Descargar el X13 ARIMA SEATS:

http://www.census.gov/srd/www/x13as/x13down_pc.html

Descomprimir en C:\
Descargar el WinX13:
http://www.census.gov/srd/www/winx13/winx13_down.html

Descomprimir en C:\x13as\
 Programa X13-ARIMA-SEATS
• El programa X12 ARIMA requiere de ciertos inputs
para generar las salidas.
• Los inputs indispensables son:
– La(s) serie(s) a ajustar; y
– Los parámetros que dirigen el ajuste (indicar la
transformación de los datos, el período de tiempo, el
tamaño de filtro, la inclusión de variables exógenas, indicar
las salidas requeridas, etc)
• Las principales salidas son los componentes de la
serie además de la serie ajustada.

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 Programa X13-ARIMA-SEATS

Serie(s) de Componentes
datos

Especifica- Tests
ciones

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 Programa X13-ARIMA-SEATS
• El X12 ARIMA debe estar instalado en el disco “C:/”.
• Las serie a ajustar debe estar guardada como serie
vertical en un archivo de texto (.txt)
• Las especificaciones (specs) se generarán por medio
de la aplicación Windows del software (archivo .spc).

• Iniciar la interface Windows con doble click en el

archivo WinX13.exe .

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 Programa XinX13
• Setup
• Iniciar la interface Windows con doble click en el
archivo WinX13.exe.
• En la ventana X-13-ARIMA-SEATS-executable
introducir el archivo ejecutable del programa X12-
ARIMA (ver ejemplo).
• En la ventana Initial directory introducir el directorio
donde se van a guardar los archivos del input.
• Presionar Save.

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Configurar rutas por medio de Browse:
Ventana principal del WinX13
Para crear un nuevo spec, elegir Spec file en el menu Create
A través de las pestañas de esta nueva ventana, se irán definiendo los
parámetros que se quieran imponer al ajuste.
 La ruta en donde
están lo datos

Formatos y rango de
tiempo
 Modelo de
descomposición

Inclusión de
variables exógenas

Estimación de
outliers
 Definición del
modelo ARIMA

Identificación del
modelo ARIMA
 Inclusión de
variables definidas
por el usuario

Numero, nombre y
tipo de variables
Tipos de ajuste por
estacionalidad
Largo del filtro
estacional

Diagnósticos de
estabilidad de las
estimaciones
 Con la información
entregada, el programa
escribe el spec.

La ejecución del Este spec se puede

ajuste se realiza editar como si fuera un
por medio del archivo de texto.
botón Run en la
pantalla El capitulo 7 del “X-12-
principal o ARIMA Reference
doble click en el Manual” entrega
spec. información detallada
respecto de las
funciones y parámetros
posibles de incluir en
los specs.
 Estructura de los spec
La estructura general de los spec consta de una serie de instrucciones las que se
estructuran por medio de funciones a las cuales se les asignan argumentos con
parámetros para la ejecución del proceso.

Las funciones empiezan directamente en el texto y luego todos los argumentos se

incorporan dentro de paréntesis de llave {}, por ejemplo:

outlier{types=(AO LS TC) span=(2003.1,2012.8)}

Los argumentos a su vez, se listan, seguidos de los parámetros, separados por espacio.
Los parámetros se ubican luego del signo igual asignado al argumento. Si los parámetros
son mas de uno, deben ir entre paréntesis (), separados por espacio o por coma.
Para mantener un orden en los spec, la estructura de comandos separa cada funcion y
argumento en líneas distintas (es solo formato):

outlier{
types=(AO LS TC)
span=(2003.1,2012.8)
}
 Estructura de los spec
Para modificar los spec se les debe abrir como archivo de texto (directamente desde la
pantalla principal del WinX13 con el botón derecho del mouse)

Para la parte 2.c.iv del ejercicio del taller, se pide que el proceso elija el modelo ARIMA
de forma automática. Esto se hace por medio de la función automdl. Sin embargo, este
procedimiento ha sido generado de manera genérica por el WinX13 y contiene los
argumentos y parámetros por defecto.
Vamos a agregar ciertos argumento y parámetros a la función:

automdl{savelog=amd
maxdiff=(1 1)
maxorder=(4 2)
print=(ach amd adt aft alb b5m hdr urt urm)

Maxdiff indica cual es el nivel máximo de diferenciación a testear en el componente

adyacente (primer 1) como en el estacional (segundo 1).
Maxorder le indica al programa cual es el nivel máximo de rezago a incluir en los AR y MA
corrientes y estacionales respectivamente (en este caso 4 para los ordinarios y 2 para los
estacionales)
Dos de los argumentos transversales que se utilizan en los spec, son print y save. El
primero le indica al programa que incluya los argumentos solicitados en la salida principal
(.out) del proceso, mientras que el segundo indica que se genere una salida
independiente (un archivo distinto) del argumento solicitado.
Para el caso del ejemplo, estamos incluyendo (print) las 9 salidas estándar dentro del
output.

Table 7.1: Available Output Tables for Automdl

name short description of table Descripcion (traduccion propia)

autochoice ach model choice of automatic model procedure Modelo elegido a partir del proceso automatico
summary output for models estimated during choice Resumen de los resultados para los modelos
autochoicemdl amd
of ARMA model orders estimados para determinar el orden del modelo
tests performed on the default model (usually the Test ejecutado sobre el modelo por defecto
autodefaulttests adt airline model) of the automatic model identification (generalmente el de la aerolínea) del modelo escogido
procedure automáticamente
final tests performed on the model identified by Tests finales sobre el modelo escogido
autofinaltests aft
automdl automáticamente

autoljungboxtest alb check of the residual Ljung-Box statistic Revisión de los residuos por medio del estadístico
Ljung-Box
summary of best five models found during choice of Resumen con los cinco mejores modelos encontrados
bestfivemdl b5m
ARMA model orders en el proceso de selección

header hdr header for the automatic modeling output Encabezado de las salidas del proceso de modelación
automática
unitroottest urt choice of differencing Eleccion de la diferenciacion
summary output for models estimated during Resumen de las salidas para los modelos estimados
unitroottestmdl urm
difference order identification durante la identificación de la diferenciación
 Estructura de los spec
Otro cambio que vamos a realizar sobre el spec, es que vamos a solicitar que genere los
componentes en salidas (archivos) independientes.
Para la parte 2.d.vii del ejercicio del taller, se pide comprar el proceso con los resultados
obtenidos anteriormente. Para generar la salida (independiente del output principal) de
los componentes se debe especificar en la función X11. La generación automática del
spec no incluye esta función.
Vamos a agregar el argumento save y ciertos parámetros a la función:
x11{
save=(d10,d11,d12,d13,d16,d18)
seasonalma = MSR
savelog = all
{
d10: factor estacional
d11: serie desestacionalizada
d12: tendencia ciclo
d13: componente irregular
d16: factor calendario y estacional combinados (d10 +/x d18)
d18: factor calendario
 Estacionalidad de la serie
1. Inspección grafica:
2. Test compuesto de estacionalidad:
3. Grafico de frecuencias de la serie original:
150

140

130

120

110

100

90

80

70
E MM J S N E MM J S N E MM J S N E MM J S N E MM J S N E MM J S N E MM J S N E MM J S N E MM J S N E MM J
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
 Estacionalidad de la serie
1. Inspección grafica:
2. Test compuesto
de
estacionalidad:
3. Grafico de
frecuencias de la
serie original:
 Estacionalidad de la serie
1. Inspección grafica:
2. Test compuesto de
estacionalidad:
3. Grafico de frecuencias
de la serie original:
 Modelo de descomposición
1. Inspección grafica:
150

140

130

120

110

100

90

80

70
E MM J S N E MM J S N E MM J S N E MM J S N E MM J S N E MM J S N E MM J S N E MM J S N E MM J S N E MM J
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Modelo de descomposición
Modelo ARIMA
Significancia de los represores
Normalidad de los residuos
Calidad global del Ajuste
Estacionalidad/Calendario residual