Ambitos de decisión y Criterios

anti-incertidumbre
T EOR ÍA DE L A DECI S I ÓN
S OF Í A S E R RA NO
 Ambitos de decisión
5 Ambitos:
Certeza
Riesgo
Incertidumbre
Hiper-incertidumbre
Trans-incertidumbre
1.Certeza:
El decisor conoce:
• Alternativas y consecuencias de cada una (resultados)
• Las variables no controlables
• El estado de cada una de ellas que ocurrirá con absoluta certeza.

El criterio de decisión en este caso consiste en elegir simplemente la

alternativa de mayor beneficio o menor pérdida
Ejemplo
Invertir $10 mil en un plazo fijo para maximizar ganancias
S1: banco A 4% de retorno (alternativa 1)
S2: banco B 3% de retorno (alternativa 2)

$ de retorno
S1 $1040
S2 $1030
 2.Riesgo:
El decisor conoce:
• Alternativas factibles y las consecuencias de cada una (resultados)
• Las variables no controlables
• La propensión a suceder de los estados de cada una de ellas.
 Ejemplo:
El tipo de cambio aumenta (con un 70% de probabilidad de
ocurrencia) el banco A ofrece un 1% menos de tasa de retorno
mientras que el banco B un 1% más
Probabilidad P= 0.3 P= 0.7
Alternativa TC no aumenta TC aumenta Valor Esperado
S1 $1040 $1030 $1033
S2 $1030 $1040 $1037

La elección surge del Valor esperado obtenido en cada alternativa (en este caso al ser beneficios es el mayor
3. Incertidumbre
El decisor:
• Conoce las alternativas factibles y las consecuencias de cada una
(resultados)
• Conoce las variables no controlables
• NO conoce la propensión a suceder de los estados de cada una
de ellas.
Ejemplo:
Probabilidad P= ? P= ?
Alternativa TC no aumenta TC aumenta Valor Esperado
S1 $1040 $1030 $?
S2 $1030 $1040 $?

En estas condiciones no se puede decidir, por eso se necesita algún criterio anti-
incertidumbre que ayude.
4.Hiper-incertidumbre
El decisor:
• Conoce las alternativas factibles.
• Conoce las variables no controlables
• NO conoce los estados de cada una de ellas.
5. Trans-incertidumbre
El decisor:
• Conoce las alternativas factibles.
• NO conoce las variables no controlables
• NO conoce los estados
 En resumen

Alternativas VNC Estados Probabilidad

Certeza Si Si Si P=1
Riesgo Si Si Si Si
Incertidumbre Si Si Si No
Hiper- Si Si No No
incertidumbre
Trans-incertidumbre Si No No No
 Criterios Anti-Incertidumbre
Para qué sirven y cuando los usamos?
Para asignar probabilidades cuando nos encontramos en
incertidumbre. De esta forma podemos obtener el valor esperado de
nuestras alternativas.
Que criterios existen?
Hay 5:
Optimista absoluto – Pesimista absoluto (Wald)- Laplace – Hurwicz -
Savage
Optimista Absoluto
Asume que ocurrirá lo mejor de cada alternativa. Elige el mejor de los resultados de cada
alternativa. Le asigna probabilidad de ocurrencia 1 al estado que arroje el mejor resultado en
cada alternativa.

P=? P=? VE Optimista absoluto

S1 $1500 $3000 ?
S2 $2000 $1800 ?
Optimista Absoluto
Asume que ocurrirá lo mejor de cada alternativa. Elige el mejor de los resultados de cada
alternativa. Le asigna probabilidad de ocurrencia 1 al estado que arroje el mejor resultado en
cada alternativa.

P=? P=? VE Optimista absoluto

S1 $1500 $3000 $3000
S2 $2000 $1800 $2000

Elige S1 ya que arroja el mayor valor esperado

Pesimismo absoluto (Wald)
Al contrario del “optimista absoluto” le asigna probabilidad 1 al peor resultado de cada
alternativa, luego elige el mejor resultado entre los peores.

P=? P=? VE Pesimista absoluto

S1 $1500 $3000 ?
S2 $2000 $1800 ?
Pesimismo absoluto (Wald)
Al contrario del “optimista absoluto” le asigna probabilidad 1 al peor resultado de cada
alternativa, luego elige el mejor resultado entre los peores.

P=? P=? VE Pesimista absoluto

S1 $1500 $3000 $1500
S2 $2000 $1800 $1800

Elige S2 ya que arroja el mayor valor esperado

 Optimista y pesimista en árbol
Optimista Pesimista

100 500
700 500

200
700 300
700 300
700
Laplace (Equiprobabilidad)
Propone que las probabilidades sean las mismas para cada estado de la variable no controlable.
Lo que implica que existe entropía máxima.

#estados Probabilidad
de cada estado
2 0.5
3 0.33
4 0.25
Laplace
Propone que las probabilidades sean las mismas para cada estado de la variable no controlable.
Lo que implica que existe entropía máxima.

P= 0.5 P= 0.5 VE Laplace

S1 $1500 $3000 $2250

S2 $2000 $1800 $1900

Elige S1 ya que arroja el mayor valor esperado

Hurwicz
Es un optimista, sin embargo en vez de asignarle probabilidad 1 al resultado más alto, incorpora
un coeficiente de optimismo (a) el cual se lo asigna al mejor valor. El coeficiente de pesimismo
(1-a) se aplica al peor resultado (ya sea en costos o beneficios) , luego se pondera por la
probabilidad y se obtiene el valor esperado.
P=? P=? Optimista: Pesimista: Hurwicz
a=0.7 1-a=0.3
S1 $1500 $3000 $3000 $1500 $2550
S2 $2000 $1800 $2000 $1800 $1940

NO se tienen en cuenta los resultados intermedios (solo el mejor y el peor)

a=0.7 P=0 1-a=0.3 Ve

Si $7 $5 $3 (7*0.7)+(3*0.3)=5.8
Preguntas?