ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS

EDUARDO MART

INEZ
1. Existencia y unicidad de soluciones
Una solucion del problema de valor inicial
_
(t, X, X

) = 0
X(t
0
) = X
0
,
es una funcion derivable : I R R
n
, donde I es un intervalo abierto que
contiene a [t
0
, t
0
+] para algun > 0, tal que (t, (t),

(t)) = 0, para todo t I,

y (t
0
) = X
0
.
Consideramos problemas de valor inicial en forma normal, es decir, la ecuacion
diferencial esta en forma normal,
_
X

= f(t, X)
X(t
0
) = X
0
,
donde f : D R R
n
R
n
. Nos interesa saber si dicho problema tiene solucion,
y en tal caso, si dicha solucion es unica.
Notese que no es la primera vez que nos topamos con problemas sin solucion,
como muestra el siguiente ejemplo.
Ejemplo: Consideremos la ecuacion de Euler tx

x = 0, que expresada en forma

normal es x

= x/t. Una solucion de dicha ecuacion es x(t) = At, donde A es una

constante, y puede comprobarse facilmente que no existen mas soluciones. Todas
estas soluciones satisfacen x(0) = 0, es decir valen cero en t = 0. Por tanto,
cualquier problema de valor inicial
_
tx

x = 0
x(0) = x
0
,
con x
0
= 0 no tiene solucion.
Teorema (Cauchy-Peano): Si f es una funcion continua en un entorno del punto
(t
0
, X
0
), entonces existe al menos una solucion del problema de valor inicial
_
X

= f(t, X)
X(t
0
) = X
0
.
Notese que el teorema asegura la existencia de solucion, pero no dice nada sobre
la unicidad de dicha solucion. El siguiente ejemplo muestra un problema de valor
inicial con varias soluciones.
Ejemplo: Consideramos el problema de valor inicial
_
x

= 3x
2/3
x(0) = 0.
Las funciones x
1
(t) = 0 y x
2
(t) = t
3
son ambas solucion de dicho problema. Por
tanto, la solucion no es unica.
Denotaremos por d(X, Y ) la distancia Euclidea en R
n
, es decir
d(X, Y ) = ||Y X|| =
_
(Y
1
X
1
)
2
+ + (Y
n
X
n
)
2
.
1
2 EDUARDO MART

INEZ
Definici on: Decimos que una funcion f : D R
p
R
q
es Lipschitziana, o que
satisface la condicion de Lipschitz, si existe K > 0 tal que
d
_
f(X), f(Y )
_
Kd(X, Y ) para todos X, Y D.
Decimos que f es localmente Lipschiziana en X
0
D si existe un entorno abierto
O D del punto X
0
tal que f es Lipschiziana en dicho entorno.
La condicion de Lipschitz es una condicion intermedia entre la condicion de con-
tinuidad y la condicion de continuidad de la derivada parciales. Mas exactamente
Si f es localmente Lipschitziana en un punto entonces es continua en dicho
punto.
Si f es de clase C
1
en un punto entonces f es localmente Lipschitziana en
dicho punto.
.[[Dar demostracion?]]
Teorema (Picard-Lindelof): Sea f : D R R
n
R
n
una funcion localmente
Lipchiziana con respecto a la variable X en un entorno O del punto (t
0
, X
0
), es
decir, existe K > 0 tal que
d
_
f(t, X), f(t, Y )
_
Kd(X, Y ) para todos (t, X), (t, Y ) O.
Entonces el problema de valor inicial
_
X

= f(t, X)
X(t
0
) = X
0
,
tiene una unica solucion.
La idea de la demostracion es identica a la del teorema de existencia y unicidad
para sistemas lineales. El problema de valor inicial se transforma en la ecuacion
integral
X(t) = X
0
+
_
t
t
0
f(, X()) d).
Se dene la sucesion de funciones {X
k
(t)} por recurrencia
X
0
(t) = X
0
X
n+1
(t) = X
0
+
_
t
t
0
f(, X
n
()) d).
Se puede demostrar que dicha sucesion converge uniformemente a una funcion
X: I R R
n
denida en un cierto intervalo I. Dicha funcion X es solucion del
problema de valor inicial.
A este respecto, notese que funciones denidas en intervalos distintos deben,
en principio, considerarse funciones distintas, aunque en el dominio comun ambas
tengan los mismos valores. Es decir, si
1
: I
1
R R
n
y
2
: I
2
R R
n
son
dos soluciones del mismo problema de valor inicial tales que
1
(t) =
2
(t) para
t I
1
I
2
, entonces debemos considerar que
1
=
2
. Siempre podemos considerar
la concatenacion de ambas funciones : I
1
I
2
R R
n
, denida por
(t) =
_

1
(t) si t I
1

2
(t) si t I
2
.
En consecuencia, si tenemos unicidad de la solucion, entre todas las funciones solu-
cion del mismo problema de valor inicial hay una que tiene el mayor dominio posible
siendo el resto restricciones de dicha solucion a intervalos mas peque nos. En el teo-
rema anterior y en lo que sigue, siempre nos referiremos a la solucion con mayor
dominio, que se conoce como solucion maximal del problema.
El dominio de la solucion no sera, en general, toda la recta real, como muestra
el siguiente ejemplo.
ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS 3
Ejemplo: Consideremos el problema de valor inicial
_
x

= x
2
x(0) = x
0
.
Este problema tiene solucion unica, ya que la funcion f(t, x) = x
2
es de clase C
1
con respecto a x. Dicha solucion se encuentra facilmente
x(t) =
x
0
1 x
0
t
.
Si x
0
> 0, enonces la solucion esta denida en el intervalo t (, 1/x
0
). Cuando
t tiende a 1/x
0
(por la izquierda) la funcion x(t) tiende a .
Esta situacion es tipica en muchas ecuaciones diferenciales; si la solucion no esta
denida en toda la recta real es porque la trayectoria X(t) no esta acotada o sale
del dominio de la funcion f.
2. Dependencia de las condiciones iniciales y par ametros
Los teoremas de la seccion anterior nos indican cuando un problema de valor
inicial tiene o no solucion, y si dicha solucion es unica, pero no nos dicen absolu-
tamente nada sobre como depende la solucion de las valores iniciales. Supongamos
que estamos dise nando un experimento sobre un sistema fisico que se describe por
medio de una ecuacion diferencial X

= f(t, X), y que hemos encontrado la solucion

tal que X(t
0
) = X
0
. A la hora de realizar tal experimento, es muy probable que
cometamos algun peque no error en las condiciones iniciales, ya que nunca vamos a
ser capaces de medir con toda exactitud ni el tiempo inicial ni la posicion inicial. La
pregunta que uno se hace inmediatamente es como inuye dicho error en la solucion
obtenida?
Para los sistemas lineales con coecientes constantes la respuesta es facil. La
dependencia de las condiciones iniciales X
0
es lineal, y por tanto continua y diferen-
ciable, mientras que la dependencia del tiempo inicial aun no siendo lineal tambien
es diferenciable. Por ejemplo, para la solucion del sistema homogeneo
X(t; t
0
, X
0
)
t
0
=

t
0
e
(tt
0
)A
X
0
= Ae
(tt
0
)A
X
0
.
Se propone como ejercicio analizar la dependencia de la solucion para un sistema
no homogeneo, asi como para un sistema con coecientes variables.
Cuando no se dispone de una formula explicita para la solucion, por ejemplo
para los sistemas no lineales, encontrar la respuesta no es tan facil.
Para contestar a estas preguntas supongamos que hemos resuelto todos los posi-
bles problemas de valor inicial
_
X

= f(t, X)
X(t
0
) = X
0
,
para todos los posibles valores de t
0
y X
0
. Por supuesto la solucion de cada uno de
estos problemas depende de los valores de t
0
y X
0
, por lo que haremos explicita la
dependencia de estos valores y denotaremos la solucion por X(t) = (t, t
0
, X
0
). La
funcion (t, t
0
, X
0
) se llama ujo de la ecuacion diferencial. Su interpretacion es
clara, (t, t
0
, X
0
) es la posicion de la variable X en el instante t cuando la posicion
inicial en el instante t
0
era X
0
.
Ejemplo: Si consideramos la ecuacion diferencial x

= x
2
, el ujo se obtiene re-
solviendo el problema
_
x

= x
2
x(t
0
) = x
0
,
4 EDUARDO MART

INEZ
cuya solucion es
(t, t
0
, x
0
) =
x
0
1 x
0
(t t
0
)
.
El dominio de esta funcion es D = { (t, t
0
, x
0
) | 1 x
0
(t t
0
) = 0 }. En este ejem-
plo se observa claramente que la solucion depende de forma continua y diferenciable
(con continuidad) tanto de la variable t
0
como de la variable x
0
. Dicho de otra forma
la funcion es de clase C
1
.
La pregunta que nos hicimos al comienzo de esta seccion se puede re-expresar en
terminos del ujo de la ecuacion diferencial: Es phi una funcion continua? Es de
clase C
1
?.
Teorema: Supongamos que f es una funcion de clase C
1
con respecto a las vari-
ables X. Entonces el ujo de la ecuacion diferencial es una funcion de clase C
1
.
Dicho de otra forma, las soluciones dde ecuaciones diferenciales dependen de
forma continua y diferenciable con continuidad de los valores iniciales t
0
y X
0
,
ademas de la variable t.
Ademas la variacion de la solucion cuando cambiamos las condiciones iniciales
se puede calcular (aproximadamente) resolviendo un sistema de ecuaciones diferen-
ciales lineales. Veamos como hacerlo. Sea X(t) = (t, t
0
, X
0
) la solucion de
_
X

= f(t, X)
X(t
0
) = X
0
,
y sea Y (t, h) = (t, t
0
, X
0
+hv) la solucion del problema de valor inicial en el que
hemos cambiado las condiciones iniciales a X
0
+hv, con v un vector de R
n
, es decir,
Y (t, h) es la solucion de
_
X

= f(t, X)
X(t
0
) = X
0
+hv,
A este problema lo llamaremos problema de valor inicial perturbado. Notese que
X(t) = Y (t, 0). Sustituyendo en la ecuacion diferencial y en las condiciones iniciales
obtenemos
Y
t
(t, h) = f(t, Y (t, h))
Y (t
0
, h) = X
0
+hv.
Derivando ambas ecuaciones con respecto a h obtenemos

2
Y
th
(t, h) = Jf(t, Y (t, h))
Y
h
(t, h)
Y
h
(t
0
, h) = v,
donde Jf(t, X) es la matriz Jacobiana de f con respecto a las variables X, es decir,
Jf(t, X)
ij
=
f
i
X
j
(t, X). Evaluando en h = 0 obtenemos

2
Y
th
(t, 0) = Jf(t, X(t)))
Y
h
(t, 0)
Y
h
(t
0
, 0) = v,
Si denotamos por V (t) al vector
V (t) =
Y
h
(t, 0),
entonces el termino
2
Y/th se puede reescribir en la forma

2
Y
th
(t, 0) =

2
Y
ht
(t, 0) =

t
Y
h
(t, 0) =

t
V (t) = V

(t),
ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS 5
donde el intercambio del orden de derivacion puede justicarse. De esta manera,
las ecuaciones que determinan V (t) son
V

(t) = Jf(t, X(t)))V (t)

V (t
0
) = v,
es decir V (t) es la solucion del problema de valor inicial
_
V

(t) = Jf(t, X(t)))V (t)

V (t
0
) = v.
Una vez resuelto este problema, tenemos que la solucion del problema de valor
inicial perturbado
Y (t, h) = Y (t, 0) +h
Y
h
(t, 0) +O(h
2
) = X(t) +hV (t) +O(h
2
).
Ejemplo: Consideremos un pendulo de longitud L = 1. La ecuacion que describe
la evolucion del angulo entre pendulo y la vertical es

+
g
L
sin = 0,
donde g es la aceleracion de la gravedad. La solucion con condiciones iniciales
(0) = 0 y

(0) = 0 es (t) = 0, como puede comprobarse facilmente.

Esta es una ecuacion de segundo orden que se puede trransformar en un sistema
de primer orden y aplicar la formula anterior. Sin embargo, suele resultar mas
comodo repetir los pasos de la derivacion de tal formula directamente sobre la
ecuacion de segundo orden.
Si cambiamos las condiciones iniciales a (0) = h
0
y

(0) = h

0
, queremos
hallar la variacion de la solucion con respecto a h. Derivando con respecto a h y
llamamdo z(t) = /h(t, 0), obtenemos
_
_
_
z

(t) +z(t)
g
L
cos((t)) = 0
z(0) =
0
, z

(0) =

0
y evaluando en la solucion (t) = 0 obtenemos
_
_
_
z

(t) +
g
L
z(t) = 0
z(0) =
0
, z

(0) =

0
,
que es la ecuacion de un oscilador armonico de frecuencia =
_
g/L. La solucion
de este problema es
z(t) =
0
cos(t) +

sin(t),
de modo que la solucion aproximada de nuestra ecuacion es
(t) = 0 +hz(t) +O(h
2
) =
0
cos(t) +

sin(t) +O(h
2
).
En consecuencia, para peque nas oscilaciones (h peque no), las trayectorias del pen-
dulo se pueden aproximar por las de un oscilador armonico de frecuencia .
Ejercicio: Repitiendo el mismo procedimiento se puede obtener la ecuacion para
las variaciones con respecto a t
0
. Deniendo los vectores Y (t, h) = (t, t
o
+h, X
0
)
y W(t) = (Y/h)(t, 0), comprobar que W es la solucion del problema de valor
inicial
_
W

(t) = Jf(t, X(t)))W(t)

W(t
0
) = f(t
0
, X
0
).
6 EDUARDO MART

INEZ
Por otro lado, en muchas ocasiones nuestra ecuacion diferencial dependera de
ciertos parametros, como pueden ser ciertas longitudes o masas que denen nuestro
sistema fisico, o valores de resistencias condensadores y demas elementos que forman
parte de un circuito, por nombrar algunos. Aunque dichos valores se tomen como
valores jos y conocidos, la realidad es que en la mayoria de los casos dichos valores
solo se conocen de manera aproximada. Es el caso del valor de una resistencia,
que siempre se conoce con una cierta tolerancia, o del valor de una longitud que se
considera exacto hasta una cierta escala (milimetros, por ejemplo). Surge entonces
la siguiente pregunta: si realizamos un dise no de un dispositivo basandonos en unos
ciertos valores nominales de los parametros, como inuye en la solucion el hecho
de que los valores reales no sean exactamente los valores nominales? El estudio de
esta dependencia se conoce en Ingenieria como estudio de sensibilidad respecto a
variaciones de los parametros y es de importancia fundamental en todo buen dise no.
En el siguiente teorema supondremos que hay un solo parametro . En caso de
haber mas de un parametro, siempre podemos considerar uno de ellos jando el
valor de los otros.
Teorema: Consideremos una funcion f : D RR
n
R R
n
, y el problema de
valor inicial
_
X

= f(t, X, )
X(t
0
) = X
0
,
donde la variable es un parametro. Supongamos que f es de clase C
1
con respecto
a las variables X y . Entonces la solucion del problema de valor inicial anterior
depende de manera C
1
-diferenciable de .
Supongamos que hemos calculado la solucion con el valor nominal =
0
del
parametro. Cambiando el valor de a un valor cercano =
0
+ h, consideramos
la solucion Y (t, h). De nuevo notese que Y (t, 0) = X(t). Un calculo similar al
realizado anteriormente muestra que el vector
Z(t) =
Y
h
(t, 0),
es la solucion del problema de valor inicial
_
Z

= Jf(t, X(t),
0
)Z +b(t)
Z(t
0
) = 0,
donde las matriz Jf(t, X, ) es la matriz Jacobiana de f con respecto a las variables
X, y el vector b(t) es la derivada parcial de f con respecto a evaluado en los valores
actuales, es decir,
b =
f

(t, X(t),
0
).
Una vez resuelto este problema, la solucion es
Y (t, h) = X(t) +hZ(t) +O(h
2
),
donde, recordemos, h =
0
es el cambio dado al parametro .
Ejemplo: Algun sistema en equilibrio, tal que al cambiar una longitud se le saca
del equilibrio.
3. M etodos elementales de integraci on
Existe un numero muy limitado de ecuaciones diferenciales para las que se pueden
dar metodos de resolucion exactos. Examinemos algunos de los tipos mas sencillos.
ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS 7
Ecuaciones exactas. Consideramos la ecuacion diferencial
P(t, x)x

+Q(t, x) = 0
Si existe una funcion F(t, x) tal que
F
x
= P y
F
t
= Q,
entonces decimos que la ecuacion diferencial es exacta. En este caso, la ecuacion
diferencial es simplemente
d
dt
F(t, x(t)) = 0,
cuya solucion es F(t, x) = C, constante, ecuacion de la que debe despejarse x como
funcion de t.
Ejemplo: La ecuacion t
2
x

+2tx = 0 es exacta. En efecto, P(t, x) = t

2
y Q(t, x) =
2tx son las derivadas parciales de la funcion F(t, x) = t
2
x con respecto a x y t,
respectivamente. Por tanto la solucion de nuestra ecuacion diferencial es
F(t, x) = t
2
x = c
con c una constante. Si pretendemos resolver un problema de valor inicial, ten-
dremos que hallar el valor de la constante. Por ejemplo, si x(1) = 2, entonces
c = F(1, 2) = 2, de donde la solucion es t
2
x = 2, es decir x = 2/t
2
.
Notese que el problema de valor inicial x(0) = 2 no tiene solucion. Esto podi
haberse intuido expresando la ecuacion diferencial en forma normal, x

= 2x/t,
donde se ve que la funcion f(t, x) = 2x/t no es continua en t = 0, que es donde
hemos dado las condiciones iniciales.
Por motivos de indole historica (y tambien practica) se suele representar la ecua-
cion diferencial P(t, x)x

+Q(t, x) = 0 en la forma
P(t, x) dx +Q(t, x)dt = 0.
Entonces la condicion de exactitud se expresa
dF(t, x) = P(t, x) dx +Q(t, x) dt,
es decir la expresion P(t, x) dx +Q(t, x) dt es la diferencial de una funcion F(t, x).
Ejemplo: La ecuacion (t
2
+x) dx+2txdt = 0 es exacta. En efecto, xdx = d(x
2
/2)
y t
2
dx + 2txdt = d(t
2
x), de donde
(t
2
+x) dx + 2txdt = d(
1
2
x
2
+t
2
x).
La solucion de la ecuacion es x
2
/2 +t
2
x = c, con c constante.
El problema es saber cuando una ecuacion diferencial es exacta, es decir, recono-
cer por algun metodo sencillo cuando existe la funcion F(t, x). El siguiente resultado
nos proporciona un criterio sencillo aplicable en la mayoria de las ocasiones. La
demostracion de este resultado puede encontrarse al nal de este capitulo.
Teorema (Lema de Poincare): Sean P(t, x) y Q(t, x) funciones de clase C
1
en un
conjunto estrellado respecto al origen. Entonces la ecuacion diferencial P(t, x) dx+
Q(t, x) dt = 0 es exacta si y solo si se satisface la igualdad
P
t
=
Q
x
.
En tal caso, la funcion F(t, x) es
F(t, x) =
_
1
0
[xP(st, sx) +tQ(st, sx)] ds +C
8 EDUARDO MART

INEZ
donde C es una constante que puede elegirse arbitrariamente (es el valor de F en
el origen).
Ejemplo: Para la ecuacion del ejemplo anterior
(t
2
+x) dx + 2txdt = 0,
tenemos que P(t, x) = t
2
+x y Q(t, x) = 2tx, son C
1
en todo punto. Entonces
P
t
(x, y) = 2t y
Q
x
(x, y) = 2t
que son iguales. Por tanto la ecuacion diferencial es exacta. Para hallar la funcion
F utilizamos la integral
F(t, x) =
_
1
0
[xP(st, sx) +tQ(st, sx)] ds
=
_
1
0
[x(s
2
t
2
+sx) +t(2s
2
tx)] ds
= 3t
2
x
_
1
0
s
2
ds +x
2
_
1
0
s ds
= 3t
2
x
1
3
+x
2

1
2
=
1
2
x
2
+t
2
x.
Otra manera de encontrar la funcion F es pormedio de integraciones parciales.
De F/x = P, manteniendo t constante, se halla una primitiva F
1
(t, x) de P, de
manera que F(t, x) = F
1
(t, x) +(t). Ademas tenemos que
Q =
F
t
=
F
1
t
+

(t),
de donde se despeja

(t) y se integra con respecto a t. Notese que el mismo

razonamiento se puede emplear integrando primero Q con respecto a t.
En el ejemplo anterior
F
1
(t, x) =
_
Q(t, x) dt =
_
2txdt = t
2
x
Asi F(t, x) = t
2
x +(x). Derivando con respecto a x e igualando a P obtenemos
F
x
= t
2
+

(x) = t
2
+x,
de donde

(x) = x, es decir (x) = x2/2 (salvo una constante). En denitiva

F(t, x) = t
2
+
1
2
x
2
.
Factores integrantes. No todas las ecuaciones diferenciales son exactas. Por ejemplo,
si la ecuacion t
2
dx + 2txdt = 0 que hemos resuelto al principio la dividimos por t,
resulta la ecuacion diferencial t dx + 2xdt = 0 que ya no es exacta
P
t
= 1 mientras que
Q
x
= 2.
Reciprocamente, si una ecuacion P dx +Qdt no es exacta, existe la posibilidad de
encontrar una funcion (t, x) tal que la ecuacion P dx + Qdt si es exacta. A
tal funcion se le denomina un factor integrante para la ecuacion dada. Este es
el metodo general para resolver ecuaciones diferenciales: si la ecuacion es exacta,
se resuelve como se ha indicado anteriormente, y si no lo es se busca un factor
integrante. En un entorno de un punto en el que no se anullen simultaneamente
las funciones P y Q, la existencia de tal factor integrante esta asegurada por el
ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS 9
teorema de existencia y unicidad de soluciones de ecuaciones diferenciales, aunque
no daremos los detalles de la demostracion.
Ejemplo: La ecuacion diferencial sin(x) dt + 2t cos(x) dx = 0 no es exacta
P
t
= 2 cos(x) mientras que
Q
x
= cos(x).
Para esta ecuacion (t, x) = sin(x) es un factor integrante, es decir, la ecuacion
sin
2
(x) dt + 2t sin(x) cos(x) dx = 0 es exacta, ya que
P
t
= 2 sin(x) cos(x) =
Q
x
.
La solucion de la ecuacion diferencial es t sin
2
(x) = c, con c constante.
La pregunta que nos hacemos es como encontrar un factor integrante para una
ecuacion diferencial dada. Consideremos la ecuacion P dx + Qdt = 0, y multi-
pliqumos por . La ecuacion P dx+Qdt = 0 es exacta si se satisface la igualdad

t
(P) =

x
(Q).
De esta ecuacion obtenemos, que debe satisfacer la ecuacion
Q
x

P
t
=
1

_
P

t
Q

x
_
.
En principio puede parecer que no hemos hecho sino complicar el problema, ya
que hemos pasado de intentar resolver una ecuacion diferencial ordinaria a intentar
resolver una ecuacion en derivadas parciales. Sin embargo, no necesitamos hallar
la solucion general de dicha ecuacion sino una solucion particular, que se busca por
el metodo de ensayo-error, buscando una forma funcional sencilla para .
Supongamos que la ecuacion diferencial admite un factor integrante que depende
solo de la variable x, es decir, (t, x) = (x) para alguna funcion . Entonces, de la
ecuacion P/t = Q/x, llegamos q que la funcion debe satisfacer la relacion

(x)
(x)
=
1
Q
_
Q
x

P
t
_
.
De esta expresion observamos que para que exista un factor integrante que depende
solo de x, la funcion
1
Q
_
Q
x

P
t
_
debe depender solo de x. En caso contrario, no existe un factor integrante de la
forma predicha, y debe buscarse otra forma para .
Ejemplo: La ecuacion (2tx
2
x
3
) dt + (1 tx
2
) dx = 0 no es exacta. La funcion
1
Q
_
Q
x

P
t
_
= ....
que depende solo de x. Por tanto, existe un factor integrante que depende solo de
x y se obtiene resolviendo la ecuacion

(x)
(x)
= ....
La solucion es (x) = 1/x
2
, y por tanto, la ecuacion
(2t x) dt +
_
1
x
2
t
_
dx = 0
es exacta. Integrando obtenemos
....
10 EDUARDO MART

INEZ
Ejemplo: Consideramos la ecuacion xdt + (t
2
x t) dx = 0. La funcion
1
Q
_
Q
x

P
t
_
= ....
no depende solo de x. Por tanto no existe un factor integrante que dependa solo
dex.
De la misma manera, podemos buscar factores integrantes con otras formas
funcionales. Por ejemplo, supongamos que depende solo de t, es decir (t, x(=
(t). Realizando un calculo similar llegamos a que la funcion

(t)
(t)
=
1
P
_
Q
x

P
t
_
debe depender solo de t. En este caso podemos encontrar integrando esta ecuacion
dicho factor integrante.
Ejemplo: La ecuacion del ejemplo anterior, xdt + (t
2
x t) dx = 0, admite un
factor integrante que depende solo de t. En efecto
1
P
_
Q
x

P
t
_
= ...
que depende solo de t. Por tanto

(t)/(t) = 2/t, de donde (t) = 1/t

2
. Multi-
plicando por e integrando llegamos a que la solucion es
........
Los factores integrantes no tienen por que depender solo de t o solo de x. Por
ejemplo, la ecuacion diferencial
...
no admite un factor integrante que dependa solo de t o que dependa solo de x
(compruebese), pero admite un factor integrante que depende de z = tx. En efecto,
la funcion (t, x) = (tx) es un factor integrante si
.........
de donde deducimos que
.........
debe depender solo de z = tx. En nuestro caso
....... = .....
Por tanto el factor integrante satisface la ecuacion

(z)
(z)
= ....g(z)
cuya solucion es (z) = .... Asi, multiplicando la ecuacion por (tx) = ... se obtiene
la ecuacion exacta
..........
Ejercicio: Resolver la ecuacion anterior.
En general, si suponemos que (t, x) = (z), para alguna funcion z de x y t
prejada, llegamos a la ecuacion

(z)
(z)
=
Q
t

P
x
P
z
x
Q
z
t
,
y por tanto, para que exista un factor integrante de la forma considerada, la funcion
Q
t

P
x
P
z
x
Q
z
t
ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS 11
debe depender solo de z.
La siguiente tabla muestra algunos tipos de factores integrantes (t, x) = (z) y
la correspondiente funcion que debe depender solo de z.
=
Q
t

P
x
z

(z)/(z)
x

P
t

Q
tx

tP xQ
t
x
x
2

xQtP
x +t

P Q
x t

P +Q
z(x, y)

Pz
x
Qz
t
Otros metodos de resolucion. Aunque toda ecuacion diferencial (escalar) se puede
integrar buscando un factor integrante adecuado, existen algunos tipos de ecua-
ciones para las que o bien dicho factor integrante es obvio o bien existe algun
metodo de resolucion mas sencillo. Estudiaremos algunas de ellas.
Ecuaciones lineales. Estas ecuaciones han sido ya estudiadas en los capitulos ante-
riores. La solucion de la ecuacion
P(t) dx + (R(t)x +b(t)) dt = 0
es
x(t) = (t, t
0
)x
0
+
_
t
t
0
(t, )b() d,
donde
(t, ) = exp
__
t

R(s)
P(s)
ds
_
.
Ecuaciones separables. Supongamos que la ecuacion diferencial se puede expresar
en la forma
P(x) dx +Q(t) dt = 0.
Dichas ecuaciones se denominan de variables separadas. Esta ecuacion diferencial
es claramente exacta, y la funcion F(t, x) es
F(t, x) =
_
P(x) dx +
_
Q(t) dt.
Ejemplo: Una de variables separadas.
12 EDUARDO MART

INEZ
En general las ecuaciones no aparecen en la forma de variables separadas, pero
multiplicando por alguna funcion adecuada (que no es sino un factor integrante)
se llega a la forma de variables separadas. Se dice entonces que la ecuacion es
separable o de variables separables.
Ejemplo: Una ecuacion separable sencilla.
Ecuaciones homogeneas. Una funcion de dos variables f(t, x) se dice que es homo-
genea de grado p R si f(t, x) =
p
f(t, x). Por ejemplo, las siguiente funciones
son homogeneas:
f(t, x) = t
2
+x
2
de grado 2
......
Una ecuacion diferencial P dx + Qdt = 0 se dice homogenea si P y Q son fun-
ciones homogeneas del mismo grado. Equivalentemente, si expresamos la ecuacion
diferencial en la forma x

= f(t, x), si f es homogenea de grado cero. Por ejemplo,

la ecuacion
...
es homogenea ya que P y Q son homogeneas de grado dos.
Para una ecuacion homogenea, la funcion
(t, x) =
1
xP(t, x) +tQ(t, x)
es un factor integrante. En el caso en el que denominador se anula, la ecuacion
diferencial es tx = x que es lineal.
Sin embargo, existe otra forma mas sencilla de resolverla. Haciendo el cambio
de variable u = x/t la ecuacion diferencial se transforma en una lineal. En efecto,
.......
Ejemplo: Una homogenea sencilla.
Como ejercicio, hallese la solucion de la ecuacion anterior utilizando el factor
integrante 1/(xP +tQ).
Cambio de variable. En general, la forma mas efectiva de resolver una ecuacion
diferencial es encontrar un cambio de variable adecuado. Sin embargo no hay
reglas para encontrar dicho cambio de variable. Por ejemplo,
...............................
4. Trayectorias ortogonales
Consideremos las curvas solucion de una ecuacion diferencial
P(x, y) dx +Q(x, y) dy = 0.
Sabemos que por cada punto del plano pasa una y solo una curva solucion de la
ecuacion diferencial. El problema que nos planteamos es hallar una familia de
curvas que corta a cada solucion formando angulo recto. En un punto dado (x, y),
el vector tangente a nuestra curva solucion es proporcional a (Q(x, y), P(x, y)).
Si el vector tangente en dicho punto a la curva que buscamos es (M(x, y), N(x, y)),
entonces PN QM = 0, de donde M = PN/Q. Por tanto, las curvas buscadas
son solucion de la ecuacion diferencial
0 = N(x, y) dx M(x, y) dy =
N(x, y)
Q(x, y)
[Q(x, y) dx P(x, y) dy]
es decir
Q(x, y) dx P(x, y) dy = 0.
Ejemplo: Uno facil.
ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS 13
En general, el problema que se plantea es el de encontrar la familia de curvas or-
togonales a una familia dada. Para ello, en primer lugar hallamos la ecuacion difer-
encial que satisface la familia y posteriormente utilizamos el metodo que acabamos
de ver.
Si la familia de curvas viene dada por F(x, y, c) = 0, con c un parametro, entonces
despejamos el parametro c de esta ecuacion y sustituimos en la diferencial de F
(como funcion de x e y), obteniendo la ecuacion diferencial que satisface dicha
familia. Veamos un ejemplo
Ejemplo: Consideremos la familia de curvas dada por
y =
x
1 +cx
, c R.
La diferencial de esta ecuacion es
dy =
1
(1 +cx)
2
dx.
De la ecuacion de la familia tenemos que 1/(1 +cx) = y/x, que sustituyendo en la
ecuacion anterior nos da
dy =
y
2
x
2
dx.
Multiplicando por x
2
llegamos a
y
2
dx x
2
dy = 0.
La ecuacion diferencial de las trayectorias ortogonales es
x
2
dx +y
2
dy = 0.
Esta ecuacion es de variables separadas, y su solucion es
x
3
+y
3
= c
1
con c
1
una constante. Esta es la ecuacion de la familia de curvas ortogonales a la
familia dada.
Ejercicio: Hallar la familia ortogonal a la familia de curvas xy = c, con c R.
Notas, aclaraciones y extensiones
Demostracion del lema de Poincare. Damos aqui una demostracion del lema de
Poincare, que nos permite saber cuando una ecuacion diferencial es exacta.
Teorema: Sean P(t, x) y Q(t, x) funciones de clase C
1
en un conjunto estrellado
respecto al origen. Entonces la ecuacion diferencial P(t, x) dx + Q(t, x) dt = 0 es
exacta si y solo si se satisface la igualdad
P
t
=
Q
x
.
En tal caso, la funcion F(t, x) es
F(t, x) =
_
1
0
[xP(st, sx) +tQ(st, sx)] ds +C
donde C es una constante que puede elegirse arbitrariamente (es el valor de F en
el origen).
El teorema anterior es un caso particular de los conocidos teoremas del Analisis
Vectorial sobre la existencia de funcion potencial para un campo irrotacional, y
la integral dada no es sino la integral de linea del campo (P, Q) a lo largo de la
recta que une el origen con el punto (t, x). Sin embargo, daremos una demostracion
directa.
14 EDUARDO MART

INEZ
Si la ecuacion es exacta, entonces P(t, x) =
F
x
(t, x) y Q(t, x) =
F
t
(t, x). Como
las funciones P y Q son de clase C
1
, se tiene que F es de clase C
2
. Por el lema de
Schwartz, las derivadas parciales cruzadas son iguales

2
F
tx
=

2
F
xt
,
que no es sino la igualdad
P
t
=
Q
x
.
Reciprocamente, si P y Q estan denidas en un conjunto D estrellado respecto
del origen, las funciones P(st, sx) y Q(st, sx) estan denidas para todo (t, x) D
y todo s [0, 1], ya que nos son sino la restriccion de P y Q a la recta que une el
origen con el punto (t, x). Por tanto, la integral que aparece en la formula dada
para F esta bien denida y como el integrando es una funcion de clase C
1
en las
variables (t, x), la funcion F tambien lo es. Calculando la derivada parcial con
respecto a t, y utilizando la igualdad P/t = Q/x, obtenemos
F
t
(t, x) =
_
1
0
_
sx
P
t
(st, sx) +Q(st, sx) +st
Q
t
(st, sx)
_
ds
=
_
1
0
_
sx
Q
x
(st, sx) +Q(st, sx) +st
Q
t
(st, sx)
_
ds
=
_
1
0
d
ds
[sQ(st, sx)] ds
= sQ(st, sx)

s=1
s=0
= Q(t, x).
Igualmente, calculando la derivada parcial de F con respecto a x,
F
x
(t, x) =
_
1
0
_
sx
P
x
(st, sx) +P(st, sx) +st
Q
x
(st, sx)
_
ds
=
_
1
0
d
ds
[sP(st, sx)] ds
= sP(st, sx)

s=1
s=0
= P(t, x).
Por tanto dF(t, x) = P(t, x) dx +Q(t, x) dt.