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Econometria
Carlos
Villantoy
Valdivia
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Que es la Econometria?













Medicin
econmica
Resultado sobre el
papel que juega la
economia
Aplicando
la
estadstica,
matemtica
Para dar
soporte
emprico a los
modelos
construidos
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Tiene que ver con la
determinacin
emprica de la leyes
econmicas
definida como la ciencia
en que la teora
econmica,
matemticas, y la
inferencia estadstica
son aplicadas a los
fenmenos econmicos
Para estimar el
comportamient
o FUTURO
Que es la Econometria?
Consiste en
encontrar supuestos
realistas que
permita aprovechar
los datos
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El propsito de la Econometria
PROBAR
HIPOTESIS
De la supuesta
relacin de
variables
involucradas
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El propsito de la Econometria
Pronosticar el
comportamiento
de fenmenos
econmicos
Ejemplo:
PRONOSTICAR
LAS VENTAS, LA
PRODUCCION,
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METODOLOGIA
1.-Planteamiento de la HIPOTESIS
2.- Especificacin del MODELO matemtico
3.- Especificacin del modelo economtrico
4.- Obtencin de datos
5.- Estimacin de los parmetros
6.- Prueba de hiptesis
7.- Utilizacin del modelo
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1.-Planteamiento de la HIPOTESIS
Friedman plantea :
La demanda de un producto se define como una relacin entre la
cantidad demanda por un lado y por otro lado el precio del
bien, precio de otros bienes relacionados, el ingreso
monetario/real y gustos y preferencias. Otras variables;
calidad del producto, publicidad, estacionalidad, estabilidad
poltica y econmica.
Y= f( Px, Pz, R, G, P)
Ho: las variables Px, Pz, R, G.P tiene influencia o definen el
comportamiento de Y
Este planteamiento esta respaldado por la teora
microeconoma de Friedman
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Verificacin de HIPOTESIS con (t)
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Verificacin de HIPOTESIS con (F)
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2. Especificacin del MODELO matemtico
Se plantea que la demanda (Y) tambin llamada
variable dependiente esta relacionada linealmente
con el resto de variables independientes (Xi)
llamadas tambin explicativas.

Si el modelo tiene una sola ecuacin se
denomina UNIECUACIONAL
y si tiene mas de una ecuacin se denomina
MULTIECUACIONAL
Y=
1
+
2
X
2
+
3
X
3......

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3. Especificacin del modelo economtrico
El modelo netamente matemtico de la funcin demanda es una
relacin exacta, pero se supone que la relacin econmica no
son tan exactas.
Para resolver este problema se introduce el termino de
perturbacin
i
o de error que es una variable estocstica .
Puede representar a todos aquellos factores que afectan la
demanda pero no han sido considerados en el modelo en
forma explicita.
Y=
1
+
2
X
2
+
3
X
3
........
i
Esta ecuacin es un ejemplo de un modelo economtrico,
modelo de de regresin lineal.


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4.- Obtencin de datos
Para estimar el modelo economtrico, es decir obtener
los valores numricos de los
1,
,
2
,
3
se requiere de
datos, consistente y reales.

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5.- Estimacin de los parmetros
Con los datos anteriores estimamos los parmetros de
la funcin demanda,
el mecanismo para estimar los valores de los
parmetros se ilustra mas adelante con la tcnica del
ANALISIS DE REGRESION
Tambin se recurre a la ayuda de paquetes
estadsticos como el EVIEWS, SPSS, SAS.
GAS=1161.6-9.4*PP+26.5*PB - 0.016*Y


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6.- Prueba de hiptesis
Para los economistas como Friedman
UNA HIPOTESIS QUE NO ES VERIFICABLE POR LA EVIDENCIA
EMPIRICA NO PUEDE SER ADMISIBLE COMOPARTE DE LA
INVESTIGACION CIENTIFICA
Debemos verificar entonces que los resultados del modelo concuerden
primero con las expectativas de la realidad y la teora con la que esta
siendo contrastada.

Ho: las variables Px, Pz, R, G.P tiene influencia o definen el
comportamiento de Y

La confirmacin o refutacin de la teora econmica con base en evidencia
maestral es conocida como INFERENCIA ESTADISTICA (prueba de
hiptesis)

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7.- Utilizacin del modelo
Los resultados del modelo arrojan un resultado de
confirmar o rechazar una hiptesis, entonces se
pueden utilizar los valores del modelo para estimar
el comportamiento futuro de la variable dependiente
pronosticando su comportamiento

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TEMAS A TRATAR
Modelos de Regresin
Violacin de Supuestos
Modelo Logit, Probit, Tobit
Modelos Dinmicos
Sistema Multiecuacional
Series de Tiempo
Anlisis Multivariado
Anlisis Cluster
Anlisis Discriminante
Anlisis Factor

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Esquema resumido
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A. Definicin del Problema
relacin efecto causa, respaldado por teora
econmica, formular el modelo matemtico
B. El Modelo Economtrico
- formula la hiptesis
- estimar los parmetros (procesamiento)
C. Evaluacin de parmetros
- aceptar/rechazar la hiptesis
- predecir e interpretar los resultados
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ANALISIS DE REGRESION
QUE ES EL ANALISIS DE REGRESION

A. Es un modelo que relaciona 2 o ms variables presentando un
conjunto de valores y permite:

1. Verificar la hiptesis sobre la relacin entre Y y X
2. Encontrar una funcin que exprese la relacin entre ambas
3. Permite predecir el comportamiento de Y en funcin a X

Y = o + 1X1 + 2X2 + U

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El termino de error/perturbacin/
estocastico
refleja la eficiencia del modelo. Cuanto ms pequeo el error
mejor ser la funcin matemtica estimada y supone que el
trmino de error tiene:
(1). Una distribucin normal,
(2) Media o valor esperado igual acero,
(3) Varianza Constante y
(4) los (error) no estn correlacionados uno con otro y

El trmino error representa influencias de otras variables
distintas a X que pueden perturbar o modificar los valores de Y



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PROBLEMAS DE ESTIMACION
Para contrastar la validez de los parmetros se
hace la prueba de hiptesis que puede afectar la
validez del modelo. Estos problemas que afectan
la validez del modelo son:

.MULTICOLINEALIDAD. Cuando 2 o mas variables
explicatorias estan altamente correlacionadas.
.HETEROCEDASTICIDAD. Ocurre cuando la varianza del
termino error no es constante para todos los valores de la
variable independiente.
.AUTOCORRELACION. Cuando el error en un periodo
esta correlacionado positivamente con el termino error en el
periodo anterior.

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El modelo
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El modelo de regresin lineal es:
Y = o + 1X1 + 2X1 + U
Donde
Y = Variable Dependiente
Xi = Variables Independientes
o = Intercepto (parmetro)
1 = Pendiente (parmetro)
Ui = Trmino error
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INTERPRETACION DE LOS PARAMETROS

- o, 1 y 2 son parmetros que definen la naturaleza
de la relacin entre la variable X y la variable Y.
- El valor de o es el intercepto. Tambin representa la
influencia de otras variables no incluidas en el
modelo.
- 1 y 2 son la pendiente. En econometra expresa el
cambio que ocurre en Y como consecuencia de un
cambio en X.
- U es el trmino de error, trmino estocstico o de
perturbacin aleatoria. Este trmino error se llama
tambin valor residual.
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