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LCE5866 Estatstica Matemtica II

5
a
Lista de Exerccios
Prof. Edwin Ortega

1. Sejam
n
X X X , ,
2 1
variveis aleatrias iid com distribuio ( ) | o, G com o e
| desconhecidos. Mostre que ( )|
.
|

\
|

= =
n
i
i
n
i
i
X X
1 1
log , uma estatstica suficiente e
completa para (o, |). A funo de densidade de uma ( ) | o, G dado por
( )
( )
0 , , ,
1
, ;
1
>
I
=

| o
o |
| o
| o
o
x e x x f
x
X


2. Sejam
n
X X X , ,
2 1
variveis aleatrias iid com distribuio ( ) 0 , ,
2
> u u u N .
Mostre que |
.
|

\
|

= =
n
i
i
n
i
i
X X
1
2
1
, uma estatstica suficiente para u, mas no
completa. (Sugesto: considere ( ) ( )

= =
+ |
.
|

\
|
=
n
i
i
n
i
i
X n X X U
1
2
2
1
1 2 ).

3. Sejam
2 1
, X X uma amostra aleatria de tamanho 2 de uma distribuio
( )
2
,o N . Mostre que ( )
2 1
, X X uma estatstica suficiente mas no completa.

4. Sejam
n
X X X , ,
2 1
uma amostra aleatria de tamanho n de uma distribuio
Poisson truncada, ou seja, ( )
( )
{ }
( ) 0 , 1
1 !
,... , 2 , 1
>

= =

x
e x
e
x X P
x
.
4.1. Mostre que a distribuio da Poisson truncada membro da famlia
exponencial.
4.2. Encontre uma estatstica suficiente e completa para .

5. Suponha que
m n
Y Y Y X X X , , , , , ,
2 1 2 1
so variveis aleatrias independentes
e que ( ) ( ) n i N X
i
s s 1 , , ~
2
1
o e ( ) ( ) m i N Y
i
s s 1 , , ~
2
2
o , onde
0 , 0 ,
2
2
2
1
> > + < < o o desconhecidos. Mostre que a estatstica
|
.
|

\
|
=

= = = =
m
i
i
m
i
i
n
i
i
n
i
i
Y Y X X T
1
2
1 1
2
1
, , , uma estatstica suficiente, mas no
completa. (Sugesto: considere ( ) Y X T U = .

2
6. Sejam
n
X X X , ,
2 1
uma amostra aleatria de tamanho n com funo de
densidade de probabilidade ( )
( )
( ) x x x f
X 1 , 0
1
1 ;

=
u
u u , u>0. Encontre uma
estatstica suficiente e completa para u.

7. Encontre as estatsticas suficientes e completas para os parmetros das seguintes
distribuies:
7.1. ( ) 0 , 0 ; exp
6
1
;
3
4
> >
|
.
|

\
|

|
.
|

\
|
= u
u u
u x
x
x x f
X
.
7.2. ( ) conhecido 0 , 0 , 0 ; exp , ;
1
> > >
(

|
.
|

\
|
=

u
u u

x
x
x x f
X


8. Mostre que as seguintes distribuies pertencem a famlia exponencial da forma
cannica, identificando e ( ) V .
8.1. No caso de ( ) Poisson Y ~ .
8.2. Seja ( ) , ~ n Binomial Y onde 0<<1, n y , , 2 , 1 , 0 = . Fazer a seguinte
mudana de varivel
n
Y
Y =
*
, assuma que ( ) , ~
*
n Binomial nY cuja
densidade pode ser escrita como ( )
* *
1
*
ny n ny
ny
n

|
|
.
|

\
|
. Mostre que desta
forma a binomial pertence a famlia exponencial de forma cannica.
8.3. Seja Y uma varivel aleatria com distribuio normal inversa de mdia e
parmetro de forma |, cuja densidade dada por:
( )
( )
)
`

=
y
y
y
y f
Y
2
2
3
2
exp
2
, ;
2
1

|
t
|
| onde 0 , 0 > > y .

9. Suponha uma amostra aleatria de tamanho n de uma distribuio ( ) | o, Gama .
9.1. Encontre o EMV de | supondo o conhecido.
9.2. Supondo ambos parmetros desconhecidos, encontrar os estimadores de
momentos e comente sobre os estimadores de mxima verossimilhana.

10. Encontre o EMV para u, bem como a sua varincia, supondo uma amostra
aleatria de tamanho n cuja funo de densidade dado por
( )
( ) < <

=
x X
x x f
u
u u 1 ;
2
comente sobre o estimador de momentos.

3
11. Mostre que
( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )
(
(

c
c
=

c
c
2
2 2
;
;
u
u
u
u
x f Ln
E
x f Ln
E
X
x
.
12. Seja
n
X X X , ,
2 1
uma amostra aleatria escolhida de uma populao com
funo de densidade dada por ( )
( )
( ) u
u
u
>

=
X
x
X
e x f 1 ; (ucR).
12.1 Encontrar uma estatstica suficiente para u.
12.2 Calcular o EMV para u.
12.3 Calcular o estimador de u pelo mtodo dos momentos.

13. Uma varivel aleatria X tem distribuio ( ) 1 , N . Toma-se 30 observaes de
X, porm em vez de anotar seu valor observado somente anotado se X foi
positivo ou negativo. Supondo que o sucesso { } 0 > X aconteceu exatamente 20
vezes; utilizar esta informao para encontrar o EMV de .

14. Seja
n
X X X , ,
2 1
uma amostra aleatria escolhida de uma populao ( ) u u, N ,
( ) 0 > u . Encontrar o EMV de u.