ECONOMETRA

Conceptos bsicos
Esperanza matemtica
La esperanza matemtica es el valor esperado o la media de una
variable aleatoria.

= ,
=1

1
= 1 = 2 = = = , = =

=1
Propiedades:
Sean: , :
, :

= = () + = + ()
Varianza
La varianza es una medida de dispersin con respecto a la media.

= 2 ,
=1

1 2
= 1 = 2 = = = , =

=1

Propiedades
Sean: , :
, :

= 0 + = + var y + 2cov(x, y)

= 2 () + = 2 + b2 var y + 2abcov(x, y)
Covarianza
La covarianza es una medida del grado de asociacin lineal entre dos
variables.

)
, = ( )(
=1

, < , + >

A mayor valor absoluto de la covarianza, mayor grado de asociacin

lineal.
El signo de la covarianza indica s la relacin lineal es positiva o
negativa.
Covarianza igual a cero refleja la no existencia de asociacin lineal.
Coeficiente de correlacin
El coeficiente de correlacin es una medida del grado de asociacin lineal entre
dos variables. Es una covarianza estandarizada.
,
, =
()

, [1,1]

Un valor de -1, indica perfecta correlacin lineal negativa.

Un valor de 0, indica la no existencia de correlacin lineal.
Un valor de 1, indica perfecta correlacin lineal positiva.

A mayor valor absoluto del coeficiente, mayor es el grado de asociacin lineal. El

signo hace referencia a si la correlacin es positiva o negativa.
Algunas relaciones

, = ( )(
)
, = [ ]
=1

, = , = ()

=1 =1 =1

= 2 = [ 2 ]
=1

2
2 = ( 2 ) 2
() =

=1 =1
Probabilidad condicional
Probabilidad de un evento dado otro evento

( )
/ =
()
/ ()
X/ =
()
( )
Y/ =
()

Algunas propiedades:
o X e Y son eventos independientes
X/ = , / = () X = ()
o X e Y son eventos mutuamente excluyentes
X = + ()
X =
Probabilidad total
La probabilidad de un evento es la sumatoria de las probabilidades
dados eventos individuales por la probabilidad del evento individual.

= / ( )

Por lo tanto:

/ ()
X/ =
/ ( )
Momentos de una variable
Media

Varianza

Asimetra

Kurtosis

Momentos de una variable
Media

Varianza

Asimetra

Kurtosis

Momentos de una variable
Media
s=0
Varianza

Asimetra

Kurtosis

s<0 s>0
Momentos de una variable
Media
=3
Varianza

Asimetra

Kurtosis
<3 >3
Tipos de datos
Corte transversal: Mltiples individuos en un periodo de tiempo
Determinantes del crecimiento econmico de Latinoamrica en el 2016.

Serie de tiempo: Un individuo en mltiples periodos de tiempo.

Determinantes del crecimiento econmico Peruano del 2000 al 2016.

Panel data: Mltiples individuos en mltiples periodos de tiempo.

Determinantes del crecimiento econmico de Latinoamrica del 2000 al 2016.
Funcin de Regresin Poblacional
FRP y FRM
Mtodos de estimacin
Estimacin por MCO
El objetivo es minimizar la sumatoria de los errores estimados al
cuadrado.

2 = 1 ()

= 2
() 1

{}


2 =

Mtodos de estimacin
Estimacin por MV
El objetivo es maximizar la funcin de probabilidad conjunta, es decir
maximizar la probabilidad de que una muestra pertenezca a una
distribucin dada.

(/) = 1 ()

= 2
() 1

{}


2 =

Propiedades de un Estimador
Insesgadez
=

Eficiencia

Consitencia

Plim =