Clculo de Primas en el Sector de Seguros Ministerio de la Proteccin Social

Armando Zarruk R. Director de Actuara y Cmara Tcnica de Vida FASECOLDA

Jornada Sobre el Clculo de la UPC

Diciembre de 2009

Sobre las Tarifas

Las tarifas, que constituyen el precio de los productos de seguros determinan, en gran medida, la rentabilidad de la compaa. Dado que los beneficios futuros son inciertos al momento de establecer las tarifas, el nivel de suficiencia (rentabilidad) solo se podr conocer hasta que la ultima pliza haya terminado.
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Requisitos de las Tarifas Deben observar los principios tcnicos de equidad y suficiencia; Deben ser el producto de la utilizacin de informacin estadstica que cumpla exigencias de homogeneidad y representatividad, y Ser el producto del respaldo de reaseguradores de reconocida solvencia tcnica y financiera, en aquellos riesgos en que por su naturaleza no resulte viable el cumplimiento del punto anterior

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Principales Objetivos de la Tarifacin

Cubrir prdidas esperadas y gastos asociados Incluir un margen por riesgo y utilidad Cumplir con los requerimientos (tcnicos) regulatorios Producir tarifas que sean relativamente estables Producir tarifas que respondan razonablemente a los cambios
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Caractersticas de los negocios

Corto plazo P & C Largo plazo (Vida) Incertidumbre en el monto Monto conocido Incertidumbre en frecuencia Un reclamo por pliza Tarifas(gastos) se pueden incrementar Tarifas y gastos fijos al momento de renovar Valores no descontados Valores descontados No es tan importante el ingreso Fundamental el ingreso financiero financiero

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Prima Comercial

Aunque los costos de las reclamaciones, que llamaremos prima pura, son el principal elemento de la tarifa, debe tenerse en cuenta que esta debe ser suficiente no slo para el pago de las reclamaciones esperadas sino tambin para cubrir los gastos administrativos y comisiones, y proveer un margen por riesgo y utilidad.
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Prima Comercial

PC= (PP+GF) (1-GV-Q) Donde: PC = Prima Comercial PP = Prima Pura GF = Gastos Fijos GV = Gastos Variables Q = Factor por riesgo y utilidad
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Prima Pura Monto Total de los Siniestros PP= Nmero Total de Expuestos
Nmero de Siniestrados Monto de los Siniestros PP= X Nmero de Expuestos Nmero de Siniestrados

PP= Frecuencia

Severidad

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Algunos Aspectos a Considerar

Reservas (avisados e IBNR) Variables de Tarifacin Tipo de Negocio Cambios en frecuencia/severidad (IPC-S?) Cambios en beneficios / deducibles Cambio en el perfil de los asegurados Cambios en la legislacin Cambios en los precios de los prestadores Reaseguros
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Sobre las Reservas

Las reservas, o recursos que las aseguradoras tienen para hacer pagos futuros asociados a las plizas establecen el nivel de solvencia (o solidez) de las aseguradoras. Reservas adecuadas buscan prevenir insolvencias y al mismo tiempo aumentan la tranquilidad de los asegurados garantizando que los beneficios de la pliza sern honrados
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Importancia de las reservas

Una buena estimacin de reservas es importante para la tarifacin de productos. La subestimacin puede llevar a concluir que las tarifas son adecuadas aun cuando no lo son, mientras que la sobreestimacin puede traer desventajas competitivas. Los valores y tiempos de pago influencian la estrategia de inversiones para el manejo de los riesgos de liquidez. Las reservas tambin impactan el capital de la compaa; en casos extremos, reservas inapropiadas pueden tener consecuencias negativas en la solvencia de la compaa.
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Tipos de las reservas

RIESGOS EN CURSO Valor a deducir del monto de la prima neta, con el propsito de proteger la porcin del riesgo correspondiente a la prima no Devengada. SINIESTROS AVISADOS Corresponde al valor estimado de la indemnizacin que correspondera a la entidad, por cuenta propia, por cada siniestro avisado. NO AVISADOS (IBNR) Se utiliza un metodo promedio con base en los ultimos tres aos
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Causas de insolvencia

Fuente: Sigma Swiss Re 2008

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Tarifacin Individual Vs. Grupal

Proceso de Suscripcin
En el seguro grupal, los individuos aplican a travs de una entidad jurdica que los relacione; una vez se cumple con este requisito, las condiciones para su aceptacin son usualmente menos estrictas que en un seguro individual.

Tarifacin
En la tarifacin Grupal normalmente los costos del seguro se basan en la propia experiencia de reclamaciones del Grupo. Prima de Credibilidad = Z (Exp. Propia) + (1-Z) (Exp. Promedio) Z= Factor de Credibilidad (0 Z 1)

Beneficios
En individual por lo general los productos son mas complejos.
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Variables de Tarifacin
Objetivas, verificables, fcil de administrar, que segmenten los tipos de riesgos, que tengan informacin suficiente.
Tipo de Seguro Automviles Algunas Variables Edad, sexo, tipo de vehculo, uso, valor del vehculo, regin de transito, historia de accidentes, kilmetros recorridos. Valor asegurado, edad, sexo, hobbies, hbitos, estados civil, ocupacin. Tipo de construccin, sistemas de seguridad, ubicacin geogrfica, valor de la vivienda. Edad, sexo, regin geogrfica, estado de salud.

Vida Hogar Salud

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"All models are wrong, but some are useful"

George Box

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Muchas Gracias por su Atencin!

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