LA PROGRAMACION LINEAL

Es una técnica cuantitativa , muy utilizada, cuyo

objetivo es la construcción de Modelos
Matemáticos Determinísticos, de aquellos
fenómenos reales que tienen que ver con el uso
eficiente o asignación de recursos limitados, para
optimizar una función matemática ligada a su
objetivo.
 Uno de los modelos específicos con que trabaja la
programación Lineal son los MODELOS
FINANCIEROS: Este tipo de modelos surge cuando un
ejecutivo del área financiera tiene que elegir entre
diferentes alternativas de INVERSIÓN o POLITICAS
DE PRESTAMOS BANCARIOS o ALGUNA
ESTRATEGIA DE MEZCLA FINANCIERA.
 El objetivo de los modelos financieros es: o la
maximización del rendimiento financiero en problemas de
inversión, o la maximización de los intereses en
problemas de políticas de prestamos bancarios, o la
minimización del riesgo Financiero

 Las limitaciones del problema provienen comúnmente de:

Capital disponible, leyes financieras, políticas de la
compañía, riesgo máximo permitido, etc.
Toda decisión financiera se realiza para maximizar una
función objetiva, generalmente relacionada con la
rentabilidad o utilidades, debiendo respetar
determinados requerimientos de espacio físico, o
inversión, o tiempos, entre otros recursos, con lo que a
partir de estas condiciones es viable la aplicación de la
programación lineal
Entre los supuestos de la programación lineal existe
tres naturalezas como son: la certeza , riesgo e
incertidumbre.
 En un ambiente de certeza no hay duda respecto
de los parámetros que definen las funciones
explicativas del objetivo a alcanzar o de las
restricciones impuestas. En estos casos se aplica sin
adaptaciones la programación lineal clásica.
 En un ambiente de riesgo , no todos los parámetros
o datos son conocidos , pero es factible tratarlos
como una variable aleatoria, es decir, identificar los
posibles valores que pueden tomar las variables y
asignarles una probabilidad a cada uno de ellos. El
agregado que corresponde hacerle al modelo clásico
es la aplicación de la teoría
de las probabilidades.
 En cambio en la situación que afrontamos es de
incertidumbre esto es, no somos capaces de definir
una variable aleatoria con probabilidades asignadas a
cada valor de las variables, debemos incorporar la
matemática difusa
 EJERCICIOS
Situaciones de Riesgo

Una empresa fabrica dos productos distintos para lo que utiliza un

único proceso productivo y una única materia prima. La capacidad
de trabajo de la planta es de 18.400 horas como máximo y se
dispone de 16.00 kg. de materia prima, no pudiendo ampliarse en
una primera etapa por cuestiones financieras. El producto A
requiere de 4,4 horas de procesamiento y 4 kg de materia prima
por unidad, mientras que el producto B utiliza un 20% menos de
tiempo y un 15% más de material por unidad. Además por
cuestiones comerciales se requiere que A no tenga una
participación superior al 80% de la producción total y que B no
supere el 40% de la producción total. Se sabe también que las
contribuciones marginales de los productos son $16 para A y $9
para B.
Una persona tiene $50000 para invertir en dos tipos
de acciones de A y B. El tipo A tiene bastante riesgo
con un interés anual del 10% y el tipo B es bastante
seguro con un interés anual del 7%.Decide invertir como
máximo 300000u.m en A y como mínimo $100000 en
B, e invertir en A por lo menos tanto como en B,
¿Cómo deberá invertir sus $ 500000 para maximizar sus
intereses anuales?
INFORMACIÓN

ACCIONES INTERES ANUAL CONDICIONES DE

INVERSION
A 10% No mas de $300000.Por lo
menos tanto como en B
B 7% No menos de $10000

PLANTEAMIENTO
X1 Cantidad a invertir en acciones A
X2 Cantidad a invertir en acciones B