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JEROME REVILLIER

Directeur et Stratgiste EOLE TRADING http://www.eole-trading.com Directeur et Grant pour Alternative Capital Investments - Genve

Vous tes programms pour perdre


Comprendre do viennent les motions ? Pourquoi influencent-elles votre Trading ? Trouver des solutions pour liminer le biais psychologique Dcouvrir le trading systmatique et le trading automatique LAutomatisation ? Pour qui ?

Le cerveau limbique est le sige des motions.


- Il entraine une action sur le physique - Il transforme les motions fortes en souvenirs

durables
- Il permet didentifier lagrable et le dsagrable.

Notion de plaisir .

Impact physique

= Prise de dcision approximative manque de rationalit

Positif
Ngatif

Souvenir/ Historique = Manque de rationalit Renouvellement des erreurs/excs Comportements risque

Exemple:

Entre 1.30$

Perte latente 50 pips

Stop Loss Initial1.29$

Exemple:

Take Profit 1.3100$

Gains latents + 50 pips

Entre 1.3000$

Exemple:

Entre 1.3000$
En coupant, je perds 500$.

Perte latente 50 pips


En coupant, je perds 500$ de moins .

Stop Loss Initial 1.2900$

Exemple:

Take Profit 1.3100$


Gains latents + 50 pips

En coupant, je gagne 500$.

En coupant, je gagne 500$ de moins.

Entre 1.3000$

De faon naturelle, lhomme va chercher le confort et la sensation agrable . Cest ce biais motionnel qui pousse couper les gains et laisser courir les pertes.

Vos motions brouillent de faon incessante votre approche du monde et du Trading Mais ce nest pas tout

Gestion Psychologique
Laversion aux pertes
Kahneman et Tversky (1979), "Prospect Theory: An Analysis of Decision under Risk La rponse un problme est souvent influence par la manire dont il est pos.

Gestion Psychologique

Sous pression, vous tes soumis des motions qui, instinctivement: 1. Impactent le physique et rendent la prise de dcision difficile

2. Convertissent les situations extrmes, en souvenirs durables qui influenceront vos dcisions futures
3. Vont privilgier le confort immdiat des objectifs de long-terme

Vous tes programms pour PERDRE

1.Etablir un Trading Plan


1. Permet de tracer la route de votre activit 2. Permet didentifier vos attentes et contraintes 3. Permet dvaluer lvolution de lactivit

2. Optimiser votre processus de dcision


1. Optimiser votre conditionnement psychologique 2. Mise en place de systme de sauvegarde et danalyse 3. Limiter les sources derreurs

3. Maitriser le temps
1. Identifier les zones de temps nocives/positives 2. Amliorer le temps de recherche et danalyse 3. Maitrise de lquilibre Immdiat/Long Terme

Dfinition
Le Trading systmatique est une vision et une discipline part entire dans le monde de linvestissement. Le Trading systmatique est une faon mcanique daborder le trading. En cartant en partie le biais psychologique, le trader parvient dtacher sa performance de ses convictions et de lmotion des marchs.

Quelle est la base commune toute activit de trading ? La prise de dcision

Quelle est lorigine de vos rsultats sur les marchs ? La prise de dcision

Vous devez carter toute ambigut de votre processus de dcision.

1. Une stratgie mathmatique


Dfinition mathmatique:
des points dentre

Des niveaux dinvalidation


Des tailles de positions

1. Une stratgie mathmatique

2. Un conditionnement psychologique.

Ecarter le biais naturel lors des phases de trading. Suivre les rgles de faon stricte et rigoureuse. Savoir ne rien faire.

3. Assurer un suivi permanent .

Connaitre ses objectifs de faon claire et prcise. Maitriser les statistiques. Identifier et analyser les phases anormales.

Ces 3 rgles sont indispensables.

Lquilibre de votre trading doit reposer sur ces 3 points.

STRATEGIE

MENTAL

Un systme de Breakout. Repose sur des calculs mathmatiques de volatilit et de prix. Gestion des risques prcise et intgre.

Mais surtout, on ne cherche pas avoir raison !

Lautomatisation est une solution pour respecter votre quilibre.

Lobligation de coder une stratgie, incite clarifier ses conditions de trading. Suppression de limpact psychologique Limitation des erreurs Un gain de temps et donc une meilleure efficacit de votre activit

Mettez le temps profit pour dvelopper des stratgies complmentaires. Le Graal nexiste pas en trading. Les phases difficiles sont invitables. La seule solution est de travailler lisser votre performance selon votre profil dinvestisseur

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