Introduccin

Construccin de correlaciones
cannicas
Correlaciones cannicas para
variables estandarizadas
1
5. CORRELACIONES CANNICAS
CORRELACIONES CANNICAS
Introduccin
2
Dadas las variables






donde es siempre la de menor dimensin, se
quiere identificar y cuantificar asociaciones entre
las dos variables.
,
) 2 (
) 2 (
1
) 2 (
) 1 (
) 1 (
1
) 1 (
q p
X
X
X y
X
X
X
q p
s
|
|
|
.
|

\
|
=
|
|
|
.
|

\
|
=
) 1 (
X
CORRELACIONES CANNICAS
Introduccin
3
Procedimiento:
Construir combinaciones lineales con mxima
correlacin. Despus, obtener otras combinaciones
lineales con mxima correlacin e incorreladas
con las anteriores.
CORRELACIONES CANNICAS
Introduccin
4

A estas combinaciones lineales se les llama variables
cannicas, y las correlaciones entre ellas son las
correlaciones cannicas. Sean
. ; ;
22 21
12 11
) 2 (
) 1 (
) 2 (
) 1 (
|
|
.
|

\
|


=
|
|
.
|

\
|
=
|
|
.
|

\
|
= VX EX
X
X
X

El objetivo es sustituir la informacin en por unas

pocas combinaciones lineales muy asociadas entre s.
12

VX
(2)

VX
(1)

EX
(2)

EX
(1)

CORRELACIONES CANNICAS
Construccin de correlaciones cannicas
5
Sean
) 2 ( ) 2 (
) 1 ( ) 1 (
) 2 ( ) 2 (
1 1
) 2 (
) 1 ( ) 1 (
1 1
) 1 (
' ) ' ( ) (
' ) ' ( ) (
, '
'

b X b E V E
a X a E U E
q p X b X b X b V
X a X a X a U
q q
p p
= =
= =
s + + = =
+ + = =

con
CORRELACIONES CANNICAS
Construccin de correlaciones cannicas
6
b b a a
b a
V U corr
b a V U
b b X b V V V
a a X a V U V
22 11
12
12
22
) 2 (
11
) 1 (
' '
'
) , (
' ) , cov(
' ) ' ( ) (
' ) ' ( ) (


=
=
= =
= =
CORRELACIONES CANNICAS
Construccin de correlaciones cannicas
7
El primer par de variables cannicas (U
1
,V
1
) est
formado por variables de varianza unidad que
maximizan la correlacin entre U y V.

El segundo par de variables cannicas (U
2
,V
2
)
est formado por variables de varianza unidad,
incorreladas con (U
1
,V
1
), que maximizan la
correlacin entre ellas.
...
El k-simo par de variables cannicas (U
k
,V
k
) est
formado por variables de varianza unidad,
incorreladas con las k-1 anteriores, que maximizan la
correlacin entre ellas.
CORRELACIONES CANNICAS
Construccin de correlaciones cannicas
8
Teorema
Sea con
|
|
|
.
|

\
|
=
|
|
|
.
|

\
|
= s
) 2 (
) 2 (
1
) 2 (
) 1 (
) 1 (
1
) 1 (
; ;
q p
X
X
X
X
X
X q p
12 22 11
, ,
Sea E de rango completo.

Sean combinaciones lineales.
) 2 ( ) 1 (
' ' X b V y X a U = =
*
1 ,
) , ( max = V U Corr
b a
) 2 ( 2 / 1
22 1 1
) 1 ( 2 / 1
11 1 1
' ' X f V y X e U

= =
Entonces

se obtiene con
mayor autovalor de
2 / 1
11 21
1
22 12
2 / 1
11


CORRELACIONES CANNICAS
Construccin de correlaciones cannicas
9
El k-simo par de variables cannicas, k = 2,3,...,p, es
) 2 ( 2 / 1
22
) 1 ( 2 / 1
11
' ' X f V y X e U
k k k k

= =
y maximiza entre todas las
combinaciones lineales incorreladas con los k-1
pares de variables cannicas anteriores.
*
) , (
k k k
V U Corr =
CORRELACIONES CANNICAS
Construccin de correlaciones cannicas
10
Adems, son los autovalores de
* *
2
*
1 p
> > >
2 / 1
11 21
1
22 12
2 / 1
11


y los correspondientes autovectores.

Tambin, son los autovalores de


y los correspondientes autovectores.

p
e e e , , ,
2 1

* *
2
*
1 p
> > >
2 / 1
22 12
1
11 21
2 / 1
22


q
f f f , , ,
2 1

CORRELACIONES CANNICAS
Construccin de correlaciones cannicas
11
j i V U Cov
j i V V Cov
j i U U Cov
k i V V U V
j i
j i
j i
i i
= =
= =
= =
= = =
0 ) , (
0 ) , (
0 ) , (
,..., 1 1 ) ( ) (
Se verifica que:
CORRELACIONES CANNICAS
Construccin de correlaciones cannicas
para variables estandarizadas
12
Teorema
Sea con
|
|
|
.
|

\
|
=
|
|
|
.
|

\
|
= s
) 2 (
) 2 (
1
) 2 (
) 1 (
) 1 (
1
) 1 (
; ;
q p
Z
Z
Z
Z
Z
Z q p
12
) 2 ( ) 1 (
22
) 2 (
11
) 1 (
) , (
) (
) (

=
=
=
Z Z Cov
Z V
Z V
donde e
k
y f
k
son los autovectores de
y de
El k-simo par de variables cannicas, k = 1,2,3,...,p, es
, ' '
) 2 ( 2 / 1
22
) 1 ( 2 / 1
11
Z f V y Z e U
k k k k

= =
2 / 1
11 21
1
22 12
2 / 1
11


.
2 / 1
22 12
1
11 21
2 / 1
22


CORRELACIONES CANNICAS
Construccin de correlaciones cannicas
para variables estandarizadas
13
Se tiene que , k = 1,2,...,p, donde
son los autovalores de cualquiera
de las dos matrices anteriores.
*
) , (
k k k
V U Corr =
* *
1 p
> >
CORRELACIONES CANNICAS
Construccin de correlaciones cannicas
para variables estandarizadas
14
Ejemplo
(
(
(
(

=
(

=
(
(
(
(

=
(

=
7 2 3 1
2 6 1 3
3 1 5 2
1 3 2 8
1
0
2
3
22 21
12 11
) 2 (
) 1 (

Calcular las correlaciones cannicas

. ,
*
2
*
1

15
EJEMPLOS
16
EJEMPLOS
17
EJEMPLOS
18
EJEMPLOS
19
EJEMPLOS
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EJEMPLOS
21
EJEMPLOS
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