Simulaciones Monte Carlo y Anlisis de Contingencias en Capex y Cronogramas de Megaproyectos de Construccin y Minera

Ing. Edwin Monzn Compaa Minera Antamina

Acerca del autor

Ingeniero Civil PUCP certificado por el Project Management Institute como PMP (Project Management Professional), PMI-SP (Project Scheduler Professional) y PMI-RMP (Project Risk Management Professional). Adems certificado como Microsoft Certified Technology Specialist (MCTS) en Ms. Project. Especialista en planificacin y control de proyectos de minera y construccin. Ha participado en diversos proyectos y programas de infraestructura minera, metalrgica, gasfera, industrial y civil. Actualmente labora Compaa Minera Antamina, en el Departamento de Control de Proyectos del Programa de Expansin. Docente de Project Management, Scheduling, Project Controls y Herramientas de Gestin de Proyectos (Ms. Project 2007, Primavera P6 PM, @Risk for Project y Primavera Risk Analysis) en diversas universidades y compaas del medio. Certificado como Microsoft Certified Trainer (MCT).

Ing. Edwin Monzn PMP, PMI-SP, PMI-RMP,

MCTS, MCT.

Agenda
Introduccin. Anlisis Probabilstico de Riesgos. Tcnicas, Herramientas y Sistemas de Gestin de Riesgos para Anlisis Probabilstico. Buenas Prcticas y Lecciones Aprendidas. Conclusiones y Palabras Finales. Referencias.

1. Introduccin

1. Introduccin
Todos los proyectos estn plagados de riesgos. Sus principales efectos resaltan en los incrementos de costos y plazos de los proyectos. Localmente en Per, hemos notado que en la mayora de casos no se desarrollan presupuestos ni cronogramas realistas que contemplen contingencias consecuentes con los riesgos del proyecto.

1. Introduccin
El presente paper tiene como objetivo crear conciencia sobre la estimacin y anlisis de contingencias en megaproyectos de construccin y minera, dada la coyuntura de crecimiento econmico en el pas gobernado por estas dos industrias.

2. Anlisis Probabilstico de Riesgos

2.1 Contingencia
En las oficinas de control de proyectos manejamos la contingencia en dos dimensiones, una es la contingencia del cronograma y la otra es la contingencia del costo o capex. La contingencia del cronograma es una provisin de tiempo adicionada a la duracin total desnuda del proyecto, proporcionado para incertidumbres asociadas con el cronograma.

2.1 Contingencia
La contingencia de costos es una provisin monetaria que es adicionada a la estimacin de costos para cubrir los riesgos e incertidumbres del proyecto.

2.1 Contingencia
Ambas contingencias, la de costos y cronogramas, pueden ser estimadas de manera determinstica o probabilstica. En el caso de megaproyectos, la recomendacin de utilizar un anlisis probabilstico de riesgos pasa a ser una obligacin, debido a los grandes montos de inversin que se manejan.

2.2 Anlisis Probabilstico de Riesgos de Cronogramas

Este anlisis se desarrolla a travs de la red del schedule, asignando valores aleatorios a las duraciones de las actividades (dentro del rango definido) y obteniendo distintos plazos del proyecto, en una iteracin de varios escenarios, para finalmente integrar o envolver todos los escenarios en una sola grfica, que es la denominada curva de probabilidad del plazo del proyecto.

2.2 Anlisis Probabilstico de Riesgos de Cronogramas

Es a partir de esta curva que se realiza la estimacin de la contingencia probabilstica del cronograma, su probabilidad de cumplimiento, el rango de variacin ms probable del plazo (fechas meta, mnima y mxima) y los ndices de sensibilidad.

2.2 Anlisis Probabilstico de Riesgos de Cronogramas

Proceso de Anlisis Probabilstico de Cronogramas.
Probabilidad Ingeniera Riesgos Ingeniera

Ingeniera

Entradas

Probabilidad Procura Riesgos Procura

Procura
Probabilidad Construccin

Construccin
Riesgos Construccin

Salidas

Curva Total de Probabilidades ndices de Sensibilidad

2.3 Anlisis Probabilstico de Riesgos de Costos

El anlisis probabilstico de costos o de capex se desarrolla posteriormente al de cronogramas. La contingencia del cronograma es un elemento de entrada al anlisis probabilstico de costos.

2.3 Anlisis Probabilstico de Riesgos de Costos

En trminos sencillos, el anlisis probabilstico de costos se desarrolla a travs del WBS del proyecto, asignando valores aleatorios a los costos de los entregables (dentro del rango definido) y obteniendo distintos costos totales del proyecto, en una iteracin de varios escenarios, para finalmente integrar o envolver todos los escenarios en una sola grfica, que es la denominada curva de probabilidad del costo del proyecto.

2.3 Anlisis Probabilstico de Riesgos de Costos

Dicha curva sirve de base para la estimacin de la contingencia probabilstica del costo, su probabilidad de cumplimiento, el rango de variacin ms probable del costo (meta, mnima y mxima) y los ndices de sensibilidad.

2.3 Anlisis Probabilstico de Riesgos de Costos

Proceso de Anlisis Probabilstico de Costos.
Proyecto

Entradas

Ingeniera
Riesgos Ingeniera

Procura
Riesgos Procura

Construccin
Riesgos Construccin

Probabilidad Ingeniera

Probabilidad Procura

Probabilidad Construccin

Salidas

Curva Total de Probabilidades ndices de Sensibilidad

3. Tcnicas, Herramientas y Sistemas de Gestin de Riesgos para Anlisis Probabilstico

3.1 Simulacin Monte Carlo

La Simulacin Monte Carlo es un mtodo estadstico numrico no determinstico usado para aproximar expresiones matemticas, que son complejas y costosas de evaluar con exactitud.

3.1 Simulacin Monte Carlo

Este mtodo es llamado as en referencia a los casinos de Monte Carlo del Principado de Mnaco, ciudad que es la capital de los juegos de azar. El generador de los nmeros aleatorios de la simulacin es comparado con las ruletas de juego de la ciudad. El mtodo data del ao 1944 y a la fecha ha mejorado enormemente con el desarrollo de las computadoras.

3.1 Simulacin Monte Carlo

Lo que realiza Monte Carlo es tomar valores aleatorios de un parmetro (por ejemplo la duracin de una actividad o el costo de un entregable) dentro de un rango definido, con el objetivo de obtener la envolvente de resultados totales del modelo, analizado a travs del total de iteraciones realizadas.

3.1 Simulacin Monte Carlo

Otro resultado importante que arroja la simulacin son los ndices de sensibilidad o grficos de tornado. Estos grficos nos permiten identificar aquellos elementos que ms influyen en los resultados de la simulacin. Su aplicacin ms importante radica en la optimizacin de los cronogramas y presupuestos.

3.2 Herramientas de Anlisis Probabilstico de Riesgos

En las oficinas de control de proyectos usualmente usamos 2 tipos de herramientas de anlisis probabilsticos de riesgos. Una orientada al anlisis de costos y otra orientada al anlisis del cronograma. Si bien es cierto que en teora muchas herramientas son duales, es decir permiten desarrollar ambos anlisis; sin embargo en la prctica se da que las herramientas tienen muchas fortalezas orientadas hacia uno de estos tipos de anlisis y muchas debilidades hacia el otro tipo.

3.2 Herramientas de Anlisis Probabilstico de Riesgos

En nuestro medio las herramientas ms verstiles para el anlisis de riesgos de cronogramas son el Primavera Risk Analysis de Oracle y el @Risk for Project de Palisade. Un punto importante a tener en cuenta en la seleccin de la herramienta es la interfase de exportacin/importacin con otras herramientas de scheduling.

3.2 Herramientas de Anlisis Probabilstico de Riesgos

Con respecto a las herramientas de anlisis probabilstico de costos, las ms familiares en nuestro medio son el @Risk de Palisade y el Cristal Ball de Oracle. Un punto importante a tener en cuenta en la seleccin de la herramienta es la reportabilidad de la simulacin y la interfase de exportacin/importacin con la herramienta de estimacin de costos (Prism, Prolog, S10, Excel, etc).

3.2 Herramientas de Anlisis Probabilstico de Riesgos

Cabe mencionar, que a nivel mundial el mercado cuenta con una gran cantidad de herramientas de gestin de riesgo. Si bien es cierto, que es importante seleccionar la herramienta que mejor se adapte a nuestra necesidad, an ms importante es manejar adecuadamente y conocer los conceptos y criterios para crear los modelos que soportarn el anlisis cuantitativo de riesgos. Esta es una leccin aprendida.

3.3 Sistemas de Gestin de Riesgos de Proyectos

Un tema crucial dentro del anlisis probabilstico de riesgos, es contar con un sistema integral de gestin de riesgos implementado en el proyecto. Es necesario contar con polticas y procedimientos para planificar, registrar y analizar cualitativamente/cuantitativamente los riesgos del proyecto. Adems de planificar respuestas y crear mecanismos de control de riesgos.

3.3 Sistemas de Gestin de Riesgos de Proyectos

Quizs no sea percibible, pero para obtener las contingencias probabilsticas, existe un gran esfuerzo hacia atrs, que empieza con los talleres de registro de riesgos. Usualmente se desarrollan en cada fase del proyecto y rene a los principales stakeholders del proyecto, quienes aportan con su juicio experto en la identificacin de riesgos. Es usual que a medida que avanza la ingeniera del proyecto, muchos riesgos nuevos aparezcan y otros desaparezcan. De ah que el registro de riesgos sea dinmico.

3.3 Sistemas de Gestin de Riesgos de Proyectos

Posterior a la identificacin de riesgos se desarrolla el anlisis cualitativo de riesgos. Para realizar esta actividad es necesario contar con procedimientos que estandaricen la jerarquizacin de los riesgos. Luego se desarrolla el anlisis cuantitativo de riesgos. Tambin es importante que esta actividad cuente con procedimientos y metodologas, es aqu donde se define la tolerancia al riesgo del proyecto, se corre la simulacin entre otros. Cabe indicar que el presente paper ha puesto nfasis en esta etapa del proceso de gestin de riesgos. Finalmente se deben establecer planes de respuesta a los riesgos y mecanismos de control a los mismos.

3.3 Sistemas de Gestin de Riesgos de Proyectos

Todas las actividades ligadas al anlisis probabilstico de costos y cronogramas deben ser lideradas por el equipo de control de proyectos. En general, notamos que estos equipos a nivel mundial estn migrando su visin determinstica de los costos y cronogramas hacia una visin probabilstica.

4. Buenas Prcticas y Lecciones Aprendidas

4.1 Buenas Prcticas en la Estimacin y Anlisis de Contingencias

El anlisis probabilstico de riesgos de costos y cronogramas no se realiza una sola vez en el proyecto. Es buena prctica desarrollarlo por lo menos una vez en cada fase del ciclo de vida del proyecto. Por ejemplo en proyectos de construccin y minera en las fases de Pre Factibilidad, Factibilidad, Ejecucin, etc.

4.1 Buenas Prcticas en la Estimacin y Anlisis de Contingencias

Es usual que un facilitador, especialista en anlisis probabilstico de riesgos, dirija los talleres donde se capturan los rangos de duraciones y costos. Esto permite focalizar los esfuerzos del grupo en conseguir los datos que se requieren para la simulacin.

4.1 Buenas Prcticas en la Estimacin y Anlisis de Contingencias

Las contingencias probabilsticas de costos y cronogramas estimadas deben ser comparadas con valores de contingencias de otros proyectos similares. Si las estimaciones no estn dentro del rango, es necesario revisar el modelo y los rangos de duraciones/costos. Probablemente sea necesario un nuevo taller de captura de rangos.

4.1 Buenas Prcticas en la Estimacin y Anlisis de Contingencias

La transmisin de costos y cronogramas de clientes a EPCMs debe realizarse sin contingencias. Este mismo concepto debera ser escalable entre EPCMs-Contratistas y Contratistas-Sub Contratistas. Esto prctica nos protege de los riesgos e incertidumbre del ejecutor frente al proyecto.
Almacene los costos y duraciones de las actividades de sus proyectos anteriores. Son muy tiles para definir rangos de duraciones/costos y funciones de probabilidad en proyectos similares futuros.

4.2 Lecciones Aprendidas en la Estimacin y Anlisis de Contingencias

Tenga cuidado con el rango de duraciones y costos asignado al modelo. Este debe responder a un anlisis de riesgos. Los diagramas de influencia son la mejor alternativa para evaluacin de riesgos en modelos de megaproyectos de construccin y minera.

4.2 Lecciones Aprendidas en la Estimacin y Anlisis de Contingencias

Es importante crear modelos de costos y cronograma que represente lo mejor posible al proyecto frente a los riesgos. Si tiene problemas con su modelo, busque asesora de la PMO o de su base corporativa.

4.2 Lecciones Aprendidas en la Estimacin y Anlisis de Contingencias

En el caso que el modelo arroje resultados desalentadores, optimice su cronograma y presupuesto. Normalmente la optimizacin es un proceso iterativo. Puede utilizar los ndices de sensibilidad o grficos de tornados resultantes de la simulacin, para optimizar sus cronogramas y presupuestos.

4.2 Lecciones Aprendidas en la Estimacin y Anlisis de Contingencias

La contingencia del costo y cronograma se utiliza nicamente sobre incertidumbres y riesgos ligados al alcance definido del proyecto. No se utiliza por errores de gestin o nuevos alcances en el proyecto.

5. Conclusiones y Palabras Finales

5.1 Conclusiones
Al inicio del presente documento se indic que el objetivo del paper era crear conciencia sobre la estimacin y anlisis de contingencias en escenarios de megaproyectos. Se espera que las prcticas mundiales y lecciones aprendidas explicadas sirvan como punto de partida para su implementacin en el medio, teniendo en cuenta la gran cantidad de megaproyectos de construccin y minera que tenemos en cartera para su ejecucin en los prximos 5 aos.

5.1 Conclusiones
Cabe resaltar que algunas pocas empresas locales ya estn migrando a un enfoque probabilstico de control de proyectos; sin embargo nos queda mucho camino que recorrer. En lo personal creo que uno de los puntos clave es implementar los sistemas integrados de gestin de riesgos en las compaas, ya sea a travs de las oficinas de control de proyectos o las PMOs. Esto es una tarea difcil pero no imposible. Ya es tiempo de desarrollar cronogramas y presupuestos realistas.

5.2 Palabras Finales

Corolarios de Murphy sobre riesgos y contingencias en megaproyectos:

Si crees que un riesgo se presentar en un megaproyecto, entonces se presentarn 10.

Si varios riesgos tienen la posibilidad de darse, se dar el que afecte ms al capex y al schedule del megaproyecto.

Los efectos de los riesgos siempre crecen hasta

alcanzar a la contingencia. En la mayora de casos la sobrepasan. Finalmente, sonre, maana encontraremos ms riesgos y habremos gastado ms contingencia!
PMI Captulo Per

6. Referencias

6. Referencias
AACE International. (2008) Risk Analysis and Contingency Determination using Range Estimating. AACE International Recommended Practice No. 41R-08 (2008 ed.). Morgantown, WV: AACE International. David T. Hulett. (2004) Integrated Cost and Schedule Project Risk Analysis. PMI Global Congress 2004, Europe, Prague, Czech Republic. Project Management Institute. (2009) The Practice Standard for Project Risk Management (2009 ed.). Newtown Square, PA: Project Management Institute. Edwin Monzn. (2010) Gestin de Riesgos con @Risk for Project. Pontificia Universidad Catlica del Per, Instituto para la Calidad, Diploma de Gerencia de Proyectos.

Informacin de contacto
Ing. Edwin Monzn. Compaa Minera Antamina. Telfono: (511) 996-838-846 Email: emonzon@antamina.com Sesin: 2C

Preguntas y respuestas

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