UNIDAD V.

ANLISIS EN SERIES DE
TIEMPO

MC. Edith Padilla Gasca

DEFINICIN
Una serie de tiempo es un conjunto de observaciones
tomadas en instantes especficos, generalmente a
intervalos iguales.
Una serie de tiempo se define por los valores de una
variable independiente en intervalos de tiempos
iguales. Y = f(t).
http://
es.slideshare.net/fullscreen/isaacgflores/anlisis-deseries-de-tiempo/15

MODELO CLSICO

Variable y

Tiempo (t)
Una serie de tiempo se representa por un grafico de y respecto a t

COMPORTAMIENTOS
CARACTERSTICOS

Movimientos a largo plazo o seculares.- Se refiere a la

direccin general en la que el grfico de la serie de tiempo
progresa en un largo perodo de tiempo

Para algunas series de tiempo con

este comportamiento suele ser
apropiado representarlas con una
recta de tendencia (mtodo de
mnimos cuadrados).

COMPORTAMIENTOS
CARACTERSTICOS

Variaciones cclicas.- Se refieren a las oscilaciones a

largo trmino en torno a una recta o curva de tendencia

Estos ciclos pueden ser peridicos

o no; es decir pueden seguir o no
esquemas repetidos en intervalos
iguales de tiempo.

COMPORTAMIENTOS
CARACTERSTICOS

Variaciones estacionales.- Se refieren a los esquemas

idnticos o casi idnticos que una serie de tiempo parece
seguir.

ANALISIS EN SERIES DE TIEMPO

Existe una tcnica para analizar series de

tiempo.
Se supone que la serie de tiempo tiene por variable y
el producto de varias variables T, C, S e I que
producen los movimientos de tendencia, cclicos,
estacionales e irregulares, respectivamente
Y = T * C * S * I = TCSI
El anlisis de series de tiempo consiste en investigar
los factores T, C, S e I y se conoce como una
descomposicin de la serie de tiempo en movimientos
y componentes bsicos.

ANALISIS EN SERIES DE TIEMPO

Mnimos cuadrados

Estimacin
de la
tendencia

A mano
Promedio mvil

Estimacin
de las
variaciones
estacionales

Porcentaje promedio
ndice estacional
Promedio mvil en
porcentajes

ESTIMACIN DE LA TENDENCIA

Mtodo de los mnimos cuadrados.

Mtodo descrito en la Unidad I. De esta ecuacin se

puede calcular los valores de tendencia T.

Mtodo a mano.

Consiste en ajustar una curva o recta de tendencia

por simple inspeccin del grfico. Tiene la desventaja
que es un criterio subjetivo.

ESTIMACIN DE LA TENDENCIA

Mtodo del promedio mvil.

Usando medias mviles de rdenes apropiados se
eliminan esquemas cclicos, estacionales e irregulares,
dejando slo el movimiento de tendencia.
La desventaja de este mtodo es que los datos de inicio
y fin de una serie se pierden.
Otra desventaja es que las medias mviles se ven
afectadas por valores extremos.

MEDIAS MVILES

El objetivo de calcular una media mvil es

suavizar las series de tiempo.
Problema 1.- La tabla 1 muestra la poblacin agricultora (en
millones) en EE.UU. Durante los aos 1973-1983.
a) Construir un promedio mvil de 5 aos

Ao 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983
Pob 9.47 9.26 8.86 8.25 7.81 8.01 7.55 7.24 7.01 6.88 7.03

MEDIAS MVILES
Se define una media mvil de orden N como la
sucesin de medias aritmticas:

Si los datos se dan anual o mensualmente, un promedio

mvil de orden N se llama, respectivamente, promedio
mvil de N aos o de N meses.
Primer media mvil
Segunda media mvil

= 8.73
= 8.44

MEDIAS MVILES
Ao

Promedio
Poblacin mvil de
5 aos

1973

9.47

1974

9.26

1975

8.86

8.73

1976

8.25

8.44

1977

7.81

8.10

1978

8.01

7.77

1979

7.55

7.52

1980

7.24

7.34

1981

7.01

7.14

1982

6.88

1983

7.03

MEDIA MVIL CENTRADA

Promedio
mvil de 4
aos

Total mvil
de 2 aos
para la
columna 3

Ao

Poblacin

1973

9.47

1974

9.26

1975

8.86

8.96

17.51

1976

8.25

8.55

16.78

1977

7.81

8.23

16.14

1978

8.01

7.91

15.56

1979

7.55

7.65

15.11

1980

7.24

7.45

14.62

1981

7.01

7.17

14.21

1982

6.88

7.04

1983

7.03

NDICE ESTACIONAL
Problema 2.- La tabla 2 muestra la produccin de energa elctrica
mensual de consumo no industrial, en miles de millones de
kilowatts-hora (kwh), en EE.UU. durante los aos 1976-1981.
a) Construir un grfico con los datos
b) Hallar un ndice estacional por medio del mtodo de porcentaje
promedio
c) Hallar un ndice estacional usando el mtodo del promedio mvil
en porcentajes
Ao Ene. Feb. Mar Abril Mayo Jun. Julio Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.
1976 178.2 156.7 164.2 153.2 157.2 172.6 185.9 185.8 165 163.6 169 183.1
1977 196.3 162.8 168.6 156.9 168.2 180.2 197.9 195.9 176 166.4 166.3 183.9
1978 197.3 173.7 173.2 159.7 175.2 187.4 202.6 205.6 185.6 175.6 176.3 191.7
1979 209.5 186.3 183 169.5 178.2 186.7 202.4 204.9 180.6 179.8 177.4 188.9
1980

200 188.7 187.5 168.6 175.7 189.4 216.1 215.4 191.5 178.5 178.6 195.6

1981 205.2 179.6 185.4 172.4 177.7 202.7 220.2 210.2 186.9 181.4 175.6 195.6

NDICE ESTACIONAL

MTODO DE PORCENTAJE
PROMEDIO
1.- Se calcula la media mensual para 1976-1981

Total
Prom mens

1976

1977

1978

1979

1980

1981

2034.5

2119.4

2203.9

2247.2

2285.6

2292.9

169.5

176.6

183.7

187.3

190.5

191.1

2.- Despus se dividen los datos mensuales de la tabla

original de datos por los promedios mensuales.
Ejemplo para el dato de enero de 1976
(178.2 / 169.5 )*100 = 105.1%

MTODO DE PORCENTAJE
PROMEDIO
Ao Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.
1976 105.1

92.4

96.8

90.4

92.7 101.8 109.6 109.6

97.3

96.5

99.7 108.0

1977 111.1

92.2

95.5

88.8

95.2 102.0 112.1 110.9

99.7

94.2

94.2 104.1

1978 107.4

94.6

94.3

87.0

95.4 102.0 110.3 111.9 101.1

95.6

96.0 104.4

1979 111.9

99.5

97.7

90.5

95.2

99.7 108.1 109.4

96.4

96.0

94.7 100.9

1980 105.0

99.1

98.4

88.5

92.2

99.4 113.5 113.1 100.5

93.7

93.8 102.7

1981 107.4

94.0

97.0

90.2

93.0 106.1 115.2 110.0

97.8

94.9

91.9 102.4

Media 108.0

95.3

96.6

89.2

94.0 101.8 111.5 110.8

98.8

95.2

95.0 103.7

Dado que el total de los porcentajes medios por mes es igual a

1200%, los nmeros de esa fila representan el ndice estacional.

Conclusin.- El ndice estacional muestra que, en promedio, la

produccin de energa elctrica requerida es mnima en abril y
mxima en los meses de verano (julio y agosto).

MTODO DEL PROMEDIO

MVIL EN PORCENTAJES
1.- Se calcula un promedio mvil centrado de 12 meses.
Promedio
Ao Mes

Prod

mvil 12
meses

Promedio
mvil
centrado

Promedio
Ao Mes

Prod

mvil 12
meses

12 meses

Promedio
mvil
centrado
12 meses

1976 Ene.

178.2

1977 Ene.

178.2

174.8

174.3

Feb.

156.7

Feb.

156.7

175.6

175.2

Mar.

164.2

Mar.

164.2

176.5

176.1

Abr.

153.2

Abr.

153.2

176.8

176.7

May.

157.2

May.

157.2

176.6

176.7

Jun.

172.6

169.5

Jun.

172.6

176.6

176.6

Jul.

185.9

171.1

170.3

Jul.

185.9

176.7

176.7

Ago.

185.8

171.6

171.3

Ago.

185.8

177.6

177.2

Sep.

165

171.9

171.7

Sep.

165

178.0

177.8

MTODO DEL PROMEDIO

MVIL EN PORCENTAJES
Continuacin
Promedio
Ao Mes

Prod

mvil 12
meses

Promedio
mvil
centrado

Promedio
Ao Mes

Prod

mvil 12
meses

12 meses

Promedio
mvil
centrado
12 meses

1978 Ene.

178.2

179.8

179.6

1979 Ene.

178.2

187.5

187.5

Feb.

156.7

180.6

180.2

Feb.

156.7

187.5

187.5

Mar.

164.2

181.4

181.0

Mar.

164.2

187.1

187.3

Abr.

153.2

182.2

181.8

Abr.

153.2

187.4

187.2

May.

157.2

183.0

182.6

May.

157.2

187.5

187.5

Jun.

172.6

183.7

183.3

Jun.

172.6

187.3

187.4

Jul.

185.9

184.7

184.2

Jul.

185.9

186.5

186.9

Ago.

185.8

185.7

185.2

Ago.

185.8

186.7

186.6

Sep.

165

186.5

186.1

Sep.

165

187.1

186.9

MTODO DEL PROMEDIO

MVIL EN PORCENTAJES
Continuacin de la continuacin
Promedio
Ao Mes

Prod

mvil 12
meses

Promedio
mvil
centrado

Promedio
Ao Mes

Prod

mvil 12
meses

12 meses

Promedio
mvil
centrado
12 meses

1980 Ene.

178.2

188.1

187.6

1981 Ene.

178.2

191.9

191.7

Feb.

156.7

189.0

188.6

Feb.

156.7

191.5

191.7

Mar.

164.2

189.9

189.5

Mar.

164.2

191.1

191.3

Abr.

153.2

189.8

189.9

Abr.

153.2

191.3

191.2

May.

157.2

189.9

189.9

May.

157.2

191.1

191.2

Jun.

172.6

190.5

190.2

Jun.

172.6

191.1

191.1

Jul.

185.9

190.9

190.7

Jul.

185.9

Ago.

185.8

190.1

190.5

Ago.

185.8

Sep.

165

190.0

190.1

Sep.

165

Con este mtodo se pierde 1 ao de informacin!!!

(6 meses
al190.3
inicio y 6
meses al final del
perodo
de estudio)
163.6
190.1
Oct.
163.6

Oct.

MTODO DEL PROMEDIO

MVIL EN PORCENTAJES
2.- Se divide los valores de produccin mensuales reales por el
correspondiente promedio mvil centrado de 12 meses.
Ao Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic.
1976
1977 112.6 92.9
1978 109.9 96.4

109.2 108.5 96.1

95.1

97.9 105.6

95.8

88.8

95.2 102.0 112.0 110.6 99.0

93.4

93.2 102.7

95.7

87.8

96.0 102.2 110.0 111.0 99.7

93.9

94.0 102.2

1979 111.7 99.4 97.7

1980 106.6 100.1 99.0

90.5

95.1

99.6 108.3 109.8 96.6

96.1

94.9 101.1

88.8

92.5

99.6 113.3 113.1 100.8 93.9

93.8 102.4

96.9
97.0

90.2
89.2

92.9 106.1
94.3 101.9 110.6 110.6 98.4

94.5

94.8 102.8

97.0

89.2

94.3 101.9 110.6 110.6 98.4

94.5

94.7 102.8

1981 107.0 93.7

Media 109.6 96.5

Dado que el total de los porcentajes medios por mes es igual a

1200.18%, los nmeros de esa fila se ajustan multiplicando el
valor por (1200/1200.18).

Media
ajust

109.6 96.5

INDICE ESTACIONAL
ndice estacional por el mtodo de porcentaje promedio
Media 108.0

95.3

96.6

89.2

94.0 101.8 111.5 110.8

98.8

95.2

95.0 103.7

ndice estacional por el mtodo del promedio mvil en

porcentajes.
Media 109.6 96.5

97.0

89.2

94.3 101.9 110.6 110.6 98.4

94.5

94.7 102.8