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Este documento describe diferentes modelos estocásticos para el análisis de series de tiempo. Explica los modelos estacionarios, donde la distribución de probabilidad no cambia con el tiempo. Luego describe los modelos de media móvil (MA) y los modelos autorregresivos (AR) que explican valores actuales en función de errores o valores pasados. Finalmente, introduce los modelos ARIMA que combinan AR y MA, y los modelos de vectores autorregresivos (VAR) que examinan múltiples series de forma conjunta.
Este documento describe diferentes modelos estocásticos para el análisis de series de tiempo. Explica los modelos estacionarios, donde la distribución de probabilidad no cambia con el tiempo…