El teorema de Wiener-Khinchin (tambin conocido como el teorema de Wiener-Khintchine y, a veces como el teorema de Wiener-KhinchinEinstein o el teorema de Kolmogorov-Khinchin) establece que

el poder de la densidad espectral de un proceso aleatorio estacionario en sentido amplio es la transformada de Fourier de el correspondiente autocorrelacin funcin. [1] [2] [3] [4]
Contenido [hide] 1 Historia 2 Caso Continuo 3 caso discreto 4 Aplicacin 5 discrepancia de la definicin 6 Notas

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Historia
Norbert Wiener public por primera vez el resultado en 1930, Khinchin de forma independiente ms adelante en 1934. Einstein haba anticipado la idea en una breve nota de dos pginas en 1914. [5] [ editar ]

Caso Continuo
Para el caso continuo:

donde

es la funcin de autocorrelacin (tambin llamado autocovarianza ) definido en trminos de estadstica expectativas , y donde es la densidad

espectral de potencia de la funcin . Tenga en cuenta que la funcin de autocorrelacin se define en trminos del valor esperado de un producto, y que la transformada de Fourier de no existe, en general, ya que fija las funciones aleatorias no son de cuadrado integrable . El asterisco denota complejo conjugado, y se puede omitir si el proceso es aleatorio con valores reales.

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caso discreto
Para el caso discreto:

donde

y donde

es la densidad espectral de potencia de la funcin con

valores discretos . Siendo una secuencia de muestras y tiempo discreto, la densidad espectral es peridica en el dominio de la frecuencia. [ editar ]

Aplicacin
El teorema es til para analizar lineales invariantes en el tiempo los sistemas , los sistemas LTI, cuando las entradas y salidas no son de cuadrado integrable, por lo que sus transformadas de Fourier no existen. Un corolario es que la transformada de Fourier de la funcin de autocorrelacin de la salida de un sistema LTI es igual al producto de la transformada de Fourier de la funcin de autocorrelacin de la entrada de los tiempos el sistema de la magnitud al cuadrado de la transformada de Fourier de la respuesta al impulso del sistema . [6] Esto funciona incluso cuando las transformadas de Fourier de las seales de entrada y de salida no existen porque estas seales no son de cuadrado integrable, por lo que las entradas del sistema y los resultados no pueden ser directamente relacionados con la transformada de Fourier de la respuesta al impulso. Dado que la transformada de Fourier de la funcin de autocorrelacin de una seal es el espectro de potencia de la seal, este corolario es equivalente a decir que el espectro de potencia de la salida es igual a la potencia del espectro de los tiempos de entrada de la potencia la funcin de transferencia . Este corolario se utiliza en el mtodo paramtrico para la estimacin del espectro de potencia. [ editar ]

Discrepancia de la definicin

Por la participacin de las definiciones integrales infinitas en los artculos sobre densidad espectral y de autocorrelacin , el teorema de WienerKhinchin es un simple par de transformada de Fourier, trivialmente demostrable para cualquier funcin de cuadrado integrable, es decir, para las funciones cuya transformada de Fourier existe. Ms til, e histricamente, el teorema se aplica a en sentido amplio-estacionaria procesos aleatorios , las seales de que las transformadas de Fourier no existen, usando la definicin de la funcin de autocorrelacin en trminos del valor esperado en lugar de una integral infinita. Esta trivializacin del teorema de Wiener-Khinchin es un lugar comn en la literatura tcnica moderna, y oscurece la contribucin de Aleksandr Yakovlevich Khinchin , Norbert Wiener , y Andrey Kolmogorov .