UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS

DECISIONES BAJO INCERTIDUMBRE

Curso: Microeconomía I

Profesor: Benjamin Escudero

Integrantes:
•Gabriel Castañeda
•Jorge Huayta
•Roxana Huamani
•Arleth Cerrudo
•Cristhian Durand

Ciclo: 2018-1
INCERTIDUMBRE

Surge cuando la información a la que tienen acceso los

agentes económicos es incompleta, pero está repartida
simétricamente entre ellos. Podemos suponer que los agentes
le asignan una distribución de probabilidades a cada uno de
los hechos inciertos y que ellos comparten la misma visión
respecto a su entorno.
El individuo está obligado a elegir y tomar decisiones, por lo
que intentará que dichas decisiones sean resultantes de un
comportamiento racional.
1) Teoría de la utilidad esperada

1.1) La esperanza matemática

1.2) La paradoja de San Petersburgo y la utilidad esperada

 1.3) La teoría de von Neumann y Morgenstern

Sostuvieron que si un agente es racional, entonces para analizar su elección

entre dos loterías, podemos definir una función de utilidad continua y creciente,
tal que:

De acuerdo con la teoría de von Neumann y Morgenstern los agentes

pueden elegir entre distintas alternativas riesgosas (o loterías),
considerando la utilidad esperada de cada una de estas alternativas.
Esto significa que los agentes pueden asignar probabilidades a los
eventos asociados a cada alternativa riesgosa y, asimismo, determinar
la utilidad que proporcionan los resultados de cada evento.
2) La aversión al riesgo

2.1) Aversión, propensión y neutralidad frente al riesgo

2.2) Indicadores del grado de aversión al riesgo: la prima por
riesgo y el premium de probabilidad
 AVERSIÓN PROPENSIÓN NEUTRAL

PRIMA + - 0

PREMIUM + - 0
2.3) Aplicaciones: La decisión de evadir impuestos