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Inversin en el Per
1993:1/2008:1
Marco Terico
Inversin:
Determinantes:
Modelo de Inversin
Modelo Funcional:
Inversin= f (pbi, tamn)
(+)
(-)
Modelo Economtrico:
inv = b0 + b1 pbi - b2 tamn +u
Donde:
Inv
: inversin
Pbi
Tamn
: perturbacin.
b0 , b1, b2
: parmetros.
96
98
00
02
INVERSION
140
120
100
80
60
04
06
140
120
El TAMN
sigue una tendencia
140
120
100
80
60
40
20
0
94
96
98
00
02
04
06
decreciente
a lo largo de los
100
ltimos trimestres, con una
80
ligera
alza
en
el
ultimo
trimestre
de 1998 hasta el
60
tercer
trimestre de 1999 con
40
una cada prolongada hasta el
20
tercer
trimestre de 2002 y un
crecimiento
hasta el tercer
0
trimestre
de
2005
luego
94
96
98
00
02para
04
06
mantenerse constante.
TAMN
TAMN
200000
El PBI muestra
una
tendencia
positiva
con
180000
numerosos shocks a travs
del tiempo, como podemos
160000
observar claramente es una
140000
economa emergente pero
120000
muy sensible a la coyuntura
econmico social.
100000
200000
180000
160000
140000
120000
100000
80000
94
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98
00
PBI
80000
94
96
98
00
PBI
02
04
06
02
04
06
Modelo Esttico
Significancia individual:
Probability 0.05
Observamos que el PBI tiene una alta significancia y
TAMN tiene menor signific
inversin.
Significancia conjunta:
Probability 0.05
Para determinar la significancia conjunta debemos percatarnos que se cumplan los sup
No Autocorrelacin.
No Multicolinealidad.
Normalidad.
No Heteroscedaticidad.
No
CON
2
REZAGOS:
Autocorrelacin
si
hay
autocorrelacion
No Multicolinealidad
No existe
Multicolinealidad
Normalidad
No heterocedasticidad
Significancia Individual:
Probability menor que 0.05 entonces
No Autocorrelacin
Normalidad
No
Heterocedasticidad
Test Reset
Ramsey
Test de
Chow
Corrigiendo el Quiebre
Conclusiones:
B1