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Multiplicadores de Lagrange Interpretacin Econmica Tiempo discreto Ejercicio de Aplicacin
Multiplicadores de Lagrange
Para problemas de optimizacin con restricciones de igualdad, el mtodo de los multiplicadores de Lagrange proporciona condiciones necesarias que deben cumplirse en el ptimo. La idea es convertir el problema en otro sin restricciones ampliado en m variables j(los multiplicadores de Lagrange, los cuales son tantos como las restricciones de igualdad) tal que su solucin coincida en las variables x con el primitivo y cumpla las restricciones h(x) = 0. Supongamos el caso particular de un mnimo:
Si x*es optimo para el problema original, minimiza J(x*) y cumple h(x*) = 0, luego tambin tiene que ser una solucin del problema del Lagrangiano L
Si tiene solucin, despus hay que comprobar mediante el Hessiano de L que la solucin x*,*corresponde verdaderamente a un mnimo de L respecto a x.
Para que haya solucin ptima, debe cumplirse que los gradientes sean linealmente independientes, lo que se conoce como cualificacin de las restricciones
Ejemplo 1:
El problema cumple con la cualificacin de restricciones?
1 = 2 Lambda = 1/(2 2 ) 2 = 2
Basta que el mnimo sea respecto a las variables x (P.D) Este corresponde a *=1/(2*sqrt(2)) positivo. x1*= -sqrt(2); x2*= -sqrt(2)
Interpretacin econmica
Del problema:
()
= 0
Los multiplicadores de Lagrange ptimos (precios sombra) dan las sensibilidades opuestas de J*respecto a las restricciones b
Tiempo Discreto
En economa, a menudo trabajamos con funciones de utilidad descontada. Sea la funcin aditiva siguiente: = + +1 + 2 +2 + Donde: = 1/(1 + ); < 0; >
+ =0 * , + = , el individuo tiene
2 mecanismos
L=
=0
+
=0
+ *+ + + + 1 + 1+ 1+ +
Donde: + = +
1+
CPO:
= + = 0
= +1 = 0
Modelo bsico 2 tipos de agentes en la economa: Familias: nmero grande de familias idnticas, que viven un infinito nmero de perodos y modelamos como familia representativa Firmas: anlogamente nmero grande, producen el nico bien de la economa, y que podemos modelar tambin como una nica firma representativa
u es una funcin de utilidad de un perodo (con u > 0 y u < 0) y es un factor de descuento constante. Restriccin presupuestaria: (Gastos = Ingresos) + = + + Ntese que estamos normalizando el precio del nico bien para que sea igual a 1 en cada periodo, por tanto y son precios relativos.
FIRMA REPRESENTATIVA: renta el K y L de las familias, para producir el nico bien de la economa. Utiliza FP con retornos a escala constantes.
Esta FP, cumple las propiedades neoclsicas (bien comportada), vale decir:
Objetivo de la firma: Max Nuevamente se esta normalizando el precio del nico bien
Puesto que el tamao de la poblacion crece a una tasa constante, representamos el modelo en forma intensiva. Es decir en trminos percpitas * +
+1
lim
2 =
2+1
= 0
De (3) y (2):
+1 + 1 1+
2 , 2+1
CONDICIN DE EULER:
1 ( ) (+1 )
+1 + 1 1+
TMS entre consumo presente y futuro, ajustada por la tasa de descuento, viene a ser igual al rendimiento de la inversin por un periodo.