TAREA 02

Profesor: Carlos Vliz Capuay

Curso: Estadstica para la Administracin
Preparado por:
Manrique Manrique, Giovanna
Soldevilla Canales, Roger
Solrzano Ramos, Javier
Velsquez Rosales, Roger

MBAG-52 CENTRUM
27 de Mayo del 2011

Ejercicio 1: Probabilidad Condicional

Comprobar si la propaganda ha sido efectiva
para la empresa editora LA LUZ, para ello se
debe cumplir lo siguiente:

P(C|L) > P(C)

P(NC|L) P(NC)
L: Leyeron el aviso
C: Compraron
NC: No compraron

Se tienen los siguientes datos:

Solucin:

NL

400

300

NC

50

150

NL

Total

400

300

700

NC

50

150

200

Total

450

450

900

Por probabilidad condicional, tenemos:

P(A|B) = P(AB), P(B)=/ 0

P(B)

P(CL) = 400/900
P(C) = 700/900
P(NCL) = 50/900
P(NC) = 200/900
P(L) = 450/900
La relacin:

P(C|L) = 400/450 =0.89

P(NC|L)= 50/450=0.11
P(C|L) =0.89 =8
P(NC|L) 0.11
P(C) = 700 =3.5
P(NC) 200

P(C|L) > P(C) Se cumple, entonces

P(NC|L) P(NC) los avisos fueron efectivos

Ejercicio 2: Distribucin Normal

Acepta cada lote si entre los 10 chips elegidos
encuentra dos o menos chips defectuosos, de
otra manera rechaza el lote.
X: nmero de chips defectuosos
Acepta lote si: X 2
Rechaza lote si: X 3
a) La distribucin de probabilidad normal que
sirve para aproximar la distribucin de la
demanda. Indicar la media y distribucin estndar.

De los datos se tiene que la demanda esperada

es 19000, entonces la media es 19000.
La probabilidad es 0.95, y la demanda esta
entre 12000 y 26000, entonces 26000 = media
+ 2*Desv. Std.
26000 = 19000 + 2*Desv. Std.
7000 = 2*Desv. Std.
Desv. Std. = 3500

b) Las probabilidades de terminar el inventario de

acuerdo con las cantidades a comprar sugeridas
por los directivos.
P(15000) = Dist.norm.N(15000, 19000, 3500, verdadero)

P(15000) = 0.126
P(18000) = 0.387
P(25000) = 0.956

c) Las ganancias proyectadas para cada una de las

cantidades a comprar sugeridas por los directivos bajo
tres escenarios: el peor de los casos en el cual se
vendern 10,000 unidades, en el caso ms probable en
el cual se vendern 20,000 unidades y en el mejor de los
casos en el cual se vendern 30,000 unidades.

La ganancia esta dada por: G = 10*X 10*(C-X)

Donde: X = venta, C = compra
Si compra 15,000 y vende 10,000
G = 10*10000-10(15000-10000) = 50,000
Si compra 18,000 y vende 10,000
G = 10*10000-10(18000-10000) = 20,000

Si compra 25,000 y vende 10,000

G = 10*10000-10(25000-10000) = - 50,000
Si compra 25000 y vende 20000
G = 10*20000 10(25000-20000) = 150,000

d) La cantidad a comprarse y cul es la ganancia

proyectada bajo los tres escenarios:

La ganancia proyectada esta dada por:

G = 10*X*P(Vender) 10*(C-X)*P(NoVender)
Tenemos por informacin que:
P(Vender) = 70%;
P(NoVender) = 30%
Si compra 15,000 y vende 10,000
G = 10*10000*0.7-10(15000-10000)*0.3 = 55,000
Si compra 18,000 y vende 10,000
G = 10*10000*0.7-10(18000-10000)*0.3 = 46,000
Si compra 25,000 y vende 10,000

Si Dado a que se tiene una mejor ganancia

proyectada en el primer escenario con las
probabilidades proyectadas, se sugiere la compra
de: 15,000 unidades.
e) Su propia recomendacin fundamentada sobre la
cantidad que debe comprarse y muestre sus
proyecciones de las ganancias correspondientes:

De la informacin y clculos obtenidos, se

recomienda maximizar la probabilidad para poder
obtener una mayor ganancia proyectada, es decir
la P(Vender) > 70%.

Ejercicio 3: Distribucin Binomial

Acepta cada lote si entre los 10 chips elegidos
encuentra dos o menos chips defectuosos, de
otra manera rechaza el lote.
X: nmero de chips defectuosos
Acepta lote si: X 2
Rechaza lote si: X 3
a) Indicar la probabilidad de rechazar un lote
que tiene el 5% de defectuosos

La distribucin binomial con parmetros n y p

se define: P[X=k] = Cn pk qn-k
k

n = 10
p = 0.05

P(rechazar) = 1 - P(aceptar)
P(X=0) = 0.598
P(X=1) = 0.315
P(X=2) = 0.074
P(aceptar) = 0.988
P(rechazar) = 1 - 0.988 = 0.011

b) Indicar la probabilidad de aceptar un lote que

contiene el 10% de defectuosos.
n = 10
p = 0.1

P(X=0)
P(X=1)
P(X=2)
P(aceptar)

=
=
=
=

0.348
0.387
0.193
0.929

Ejercicio 4: Distribucin Normal

Se dispone de 10,000 dlares para invertir en
Fondo 1 y Fondo 2, se tiene el rendimiento
histrico de los 2 fondos durante 60 das.
a) Indicar el fondo de inversin a elegir si el
criterio de inversin es el del mayor valor
esperado.
Valor esperado = E(Rf) = media
Varianza = V(Rf)
2
Af = Ao(1 + E(Rf)) ; V(Af) = Ao V(Rf)

Rentabilidad = Rf
Ao = 10,000 dlares
De los datos en excel, se tiene que la
rentabilidad mensual es:
Fondo 1: E(Rf) = 124%
Fondo 2: E(Rf) = 160%
El mayor valor esperado:
Fondo 1: Af = 10000(1+1.24) = 22400
Fondo 2: Af = 10000(1+1.60) = 26000
Elegimos el fondo 2 por ser el que tiene mayor
valor esperado

b) Indicar el fondo de inversin a elegir si el

criterio de inversin es el del menor riesgo.
El menor riesgo esta asociado a la menor
varianza.
Varianza Fondo 1 = 15.614
Varianza Fondo 2 = 22.181
8
2
Fondo 1: Vf = 10000 *15.614 = 15.614*10
2
8
Fondo 2: Vf = 10000 *22.181 = 22.181*10
Elegimos el fondo 1 por ser el que tiene menor
riesgo.

c) Indicar la fraccin del capital que debe ser

invertido en cada fondo si el criterio de
inversin es el de menor fondo.
Fraccin a invertir Fondo 1 = a
Fraccin a invertir Fondo 2 = 1-a
Fondo 1: a = Var2/(Var1 + Var2)
Fondo 2: 1-a = Var1/(Var1 + Var2)
De los datos en excel, tenemos:
Var1 = 15.614
Var2 = 22.181

Fondo 1: a = 22.181/(22.181 + 15.614) = 58.69%

Fondo 2: 1-a = 15.614/37.795 = 41.31%
Del fondo 1 se invertir el 58.69% y del fondo 2
el 41.31%.
d) Comentarios: La mejor eleccin para invertir
es aquella donde se tenga menos riesgo, para
nuestro caso el que tenga menor varianza.