UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA

ESCUELA ACADEMICO PROFESIONAL DE INGENIERIA CIVIL

ASIGNATURA: INGENIERIA DE DRENAJE

DOCENTE: ING. JULIO PAIMA ARROYO
ALUMNOS: CARUAJULCA RUIZ GIAN CARLOS
GOMEZ SANCHEZ ROSMEL
HUAYHUA GUEVARA WILSON

Cajamarca, 24 de abril del 2019.

INTRODUCCION.
Desde épocas muy tempranas de la Estadística, los estadísticos han
realizado con gran interés análisis para proponer una distribución que se
ajuste lo mas posible a sus observaciones. Con el paso de los años se
han desarrollado buen numero de procedimientos de prueba para tal
objetivo.
Estos procedimientos consisten en plantear en la hipótesis nula que la
muestra aleatoria proviene de una distribución en particular, diseñando
una estadística de prueba adecuada, para posteriormente, como se
procede en cualquier otra prueba, consultar con las respectivas tablas y
tomar la decisión.
2. OBJETIVO PRINCIPAL.

Realizar pruebas de bondad de ajuste para la Distribución Gamma con tres
parámetros.

3. MARCO TEORICO.
3.1 ANALISIS ESTADISTICO DE DATOS HIDROLOGICOS
Modelos de distribución
El análisis de frecuencias tiene la finalidad de estimar precipitaciones,
intensidades o caudales máximos, según sea el caso, para diferentes
períodos de retorno, mediante la aplicación de modelos probabilísticos, los
cuales pueden ser discretos o continuos.
 Distribución Gamma 3 Parámetros
 Esta distribución ha sido una de las más utilizadas en hidrología. Como la mayoría de las variables hidrológicas
son sesgadas, la función Gamma se utiliza para ajustar la distribución de frecuencia de variables tales como
crecientes máximos anuales, caudales mínimos, volúmenes de flujo anuales y estacionales, valores de
precipitaciones extremas y volúmenes de lluvia de corta duración.
Se dice que la variable X tiene Distribución Gamma con tres parámetros tiene la siguiente función de densidad:
La función de densidad es:
(𝑥−𝑥0 )
(𝑥−𝑥0 )𝛾−1 ∗𝑒 𝛽
 𝑓 𝑥 = , 𝑥 ≥ 𝛼; 𝛽; 𝑚 > 0. … (1)
𝛽 𝛾 𝛤(𝛾)

Donde:
𝑥0 : origen de la variable
x ó ∝: parámetro de posición o localización.
𝛾 ó 𝑚: parámetro de forma
β: parámetro de escala
∞
𝛤 𝑚 = න 𝑡 𝑚−1 𝑒 −𝑡 𝑑𝑡
0
Propiedad: 𝛤 𝑚 = (𝑚 − 1)𝛤(𝑚 − 1)
Estimación de Parámetros:
2 2 𝐶𝑠
𝛽=( ) ∝= 𝑠 ; 𝑥0 = 𝑥 −∝ 𝛽
𝐶𝑠 2
 Pruebas de bondad de ajuste
 Las pruebas de bondad de ajuste son pruebas de hipótesis que se usan para evaluar si un
conjunto de datos es una muestra independiente de la distribución elegida.
En la teoría estadística, las pruebas de bondad de ajuste más conocidas son la 𝑥 2 y la
Kolmogorov – Smirnov, las cuales se describen a continuación.
Prueba 𝒙𝟐
Esta prueba fue propuesta por Karl Pearson en 1900, se aplica para verificar bondad de las
distribuciones normales y log normales.
Para aplicar la prueba, el primer paso es dividir los datos en un número k de intervalos de
clase.
Luego se calcula el parámetro estadístico:
𝑘
2
D = ෍ 𝜃𝑖 − 𝜀𝑖 /𝜀𝑖 … (2)
𝑖=1
𝜃𝑖 :es el número observado de eventos en el intervalo i y 𝜀𝑖 es el número esperado de eventos
en el mismo intervalo.
𝜀𝑖 se calcula como:
𝜀𝑖 = 𝑛 𝐹 𝑆𝑖 − 𝐹 𝐼𝑖 … (3)
Donde i:1,2, 3,…,k
Asimismo; 𝐹 𝑆𝑖 es la función de distribución de probabilidad en el límite superior del intervalo i,
𝐹(𝐼𝑖 )es la misma función en el límite inferior y n es el número de eventos.
Una vez calculado el parámetro D para cada función de distribución considerada, se determina
el valor de una variable aleatoria con distribución 𝑥 2 para v = k-1-m grados de libertad y un nivel
de significancia α, donde m es el número de parámetros estimados a partir de los datos.
Para aceptar una función de distribución dada, se debe cumplir:
2
𝐷 ≤ 𝑥1−𝑎,𝑘−1−𝑚 … (4)
2
El valor de 𝑥1−𝑎,𝑘−1−𝑚 se obtiene de tablas de la función de distribución 𝑥 2 . Cabe recalcar que
la prueba del 𝑥 2 , desde un punto de vista matemático solo debería usarse para comprobar la
normalidad de las funciones normal y Log normal.
Prueba Kolmogorov – Smirnov.
 Método por el cual se comprueba la bondad de ajuste de las distribuciones, asimismo
permite elegir la mas representativa, es decir la de mejor ajuste.
Esta prueba consiste en comparar el máximo valor absoluto de la diferencia D entre la función
de la distribución de probabilidad observada Fo(xm) y la estimada F (xm):
𝐷 𝑚á𝑥 = /𝑐𝐹(𝑥𝑚)/ ⋯ (5)

Con un valor critico d que depende del numero de datos y el nivel de significancia
seleccionado (Tabla N° 1). Si D<d, se acepta la hipótesis nula. Esta prueba tiene la ventaja
sobre la prueba 𝑥 2 de que compara los datos con el modelo estadístico sin necesidad de
agruparlos. La función de distribución de probabilidad observada se calcula como:
𝑚
𝐹𝑜 𝑥𝑚 = 1 − … (6)
𝑛+1

Donde m es el numero de orden de dato xm en una lista de mayor a menor y n es el número

total de datos.
TABLA N° 01: Valores críticos d para la prueba Kolmogorov – Smirnov
Ejemplo aplicado a la Hidrología
GRACIAS