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Business Content 6.0.0

für Bank Analyzer basierend auf banking services from SAP 6.0

Business Content 6.0.0 für Bank Analyzer basierend auf banking services from SAP 6.0
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17.12.2007

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Symbole im Text

Symbol

Bedeutung

Achtung

Achtung

Beispiel

Beispiel

Hinweis

Hinweis

Empfehlung

Empfehlung

Syntax

Syntax

In der SAP-Dokumentation werden weitere Symbole verwendet, die verdeutlichen, welche Art von Informationen ein Text enthält. Weitere Informationen finden Sie auf der Startseite jeder Version der SAP-Bibliothek unter Hilfe zur Hilfe Allgemeine Informationsklassen und Informationsklassen für das Business Information Warehouse.

Typografische Konventionen

Format

Beschreibung

Beispieltext

Wörter oder Zeichen, die vom Bildschirmbild zitiert werden. Dazu gehören Feldbezeichner, Bildtitel, Drucktastenbezeichner sowie Menünamen, Menüpfade und Menüeinträge.

Querverweise auf andere Dokumentationen

Beispieltext

hervorgehobene Wörter oder Ausdrücke im Fließtext, Titel von Grafiken und Tabellen

BEISPIELTEXT

Namen von Systemobjekten. Dazu gehören Reportnamen, Programmnamen, Transaktionscodes, Tabellennamen und einzelne Schlüsselbegriffe einer Programmiersprache, die von Fließtext umrahmt sind, wie z.B. SELECT und INCLUDE

Beispieltext

Ausgabe auf der Oberfläche. Dazu gehören Datei- und Verzeichnisnamen und ihre Pfade, Meldungen, Quelltext, Namen von Variablen und Parametern sowie Namen von Installations-, Upgrade- und Datenbankwerkzeugen.

Beispieltext

exakte Benutzereingabe. Dazu gehören Wörter oder Zeichen, die Sie genau so in das System eingeben, wie es in der Dokumentation angegeben ist.

<Beispieltext>

variable Benutzereingabe. Die Wörter und Zeichen in spitzen Klammern müssen Sie durch entsprechende Eingaben ersetzen, bevor Sie sie in das System eingeben.

BEISPIELTEXT

Tasten auf der Tastatur, wie z.B. die Funktionstaste F2 oder die ENTER-Taste

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Business Content 6.0.0 zum Stand Bank Analyzer 6.0

13

Data Load Layer

14

InfoObjekte für den Data Load Layer

15

DataStore-Objekte für den Data Load Layer

15

DataStore-Objekte für Stammdaten

16

DataStore-Objekte für Bestände

16

DataStore-Objekte für Geschäftsvorfälle

17

DataStore-Objekte für Marktdaten

17

Mapping für Datenladeprozess

18

Mapping der Parameter zu InfoProvider

18

Mapping der Feldnamen

19

Source Data Layer (SDL)

19

Datenmodellierung und Produkte im Source Data Layer

19

Modellierte Produkte im Source Data Layer

19

Kontokorrentkonto

20

Termingeld

21

Leasing

22

Angekaufte Forderungen

23

Zinswährungsswap

24

Darlehen

25

Spezialfinanzierung

27

Zinssatzswap

29

Cap / Floor / Collar

29

Credit Default Swap

31

Total Return Swap

33

Swaption

34

OTC-Option auf Wertpapiere

35

Netting-Vertrag

36

Devisentermingeschäft

37

Forward Rate Agreement

38

Fazilität / Rahmenvertrag

39

Wertpapierleihe

40

Repo-Geschäft

41

Beteiligung

42

Sicherheitenvereinbarung

43

Garantie / Forderungsabtretung / Barsicherheit

43

Aktie

45

Investment Fonds

45

Option (börsengehandelt)

46

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Bond-Future

47

Credit Linked Note

48

Anleihe (börsengehandelt)

49

Optionsanleihe (cum)

50

Physischer Vermögenswert

53

Mehrwährungsanleihe (börsengehandelt)

54

Verbriefungstransaktion

55

Devisenkassageschäft

56

Discountzertifikat

56

Übergreifende Primärobjekte

57

Geschäftsvorfall(klassen)

57

Generische Marktdaten(klassen)

58

Bewegungsdaten - Operative Ereignisse

58

Source Data Layer - Datenbereitstellung

61

Indexfunktion

62

Indexfunktion - Finanzgeschäft

63

Indexfunktion - Finanzinstrument

64

Indexfunktion - Konten

65

Indexfunktion - Geschäftspartner

65

Indexfunktion - Land

66

Indexfunktion - Physischer Vermögenswert

67

Indexfunktion - Hedgebeziehungen

67

Indexfunktion - Bestände

68

Indexfunktion - Bestandsstammdaten

69

Datenbereitstellung Basel II

70

InfoSets

71

OTS und allgemeine primäre Datenquellen

71

OTS für Geschäftspartner

74

OTS für Finanzgeschäft

74

OTS für Finanzinstrument

74

OTS für Land und Konten

74

OTS für physischen Vermögenswert

74

OTS für Bestände

75

Generische Marktdaten

75

Datenbereitstellung SAP Accounting for Financial Instruments

77

InfoSets 78

Objekttransferstrukturen

78

Generische Marktdaten

79

Datenbereitstellung Profitabilitätsanalyse

80

Generische Marktdaten

80

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Results Data Layer

84

Ergebnisdatenbereiche

84

Ergebnisarten

87

Ergebnisarten für Accounting

87

Ergebnisarten für Basel II

89

Ergebnisarten der Profitabilitätsanalyse

91

Ergebnissichten

95

Ergebnissichten für Accounting

95

Ergebnissichten für Basel II

98

Ergebnissichten für Profitabilitätsanalysen

99

Aggregationsebenen

100

Aggregationsebenen für Accounting

100

Aggregationsebenen für Basel II

102

Aggregationsebenen für Profitabilitätsanalysen

103

Primäre Datenquellen

104

Primäre Datenquellen für Accounting

104

Primäre Datenquellen für Basel II

106

Primäre Datenquellen für Profitabilitätsanalysen

108

Open Hub Service

109

Anbindung eines externen Meldewesentools (Beispiel)

110

SAP Accounting for Financial Instruments

110

Darlehen (IFRS und HGB)

130

Produktbeschreibung Darlehen

130

Objektmodellierung Darlehen

133

Verarbeitung Darlehen

134

Anleihe (IFRS und HGB)

137

Produktbeschreibung Anleihe

137

Objektmodellierung Anleihe

140

Verarbeitung Anleihe

141

Optionsanleihe cum (IFRS und HGB)

144

Produktbeschreibung Optionsanleihe

144

Objektmodellierung Optionsanleihe

147

Verarbeitung Optionsanleihe

149

Aktie (IFRS und HGB)

151

Produktbeschreibung Aktie

151

Objektmodellierung Aktie

154

Verarbeitung Aktie

155

OTC-Aktienoption (IFRS und HGB)

157

Produktbeschreibung OTC-Aktienoption

158

Objektmodellierung OTC-Aktienoption

159

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Verarbeitung OTC-Aktienoption

161

Devisentermingeschäft (IFRS und HGB)

163

$COMP$ Produktbeschreibung Devisentermingeschäft

163

Objektmodellierung Devisentermingeschäft

165

Verarbeitung Devisentermingeschäft

166

Devisenkassageschäft (IFRS und HGB)

168

$COMP$ Produktbeschreibung Devisenkassageschäft

168

Verarbeitung Devisenkassageschäft

169

Zinsswap (IFRS und HGB)

170

Produktbeschreibung Zinsswap

170

Objektmodellierung Zinsswap

172

Verarbeitung Zinsswap

174

Zinswährungsswap (IFRS und HGB)

175

Produktbeschreibung Zinswährungsswap

176

Objektmodellierung Zinswährungsswap

178

Verarbeitung Zinswährungsswap

179

Swaption (IFRS)

181

Produktbeschreibung Swaption

181

Objektmodellierung Swaption

183

Verarbeitung Swaption

184

Börsengehandelte Aktienoption (IFRS und HGB)

186

Produktbeschreibung Börsengehandelte Aktienoption

186

Objektmodellierung Börsengehandelte Aktienoption

188

Verarbeitung Börsengehandelte Aktienoption

189

Kontokorrentkonto (IFRS und HGB)

191

Produktbeschreibung Kontokorrentkonto

192

Objektmodellierung Kontokorrentkonto

192

Verarbeitung Kontokorrentkonto

194

Termingeld (IFRS)

195

Produktbeschreibung Termingeld

196

Objektmodellierung Termingeld

197

Verarbeitung Termingeld

198

Mehrwährungsanleihe (IFRS)

199

Produktbeschreibung Mehrwährungsanleihe

200

Objektmodellierung Mehrwährungsanleihe

202

Verarbeitung Mehrwährungsanleihe

203

Repo/Reverse Repo (IFRS)

205

Produktbeschreibung Repo/Reverse Repo

206

Objektmodellierung Repo/Reverse Repo

207

Verarbeitung Repo/Reverse Repo

208

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Wertpapierleihe (IFRS)

210

Produktbeschreibung Wertpapierleihe

210

Objektmodellierung Wertpapierleihe

211

Verarbeitung Wertpapierleihe

212

Cap/Floor (IFRS)

214

Produktbeschreibung Cap/Floor

214

Objektmodellierung Cap/Floor

216

Verarbeitung Cap/Floor

217

Forward Rate Agreement (IFRS)

219

Produktbeschreibung Forward Rate Agreement

219

Objektmodellierung Forward Rate Agreement

221

Verarbeitung Forward Rate Agreement

222

Bond-Future (IFRS und HGB)

224

Produktbeschreibung Bond-Future

224

Objektmodellierung Bond-Future

225

Verarbeitung Bond-Future

227

Credit Default Swap (IFRS)

228

Produktbeschreibung Credit Default Swap

229

Objektmodellierung Credit Default Swap

230

Verarbeitung Credit Default Swap

231

Discount-Zertifikat (IFRS und HGB)

233

Produktbeschreibung Discount-Zertifikat

234

Objektmodellierung Discount-Zertifikat

234

Verarbeitung Discount-Zertifikat

236

Investmentfond (IFRS und HGB)

238

Produktbeschreibung Investmentfond

238

Objektmodellierung Investmentfond

239

Verarbeitung Investmentfond

240

Hedge Accounting Workplace (IFRS)

241

Produktbeschreibung

241

Verarbeitung im SAP Accounting for Financial Instruments

243

Profitabilitätsanalyse

245

Szenariobeschreibung

245

Vorbereitende Einstellungen

246

SDL-Ergänzungen Profitabilitätsanalyse

246

Finanzgeschäfte und Finanzinstrumente

247

Konten

249

Bestand

249

Geschäftsvorfall und operatives Ereignis

254

Foundation

254

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Marktdatenspezifische Einstellungen für die Profitabilitätsanalyse

254

Prozesse und Methoden

257

Anwendungsereignisverwaltung

258

Zahlungsstromerzeugung

260

Cashflow-Verfeinerung (Splittingmethoden)

263

Barwertermittlung

267

Methoden zur Berechnung indirekter Kosten

269

Gemeinsame Einstellungen der Methoden zur Berechnung indirekter Kosten

270

Zugriff auf den Source Data Layer über sekundäre Datenquelle bei der Berechnung

indirekter Kosten

270

Festlegung des Bewertungsumfelds und der Zahlungsstromerzeugung

272

Kalkulationsproduktart und Berechnungsregel

272

Ermittlung von Barwerten und Berechnungsgrundlagen

276

Zeitpunktbezogenes Funds-Transfer-Pricing

277

Zeitpunktbezogene Standardkostenberechnung

279

Ablage zeitpunktbezogener Ergebnisse im RDL

282

Periodenbezogene Berechnung indirekter Kosten

283

Periodenbezogenes Funds-Transfer-Pricing

284

Periodenbezogene Standardkostenberechnung

293

Methoden zur Volumenbestimmung

298

Ablage periodenbezogener Ergebnisse im RDL

299

Integriertes Rechnungswesen

300

Verbuchung (externe und interne Geschäftsvorfälle)

301

Finanzbestände

314

Bilanzvorbereitung

320

Besonderheiten der Profitabilitätsanalyse ohne Buchhaltungsfunktion

324

SAP NetWeaver BI Reporting

327

Initialisierung

329

SAP Basel II

334

Kalkulationslauf

337

Allgemeine Einstellungen

338

Selektion der zu kalkulierenden Geschäfte

338

Bündelungsservice

341

Einstellungen für den Kalkulationslauf

343

Marktdatenspezifische Einstellungen

344

Kalkulationsmethoden

344

Transferstruktur

358

Prozessparameter

359

Results Data Layer (RDL) im Bereich Basel II

362

Vorlauf

364

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Laufarten

371

Ableitungen

380

Generische Marktdaten

382

Datenanreicherung (Stufe 0)

383

Datenanreicherung

384

Kontoaufrechnung (Funktion 3030)

391

Ermittlung der freien Linie (Funktion 3060)

395

Bestimmung des Ausfalls (Funktion 4280)

401

Vorverarbeitung

401

Restlaufzeit

402

Ursprungslaufzeit

403

Marktwertänderungsfrist

404

Ermittlung Individualansatz

405

Risikodifferenzierung

406

Kalkulationsstufe 1

407

Einstellungen für Retailgeschäfte und angekaufte Forderungen

408

Zuordnung von Retail Exposures zu Subportfolien

409

Zuordnung von Retail Exposures zu Segmenten

409

Zuordnung angekaufter Forderungen

411

Rating

412

Risikogewicht

414

Netting

417

Kontrahentenrisiko

418

Exposure at Default

419

Ermittlung des Credit-Equivalent (CEQ)

421

Ermittlung des Credit Conversion Factor (CCF)

423

Ermittlung des Exposure at Default (EAD)

424

EAD-Module

431

Anerkennungsfähigkeit

435

Haircuts

437

Bestimmung von Probability of Default (PD), Loss Given Default (LGD) und Maturity

M

437

Ermittlung PD (Probability of Default)

438

Ermittlung LGD (Loss Given Default)

441

Ermittlung Maturity M

444

Kalkulationsstufe 2

446

Historiendatenbank (HDB)

446

Berechnungsfunktionen

446

Bestimmung der Ausfallraten (Funktion 4210)

447

Bestimmung von Recovery Rates (Funktion 4285)

447

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17.12.2007

BAdI: Cashflow-Mapper

449

Bestimmung der tatsächlichen Ziehungsquoten (Funktion 4290)

450

Bestimmung der Migrationsmatrizen (Funktion 4250)

451

BAdI: Selektion für die Bestimmung von Migrationsmatrizen

453

Stresstests - Unterstützung und Durchführung

454

Szenarien im Business Content

454

Stresstests durchführen

455

Offenlegung und Reporting

456

DataSources

458

Ableitungen

459

Aggregationen

462

Extraktion Kreditrisiko, Beteiligungen und gewerbliche Immobiliendarlehen

463

Extraktion gewerbliche Immobiliendarlehen

469

Extraktion gewerblicher Immobiliensicherheiten

469

Funktionsbaustein ZBA1_DR_COLLECT_ASSETS

472

Extraktion Beteiligungen

476

Extraktion Migrationsmatrizen

476

Extraktion Pauschalwertberichtigungen

477

Extraktion Abschreibungen und Erlöse

479

Extraktion Verbriefungen

480

Analyse des Forderungspools und Historisierung der Ergebnisse

481

Extraktion verbriefter Forderungen

484

Extraktion Verbriefungstransaktionen und -positionen

490

Verlängerung des Arbeitsvorrats

493

BadI Implementierung ZRB_ABS_AGG

493

Sonstige Customizingmodule

505

Besonderheiten bei der Anlage von Produkten

506

Sicherheiten

506

OTC-Derivate

512

Börsengehandelte Derivate

522

Kreditderivate

526

Repo- und Wertpapierleihe-Geschäfte

529

Beteiligung als Finanzinstrument oder Finanzgeschäft

533

Verbriefungen

536

Investmentfonds

543

Web-Services

544

Inbound-Services

544

Inbound-Services: Accounting

545

Inbound-Services: Profitability

546

Schnittstelle zur Kontenverwaltung

548

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Inbound-Service: Create Review Result

550

Outbound-Services

550

Outbound Service: Accounting

550

Outbound-Service: Notify of Historical Result

551

Outbound-Services: Externe Preisrechner

551

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17.12.2007

SAP Online Help 17.12.2007 Business Content 6.0.0 zum Stand Bank Analyzer 6.0 Einsatzmöglichkeiten Der Business Content

Business Content 6.0.0 zum Stand Bank Analyzer

6.0

Einsatzmöglichkeiten

Der Business Content des Bank Analyzers umfasst Inhalte mit Beispiels-, Template- und Lösungscharakter. Es handelt sich um ein vorkonfiguriertes System, das unter anderem dazu geeignet ist, Team-Mitglieder eines Bank Analyzer-Implementierungsprojekts mit der Architektur des Systems und seinen Funktionen vertraut zu machen. Der Business Content ermöglicht die schnelle Erstellung von Prototypen ebenso wie eine schnellere Implementierung.

Einführungshinweise

Der Business Content wird in Form von Business Configuration Sets (BC-Sets), Stücklisten und Objekten des SAP NetWeaver Business Intelligence (BI) ausgeliefert. Nach der Installation und Aktivierung steht Ihnen das Customizing des Business Content, Release 6.0.0, als Add-On zum Bank Analyzer, Release 6.0, zur Verfügung.

Integration

Der Business Content stellt eine Vorkonfiguration des Source Data Layers (SDL), des Results Data Layers (RDL) und des Prozesse- und Methoden-Layers sowie Analytics-Layers dar. Über den BI Content des SAP NetWeaver Business Intelligence (BI) wird mit dem Business Content des Bank Analyzer Core abgestimmter Reporting Content ausgeliefert.

Funktionsumfang

Der Business Content unterstützt End-to-End Prozesse für Accounting for Financial Instruments, die Profitabilitätsanalyse und für Basel II („vertikale Integration“).

Des weiteren enthält der Bank Analyzer Business Content ein gemeinsames Datenmodell, das für ca. 30 repräsentative Bankprodukte die Datenanforderungen sowohl von IAS als auch von Basel II erfüllt („horizontale Integration“).

Ergänzend steht ein Toolset, bestehend aus einer Access-Datenbank und Visio-Templates, zur Verfügung. Die Access-Datenbank enthält wesentliche Informationen über das entwickelte Datenmodell, wie z.B. die Ausgestaltung der Customizingobjekte, Verwendungsnachweise oder eine Datenflussanalyse. Das Visualisierungstool greift auf die Daten dieser Access-Datenbank zu, um das verwendete Datenmodell automatisch graphisch aufzubereiten. Hierbei wird sowohl die Darstellung unterschiedlicher Sichten als auch ein Drill-Down von einzelnen Entitäten auf korrespondierende Feldkataloge unterstützt.

Einschränkungen

Der Business Content des Bank Analyzers ersetzt kein Einführungsprojekt.

Es handelt sich vielmehr um ein Hilfsmittel, das dazu beitragen soll, folgende Ziele zu erreichen:

Reduzierung des Implementierungsaufwandes (Quick-Start-Strategy durch Lernkurven-Effekt)

Reduzierung der Total Cost of Ownership

Beherrschung der Komplexität

Nutzung von Synergien

Es wird eine repräsentative Auswahl von Bankprodukten ausgeliefert, die keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt. Des weiteren werden nicht alle Länderspezifika berücksichtigt.

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17.12.2007

SAP Online Help 17.12.2007 Data Load Layer Einsatzmöglichkeiten Der Data Load Layer (DLL) ermöglicht eine Befüllung

Data Load Layer

Einsatzmöglichkeiten

Der Data Load Layer (DLL) ermöglicht eine Befüllung des Bank Analyzers aus Datentöpfen eines SAP BI-Systems.

Das folgende Bild gibt einen Überblick über die beteiligten Komponenten:

NetWeaverBI Quellsystem Bank Analyzer Main ETL-Prozess Result Data Source Data Data Load Änderungszeiger/Status
NetWeaverBI
Quellsystem
Bank Analyzer Main
ETL-Prozess
Result Data
Source Data
Data Load
Änderungszeiger/Status
Transformationsergebnisse
InfoProv
InfoProv
InfoProv
InfoProv
Transformation
DataStore-Objekte
DataStore-Objekte
Extraktionsergebnisse
DataStore-
DataStore-
Objekte oder PSA
Objekte oder PSA
Extraktion
Anwendungs-
daten

Im Bank Analyzer Business Content werden nicht alle Teile aus diesem Gesamtprozess behandelt. Zu folgenden Bereichen existiert eine Vorkonfiguration:

Transformationsergebnisse

Data Load

Einführungshinweise

Wenn der Bank Analyzer auf den Daten eines existierenden Data Warehouses aufsetzen soll oder die parallele Einführung eines SAP BI als Data Warehouse geplant ist, dann ist der Einsatz des DLLs von Nutzen.

Funktionsumfang

Der Bank Analyzer Business Content deckt folgende Bereiche ab:

Stammdatenframework: Laden von Finanzgeschäften, Finanzinstrumenten und physischen Vermögenswerten für die im Bank Analyzer Business Content definierten Vorlagen

Bestände: Laden von Bestandsdaten für die im Bank Analyzer Business Content definierten Bestandsklassen

Geschäftsvorfälle: Laden von Daten für die im Bank Analyzer Business Content definieren Geschäftsvorfallsklassen

Marktdaten: Laden von Zinssätzen, Zinsspreads, Währungskursen, Wertpapierkursen und Volatilitäten

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17.12.2007

Das beinhaltet die dazu benötigten DataStore-Objekte für die Transformationsergebnisse und das notwendige Mapping zwischen diesen DataStore-Objekten und ihren InfoObjects auf der einen und den Parametern und Feldern der jeweiligen BAPI-Methoden auf der anderen Seite.

Einschränkungen

Der Bank Analyzer Business Content für den DLL bildet nicht das notwendige Mapping zwischen den Quellsystemen und den DataStore-Objekten für die Transformationergebnisse ab. Dies ist Aufgabe des Kundenimplementierungsprojektes.

InfoObjekte für den Data Load Layerab. Dies ist Aufgabe des Kundenimplementierungsprojektes. Definition DataStore-Objekte des Data Load Layers (DLL)

Definition

DataStore-Objekte des Data Load Layers (DLL) beinhalten folgende InfoObjects:

InfoObjects, die im Bank Analyzer registriert sind

InfoObjects, die nur innerhalb des Data Load Layers verwendet werden

Aus diesem Grund existieren in der InfoArea Data Load Layer (/BA1C/DATALOADLAYER) folgende InfoObjectCatalogs:

Data Load Layer – Merkmale (/BA1C/DATALOADLAYERCHAR)

Data Load Layer – Kennzahlen (/BA1C/DATALOADLAYERKEYF)

Die darin enthaltenen Merkmale und Kennzahlen sind nicht im Bank Analyzer registriert.

DataStore-Objekte für den Data Load Layerund Kennzahlen sind nicht im Bank Analyzer registriert. Definition Die DataStore-Objekte in der Schicht für die

Definition

Die DataStore-Objekte in der Schicht für die Transformationsergebnisse [Seite 14] enthalten Daten, die während des Datenladeprozesses ausgelesen und an das BAPI des Bank Analyzers übergeben werden.

Diese DataStore-Objekte entsprechen daher in ihrer Struktur dem Aufbau der entsprechenden BAPI-Parameter.

Verwendung

Um die DataStore-Objekte der Transformationsergebnisse mit Daten zu befüllen, muss zunächst das Mapping der Quellsystemstrukturen auf die Strukturen dieser DataStore- Objekte erfolgen.

auf die Strukturen dieser DataStore- Objekte erfolgen. Dies ist Aufgabe des Kundenimplemenierungsprojekts zur

Dies ist Aufgabe des Kundenimplemenierungsprojekts zur Quellsystemanbindung und nicht Teil der Auslieferung des Bank Analyzer Business Contents.

Struktur

Die DataStore-Objekte für Transformationsergebnisse gliedern sich in folgende Bereiche:

DataStore-Objekte für Stammdaten [Seite 16]

DataStore-Objekte für Bestände [Seite 16]

DataStore-Objekte für Geschäftsvorfälle [Seite 17]

DataStore-Objekte für Marktdaten [Seite 17]

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17.12.2007

DataStore-Objekte für StammdatenSAP Online Help 17.12.2007 Definition Dieser Abschnitt behandelt diejenigen DataStore-Objekte des Data Load Layers

Definition

Dieser Abschnitt behandelt diejenigen DataStore-Objekte des Data Load Layers (DLL), die für eine Befüllung der Primärobjekte des Stammdatenframeworks notwendig sind. Sie befinden sich in der InfoArea Bank Analyzer Stammdatenframework (/BA1C/DATALOADLAYERTF).

Verwendung

Sie können diese DataStore-Objekte verwenden, um dort die Daten abzulegen, die in die Objekte des Stammdatenframeworks des Bank Analyzers geladen werden sollen. Dabei unterstützen die vorhandenen DataStore-Objekte alle im Bank Analyzer Business Content definierten Vorlagen der folgenden Primärobjekttypen:

Finanzgeschäfte

Finanzinstrumente

Physische Vermögenswerte

Zu den im Bank Analyzer Business Content modellierten Produkten siehe auch Modellierte Produkte im Source Data Layer [Seite 19].

Struktur

Die Struktur, die im Bank Analyzer Business Content für den Aufbau der DataStore-Objekte verwendet wird, ist nur eine mögliche Alternative.

Ziel war hierbei eine möglichst umfassende Abdeckung der Vorlagen des Bank Analyzer Business Contents, wobei die Implementierung durch eine möglichst geringe Anzahl von DataStore-Objekten überschaubar bleiben sollte.

Je BAPI-Parameter (beispielsweise Grunddaten, Credit Exposure Daten) existiert ein DataStore-Objekt. Es enthält nicht für alle vom Bank Analyzer für den jeweiligen BAPI- Parameter bereitgestellten Felder, sondern nur für diejenigen Felder, die von einer der im Bank Analyzer Business Content definierten Vorlagen genutzt werden.

Im Rahmen eines konkreten Kundenimplementierungsprojektes muss geprüft werden, ob diese Rahmenbedingungen dort ebenfalls gültig sind. Eine weiter Alternative ist zum Beispiel, pro Vorlage im Bank Analyzer einen eigenen Satz von DataStore-Objekten anzulegen, die ausschießlich von dieser einen Vorlage genutzten Felder beinhalten.

Parameter bei der Wahl eines Datenmodells für die DataStore-Objekte der Transformationsergebnisse können unter anderem sein:

Ähnlichkeit der Feldkonfiguration zwischen den einzelnen Vorlagen

Wartbarkeit bei späteren Erweiterungen

Zahl der von den Quellsystemen gelieferten Objekte je Vorlage

Komplexität des Mappings im DLL

DataStore-Objekte für BeständeObjekte je Vorlage Komplexität des Mappings im DLL Definition Dieser Abschnitt behandelt diejenigen

Definition

Dieser Abschnitt behandelt diejenigen DataStore-Objekte des Data Load Layers (DLL), die für eine Befüllung der Bestandsklassen notwendig sind. Sie befinden sich in der InfoArea Bank Analyzer Bestandsklassen (/BA1C/DATALOADLAYERPC).

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17.12.2007

Verwendung

Sie können diese DataStore-Objekte verwenden, um dort die Daten abzulegen, die in die Bestandsklassen des Bank Analyzers geladen werden sollen. Dabei unterstützen die vorhandenen DataStore-Objekte alle im Bank Analyzer Business Content definierten Bestandsklassen.

Struktur

Je Bestandsklasse existiert für die Transformationsergebnisse ein DataStore-Objekt, welches neben den Kopfinformationen zum Bestand alle Merkmale und Kennzahlen der jeweiligen Bestandsklasse beinhalten.

Zu den im Bank Analyzer Business Content modellierten Produkten siehe auch Modellierte Produkte im Source Data Layer [Seite 19].

DataStore-Objekte für GeschäftsvorfälleModellierte Produkte im Source Data Layer [Seite 19 ] . Definition Dieser Abschnitt behandelt diejenigen

Definition

Dieser Abschnitt behandelt diejenigen DataStore-Objekte des Data Load Layers (DLL), die für eine Befüllung der Geschäftsvorfallsklassen notwendig sind. Sie befinden sich in der InfoArea Bank Analyzer Geschäftsvorfallsklassen (/BA1C/DATALOADLAYERBT).

Verwendung

Sie können diese DataStore-Objekte verwenden, um dort die Daten abzulegen, die in die Geschäftsvorfallsklassen des Bank Analyzers geladen werden sollen. Dabei unterstützen die vorhandenen DataStore-Objekte alle im Bank Analyzer Business Content definierten Geschäftsvorfallsklassen.

Struktur

Die beiden im Bank Analyzer Business Content definierten Geschäftsvorfallsklassen SBT1 und SBT2 sind von ihrer Struktur her gleich. Aus diesem Grund werden für beide Geschäftsvorfallsklassen im Bank Analyzer Business Content dieselben DataStore-Objekte für die Transformationsergebnisse verwendet.

Die für Geschäftsvorfälle notwendige Kopf-Positions-Struktur wird durch je ein DataStore- Objekt für die Kopfinformationen und die Positionen abgebildet.

DataStore-Objekte für Marktdatenfür die Kopfinformationen und die Positionen abgebildet. Definition Dieser Abschnitt behandelt diejenigen

Definition

Dieser Abschnitt behandelt diejenigen DataStore-Objekte des Data Load Layers (DLL), die für eine Befüllung der Marktdatenarten notwendig sind. Sie befinden sich in der InfoArea Bank Analyzer Marktdaten (/BA1C/DATALOADLAYERMD).

Verwendung

Sie können diese DataStore-Objekte verwenden, um dort die Marktdaten abzulegen, die in die Marktdatenarten des Bank Analyzers geladen werden sollen:

Wechselkurse: Kurse (DataStore-Objekt /BA1C/DMDFXR)

Wechselkurse: Volatilitäten (DataStore-Objekt /BA1C/DMDFXV)

Zinssätze: Zinsen (DataStore-Objekt /BA1C/DMDIRR)

Zinssätze: Spreads (DataStore-Objekt /BA1C/DMDIRS)

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17.12.2007

Zinssätze: Volatilitäten (DataStore-Objekt /BA1C/DMDIR)

Wertpapiere: Kurse (DataStore-Objekt /BA1C/DMDSECR)

Wertpapiere: Volatilitäten (DataStore-Objekt /BA1C/DMDSECV)

Mapping für DatenladeprozessWertpapiere: Volatilitäten (DataStore-Objekt /BA1C/DMDSECV) Einsatzmöglichkeiten Das Customizing für den Data Load

Einsatzmöglichkeiten

Das Customizing für den Data Load Layer (DLL) im Bank Analyzer Business Content umfasst auch das Mapping zwischen den Objekten der Transformationsergebnisse und den Strukturen der BAPI-Schnittstellen im Bank Analyzer.

Voraussetzungen

Das Mapping im Customizing des Bank Analyzer Business Contents baut auf den DataStore- Objekten der Transformationsergebnisse auf, die im BI-Teil definiert wurden. Diese DataStore-Objekte müssen daher im Rahmen der Aktivierung des Business Contents mit aktiviert werden.

Mapping der Parameter zu InfoProviderder Aktivierung des Business Contents mit aktiviert werden. Definition Das Mapping der Parameter der BAPI-Schnittstellen

Definition

Das Mapping der Parameter der BAPI-Schnittstellen zu den InfoProvidern der Transformationsergebnisse kann auf folgenden Ebenen definiert werden:

Auf der Ebene der Exportobjekt-Typen des Data Load Layers

Auf einer je nach Exportobjekt-Typ feinen granularen Ebene (z. B. Vorlage und Vorlageversion bei Stammdatenobjekten)

Aus der im Bank Analyzer Business Content für die Transformationsergebnisse verwendeten Struktur [Seite 15] ergibt sich, dass das Mapping in den folgenden Bereichen auf der Ebene des Exportobjekt-Typs definiert wird:

Objekte des Stammdatenframeworks

Geschäftsvorfälle

Marktdaten

Einstellungen dazu nehmen Sie im Customizing des Bank Analyzers unter Infrastruktur Data Load Default-Mapping Mapping der Parameter zu InfoProvider einstellen vor.

Lediglich für das Laden der Bestände wird ein Mapping auf der Ebene der einzelnen Bestandsklassen definiert, so dass Sie für jede Bestandsklasse ein eigenes DataStore-Objekt verwenden können. Einstellungen dazu nehmen Sie im Customizing des Bank Analyzers unter Infrastruktur Data Load Spezielles Mapping für Parameter Bestände: Spezielle Parameter für InfoProvider-Mapping einstellen vor.

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17.12.2007

SAP Online Help 17.12.2007 Mapping der Feldnamen Definition Im Customizing des Data Load Layers (DLL) können

Mapping der Feldnamen

Definition

Im Customizing des Data Load Layers (DLL) können Sie die Feldnamen der BAPI- Schnittstellen wie folgt mappen:

generisch über alle Exportobjekt-Typen hinweg

einzeln je Exportobjekt-Typ auf die InfoObjects in den InfoProvidern der Transformationsergebnisse

Im Bank Analyzer Business Content ist zu jedem Exportobjekt-Typ ein Mapping erstellt, welches jedem verwendeten Feld der BAPI-Schnittstelle das entsprechende InfoObject zuordnet.

Dieses Mapping steht im Bank Analyzer Business Content zur Vefügung und findet sich im Customizing des Bank Analyzers unter Infrastruktur Data Load Default-Mapping Mapping der Feldnamen einstellen wieder.

Darüber hinaus müssen Sie die InfoObjects der Schlüsselfelder für die einzelnen Exportobjekt-Typen im Customizing bekannt machen. Dieses Mapping ist für den Bank Analyzer Business Content ebenfalls definiert. (Siehe dazu im Customizing des Bank Analyzers unter Infrastruktur Data Load Default-Mapping Mapping zwischen Schlüsselfeld und InfoObject einstellen)

Source Data Layer (SDL)Mapping zwischen Schlüsselfeld und InfoObject einstellen ) Einsatzmöglichkeiten Informationen zu den

Einsatzmöglichkeiten

Informationen zu den Einsatzmöglichkeiten des Source Data Layers erhalten Sie in der SAP- Bibliothek unter Bank Analyzer Source Data Layer.

Funktionsumfang

Informationen zum Funktionsumfang des Source Data Layers erhalten Sie in der SAP- Bibliothek unter Bank Analyzer Source Data Layer.

SAP- Bibliothek unter Bank Analyzer Source Data Layer. Datenmodellierung und Produkte im Source Data Layer Für

Datenmodellierung und Produkte im Source Data Layer

Für den Business Content wurden die Produkte auf der Grundlage der im Source Data Layer definierten Primärobjekte modelliert.

im Source Data Layer definierten Primärobjekte modelliert. Modellierte Produkte im Source Data Layer Folgende

Modellierte Produkte im Source Data Layer

Folgende Bank-Produkte wurden im SDL abgebildet:

Kontokorrent-Konto [Seite 20]

Termingeld [Seite 21]

Leasing [Seite 22]

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17.12.2007

Angekaufte Forderungen [Seite 23]

Zinswährungsswap [Seite 24]

Darlehen [Seite 25]

Spezialfinanzierung [Seite 27]

Zinssatzswap [Seite 29]

Cap / Floor / Collar [Seite 29]

Credit Default Swap [Seite 31]

Total Return Swap [Seite 33]

Swaption [Seite 34]

OTC-Option auf Wertpapiere [Seite 35]

Netting-Vertrag [Seite 36]

Devisentermingeschäft [Seite 37]

Forward Rate Agreement [Seite 38]

Fazilität / Rahmenvertrag [Seite 39]

Wertpapierleihe [Seite 40]

Repo-Geschäft [Seite 41]

Beteiligung [Seite 42]

Sicherheitenvereinbarung [Seite 43]

Garantie / Forderungsabtretung / Barsicherheit [Seite 43]

Aktie [Seite 45]

Investment Fonds [Seite 45]

Option (börsengehandelt) [Seite 46]

Bond-Future [Seite 47]

Credit Linked Note [Seite 48]

Anleihe (börsengehandelt) [Seite 49]

Optionsanleihe (cum) [Seite 50]

Physischer Vermögenswert [Seite 53]

Mehrwährungsanleihe (börsengehandelt) [Seite 54]

] Mehrwährungsanleihe (börsengehandelt) [Seite 54 ] Kontokorrentkonto Definition Das Kontokorrentkonto ist ein

Kontokorrentkonto

Definition

Das Kontokorrentkonto ist ein laufendes Konto, das chronologisch Gutschriften und Belastungen aus der Geschäftsverbindung von Banken mit dem jeweiligen Inhaber des Kontokorrentkontos widerspiegelt und den Saldo angibt.

Möglich ist die Führung des Kontokorrentkontos für Debitoren oder Kreditoren. Der Abschluss erfolgt in der Regel viertel- oder halbjährlich. Das Kontokorrentkonto stellt weitere Bankdienstleistungen zur Verfügung. Es gibt nur eine geringe oder keine Verzinsung der Guthaben.

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17.12.2007

Verwendung

Das Kontokorrentkonto wird in den Analyzern zur Basel II-Lösung verwendet.

Detaillierte Informationen zu den einzelnen Objekten finden Sie im Business Content Dokumentationstool (Access Datenbank).

Produktspezifische Feldausprägungen

Vorlage S40CASHFLW

Servicebaustein

Feld

Ausprägungen

Beschreibung

Credit Exposure

CE_PROD_TYPE (CE-Produktart)

110

Girokonto

Zahlungsstromerzeugung

Nicht relevant für das Kontokorrentkonto.

Risikobasis

Nicht relevant für das Kontokorrentkonto.

Risikobasis Nicht relevant für das Kontokorrentkonto. Termingeld Definition Termingelder stellen kurz- oder

Termingeld

Definition

Termingelder stellen kurz- oder mittelfristige, fest verzinste Geldanlagen dar. In der Praxis wird zwischen den Formen Festgeld und Kündigungsgeld unterschieden. Bei Festgeldern wird eine bestimmt Laufzeit vereinbart, nach deren Ablauf die Mittel sofort fällig sind. Kündigungsgelder werden dagegen erst nach erfolgter Kündigung durch den Anleger und Ablauf einer vereinbarten Kündigungsfrist fällig. Die Laufzeit ist im Vorfeld nicht fest vorgegeben.

Verwendung

Das Termingeld wird in den Analyzern der SAP Accounting for Financial Instruments-Lösung verwendet

Detaillierte Informationen über die einzelnen Objekte finden Sie im Business Content Dokumentationstool (Access Datenbank).

Produktspezifische Feldausprägungen

Festgeld:

Vorlage S40CASHFLW

Servicebaustein

Feld

Ausprägungen

Beschreibung

Grunddaten

RISK_BASIS (Klass. Risikobasis)

TMDEP

Festgeld

CONTRACT_TYPE (Geschäftsart)

STMDP

Termingeld

Credit Exposure

CE_PROD_TYPE (CE-Produktart)

100

Darlehen

Zahlungsstromerzeugung

Die Zahlungsstromerzeugung ermöglicht den Aufbau von Zahlungsströmen für das Termingeld. Über das Feld Vorlagevariante (PROD_VARIANT) am Servicebaustein Grunddaten wird die Zahlungsstromerzeugung wie folgt gesteuert:

Vorlagevariante: SOPN (Zahlungsstromgeschäft ohne Option)

Annuitätische Tilgung

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17.12.2007

Endfällige Tilgung

Ratentilgung

Nominalzins

Simulierte endfällige Tilgung

Zahlung (über Kennzahltyp NMVAL)

Teilauszahlung

Sondertilgung

Risikobasis

Für die Bewertung durch den Fair-Value-Server wurden folgende Einstellungen gewählt:

Einstellungen Risikobasis

Bezeichnung

Durchreichung

Bewertungssteuerung

Bewertungsregel

Bewertungsregel für Termingeld

Keine Durchreichung

Nur Mark to Model

Diese Einstellung bewirkt, dass eine Bewertung des Termingeldes durch den Fair-Value- Server ausschließlich auf der Mark-to-Model-Basis erfolgt. Anhand eines anerkannten finanzmathematischen Bewertungsmodells wird ein theoretischer (arbitragefreier) Preis ermittelt.

wird ein theoretischer (arbitragefreier) Preis ermittelt. Leasing Definition Leasing ist die Vermietung oder

Leasing

Definition

Leasing ist die Vermietung oder Verpachtung von mobilen oder immobilen Vermögensgegenständen für einen festgelegten Zeitraum. Der Mieter (Leasingnehmer) besitzt während des Leasingzeitraumes unbeschränktes wirtschaftliches Nutzungsrecht für den geleasten Vermögensgegenstand. Der Vermieter (Leasinggeber) bleibt juristisch Eigentümer und erhält vom Leasingnehmer monatliche Gebühren (Leasingraten).

Verwendung

Leasing findet in den Analyzern der Basel II-Lösung Verwendung.

Detaillierte Informationen über die einzelnen Objekte finden Sie im Business Content Dokumentationstool (Access Datenbank).

Produktspezifische Feldausprägungen

Vorlage S40CASHFLW

Servicebaustein

Feld

Ausprägungen

Beschreibung

Grunddaten

RISK_BASIS (Klass. Risikobasis)

LOAN

Darlehen

LOANM

Darlehen mit mehrf. Optionsrecht

LOANS

Darlehen mit einem Optionsrecht

CONTRACT_TYPE (Geschäftsart)

SLOAN

Darlehen

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17.12.2007

Credit Exposure

CE_PROD_TYPE (CE-Produktart)

150

Leasing

Zahlungsstromerzeugung

Da eine Zahlungsstromanlieferung erfolgt, ist die Zahlungsstromerzeugung für Leasing nicht relevant.

Risikobasis

Nicht relevant für Leasing.

nicht relevant. Risikobasis Nicht relevant für Leasing. Angekaufte Forderungen Definition Kurzfristige

Angekaufte Forderungen

Definition

Kurzfristige Finanzierungsform durch den Verkauf von Forderungen vor dem Fälligkeitstermin. Es wird zwischen Factoring und Forfaitierung unterschieden.

Factoring

Beim Factoring erwirbt ein Finanzierungsinstitut (Factor) von einem Verkäufer Forderungen, und übernimmt das Risiko des Forderungsausfalls (Delkrederefunktion). Dafür erhält er eine Gebühr (Factoringgebühr).

Forfaitierung

Forfaitierung ist eine im Auslandsgeschäft übliche Finanzierungsform. Sie bezeichnet den regresslosen Kauf bankbesicherter Forderungen aus dem Exportgeschäft eines Lieferanten (Forfaitist) durch ein spezielles Kreditinstitut (Forfaiteur).

Verwendung

Angekaufte Forderungen finden in den Analyzern zur Basel II-Lösung Verwendung.

Detaillierte Informationen über die einzelnen Objekte finden Sie im Business Content Dokumentationstool (Access Datenbank).

Produktspezifische Feldausprägungen

Vorlage S40CASHFLW

Servicebaustein

Feld

Ausprägungen

Beschreibung

Grunddaten

RISK_BASIS (Klass. Risikobasis)

LOAN

Darlehen

LOANM

Darlehen mit mehrf. Opt.-Recht

LOANS

Darlehen mit einem Opt.-Recht

CONTRACT_TYPE (Geschäftsart)

SLOAN

Darlehen

Credit Exposure

CE_PROD_TYPE (CE-Produktart)

100

Darlehen

Zahlungsstromerzeugung

Die Zahlungsstromerzeugung ermöglicht den Aufbau von Zahlungsströmen für angekaufte Forderungen. Über das Feld Vorlagevariante (PROD_VARIANT) am Servicebaustein Grunddaten wird die Zahlungsstromerzeugung wie folgt gesteuert:

Vorlagevariante: SOPY (Zahlungsstromgeschäft mit Option)

Annuitätische Tilgung

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17.12.2007

Endfällige Tilgung

Ratentilgung

Nominalzins

Simulierte endfällige Tilgung

Zahlung (über Kennzahltyp NMVAL)

Teilauszahlung

Sondertilgung

Vorlagevariante: SOPN (Zahlungsstromgeschäft ohne Option)

Annuitätische Tilgung

Endfällige Tilgung

Ratentilgung

Nominalzins

Simulierte endfällige Tilgung

Zahlung (über Kennzahltyp NMVAL)

Teilauszahlung

Sondertilgung

Risikobasis

Für die Bewertung durch den Fair-Value-Server wurden folgende Einstellungen gewählt:

Einstellungen Risikobasis

Bezeichnung

Durchreichung

Bewertungssteuerung

Bewertungsregel

Bewertungsregel für Darlehen

Keine Durchreichung

Nur Mark to Model

Dies bewirkt eine Bewertung angekaufter Forderungen durch den Fair-Value-Server ausschließlich auf Basis von Mark-to-Model. Hierbei wird auf der Grundlage eines Bewertungsmodells ein theoretischer (arbitragefreier) Preis ermittelt.

ein theoretischer (arbitragefreier) Preis ermittelt. Zinswährungsswap Definition Zinswährung-Swaps (Cross

Zinswährungsswap

Definition

Zinswährung-Swaps (Cross Currency Swaps) sind vertraglich fixierte Tauschgeschäfte von Zahlungsströmen (Zins- und Kapitalzahlungen) zwischen zwei Vertragsparteien über eine festgelegte Laufzeit. Sie basieren jeweils auf unterschiedlichen, zukünftigen (Referenz- )Zinsen in unterschiedlichen Währungen.

Verwendung

Der Zinswährungsswap findet in den Analyzern zur Basel II- und zur SAP Accounting for Financial Instruments-Lösung Verwendung.

Detaillierte Informationen über die einzelnen Objekte finden Sie im Business Content Dokumentationstool (Access Datenbank).

Produktspezifische Feldausprägungen

Standard Swap:

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17.12.2007

Vorlage S40SWAP

Servicebaustein

Feld

Ausprägungen

Beschreibung

Grunddaten

RISK_BASIS (Klass. Risikobasis)

STDRD

Standard Swap

CONTRACT_TYPE (Geschäftsart)

SSWPC

Zinswährungsswap

Credit Exposure

CE_PROD_TYPE (CE-Produktart)

350

Währungsswap

Zahlungsstromerzeugung

Die Zahlungsstromerzeugung ermöglicht den Aufbau von Zahlungsströmen für Zinswährungsswaps.

Endfällige Tilgung

Nominalzins

Kapitaltausch

Teilauszahlung

Risikobasis

Für die Bewertung durch den Fair-Value-Server wurden folgende Einstellungen gewählt:

Einstellungen Risikobasis

Bezeichnung

Durchreichung

Bewertungssteuerung

Bewertungsregel

Bewertungsregel für Darlehen

Keine Durchreichung

Nur Mark to Model

Dies bewirkt eine Bewertung des Zinswährungswaps durch den Fair-Value-Server ausschließlich auf Basis von Mark-to-Model. Damit wird auf der Grundlage eines Bewertungsmodells ein theoretischer (arbitragefreier) Preis ermittelt.

ein theoretischer (arbitragefreier) Preis ermittelt. Darlehen Definition Ein Darlehen stellt einen Vertrag dar,

Darlehen

Definition

Ein Darlehen stellt einen Vertrag dar, in dem sich der Darlehensgeber (z.B. eine Bank) zur befristeten Ausleihung eines festgelegten Geldbetrags (Kredit) an den Darlehensnehmer verpflichtet. Als Gegenleistung hat der Darlehensnehmer Zinszahlungen zu leisten und den Betrag bei Fälligkeit oder Vertragskündigung zurückzuzahlen.

Verwendung

Das Darlehen findet in den Analyzern zur Basel II- und SAP Accounting for Financial Instruments-Lösung Verwendung.

Detaillierte Informationen über die einzelnen Objekte finden Sie im Business Content Dokumentationstool (Access Datenbank).

Produktspezifische Feldausprägungen

Vorlage S40CASHFLW

Servicebaustein

Feld

Ausprägungen

Beschreibung

Grunddaten

RISK_BASIS (Klass. Risikobasis)

LOAN

Darlehen

LOANM

Darlehen mit mehrf. Opt.-Recht

SAP Online Help

17.12.2007

   

LOANS

Darlehen mit einem Opt.-Recht

CONTRACT_TYPE (Geschäftsart)

SLOAN

Darlehen

Credit Exposure

CE_PROD_TYPE (CE-Produktart)

100

Darlehen

Zahlungsstromerzeugung

Die Zahlungsstromerzeugung ermöglicht den Aufbau von Zahlungsströmen für das Darlehen. Über das Feld Vorlagevariante (PROD_VARIANT) am Servicebaustein Grunddaten wird die Zahlungsstromerzeugung wie folgt gesteuert:

Vorlagevariante: SOPY (Zahlungsstromgeschäft mit Option)

Annuitätische Tilgung

Endfällige Tilgung

Ratentilgung

Nominalzins

Simulierte endfällige Tilgung

Zahlung (über Kennzahltyp NMVAL)

Teilauszahlung

Sondertilgung

Vorlagevariante: SOPN (Zahlungsstromgeschäft ohne Option)

Annuitätische Tilgung

Endfällige Tilgung

Ratentilgung

Nominalzins

Simulierte endfällige Tilgung

Zahlung (über Kennzahltyp NMVAL)

Teilauszahlung

Sondertilgung

Risikobasis

Für die Bewertung durch den Fair-Value-Server wurden folgende Einstellungen gewählt:

Einstellungen Risikobasis

Bezeichnung

Durchreichung

Bewertungssteuerung

Bewertungsregel

Bewertungsregel für Darlehen

Keine Durchreichung

Nur Mark to Model

Dies bewirkt eine Bewertung des Darlehens durch den Fair-Value-Server ausschließlich auf Basis von Mark-to-Model. Damit wird auf der Grundlage eines Bewertungsmodells ein theoretischer (arbitragefreier) Preis ermittelt.

SAP Online Help

17.12.2007

SAP Online Help 17.12.2007 Spezialfinanzierung Definition In der Forderungsklasse Unternehmen werden Forderungen als

Spezialfinanzierung

Definition

In der Forderungsklasse Unternehmen werden Forderungen als Spezialfinanzierungen definiert, wenn sie der rechtlichen Form oder der wirtschaftlichen Substanz nach folgende Merkmale aufweisen:

Der Kreditnehmer ist SPE bzw. Zweckgesellschaft zur Finanzierung / Betrieb eines Objekts

SPE hat keine anderen Vermögensgegenstände und betreibt kein zusätzliches Geschäft

Der Kreditgeber hat wesentlichen Einfluss auf das finanzierte Objekt und die daraus erzielten Einkünfte

Die Begleichung der Forderung aus Spezialfinanzierung ist in der Regel nur über die Einkünfte aus dem finanzierten Objekt möglich. Innerhalb der Spezialfinanzierung existieren fünf Unterklassen:

1. Projektfinanzierung

2. Objektfinanzierung

3. Rohstoffhandelsfinanzierung 1.-3.: Die Quellen zur Begleichung der Forderung und der Sicherheit für die Forderung sind die erzielbaren Einkünfte aus einem einzelnen Projekt, einem Objekt oder einer Finanzierung. Der Schuldner hat keine oder nur geringe Möglichkeiten, die Forderung ohne diese Einkünfte zu begleichen.

4. Gewerbliche Immobilien:

Durch das Grundpfandrecht besicherte Finanzierungen mit stark positiver Korrelation zwischen Begleichung der Forderung und dem Verwertungserlös bei Ausfall.

5. Hochvolatile gewerbliche Immobilien:

Finanzierungen gewerblicher Immobilien mit höherer Volatilität der Verlustrate. Die Einstufung als hochvolatil erfolgt durch die nationale Bankenaufsicht.

Verwendung

Die Spezialfinanzierung findet in den Analyzern zur Basel II-Lösung Verwendung.

Detaillierte Informationen über die einzelnen Objekte finden Sie im Business Content Dokumentationstool (Access Datenbank).

Produktspezifische Feldausprägungen

Vorlage S40CASHFLW

Servicebaustein

Feld

Ausprägungen

Beschreibung

Grunddaten

RISK_BASIS (Klass. Risikobasis)

LOAN

Darlehen

LOANM

Darlehen mit mehrf. Opt.-Recht

LOANS

Darlehen mit einem Opt.-Recht

CONTRACT_TYPE (Geschäftsart)

SLOAN

Darlehen

Credit Exposure

CE_PROD_TYPE (CE-Produktart)

180

Spezialfinanzierung

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17.12.2007

Zahlungsstromerzeugung

Die Zahlungsstromerzeugung ermöglicht den Aufbau von Zahlungsströmen für die Spezialfinanzierung. Über das Feld Vorlagevariante (PROD_VARIANT) am Servicebaustein Grunddaten wird die Zahlungsstromerzeugung wie folgt gesteuert:

Vorlagevariante: SOPY (Zahlungsstromgeschäft mit Option)

Annuitätische Tilgung

Endfällige Tilgung

Ratentilgung

Nominalzins

Simulierte endfällige Tilgung

Zahlung (über Kennzahltyp NMVAL)

Teilauszahlung

Sondertilgung

Vorlagevariante: SOPN (Zahlungsstromgeschäft ohne Option)

Annuitätische Tilgung

Endfällige Tilgung

Ratentilgung

Nominalzins

Simulierte endfällige Tilgung

Zahlung (über Kennzahltyp NMVAL)

Teilauszahlung

Sondertilgung

Risikobasis

Für die Bewertung durch den Fair-Value-Server wurden folgende Einstellungen gewählt:

Einstellungen Risikobasis

Bezeichnung

Durchreichung

Bewertungssteuerung

Bewertungsregel

Bewertungsregel für Darlehen

Keine Durchreichung

Nur Mark to Model

Dies bewirkt eine Bewertung der Spezialfinanzierung durch den Fair-Value-Server ausschließlich auf Basis von Mark-to-Model. Damit wird auf der Grundlage eines Bewertungsmodells ein theoretischer (arbitragefreier) Preis ermittelt.

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17.12.2007

ZinssatzswapSAP Online Help 17.12.2007 Definition Zinssatzswaps sind vertraglich fixierte Tauschgeschäfte von Zahlungsströmen

Definition

Zinssatzswaps sind vertraglich fixierte Tauschgeschäfte von Zahlungsströmen zwischen zwei Vertragsparteien über eine festgelegte Laufzeit auf der Grundlage unterschiedlicher, zukünftiger (Referenz-)Zinsen in derselben Währung.

Verwendung

Der Zinssatzswap findet in Analyzern zur Basel II- und SAP Accounting for Financial Instruments-Lösung Verwendung.

Detaillierte Informationen über die einzelnen Objekte finden Sie im Business Content Dokumentationstool (Access Datenbank).

Produktspezifische Feldausprägungen

Vorlage S40SWAP

Servicebaustein

Feld

Ausprägungen

Beschreibung

Grunddaten

RISK_BASIS (Klass. Risikobasis)

STDRD

Standard Swap

CONTRACT_TYPE (Geschäftsart)

SSWP

Zinsswap

Credit Exposure

CE_PROD_TYPE (CE-Produktart)

340

Zinsswap

Zahlungsstromerzeugung

Die Zahlungsstromerzeugung ermöglicht den Aufbau von Zahlungsströmen für (Zinssatz- )Swaps.

Nominalzins

Simulierter Kapitaltausch

Simulierte endfällige Tilgung

Teilauszahlung

Risikobasis

Für die Bewertung durch den Fair-Value-Server wurden folgende Einstellungen gewählt:

Einstellungen Risikobasis

Bezeichnung

Durchreichung

Bewertungssteuerung

Bewertungsregel

Bewertungsregel für Swaps

Keine Durchreichung

Nur Mark to Model

Dies bewirkt eine Bewertung des Zinssatzswaps durch den Fair-Value-Server ausschließlich auf Basis von Mark-to-Model. Damit wird auf der Grundlage eines Bewertungsmodells ein theoretischer (arbitragefreier) Preis ermittelt.

Cap / Floor / Collarein theoretischer (arbitragefreier) Preis ermittelt. Definition Cap: Ein Cap stellt eine vertraglich vereinbarte

Definition

Cap:

Ein Cap stellt eine vertraglich vereinbarte Zinsobergrenze dar. Der Verkäufer des Cap verpflichtet sich, an den Käufer die Differenz zwischen einem vereinbarten Zinssatz (Cap- Satz) und einem definierten Referenzzinssatz (z.B. 3-Monats-Euribor) zu zahlen, sofern der

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17.12.2007

Referenzsatz an den bestimmten Zinsfeststellungsterminen die Zinsobergrenze überschreitet. Diese Ausgleichszahlung wird auf der Grundlage eines vereinbarten Nominalbetrags und für eine fixierte Laufzeit berechnet. Die Entschädigung des Capverkäufers für diese Verpflichtung besteht in einer einmaligen Prämie oder einer laufenden Vergütung vom Capkäufer. Floor:

Floors bilden als vertraglich vereinbarte Zinsuntergrenze das Gegenstück zu Caps. Der Käufer eines Floor ist berechtigt, vom Verkäufer jenen Betrag zu fordern, um den ein vereinbarter Referenzzins die vereinbarte Zinsuntergrenze (Floor) unterschreitet. Dafür zahlt der Käufer dem Stillhalter (Verkäufer) eine Prämie. In der Gestaltung und technischen Abwicklung des Vertrags gleichen sich beide Instrumente. Collar:

Beim Collar handelt es sich um ein Zinssicherungsinstrument, das sich aus der Kombination eines Caps mit einem Floor ergibt. Ein Collar stellt die gleichzeitige vertragliche Vereinbarung einer Zinsunter- und einer Zinsobergrenze dar. Dadurch ist es einem Kreditnehmer z.B. möglich, seine variablen Zinsverpflichtungen in festen Bandbreiten schwanken zu lassen. Der Käufer eines Collar ist sowohl Käufer eines Cap als auch Verkäufer eines Floor. Er erhält vom Verkäufer des Collar eine Ausgleichszahlung dafür, dass ein bestimmter Zinssatz überschritten wird, muss aber seinerseits an den Verkäufer des Collar eine Zahlung leisten, wenn die vereinbarte Zinsuntergrenze unterschritten wird. Er zahlt als Käufer des Cap eine Prämie für das Recht, sein Zinsrisiko nach oben zu begrenzen, erhält jedoch andererseits als Verkäufer des Floor eine Prämie. Er verzichtet in der Funktion des Stillhalters allerdings darauf, von möglichen Zinssenkungen über die vereinbarte Zinsuntergrenze hinaus Nutzen zu ziehen.

Verwendung

Cap / Floor / Collar finden in den Analyzern zur Basel II- und SAP Accounting for Financial Instruments-Lösung Verwendung.

Detaillierte Informationen über die einzelnen Objekte finden Sie im Business Content Dokumentationstool (Access Datenbank).

Produktspezifische Feldausprägungen

Cap:

Vorlage S40CAFLCOL

Servicebaustein

Feld

Ausprägungen

Beschreibung

Grunddaten

RISK_BASIS (Klass. Risikobasis)

CAP

Cap

CONTRACT_TYPE (Geschäftsart)

SCPFL

Cap / Floor / Collar

Credit Exposure

CE_PROD_TYPE (CE-Produktart)

370

Cap / Floor / Collar

Floor:

Vorlage S40CAFLCOL

Servicebaustein

Feld

Ausprägungen

Beschreibung

Grunddaten

RISK_BASIS (Klass. Risikobasis)

FLOOR

Floor

CONTRACT_TYPE (Geschäftsart)

SCPFL

Cap / Floor / Collar

Credit Exposure

CE_PROD_TYPE (CE-Produktart)

370

Cap / Floor / Collar

Collar:

Vorlage S40CAFLCOL

Servicebaustein

Feld

Ausprägungen

Beschreibung

Grunddaten

RISK_BASIS (Klass. Risikobasis)

COLLAR

Collar

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17.12.2007

 

CONTRACT_TYPE (Geschäftsart)

SCPFL

Cap/ Floor/ Collar

Credit Exposure

CE_PROD_TYPE (CE-Produktart)

370

Cap/ Floor/ Collar

Zahlungsstromerzeugung

Die Zahlungsstromerzeugung ermöglicht den Aufbau von Zahlungsströmen für Cap, Floor und Collar.

Nominalzins (Cap)

Nominalzins (Floor)

Kennzahltyp NMVAL (als Berechnungsbasis)

Risikobasis

Für die Bewertung durch den Fair-Value-Server wurden folgende Einstellungen gewählt:

Einstellungen Risikobasis

Bezeichnung

Durchreichung

Bewertungssteuerung

Bewertungsregel

Bewertungsregel für Cap/ Floor

Keine Durchreichung

Nur Mark to Model

Dies bewirkt eine Bewertung von Cap, Floor und Collar durch den Fair-Value-Server ausschließlich auf Basis von Mark-to-Model. Damit wird auf der Grundlage eines Bewertungsmodells ein theoretischer (arbitragefreier) Preis ermittelt.

Hinweis: Cap, Floor und Collar werden zwar mit demselben Modell bewertet, formal jedoch durch unterschiedliche Geschäftsarten differenziert.

jedoch durch unterschiedliche Geschäftsarten differenziert. Credit Default Swap Definition Ein Credit Default Swap (CDS)

Credit Default Swap

Definition

Ein Credit Default Swap (CDS) stellt als synthetische Verbriefung eine Kontraktform der Kreditderivate dar. Eine synthetische Verbriefung ist dadurch gekennzeichnet, dass nicht eine Forderung bzw. ein Forderungspool verkauft wird, sondern nur das an die Forderung(en) geknüpfte Kreditrisiko durch Kreditderivate übertragen wird. Es handelt sich bei einem CDS somit um eine zeitlich begrenzte Vereinbarung, mit der definierte Kreditrisiken von dem Käufer des CDS auf seinen Kontrahenten (Verkäufer) übertragen werden. Bei den abzusichernden Risiken kann es sich sowohl um Einzel- als auch um Portfoliorisiken handeln. Der Verkäufer des CDS erhält als Sicherungsgeber bzw. Absicherungsverkäufer vom Käufer (Sicherungsnehmer bzw. Absicherungskäufer) für die Übernahme des Ausfallrisikos eine auf den Nominalbetrag berechnete periodische Prämie. Diese richtet sich nach der Qualität des dem CDS zugrunde liegenden Referenzschuldners.

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17.12.2007

In der Swapvereinbarung sind neben Laufzeit, Währung und Betragshöhe sowohl die die Zahlung auslösenden Kreditereignisse (z.B. Konkurs oder Moratorium des Referenzschuldners) als auch die Art und Höhe der Zahlung festzulegen. In der Regel wird ein Referenzwert, beispielsweise eine Anleihe des Referenzschuldners, definiert, der zur Bestimmung des Kreditereignisses genutzt wird. So lange kein Kreditereignis eintritt, muss der Verkäufer keine Leistung erbringen. Bei Eintritt des Kreditausfalls (Default) zahlt er dem Käufer des CDS entweder den vereinbarten Nennwert oder als Barausgleich die Differenz zwischen aktuellem Marktwert des Referenzwertes und dem Nominalbetrag. Der Käufer hat ggf. das Recht, dem Verkäufer ein in der Swapvereinbarung qualifiziertes Asset (Anleihe oder Darlehen) des Referenzschuldners anzudienen.

Verwendung

Der Credit Default Swap findet in den Analyzern zur Basel II- und SAP Accounting for Financial Instruments-Lösung Verwendung.

Detaillierte Informationen über die einzelnen Objekte finden Sie im Business Content Dokumentationstool (Access Datenbank).

Produktspezifische Feldausprägungen

Credit Default Swap (Sicherungsgeber):

Vorlage S40CDS

Servicebaustein

Feld

Ausprägungen

Beschreibung

Grunddaten

RISK_BASIS (Klass. Risikobasis)

inaktiv

 

CONTRACT_TYPE (Geschäftsart)

SCDSW

Credit Default

Swap

Credit Exposure

CE_PROD_TYPE (CE-Produktart)

381

Credit Default

Swap (SG)

Credit Default Swap (Sicherungsnehmer):

 

Vorlage S40CDS

Servicebaustein

Feld

Ausprägungen

Beschreibung

Grunddaten

RISK_BASIS (Klass. Risikobasis)

inaktiv

 

CONTRACT_TYPE (Geschäftsart)

SCDSW

Credit Default

Swap

Credit Exposure

CE_PROD_TYPE (CE-Produktart)

682

Credit Default

Swap (SN)

Zahlungsstromerzeugung

Nicht relevant für Credit Default Swaps.

Risikobasis

Für die Bewertung durch den Fair-Value-Server wurden folgende Einstellungen gewählt:

Einstellungen Risikobasis

SAP Online Help

17.12.2007

Bezeichnung

Durchreichung

Bewertungssteuerung

Bewertungsregel

Bewertungsregel für Credit Default Swap

Ausschließlich

 

Durchreichung

Für die Bewertung des Credit Default Swap wird der Fair Value nicht durch den SAP-Fair- Value-Server, sondern extern ermittelt und anschließend angeliefert.

sondern extern ermittelt und anschließend angeliefert. Total Return Swap Definition Total Return Swaps sind eine

Total Return Swap

Definition

Total Return Swaps sind eine Vertragsform der Kreditderivate, bei der der Sicherungsnehmer mit dem Sicherungsgeber die Erträge aus einem Referenzaktivum sowie dessen Wertsteigerungen gegen die Zahlung eines Bezugszinses periodisch austauscht. Der Sicherungsgeber übernimmt daher neben dem Kreditrisiko des Referenzaktivums auch dessen gesamtes Marktpreisrisiko. Typischerweise basieren Total Return Swaps auf liquiden Aktiva oder auf Marktindizes, wodurch eine Marktpreisfeststellung jederzeit möglich ist. Bei illiquiden Aktiva, für die nicht laufend ein Preis feststellbar ist, werden alternative Preisfindungsmechanismen (z.B. Händlerbefragungen), fixiert. Die zu leistende Prämienzahlung orientiert sich in der Regel an einem variablen Zinssatz (z.B. Euribor). Ein Zu- oder Abschlag auf den Referenzzinssatz richtet sich üblicherweise nach der Bonität des Referenzaktivums oder der Kreditwürdigkeit der Kontrahenten.

Verwendung

Der Total Return Swap findet in den Analyzern zur Base II-Lösung Verwendung.

Detaillierte Informationen über die einzelnen Objekte finden Sie im Business Content Dokumentationstool (Access Datenbank).

Produktspezifische Feldausprägungen

Total Return Swap (Sicherungsgeber):

Vorlage S40CDS

Servicebaustein

Feld

Ausprägungen

Beschreibung

Grunddaten

RISK_BASIS (Klass. Risikobasis)

inaktiv

 

CONTRACT_TYPE (Geschäftsart)

SCDSW

Credit Default

Swap

Credit Exposure

CE_PROD_TYPE (CE-Produktart)

382

Total Return Swap (SG)

Total Return Swap (Sicherungsnehmer):

 

Vorlage S40CDS

Servicebaustein

Feld

Ausprägungen

Beschreibung

Grunddaten

RISK_BASIS (Klass. Risikobasis)

inaktiv

 

CONTRACT_TYPE (Geschäftsart)

SCDSW

Credit Default

Swap

Credit Exposure

CE_PROD_TYPE (CE-Produktart)

683

Total Return Swap (SN)

SAP Online Help

17.12.2007

Zahlungsstromerzeugung

Nicht relevant für Total Return Swaps.

Risikobasis

Nicht relevant für Total Return Swaps.

Swaps. Risikobasis Nicht relevant für Total Return Swaps. Swaption Definition Eine Swaption ist eine OTC-Option auf

Swaption

Definition

Eine Swaption ist eine OTC-Option auf einen Swap. Der Käufer der Swaption erwirbt das Recht, zukünftig in ein Swap-Geschäft zu bereits jetzt vereinbarten Konditionen einzuteten. Er hat dabei die Option, einen Festzins zu zahlen (Payer-Swaption) bzw. diesen zu empfangen (Receiver-Swaption). Wie bei Optionen allgemein üblich wird auch bei einer Swaption zwischen Kaufoption (Call) und Verkaufoption (Put) unterschieden. Der Käufer zahlt für den Erwerb dieses Rechts dem Verkäufer (Stillhalter) eine Prämie.

Verwendung

Die Swaption findet in den Analyzern zur Basel II- und SAP Accounting for Financial Instruments-Lösung Verwendung.

Detaillierte Informationen über die einzelnen Objekte finden Sie im Business Content Dokumentationstool (Access Datenbank).

Produktspezifische Feldausprägungen

Die Swaption verwendet die Vorlage S40OPTOTC. Wählen Sie im Feld Geschäftsart die Ausprägung SSWNE für die Swaption europäischen Typs oder SSWNA für die Swaption amerikanischen Typs.

Europäische Swaption:

Vorlage S40OPTOTC

Servicebaustein

Feld

Ausprägungen

Beschreibung

Grunddaten

RISK_BASIS (Klass. Risikobasis)

SWPTN

Swaption

CONTRACT_TYPE (Geschäftsart)

SSWNE

Swaption,

europäisch

Credit Exposure

CE_PROD_TYPE (CE-Produktart)

360

Swaption

Amerikanische Swaption:

 

Vorlage S40OPTOTC

Servicebaustein

Feld

Ausprägungen

Beschreibung

Grunddaten

RISK_BASIS (Klass. Risikobasis)

SWPTN

Swaption

CONTRACT_TYPE (Geschäftsart)

SSWNA

Swaption,

amerikanisch

Credit Exposure

CE_PROD_TYPE (CE-Produktart)

360

Swaption

SAP Online Help

17.12.2007

Zahlungsstromerzeugung

Die Zahlungsstromerzeugung ermöglicht den Aufbau von Zahlungsströmen für die Swaption aus folgenden Konditionen:

Nominalzinsen

Nominalzinsen (CAP)

Nominalzinsen (FLOOR)

Endfällige Tilgung

Risikobasis

Für die Bewertung durch den Fair-Value-Server wurden für europäische/ amerikanische Swaptions folgende Einstellungen gewählt:

Europäische Swaptions:

Einstellungen Risikobasis

Bezeichnung

Durchreichung

Bewertungssteuerung

Bewertungsregel

Bewertungsregel für europäische Swaptions

Keine Durchreichung

Nur Mark to Model

Dies bewirkt eine Bewertung der Swaption europäischen Typs durch den Fair-Value-Server ausschließlich auf Basis von „Mark-to-Model“. Damit wird auf Basis eines Bewertungsmodells ein theoretischer (arbitragefreier) Preis ermittelt.

Amerikanische Swaptions:

Einstellungen Risikobasis

Bezeichnung

Durchreichung

Bewertungssteuerung

Bewertungsregel

Bewertungsregel für amerikanische Swaptions

Ausschließlich

 

Durchreichung

Für die Bewertung der Swaption amerikanischen Typs wird der Fair Value nicht durch den SAP-Fair-Value-Server, sondern extern ermittelt und anschließend angeliefert.

sondern extern ermittelt und anschließend angeliefert. OTC-Option auf Wertpapiere Definition Eine OTC-Option auf

OTC-Option auf Wertpapiere

Definition

Eine OTC-Option auf Wertpapiere stellt ein (Over-the-counter) Termingeschäft ausserhalb von Börsengeschäften (Over-the-counter) dar, das zwischen den betreffenden Vertragspartnern individuell vereinbart wird. Es handelt sich um kein standardisiertes Finanzinstrument, sondern um ein flexibel gestaltbares Finanzgeschäft. Dem Wesen nach zählen auch OTC-Optionen wie börsengehandelte Optionen zu den bedingten Termingeschäften, da Vertragsabschluss und Erfüllung zeitlich auseinander fallen und nur der Verkäufer der Option eine Verpflichtung eingeht. Bei einer OTC-Option erwirbt der Käufer das Recht, an einem bestimmten Verfalltermin (europäisch) oder innerhalb eines bestimmten Zeitraumes (amerikanisch), eine festgelegte Menge eines definierten Basiswertes (Underlying), zu vorher festgelegten Konditionen, zu kaufen (Call) oder zu verkaufen (Put). Für dieses Recht zahlt der Käufer der OTC-Option bei Geschäftsabschluss eine Prämie an

SAP Online Help

17.12.2007

den Verkäufer, der die Rolle des Stillhalters übernimmt. Als Underlying einer OTC-Option kommen neben Wertpapieren (z.B. Aktien oder Anleihen), auch Indices (z.B. DAX), Futures oder Swaps in Betracht.

Verwendung

Das OTC-Option auf Wertpapiere findet in den Analyzern zur Basel II- und SAP Accounting for Financial Instruments-Lösung Verwendung.