Le prix pondéré

• Avec T est le total des diviseurs

• t= nb de critère
• c = coeff
• 1= coeff du prix
• n= la note
• i= critère
 Application univers certain

critères Prix Qualité consommation SAV

Options
Mercedes 50000 Excellente 3.3 L (15) Très bien (16)
(18)
BMW 46000 Bonne (16) 4.4 L (12) moyen (8)
Audi 43000 T Moyenne 3.5 L (14) mauvais (6)
(4)

Coeff: Prix = 1, Qualité= 1 (c1), Consommation= 0.75 (c2), SAV = 1.5 (c3)
 Solution
Prix n1c1 n2c2 n3c3 Total des Prix pondéré
diviseurs

Mercedes 50000 18 11.25 24 1.5325 32626.427

BMW 46000 16 9 12 1.37 33576.642

AUDI 43000 4 10.5 9 1.235 34817.814

 Univers aléatoire: décision ponctuelle dans le
temps

• On connait le champs des décisions possibles (D1 Dj)

• On connait le champs des états de la nature possible ( E1 Ei)
• On connait les possibilités associées à chaque état de la nature ( P1 Pi)
• On connait les résultats associés à chaque couple (D,E)
 D1 D2 D3 ……… Dj proba
………
E1 R11 R12 R13 R1j P1
E2 R21 R22 R23 R2j P2
E3 R31 R32 R33 R3j P3
….
Ei Ri1 Ri2 Ri3 Rij Pi
 application

D1 ( projet) D2 (salarié) probabilité

E1 (crise
économique) -10000 30000 0.8

E2 ( expansion
économique) 200000 50000 0.2
• On calcule pour chaque décision l’Espérance mathématique du bénéfice
C’est-à-dire la valeur espérée du bénéfice pour chaque décision

• Si on introduit le risque, on calcule la variance mathématique = un écart

autour de la moyenne.
V (x) = ∑ probabilité x (Résultat- E(x))²
 Prise de décision séquentielle : l’arbre de
décision
• On utilise l’arbre de décision dans le cas où les résultats d’un événement
conditionnent la prise de décision.
• L’arbre de décision est composé :
 des nœuds : ils représentent des évènements
 des branches : -partant d’un carré (représente une décision possible).

-partant d’un cercle ( représente les états de la nature possibles).

La ∑ des probabilités associées à chaque branche doit être égale à 1.
 Les extrémités matérialisées par un triangle: elles représentent les résultats
associés à l’ensemble des séquences du premier nœud à l’extrémité.
Exercice d’application
Complétez l’arbre de décision
 Univers incertain
• Absence d’informations sur la probabilité objective de l’état possible de la nature.
• Les critères :
1. Moyenne maximale: laplace
2. Maximin :wald
3. Maximax
4. Regret minimax: savage
5. Hurwicz
 Le critère de Laplace
• Fonction de valorisation :
• Évaluer la moyenne des résultats de chaque action.
1 ei en
Va j  
n ei e1
Ra j ,ei

•Critère de choix :
– Choisir l’action dont la moyenne est la plus élevée.
 application

D1 ( projet) D2 (salarié)

E1 (crise économique)
-10000 30000
E2 ( expansion
économique) 200000 50000
Équiprobabilité 95000 40000
 Le critère de WALD ou MaxiMin

• Fonction de valorisation :
• Déterminer le résultat minimum que peut rapporter chaque action.

Va j  inf R j ,i 
ei
•Critère de choix :
–Choisir l’action dont la fonction de valorisation est la plus élevée.
 application

D1 ( projet) D2 (salarié)

E1 (crise économique)
-10000 30000
E2 ( expansion
économique) 200000 50000

Valeur inferieur -10000 30000

 critère du MaxiMax :
• Critère trop optimiste

• En effet, en utilisant le critère du MaxiMax, l’agent se comporte comme un

optimiste qui ne voit que la possibilité de gagner le plus possible en omettant les
possibilités de gain inférieur.
 application

D1 ( projet) D2 (salarié)

E1 (crise économique)
-10000 30000
E2 ( expansion
économique) 200000 50000
 Le critère de SAVAGE
• Fonction de valorisation :
• On détermine une fonction de regret qui mesure le manque à gagner en
n’ayant pas choisi la « bonne action » pour chaque état de la nature.


  
ei  n
Va j    sup Ra j ,ei  Ra j ,ei 

ei 1  a j 
• Critère de choix :
– Choisir l’action dont la fonction de regret est la plus faible.
 application

D1 ( projet) D2 (salarié)

E1 (crise économique)
-10000 30000
E2 ( expansion
économique) 200000 50000
30000- (-10000)+0 200000-50000+0
Fonction de regret =40000 =150000
 4- Le critère d’HURWICZ
• Fonction de valorisation :
• Déterminer une fonction prenant en compte le pire des résultats avec la
probabilité (1- a et le meilleur résultat avec la probabilité a

•Critère de choix :
–Choisir l’action dont la fonction de valorisation est la plus élevée.
 Application
D1 ( projet) D2 (salarié)

E1 (crise économique)
-10000 30000
E2 ( expansion
économique) 200000 50000

HURWICZ 0.6x-10000+0.4x200000 0.6x30000+0.4x50000

Ex: α =0.4 = 74000 =38000
Remarque

• Si α = 0 , H= m = pire des résultats : confusion entre le critère

de H et de Wald.

• Si α = 1 ; H= M= meilleur des résultats : confusion entre H et le

maximax
 Application
D1 ( projet) D2 (salarié)

E1 (crise économique) -10000 30000

E2 ( expansion 200000 50000

économique)
HURWICZ
Ex: α =0 = wald 1x-10000+0x200000 1x30000+0x50000
maximin = -10000 =30000
0x -10000+1x200000 0x30000+1x50000
Ex:α=1=maximax =200000 =50000