Planilha1

Frmulas de ajuste dirio de ndice futuro nas operaes

valor do ajuste dirio realizadas no dia=> AD=(PAt-PO)*M*n
abertas dia anterior=> AD=(PAt-PAt-1)*M*n

R$ 1,950.00

AD = valor do ajuste dirio;

PA t
PA t-1

PAt = preo (em pontos) de ajuste do dia;

PAt-1 = preo (em pontos) de ajuste do dia anterior;
M = valor em reais de cada ponto do ndice (R$3,00),
estabelecido pela BM&F;
n = nmero de contratos negociados.

M
n

ganhos ou perdas na cotao

64130
64000
R$ 3.00
5
130

se>0 credita ao comprador

se>0 debite ao vendedor
se<0 credita ao vendedor
se<0 debita ao comprador
VL=P*M
VL=valor de liquidao
P=mdia das ultimas horas
M = valor de cada ponto do ndice

R$ 0.00

R$ 3.00

CUSTOS
para operaes normais: 0,25%
para operaes daytrade: 0,15% (compra e venda no
mesmo dia)
> Taxa de Registro: R$ 0,20
> Taxa de Liquidao (TL) (sobre o valor da liquidao): 0,25%
(no vencimento)
> Taxa da BM&F (sobre TOB e TL): 2,93%

0.0025
0.0015
R$ 0.20
0.0025
0.0293

Exemplo com compra de 5 contratos

compra (cotao*quant.*valor/p)
TOB=taxa operao bsica
taxa de registro
taxa da BM&F
custo total da op de compra

R$ 960,000.00
R$ 1,440.00
R$ 0.20
R$ 42.19
R$ 1,482.39

Venda (cotao*quant.*valor/p)
TOB=taxa operao bsica
taxa de registro
taxa da BM&F
custo total da op de venda

R$ 961,950.00
R$ 1,442.93
R$ 0.20
R$ 42.28
R$ 1,485.40

SALDO DA COMPRA E VENDA

-R$ 1,017.79

saldos totais=>
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Planilha1

-R$ 900.00

R$ 1,950.00

-R$ 900.00

R$ 1,950.00

-R$ 900.00

63940
64000

64130
64000

63940
64000

64130
64000

63940
64000

R$ 3.00
5

R$ 3.00
5

R$ 3.00
5

R$ 3.00
5

R$ 3.00
5

-60

130

-60

130

-60

R$ 0.00

R$ 0.00

R$ 0.00

R$ 0.00

R$ 0.00

R$ 3.00

R$ 3.00

R$ 3.00

R$ 3.00

R$ 3.00

0.0025

0.0025

0.0025

0.0025

0.0025

0.0015
R$ 0.20

0.0015
R$ 0.20

0.0015
R$ 0.20

0.0015
R$ 0.20

0.0015
R$ 0.20

0.0025
0.0293

0.0025
0.0293

0.0025
0.0293

0.0025
0.0293

0.0025
0.0293

R$ 960,000.00
R$ 1,440.00
R$ 0.20
R$ 42.19
R$ 1,482.39

R$ 960,000.00
R$ 1,440.00
R$ 0.20
R$ 42.19
R$ 1,482.39

R$ 960,000.00
R$ 1,440.00
R$ 0.20
R$ 42.19
R$ 1,482.39

R$ 960,000.00
R$ 1,440.00
R$ 0.20
R$ 42.19
R$ 1,482.39

R$ 960,000.00
R$ 1,440.00
R$ 0.20
R$ 42.19
R$ 1,482.39

R$ 959,100.00
R$ 1,438.65
R$ 0.20
R$ 42.15
R$ 1,481.00

R$ 961,950.00
R$ 1,442.93
R$ 0.20
R$ 42.28
R$ 1,485.40

R$ 959,100.00
R$ 1,438.65
R$ 0.20
R$ 42.15
R$ 1,481.00

R$ 961,950.00
R$ 1,442.93
R$ 0.20
R$ 42.28
R$ 1,485.40

R$ 959,100.00
R$ 1,438.65
R$ 0.20
R$ 42.15
R$ 1,481.00

-R$ 3,863.39

-R$ 1,017.79

-R$ 3,863.39

-R$ 1,017.79

-R$ 3,863.39

-R$ 4,881.19

-R$ 5,898.98

-R$ 9,762.38
Pgina 2

-R$ 10,780.17 -R$ 14,643.57

Planilha1

soma diria

210

Pgina 3

Planilha2
Frmulas de ajuste dirio de ndice futuro nas operaes
valor do ajuste dirio realizadas no dia=> AD=(PAt-PO)*M*n
abertas dia anterior=> AD=(PAt-PAt-1)*M*n
AD = valor do ajuste dirio;

PAt = preo (em pontos) de ajuste do dia;

PA t
PAt-1 = preo (em pontos) de ajuste do dia anterior;
PA t-1
M = valor em reais de cada ponto do ndice (R$3,00), estabelecido pela BM&F;
M
n = nmero de contratos negociados.
n
ganhos ou perdas na cotao
VL=P*M
P=mdia das ultimas horas
M = valor de cada ponto do ndice
CUSTOS
para operaes normais: 0,25%
para operaes daytrade: 0,15% (compra e venda no mesmo dia)
> Taxa de Registro: R$ 0,20
> Taxa de Liquidao (TL) (sobre o valor da liquidao): 0,25% (no vencimento)
> Taxa da BM&F (sobre TOB e TL): 2,93%

Exemplo com compra de 5 contratos

compra (cotao*quant.*valor/p)
TOB=taxa operao bsica
taxa de registro
taxa da BM&F
custo total da op de compra
Venda (cotao*quant.*valor/p)
TOB=taxa operao bsica
taxa de registro
taxa da BM&F
custo total da op de venda

SALDO DA COMPRA E VENDA

Pgina 4

Planilha2
de ndice futuro nas operaes

D=(PAt-PO)*M*n
R$ 3,255.00

-R$ 900.00

R$ 1,950.00

-R$ 900.00

R$ 1,950.00

70217
70000
R$ 3.00
5
217
R$ 0.00

63940
64000
R$ 3.00
5
-60
R$ 0.00

64130
64000
R$ 3.00
5
130
R$ 0.00

63940
64000
R$ 3.00
5
-60
R$ 0.00

64130
64000
R$ 3.00
5
130
R$ 0.00

R$ 3.00

R$ 3.00

R$ 3.00

R$ 3.00

R$ 3.00

0.0025
0.0015
R$ 0.20
0.0025
0.0293

0.0025
0.0015
R$ 0.20
0.0025
0.0293

0.0025
0.0015
R$ 0.20
0.0025
0.0293

0.0025
0.0015
R$ 0.20
0.0025
0.0293

0.0025
0.0015
R$ 0.20
0.0025
0.0293

R$ 1,050,000.00
R$ 1,575.00
R$ 0.20
R$ 46.15
R$ 1,621.35

R$ 960,000.00
R$ 1,440.00
R$ 0.20
R$ 42.19
R$ 1,482.39

R$ 960,000.00
R$ 1,440.00
R$ 0.20
R$ 42.19
R$ 1,482.39

R$ 960,000.00
R$ 1,440.00
R$ 0.20
R$ 42.19
R$ 1,482.39

R$ 960,000.00
R$ 1,440.00
R$ 0.20
R$ 42.19
R$ 1,482.39

R$ 1,053,255.00
R$ 1,579.88
R$ 0.20
R$ 46.29
R$ 1,626.37

R$ 959,100.00
R$ 1,438.65
R$ 0.20
R$ 42.15
R$ 1,481.00

R$ 961,950.00
R$ 1,442.93
R$ 0.20
R$ 42.28
R$ 1,485.40

R$ 959,100.00
R$ 1,438.65
R$ 0.20
R$ 42.15
R$ 1,481.00

R$ 961,950.00
R$ 1,442.93
R$ 0.20
R$ 42.28
R$ 1,485.40

R$ 7.28 -R$ 3,863.39

-R$ 1,017.79

-R$ 3,863.39

-R$ 1,017.79

Pgina 5

Planilha2

soma diria
-R$ 900.00
63940
64000
R$ 3.00
5
-60
R$ 0.00

297

R$ 3.00

0.0025
0.0015
R$ 0.20
0.0025
0.0293
R$ 960,000.00
R$ 1,440.00
R$ 0.20
R$ 42.19
R$ 1,482.39
R$ 959,100.00
R$ 1,438.65
R$ 0.20
R$ 42.15
R$ 1,481.00

-R$ 3,863.39

-R$ 13,618.49

Pgina 6

obs video miniindice

estratgias abaixo est pl 8,3,3 e ifr 9 c/ mm 5

7 min

objetivo
130 p

15 min

objetivo
ate linhas 20/80

OPO NOSSA
3 min

acima de 50 p

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obs video miniindice

stop
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300 p

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