Chapitre 6 Les variables alatoires continues

Dfinition Fonction de densit de probabilit Fonction de rpartition Paramtres de position et de dispersion

Cours Probabilit

Dfinition
Dfinition
Une variable alatoire est dite continue si lensemble des valeurs prises par cette variable est infini non dnombrable. En dautres termes, une v.a. continue peut prendre nimporte quelle valeur dans un intervalle de nombres rels

Exemples
La v.a. Y reprsentant la taille, en centimtre, dun individu ;

La v.a. Z reprsentant le poids, en gramme, dune pice mcanique ;

La v.a. W reprsentant le temps dattente dun client devant un DAB (Distributeur Automatique de Billets) ; ...

Fonction de densit de probabilit

Fonction de densit dune v.a. continue est lquivalent dune fonction de masse de probabilit dune v.a. discrte. Rappel : lorsque la v.a. X est discrte, la fonction de masse de probabilit est la probabilit que X prenne une valeur particulire x : Remarque importante !!! : Si la v.a. X est continue, la probabilit que X prenne une valeur particulire x est toujours nulle

Fonction de densit de probabilit

lissue de la remarque prcdente, lorsque la v.a. X est continue, on sintresse dterminer la probabilit que la v.a. X prenne nimporte quelle valeur dans un intervalle [a, b] plutt quune valeur particulire x. Une fonction de densit de probabilit f(x) dune v.a. continue X peut tre donne sous deux formes :
Analytique ou Graphique

Fonction de densit de probabilit

Exemple : soit X la v.a. reprsentant la dure
de vie, en annes, dune ampoule lectrique.
La forme analytique de la fonction de densit de la v.a. X est donne par lexpression suivante :

Fonction de densit de probabilit

La forme graphique de la fonction de densit de la v.a. X se prsente comme suit :

f(x) = x

f(x) = 2 - x

Fonction de densit de probabilit

Remarque importante !!! : contrairement une fonction de masse dune v.a. discrte, une fonction de densit de probabilit dune v.a. continue ne fournit pas directement les probabilits
Une v.a. discrte : loi binomiale Bi(4, 0.7)

Une v.a. continue Il est strictement faux de dire que

puisque

Fonction de densit de probabilit

Ainsi, pour dterminer la probabilit pour quune v.a. continue ait des valeurs dans un intervalle [a, b], il suffit de calculer laire sous la courbe de f (fonction de densit) entre les deux valeurs a et b.

Courbe de

0.75

Fonction de densit de probabilit

Mathmatiquement, cela revient calculer lintgrale de la fonction de densit f sur cet intervalle, soit :

Fonction de densit de probabilit

Ainsi, pour dterminer la probabilit P(1 < X < 1.5) (exemple prcdent) on procde de la manire suivante :

Fonction de densit de probabilit

Une fonction de densit de probabilit dune v.a. continue possde deux principales proprits :

1.

Une probabilit est toujours positive

2.

Laire total sous la courbe de f doit tre gale 1

Fonction de rpartition
La dfinition de la fonction de rpartition dune v.a. continue est identique celle dune v.a. discrte. Dfinition : on appelle fonction de rpartition dune v.a. continue X et on la note F la fonction dfinie sur IR et valeurs dans [0, 1], par la relation : Graphiquement

0.8

Fonction de rpartition
Relation entre la fonction de rpartition et la fonction de densit

Formule utiliser pour calculer

F(x) partir de f(x)

Formule utiliser pour calculer

f(x) partir de F(x)

Drive de

F(x)

Fonction de rpartition
Exemple : soit X la v.a. reprsentant la dure de vie, en anne, dune ampoule lectrique. La fonction de densit de X se prsente comme suit :

La fonction de rpartition de X est la suivante :

Fonction de rpartition
Proprits dune fonction de rpartition 1. F(x) est dfinie pour tout rel x 1. On a toujours 0 F(x) 1 y alors F(x) F(y) 1. Limites : F(- )=0 et F(+ )=1 1. F(x) est non-dcroissante : si x

Fonction de rpartition
Remarque : lorsque X est une v.a. continue, alors on a :
P(a < X < b) = P(a X < b) = P(a < X P(a X b) = F(b) F(a) = b) =

Lorsquon dispose de la forme analytique de F, cette formule est utilise pour dterminer la probabilit que X appartienne un intervalle [a,b]

Fonction de rpartition
Exercice dapplication La vie utile dune certaine composante dune pice lectronique est dcrite par la fonction suivante :

o x est exprim en centaines dheures. 1. Prouver que lon a bien une fonction de densit ; 2. Trouver la fonction de rpartition ; 3. Calculer : P(X 2); P(X > 4) et P(2 X 4).

Fonction de rpartition
Rponse 1. Prouver que lon a bien une fonction de densit ; Pour rpondre cette question il suffit de vrifier les deux points suivants :

1. 2.

On peut vrifier facilement que f(x) 0

Fonction de rpartition
Rponse 1. Trouver la fonction de rpartition ;

F(x) est dtermine en appliquant la formule suivante :

Fonction de rpartition
Rponse 1. Calculer : P(X 1. P(X 2), P(X > 4) et P(2 X 4).

2) = F(2) =

1. P(X > 4) = 1 F(X

4) = 1 F(4) =

1. P(2 X 4) = F(4) F(2) =

Paramtres de position et de dispersion

Lesprance mathmatique

La variance et lcart type

Paramtres de position et de dispersion

Exercice dapplication La vie utile dune certaine composante dune pice lectronique est dcrite par la densit de probabilit suivante:

o x est exprim en centaines dheures. 1. Calculer E[X] ; 2. Calculer la variance et lcart type de X. Rponse

Paramtres de position et de dispersion

Rponse