Tema: Analiza statistic a legturilor

dintre variabilele economice

1. Conceptul de legtur statistic
2. Tipuri de legturi ntre variabilele
economice
3. Metode elementare de caracterizare a
legturilor dintre variabile
4. Metoda regresiei
5. Indicatorii sintetici ai corelaiei

1. Conceptul de legtur statistic

Asupra fenomenelor social-economice acioneaz
un numr de factori principali i secundari, eseniali i
neeseniali, care se gsesc n legtur reciproc.
Statistica, cu ajutorul unei game variate de
procedee i metode, poate studia manifestarea
concret a acestor legturi, le poate exprima
cantitativ i msura intensitatea cu care se produc.
Legturile dintre fenomenele i procesele
economice difer de legturile care se stabilesc ntre
fenomenele din domeniul tiinelor tehnice i ale
naturii. Pentru acest domeniu legturile sunt
predominant cauzale, n sensul c unul din fenomene
determin n mod univoc (ce are un singur sens)
schimbarea celuilalt. n acest caz este vorba de o
legtur funcional.

n cadrul legturilor funcionale, unei valori

din irul caracteristicii-cauz i corespunde o singur
valoare din irul caracteristicii-efect, iar modificrii
cantitative a primei caracteristici i corespunde o
modificare cantitativ, de aceeai msur, a celei de
a doua.
Astfel de legturi se pot modela printr-o funcie
matamatic de forma:
yi = f(x1, x2, ... , xp), n care x1, x2, ... , xp sunt
factori care acoineaz mpreun asupra variabilei
rezultative i ntre care exist i o component
aleatoare.

Legturile dintre fenomenele i procesele economice apar

ca legturi statistice (stohastice). Particularitatea acestui tip de
legtur const n fapul c: o caracteristic x denumit
caracteristic factorial (independent, exogen sau cauz)
exercit o anumit influen asupra unei alte caracteristici y
denumit caracteristic rezultativ (dependent, endogen sau
efect).
n cadrul legturilor statistice, unei valori a caracteristicii
factoriale x i corespunde o distribuie de valori a caracteristicii
rezultative y, datorit faptului c asupra caracteristicii
dependente exercit influen i alte caracteristici care, din
punctul de vedere al legturii dintre x i y, se consider
ntmpltoare.
Specific legturilor din domeniul social-economic este
faptul c legile care acioneaz n cadrul acestora au caracter de
legi statistice, care nu pot fi verificate pentru fiecare caz n parte,
ci numai la nivelul ntregului ansamblu.

2. Tipuri de legturi ntre variabilele economice

Criteriile de clasificare a legturilor

statistice dintre variabilele socio-conomice:
1. Dup numrul caracteristicilor care se
iau n studiu:
legturi simple, cnd se consider c exist o
singur caracteristic factorial cu caracter esenial care
determin o caracteristic rezultativ, iar ceilali factori
sunt cu aciune constant interpretai ca factori reziduali
(de exemplu, legtura dintre suprafaa comercial (x) i valoarea
desfacerilor (y));
legturi multiple, cnd se iau n studiu i se
interpreteaz mai mult de dou caracteristici factoriale.

2. Dup felul de exprimare a caracterisricilor:

legturi ntre variabilele statistice exprimate
numeric, (de exemplu, ntre valoarea ncasrilor realizate la un
hotel (y) i numrul locurilor de cazare ale acestuia (x));

legturi ntre variabilele statistice exprimate prin

cuvinte, (de exemplu, legtura ntre studii i ocupaie).
Legturile dintre caracteristicile numerice se mai numesc i corelaii
statistice, iar cele ntre caracteristici calitative asocieri statistice.

3. Dup direcia legturilor:

legturi directe, cnd la creterea (sau descreterea)
valorilor caracteristicii factoriale corespunde creterea (sau
descreterea) valorii caracteristicii rezultative.

legturi inverse, cnd creterii valorii unei caracteristici

factoriale i
rezultative.

corespunde

descreterea

caracteristicii

4. Dup expresia analitic a legturilor deosebim:

legturi liniare, cnd se exprim prin ecuaia liniei
drepte;
legturi neliniare sau curbilinii, cnd se exprim prin
ecuaia unei curbe (parabol, hiperbol, funcie
exponenial etc.)
5. Dup timpul cnd se produce legtura pot fi:
legturi concomitente sau sincrone, la care, pe
msur ce se modific variabila factorial, n acelai
timp se modific i variabila rezultativ;
legturi asincrone sau cu decalaj, la care variaia
caracteristicii rezultative se produce dup scurgerea
unei perioade de timp de la modificarea variabilei
factoriale.

3.Metode elementare de caracterizare a

legturilor dintre variabile
Metode elementare sau simple de
cercetare a legturilor statistice sunt:
metoda
seriilor
paralele
sau
interdependente;
metoda gruprilor;
metoda tabelului de corelaie;
metoda grafic.

Metoda
seriilor
paralele
sau
interdependente const n aezarea a dou serii
n paralel, n ordinea cresctoare sau
descresctoare a caracteristicii factoriale. Prin
compararea seriilor de valori astfel ordonate se
poate stabili dac exist sau nu legtura ntre ele
i direcia acesteia.
Seriile paralele se folosesc numai cnd avem un
numr mic de uniti observate. n cazul unui numr
mare de uniti observate i la care amplitudinea
variaiei este mare, pentru sistematizarea datelor se
recurge la metoda gruprilor.

Metoda gruprilor reprezint un model de analiz capabil

s surprind aspectele eseniale ale legturilor dintre
variabilele economice i sociale. Studiul legturii se realizeaz
dup ce unitile colectivitii se grupeaz n funcie de
caracteristica factorial, iar pentru caracteristica rezultativ se
calculeaz indicatorii derivai (mrimi relative sau medii)
specifici fiecrei grupe.
Prin compararea variaiei caracteristicii factoriale cu
aceea a caracteristicii rezultative (variaie exprimat sub
forma indicatorilor derivai, calculai pe grupe), se poate
aproxima caracterul legturii, direcia i intensitatea ei.
n cazul fenomenelor social-economice se recomand ca,
n general, s se foloseasc grupe de intervale egale pentru
fiecare dintre caracteristicile implicate n analiza de corelaie.

Metoda tabelului de corelaie

const n construirea unui tabel cu

dubl intrare, n care separarea pe grupe a unitilor se face dup variaia ambelor
caracteristici factorial i rezultativ. Metoda se utilizeaz n cazul unui numr
mare de observaii.
Valorile caracteristicii factoriale se trec n ordine cresctoare n capetele
coloanelor, iar valorile caracteristicii rezultative n ordine descresctoare n
capetele rndurilor. n rubricile formate la ntretierea acestora se nscriu
frecvenele cu care cele dou caracteristici se ncadreaz n intervalele respective. Se
recomad ca numrul grupelor formate dup cele dou caracteristici s fie
aproximativ egal, iar intervalele de grupare la fel s fie egale.
n funcie de modul de repartizare a frecvenelor n tabelul de corelaie se
poate aprecia direcia legturii i intensitatea ei. n unele cazuri direcia legturii
este dat de poziia diagonalei n jurul creia se grupeaz frecvenele; cnd diagonala
leag unghiul stng de jos al tabelului cu ungiul drept de sus legtura este direct, iar
cnd unete ungiul stng de sus cu ungiul drept de jos se apreciaz c ntre cele dou
caracteristici exist legtur n sens invers. Modul de aezare a frecvenelor n jurul
diagonalei ne d posibilitatea s apreciem intensitatea legturii: concentrarea
intens a frecvenelor n jurul diagonalei indic existena unei legturi strnse ntre
caracteristici. Dac frecvenele se repartizeaz pe ntregul tabel fr nici o
regularitate, atunci sau nu exist legtur, sau aceasta este foarte slab.

Metoda grafic const n construirea graficului de

corelaie denumit i corelogram, ce folosete sistemul
axelor rectangulare, respectiv primul lor cadran.
Procedura este urmtoarea: valorile caracteristicii
factoriale (x) sau intervalele acesteia se trec pe abscis, iar
pe ordonat, valorile caracteristicii rezultative (y) sau
intervalele respective. Fiecare unitate observat purttoare
a celor dou caracteristici corelate se reprezint pe grafic
printr-un punct.
Reprezentarea grafic a legturii n cmpul de
corelaie are aspectul unui nor de puncte, de aceea metoda
grafic se mai numete metoda norului de puncte.
Metoda grafic este utilizat cu bune rezultate pentru
alegerea funciei analitice care se studiaz (n cazul
regresiei i corelaiei).

4. Metoda regresiei
Pentru a nltura neajunsurile utilizrii metodelor elementare n studiul
legturilor dintre fenomenele economice, statistica folosete o serie de metode
analitice: metoda regresiei i metoda indicatorilor sintetici ai corelaei.

Metoda regresiei constituie o metod statistic de cercetare a

legturii dintre variabile cu ajutorul unor funcii denumite funcii de
regresie. Notnd cu y variabila dependent i cu x1, x2 ... xn
variabilele independente, obinem ecuaia de regresie: y= f(x1, x2, ... , xn)
Datorit caracterului aleator al fenomenelor i proceselor socialeconomice, modelul teoretic se nlocuiete cu modelul de dependen
statistic:
y = f(x1, x2, ... , xn) +, n care reprezint o eroare aleatoare (o
variabil reziduu), cu dispersia constant i media nul.
n funcie de numrul factorilor care influeneaz caracteristic rezultativ
(y), deosebim:
regresie unifactorial sau simpl, dac funcia include un factor;
regresie multifactorial sau multipl, dac funca include mai muli
factori.

Regresia unifactorial descrie legtura dintre dou variabile (y i

x), considernd c ceilali factori au o aciune constant asupra
caracteristicii dependente y. Ecuaia de regresie este: Y= f(x) +
Cele mai cunoscute modele de regresie unifactorial sunt:
1. Modelul liniar, cnd legtura dintre y i x este liniar i cnd
aceste caracteristici variaz n progresie aritmetic:
yi = + xi +
Acest model teoretic se estimeaz printr-o ecuaie medie de
tendin care se poate scrie astfel: Yxi = a + bxi ,
n care a i b sunt coeficienii (parametrii) ce urmeaz s fie

calculai, iar Yxi se citete y ajustat cu xi .

Parametrii a i b se estimeaz cu ajutorul unor metode
specifice oferite de statistic, ca de exemplu: metoda verosimilitii
maxime, metoda celor mai mici ptrate etc. n practic, frecvent, se
folosete MCMMP, care presupune ca suma ptratelor abaterilor dintre

valorile empirice (reale) y i valorile teoretice (ajustate) Yxi s fie

minim, adic: (yi - Yxi )2 = minim

nlocuind pe

Yxi cu valoare sa obinem: (yi a - bxi)2 = minim

Derivnd aceast sum n raport cu derivatele parametrilor a i b, anulnd

derivatele pariale, se obine sistemul de ecuaii normale:

na + bxi = yi
axi + bxi2 = yixi
unde n reprezint numrul unitilor observate
rezolvnd sistemul de ecuaii obinem valorile lui a i b:

y x x y x

a
n x x
i

2
i

2
i

i
2

n x i y i xi y i
n xi2 xi

Coeficientul a poate lua att valori pozitive ct i negative, reprezint

ordonata la origine, respectiv, este valoarea lui y cnd x este egal cu zero.
Coeficientul b denumit coeficient de regresie arat msura n care se
modific caracteristica dependent n cazul n care caracteristica independent se
modific cu o unitate. n funcie de semnul coeficientului de regresie putem aprecia
tipul de legtur: n cazul corelaiei directe b0, n cazul corelaiei inverse b0 i
n cazul n care b=0 se apreciaz c cele dou variabile sunt independente. n
graficul de corelaie coeficientul b indic panta liniei drepte.

2. Modelul exponenial, cnd legtura dintre cele dou

variabile este de form exponenial i cnd variabila dependent
crete n progresie aritmetic, iar variabila independent crete n
progresie geometric: yi = x +
Cei doi parametri se estimeaz folosind modelul (funcia de
estimaie): Yx = abx
Prin logaritmare, modelul se poate transforma ntr-un model
liniar de forma: log Y = log a + x * log b
i

Sistemul de ecuaii normale este:

nlog a + log bxi = log yi
log axi +log bx i2= (xilog yi )
Cei doi parametri a i b, cu ajutorul crora se ajusteaz
seria empiric, se obin prin antilogaritmare.

3. Modelul parabolic de gradul doi:

yi = + xi + xi2 +
Pentru estimarea parametrilor se folosete funcia de
estimaie:
Yxi = a + bxi + cx i2 +
Determinarea celor trei parametri ai ecuaiei de
regresie de tip parabolic se face folosind metoda celor
mai mici ptrate, respectiv, determinnd minimul
expresiei: (yi a bxi cxi2)2 = minim
Se obine sistemul de ecuaii normale:
na + bxi + cxi2 = yi
axi + bxi2 + cxi3= yixi
axi2 + bxi3 + cxi4= yixi2

4. Modelul hiperbolic, cnd are loc o dependen invers

dintre cele dou variabile (x scade, y crete i invers):
yi = + 1/xi *+

Funcia de estimaie este: =Yaxi+ 1/x *b, iar cei doi parametri
rezult din rezolvarea sistemului de ecuaii normale:
na + b1/xi = yi
a1/xi + b1/xi2 = yi *1/xi
5. Modelul logaritmic: yi = + logxi +

Y
Funcia de estimaie este: xi = a + b logxi

Cnd a0 i b0, curba este cresctoare, iar cnd a0 i b0,

curba este descresctoare. Folosind metoda celor mai mici ptrate,
se ajunge la urmtorul sistem de ecuaii normale:
na + blogxi = yi
alogxi + b(logxi2) = yi logxi

Regresia multifactorial descrie legturi complexe ntre

fenomenele economico-sociale, care se caracterizeaz prin influena unui
numr mare de factori (variabile independente) asupra caracteristicii
rezultative (variabila dependent). Asemenea legturi se pot exprima cu
ajutorul ecuaiei de regresie multipl dat de relaia:
Y = f(x1, x2, ... , xp) +,
unde: x1, x2,..., xp reprezint caracteristicile independente sau

factoriale; - variabil reziduu, cu dispersia constant i media nul.

Cel mai utilizat model de regresie multifactorial este modelul
liniar: yi = 0 + 1 x1 + 2x2 + + pxp +

Funcia de estimaie este:

= a0 + a1 x1 + a2 x2 + ... + ap xp,
Yxi
unde:
a0 reprezint coeficientul care exprim influena factorilor neinclui n
model, considerai cu aciune constant;
ai (i = 1,p) sunt coeficienii de regresie multipl i arat ponderea cu
care influeneaz fiecare caracteristic x asupra caracteristicii rezultative y.

Specific regresiei multiple liniare este faptul c variabila

rezultativ y se modific uniform n cazul n care variabilele
factoriale xi se modific cu o unitate.
Parametrii a0 , a1 , a2 ,..., ap se calculeaz pe baza MCMMP, n
care:
(yi a0 a1 x1 a2 x2 - ... ap xp)2 = minim
Prin derivare obinem un sistem de ecuaii normale cu p
variabile factoriale i p+1 parametri, respectiv:
na0 + a1x1 + a2x2 + ... + apxp = yi
a0 x1 + a1x12 + a2x2x1+ ... + apxpx1= yi x1
.............................................................................
a0 xp + a1x1xp + a2x2xp+ ... + apxp2 = yixp
Coeficienii de regresie pot avea fie semn pozitiv, fie semn
negativ i arat tipul de legtur (direct sau invers) dintre
variabila factorial xi i variabila rezultativ y.

Un alt model de regresie multifactorial este modelul

exponenial de forma:
a

Yxi a0 x1a1 * x2a2 * ... * x p p

Prin logaritmare, modelul exponenial de mai sus se

poate transforma ntr-un model liniar.
Not: Pentru a verifica care model este cel mai
potrivit, se calculeaz suma ptratelor abaterilor dintre
valorile reale i valorile ajustate (dup modelele
propuse). Se consider ca cel mai adecvat modelul
pentru care suma ptratelor abaterilor este cea mai
mic. Precizarea este valabil att pentru modelele de
regresie unifactorial ct i pentru modelele de regresie
multifactorial.

5. Indicatorii sintetici ai corelaiei

Printre indicatorii sintetici ai corelaiei pot fi numii:

covariana;
coeficientul de corelaie liniar simpl;
raportul de corelaie;
coeficientul de corelaie multipl etc.

Covariana,

simbolizat prin: cov (x, y) se obine ca o medie

aritmetic a produselor abaterilor variabilelor fa de media lor:

1 n
cov x, y xi x yi y
n i 1

Semnul indicatorului arat direcia legturii: (+) legtur direct, (-)

legtur invers. Covariana e nul dac variabilele sunt independente
(lipsa legturii de corelaie). Valoarea sa absolut |cov (x,y)| nu are
limit superioar. Pe msur ce intensitatea corelaiei crete i
covariana crete. n cazul unei legturi funcionale i liniare valoarea
absolut maxim covarianei este egal cu produsul x * y . Astfel: |
cov (x,y)|= x * y

Coeficientul de corelaie liniar simpl msoar numai

intensitatea legturii de tip liniar dintre dou variabile x i y :
r

n x

n xi y i

2
i

x y
x n y y
n
xi x yi y

sau folosind covariana:

2
i

cov(xi , yi )

xi yi

i 1

n xi yi

Coeficientul de corelaie liniar simpl poate lua valori cuprinse ntre: 1

i +1, adic satisface inegalitile: 1 r 1 . Semnul semnific tipul de
legtur: semnul minus indic legtura invers, semnul plus indic legtura
direct. Cu ct coeficientul de corelaie liniar simpl are valori mai apropiate de 1 sau
1, cu att corelaia rectilinie dintre variabilele x i y este mai puternic. Pe msur
ce coeficientul de corelaie se apropie de zero, scade i intensitatea legturii dintre cele
dou variabile. n cazul n care r = 0, variabilele sunt independente sau necorelate liniar,
iar pentru r = 1 rezult dependen funcional ntre cele dou variabile.

n practic se consider c, dac:

, nu exist o legtur semnificativ;

0 r 0,2 , exist o legtur slab;

0,2 r 0,5 , exist o legtur de intensitate medie;
0,5 r 0,75

, exist o legtur puternic

0,75 r 0,95 , putem vorbi de o legtur relativ

0,95 r 1

determinist (funcional)

Raportul de corelaie, denumit i coeficientul de

corelaie Pearson, msoar att intensitatea legturilor
liniare ct i curbilinii (neliniare) dintre dou variabile:

1
y

yi Yxi
i

Raportul de corelaie poate lua valori ntre 0 i 1. Cu

ct valoarea raportului este mai apropiat de 1, cu att
legtura de corelaie este mai puternic i invers.
Not: n cazul corelaiei liniare, raportul de
corelaie este egal cu coeficientul de corelaie liniar
simpl luat n valoare absolut i poate fi considerat
aceast relaie, ca un test de verificare a liniaritii
legturii: r

Coeficientul de corelaie multipl msoar intensitatea

legturii dintre o caracteristic rezultativ y i dou sau mai
multe caracteristici factoriale xi (i = 1,p):
R y , x1 , x2 ,...,x p

1
y

yi Yx1 , x2 ,...,x p
i

Acest coeficient are ntotdeauna valoare pozitiv i este mai

mare dect oricare coeficient de corelaie simpl dintre
variabilelele factoriale i cea rezultativ, luat n valoare absolut.
Ptratul coeficientului de corelaie multipl este cunoscut n
literatura de specialitate sub denumirea de coeficient de determinaie
multipl (R2). El exprim ponderea cu care influeneaz concomitent
caracteristicile factoriale, incluse n model, asupra caracteristicii
rezultative. Evident, ponderea cu care influeneaz asupra caracteristicii
rezultative ceilali factori, necuprini n model, se obine ca diferen
ntre unitate i R2. Se obine astfel coeficientul de nedeterminaie

multipl (1-R2).

Rezult relaia: R2 + (1-R2) = 1