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  • Quiz 4 Prob

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    Cristian Núñez Clausen
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    Quiz 4, Teoría de probabilidades y procesos estocasticos,

    1-2011

    1.) Sean X1 , X2 , ... variables aleatorias independientes y sea n 7→


    Sn = X1 + ... + Xn un camino aleatorio para n = 1, 2, .... Sean σ
    y τ tiempos de parada para este camino aleatorio.
    Probar o refutar: σ + τ es un tiempo de parada.
    30 puntos

    2. Sea t 7→ B(t) un movimiento Browniano con punto inicial 0. Sea 


    una constante positiva y sea t 7→ X(t) el proceso estocástico denido
    por X(t) = B(t) −  · t.
    Sea ]a, b[ un intervalo que contiene el punto inicial 0. Sea τ el primer
    tiempo de salida del intervalo ]a, b[ para el proceso t 7→ X(t):
    τ = ı́nf {t | X(t) 6∈ ]a, b[} .

    a) Demuestre que τ es nito casi seguramente.


    20 puntos

    b) Calcule la probabilidad del evento X(τ ) = a.


    Sugerencia: Determine una función no constante u de R en R tal que

    t 7→ u(X(t)) es una martingala.


    50 puntos

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