares a Grupo Mutual): incluir nmero de telfono y persona de referencia.