INVESTIGACION DE OPERACIONES 2

INTEGRANTES: - Laura Ticona, Sandra

- Bernal Chirio, Julissa - Merma Valeriano, Pamela
- Estrada Moroco, Ester - Salazar Lizrraga, Ericka
- Huanca Condori, Luis Angel - Sucasaca Suaa, Sandra
Se desea construir un edificio, y para su diseo se presentan las siguientes tres alternativas:
A 1 = Construirlo para que resista un sismo de 6 grados de intensidad
A2 = Construirlo para que resista un sismo de 8 grados de intensidad
A3 = Construirlo para que resista un sismo de 10 grados de intensidad

Los posibles estados naturales son que se presente un sismo de:

E1 : Menos de 6 grados
E2 : Mas de 6 grados y menos de 8.
E3 : Mas de 8 grados y menos de 10.

La matriz de decisiones es: E1 E2 E3

A1 300 -400 -500
A2 200 200 -300
Los resultados son beneficios en millones
de pesos. (si son negativos se trata de A3 100 100 100
daos)
Criterio optimista
 Para cada decisin posible se selecciona
el mejor resultado.
La mejor decisin es la que produce el
mejor resultado posible

Este criterio se basa en el mejor de los casos.

Este criterio considera los puntos de vista optimista y

agresivo.
 Un tomador de decisiones optimista cree que siempre obtendr el mejor
resultado sin importar la decisin tomada.

Un tomador de decisiones agresivo escoge la decisin que le proporcionara

una mayor ganancia.

Para encontrar la decisin optima:

Encuentre la mxima ganancia para cada decisin.

Seleccione la decisin que tiene la mxima de la

mximas ganancias
Solucin del problema

Primero se marcan los mejores valores

E1 E2 E3
A1 300 -400 -500
A2 200 200 -300
A3 100 100 100

Y de estos el mejor, 300, que apunta hacia la alternativa 1.

Al utilizar el criterio maximax las prdidas pueden ser
elevadas si no se presenta el estado de la naturaleza
adecuado. Adems, en ocasiones puede conducir a
decisiones pobres o poco convenientes
PESIMISMO
Para cada accin es posible determinar la
peor situacin (beneficio mnimo). El criterio
Maximin selecciona la mejor opcin entre las
peores situaciones.

Este es el criterio ms conservador ya que est

basado en lograr lo mejor de las peores condiciones
posibles.
Frecuentemente opta por abstenerse de negociar!
Solucin del problema

Primero sealamos los valores mnimos

E1 E2 E3
A1 300 -400 -500
A2 200 200 -300
A3 100 100 100

Siendo el mximo de estos 100, que apunta hacia la

alternativa 3.
Coeficiente de optimismo
CONCEPTO
Para evitar el conservadurismo del MAXIMN y el optimismo del MAXIMAX,
Hurwicz propuso un criterio que equivale a la suma ponderada de los
resultados extremos de ambas lneas de accin.

Puesto que nadie es siempre optimista o siempre pesimista, el criterio de

Hurwicz establece una va intermedia entre el MAXIMN y el MAXIMAX.

As, por ejemplo, si alguien otorga a los peores resultados de A y B un valor

a = 3/4, y de 1/4 (es decir, 1-a) a los mejores resultados, el criterio de
Hurwicz valorar las distintas lneas de accin de la siguiente manera:
PROCEDIMIENTO
1.- De la matriz de decisiones se seleccionan el mejor y el peor valor para cada
alternativa, dando lugar a un vector de ptimos y a otro de psimos.
2.- El vector de ptimos se afecta por el ndice y el vector de psimos por (1 - )
El ndice varia entre 0 y 1;
= 0 para el caso ms pesimista ( criterio minimin )
= 1 para el caso ms optimista ( criterio maximax )
0 <= => 1 para los casos intermedios.
3.- La suma de los vectores ( de ptimos y psimos ) ya ponderados, es el vector de
valores esperados. La alternativa seleccionada es aquella que corresponde al mximo
valor esperado.
Solucin del problema

Se eligen los mejores y peores valores para cada alternativa, (amarillo y celeste,
respectivamente)

E1 E2 E3
A1 300 -400 -500
A2 200 200 -300
A3 100 100 100

Sea = 0.80 entonces:

V(A1) = 0.80 (300) + 0.20(-500) = 240 - 100 = 140
V(A2) = 0.80(200) + 0.20(-300) = 160 - 60 = 100
V(A3 ) = 0.80(100) + 0.20(100) = 80 + 20 = 100

Con este criterio la alternativa a elegir es la 1.

Minimo arrepentimiento
 Una vez tomada la decisin y producido el estado
natural se obtiene un resultado; Savage argumenta que
despus de conocer el resultado, el decisor puede
arrepentirse de haber seleccionado una alternativa
dada. Savage sostiene que el decisor debe tratar de
que ese arrepentimiento se reduzca al mnimo.
El criterio es el siguiente:
1. Formar la matriz de arrepentimientos o de costo de oportunidad.
A cada estado natural se determina el mejor valor para ese estado natural. A
cada estado natural le corresponde una columna en la matriz de decisiones.
En cada columna se determina el mejor valor para ese estado natural y se
sustituye por cero ; esto significa que si ocurre ese estado natural y escogimos la
alternativa que le corresponde a ese valor ptimo, nuestro arrepentimiento ser
nulo.
En sustitucin de los valores del resto de la columna, se escribir la diferencia
entre el resultado ptimo y los dems resultados; esta diferencia es el costo de
oportunidad o arrepentimiento por no haber escogido la alternativa que diera el
valor ptimo. La matriz as formada se conoce como: matriz de arrepentimientos,
de costos de oportunidad o prdida de oportunidad.
2. Una vez formada la matriz de prdida de
oportunidad
Savage aconseja escoger la estrategia que corresponde al mnimo de
los arrepentimientos mximos, es decir, se aplica la regla MNIMAX.
La alternativa seleccionada ser aquella que minimiza el
arrepentimiento
Solucin del problema

Siguiendo los pasos indicados, la matriz de arrepentimiento se empezara a formar

eligiendo los mejores valores de cada estado de la naturaleza, quedando la matriz
como la siguiente:

E1 E2 E3
A1 300 -400 -500
A2 200 200 -300
A3 100 100 100
Estos mejores valores sern disminuidos por cada valor del elemento, la matriz se
vera as:

E1 E2 E3
A1 0 200 - (-400) 100 - (-500)
A2 300 - 200 0 100 - (-300)
A3 300 -100 200-100 0

Finalmente la matriz de arrepentimiento sera la siguiente

E1 E2 E3
A1 0 600 600
A2 100 0 400
A3 200 100 0

El vector de arrepentimientos mximos es [600,400, 200]T, siendo el valor mnimo

aquel que apunta a la alternativa 3, la cual resulta seleccionada como la
mejor.
Este criterio tiene el inconveniente de que el nmero de
eventos considerados puede alterar la decisin.

ESTADOS DE LA NATURALEZA

ALTERNATIVAS e1 e2

a1 9 2

a2 4 6
La tabla de prdidas relativas correspondiente a
esta tabla de resultados es la siguiente:

ESTADOS DE LA NATURALEZA

Alternativas e1 e2 ri

a1 9-9 = 0 62=4 4

a2 9-4 = 5 66=0 5

La alternativa ptima es a1
 ESTADOS DE LA NATURALEZA

ALTERNATIVAS e1 e2

a1 9 2

a2 4 6

a3 3 9
 ESTADOS DE LA
NATURALEZA
ri
ALTERNATIVAS e1 e2

a1 0 7 7

a2 5 3 5

a3 6 0 6

El criterio de Savage selecciona ahora como alternativa ptima a2,

cuando antes selecciono la alternativa a1
 Este criterio, propuesto por Laplace en 1825, est basado en el principio de razn
insuficiente: parte del hecho de que no se conocen las probabilidades de ocurrencia de
cada uno de los estados de la naturaleza y propone que las probabilidades sean las
mismas para cada estado.

As, para un problema de decisin con n posibles estados de la naturaleza, asignaramos

probabilidad 1/n a cada uno de ellos.

Como ahora ya se cuenta con informacin de la probabilidad de ocurrencia, se calcula la

esperanza matemtica asociada a cada alternativa y por ltimo se selecciona aquella
alternativa que corresponda al mximo valor monetario esperado.
a) Para cada estado de la naturaleza ponga una
probabilidad igual (es decir, probabilidad plana) 1/n

a) Multiplique cada nmero por la probabilidad

a) Aada filas de cursos de accin y complete la columna

Beneficio Esperado

a) Elija el nmero mximo en Paso c, y adopte ese curso de

accin.
Solucin del problema

Siendo el nmero de Estados de la naturaleza 3, las probabilidades de cada uno son

0.3333,por lo que su valor esperado de cada alternativa se muestra enseguida:

E1 E2 E3
A1 300 -400 -500
A2 200 200 -300
A3 100 100 100

VE(A1) = 0.33 (300) + 0.33(-400) + 0.33(-500) = 99 - 132 - 165 = -198

VE(A2) = 0.33(200) + 0.33(200) + 0.33(-300) = 66 + 66 - 99= 33

VE(A3 ) = 0.33(100) + 0.33(100) + 0.33(100) = 33 + 33 + 33 = 99

La alternativa 3 sera la elegida con este criterio.

 Desde un punto de vista prctico, la dificultad de aplicacin
de este criterio reside en la necesidad de elaboracin de una
lista exhaustiva y mutuamente excluyente de todos los posibles
estados de la naturaleza.

Por otra parte, al ser un criterio basado en el concepto de valor

esperado, su funcionamiento debe ser correcto tras sucesivas
repeticiones del proceso de toma de decisiones. Sin embargo,
en aquellos casos en que la eleccin slo va a realizarse una
vez, puede conducir a decisiones poco acertadas si la
distribucin de resultados presenta una gran dispersin