UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIER

IA
Facultad de Ingeniera Mecanica
MT 227 C Control Moderno y

Optimo
EXAMEN FINAL
Viernes 10 Diciembre de 2010
Esta evaluacion se realizara sin consultas. Enmarque el resultado nal de sus soluciones.
Problema 3: Filtro de Kalman
Un ingeniero tiene el trabajo de dise nar un ltro de Kalman para estimar una variable con medidas
ruidosas.
1. (1 pto) Inicialmente el ingeniero intenta con un modelo sismple (llamado M
1
de aqui en
adelante):
x = w
y = x +v
,
donde w y v son procesos de ruido blanco escalares e independientes, con varianzas
2
r
y r, respectivamente. Determinar el ltro de Kalman en base a este modelo, escribir su
correspondiente funcion de transferencia. Este ltro sera denotado por F
1
.
2. (1 pto) El ingeniero obtiene m as informaci on, y se da cuenta que un modelo m as realista de
la se nal a ser estimada es el siguiente (denotado por M
2
en lo que sigue):
x = x +w
y = x +v
, ( > 0),
donde w y v son procesos de ruido blanco como denido anteriormente. Determinar el l-
tro de Kalman (llamado F
2
) en base al modelo M
2
, escribir su correspondiente funcion de
transferencia..
3. (1 pto) Antes de implementar el ltro F
2
, el ingeniero quizo observar los resultados que ob-
tendra con el ltro F
1
aplicado al modelo M
2
. Determinar la din amica del error de estimacion,
cuyo estado es x = x x, para este caso.
4. (1 pto) Cual es la varianza del error de estimacion en el caso anterior, E{[x x]
2
}?
Problema 4: Control LQG
Considere el sistema inestable de segundo orden:
x
1
= x
2
x
2
= x
2
+u +w
,
con medidas contnuas:
y = x
1
+v,
donde w y v son procesos de ruido blanco con varianzas
w
y
v
, respectivamente, y el ndice de
desempe no es:
J =
_

0
(qx
2
1
+u
2
)dt,
1. (2 ptos) Caso control LQR: en el plano complejo bosqueje los polos del sistema controlado
en funcion de la relaci on q/. Interprete el gr aco obtenido.
2. (1 pto) Si q/=1, calcular la ganancia del regulador cuadratico lineal.
3. (1 pto) Para
w
/
v
= 1 la ganancia del estimador (ltro de Kalman) es:
L =
_
3 + 1

3 + 2
_
.
Cuales son los polos del estimador?
4. (2 ptos) Encontrar la funcion de transferencia correspondiente al compensador LQG. Cuales
son los polos del compensador?.
Problema 3: Filtro de Kalman
1. Resolviendo la ecuaci on de Riccati, se tiene:
0 =
2
r p
2
/r p = r,
y la ganancia del ltro de Kalman es l = p/r = . El ltro de Kalman es:

x = l(y x) F
1
: x =
l
s +l
y =

s +
y.
2. La ecuaci on de Riccati resulta:
0 = 2p +
2
r p
2
/r p = r +
_

2
+
2
r.
La ganancia del ltro de Kalman es l = p/r = +
_

2
+
2
.
El ltro de Kalman es:

x = x +l(y x) F
2
: x =
l
s + +l
y =
+
_

2
+
2
s +
_

2
+
2
y.
3. El modelo M
2
:
x = x +w
y = x +v
, ( > 0),
y el ltro F
1
:

x = x +y.
Luego la din amica del error de estimacion resulta:

x = x x +w v
4. El modelo espacio de estados para x y x es:
d
dt
_
x
x
_
=
_
0

_ _
x
x
_
+
_
1
1
_
w +
_
0

_
v,
y resolviendo la ecuaci on de Lyapunov asociada:
0 =
_
0

_ _
p
11
p
12
p
12
p
22
_
+
_
p
11
p
12
p
12
p
22
_ _

0
_
+
2
r
_
1 1
1 1
_
+
_
0 0
0
2
r
_
,
resulta en:
E{[x x]
2
} = p
22
=
( + 2)r
2( +)
.
Problema 4: Control LQG
1. La ecuaci on de Riccati para control:
0 =
_
0 p
11
+p
12
0 p
12
+p
22
_
+
_
0 0
p
11
+p
12
p
12
+p
22
_
+
_
q 0
0 0
_

_
p
2
12
p
12
p
22
p
12
p
22
p
2
22
_
,
resolviendo para p
11
, p
12
, p
22
se tiene:
p
11
= 1/
_

2
+ 2

q,
p
12
=

q,
p
22
= +
_

2
+ 2

q.
Entonces:
P =
_
1/
_

2
+ 2

q

q

q +
_

2
+ 2

q
_
y
K = R
1
B
T
P =
_
_
q/ 1 +
_
1 + 2
_
q/
_
.
Los polos del sistema controlado se obtienen de:
|sI A+BK| = s
2
+
_
1 + 2
_
q/ s +
_
q/ = 0.
s =
_
1 + 2
_
q/
2

_
1 2
_
q/
2
2. Si q/ = 1, entonces K =
_
1 1 +

3. El ltro de Kalman con la ganancia dada resulta:

x = (ALC) x +Bu +Ly =

_
(

3 + 1) 1
(

3 + 2) 1
_
x +
_
0
1
_
u +
_
3 + 1

3 + 2
_
y,
luego los polos del estimador son:
|sI A+LC| = s
2
+

3s + 1 = 0,
s =

3
2

1
2
j
4. El compensador LQG:

x = (ALC BK) x +Ly =

_
(

3 + 1) 1
(

3 + 3)

3
_
x +
_
3 + 1

3 + 2
_
y
u = K x =
_
1 1 +

x,
G(s) =
12,92s + 1
s
2
+ 4,46s + 9,46
Los polos del compensador son:
s =
1 + 2

3
2

11 + 4

3
2
j