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t
:= |
t
(e) (e)|
Dann gilt
||
t
||
TV
=
t
= |P
t
(e, e) (e)| = |P
t
(e, w) (w)|
Beweis. Per Denition ist ||
t
||
TV
= max
A
|
t
(A) (A)|.
Fr A = und fr A = ist die Dierenz aber gleich 0.
||
t
||
TV
= max{|
t
(e) (e)|, |
t
(w) (w)|}
es gilt aber |
t
(e) (e)| = |
t
(w) (w)|, denn
t
(e) = (
0
P
t
)(e) = P
t
(e, e)
|
t
(e) (e)| = |P
t
(e, e) (e)| = |1P
t
(e, w) (e)| = |(w) P
t
(e, w)| =
= |
t
(w) (w)|
1
Zum Nachweis, dass der in Def 1.1 denierte Totalvariationsabstand tatsch-
lich eine Metrik ist, bentigen wir eine quivalente, sehr ntzliche Darstellung
von || ||
TV
.
Satz 1.1. Sei (, A) ein messbarer Raum, und Wahrscheinlichkeitsmae
darauf. Dann gilt
|| ||
TV
=
1
2
x
|(x) (x)|. (1)
Beweis. Setze B := {x : (x) (x)} und sei A beliebig. Dann gilt
(A) (A) (A B) (A B) (B) (B)
Die erste Ungleichung ist richtig, weil aus A = (A B) (A B
c
) folgt
(A) = (A B) + (A B
c
) und (A) = (A B) + (A B
c
) .
(A) (A) = (A B) (A B) + (A B
c
) (A B
c
)
. .
0
denn (A B
c
) {x : (x) < (x)}.
Und die zweite aus (B)(B) = (AB)(AB)+(A
c
B) (A
c
B)
. .
0
.
Ganz analog weist man nach, dass (A) (A) (B
c
) (B
c
) ist.
Aus
x
(x) =
x
(x) = 1 folgt durch Subraktion auerdem, dass
_
xB
(x) (x)
_
_
xB
c
(x) (x)
_
= 0 ist.
(B) (B) = (B
c
) (B
c
) und |(A) (A)| (B) (B) A
(B) (B) ist unsere obere Schranke fr || ||
TV
.
Setze A = B, dann erhalten wir || ||
TV
= (B) (B) =
=
1
2
((B) (B) + (B
c
) (B
c
)) =
1
2
x
|(x) (x)|
Bemerkung. Aus dem Beweis geht insbesondere hervor, dass
|| ||
TV
=
x,(x)(x)
((x) (x)) =
x,(x)>(x)
((x) (x)) (2)
und
|| ||
TV
=
x,(x)<(x)
((x) (x)) (3)
gilt.
2
Satz 1.2. Sei (, A) ein messbarer Raum und Z die menge der Wahrschein-
lichkeitsmae auf diesem Raum. Dann ist die in der Denition 1.1 denierte
Abbildung eine Metrik auf Z.
Beweis. Fr beliebige elemente , und aus Z gilt per Denition
|| ||
TV
= max
A
|(A) (A)| 0
Gelte || ||
TV
= 0 (A) (A) = 0 A =
Andererseits impliziert = schon || ||
TV
= 0.
Die Symmetrie von || ||
TV
ist klar und die Dreiecksungleichung folgt nun
leicht mit (1)
|| ||
TV
=
1
2
x
|(x) (x)| =
1
2
x
|(x) (x) + (x) (x)|
1
2
x
(|(x) (x)| +|(x) (x)|) = || ||
TV
+|| ||
TV
Es gibt noch 2 weitere ntzliche, quivalente Umformungen von || ||
TV
Satz 1.3. Sei (, A) ein messbarer Raum, und Wahrscheinlichkeitsmae
darauf, f : R messbar. Dann gilt
|| ||
TV
=
1
2
sup
f
_
x
f(x)(x)
x
f(x)(x) : max
x
|f(x)| 1
_
(4)
Beweis. Richtung
Sei also f beliebig mit max
x
|f(x)| 1 gegeben. Dann erhalten wir folgendes
1
2
x
f(x)(x)
x
f(x)(x)
1
2
x
|f(x)||(x) (x)|
1
2
x
|(x) (x)| = || ||
TV
Die erste Ungleichheit folgt aus Dreiecksungleichung fr Betrag, zweite unter
Benutzung der Voraussetzung und die letzte Gleichheit aus (1). Weil diese Un-
gleichungskette fr alle f erfllt ist, gilt sie somit auch frs Supremum ber
diese menge.
|| ||
TV
1
2
sup
f
_
x
f(x)(x)
x
f(x)(x) : max
x
|f(x)| 1
_
Richtung
Wir konstruiren nun ein f
:=
_
1, falls x mit (x) (x)
1, falls x mit (x) < (x)
1
2
_
x
f
(x)(x)
x
f
(x)(x)
_
=
1
2
x
f
(x)((x) (x))
=
1
2
_
x:(x)(x)
((x) (x)) +
x:(x)<(x)
((x) (x))
_
(2)+(3)
= ||||
TV
3
2 Kopplung
Fr die letzte quvalente Darstellung von || ||
TV
bentigen wir die Einfh-
rung eines neuen Begris.
Denition 2.1. Sei (, A) ein messbarer Raum, und Wahrscheinlichkeits-
mae darauf. Seien ferner X und Y zufallsvariablen, beide deniert auf dem
selben W-Raum (X, M, P) mit P
X
= und P
Y
= . Dann wird das Paar (X, Y )
als Kopplung von und bezeichnet.
Beispiel 2.1. Sei (, A) = ({0, 1}, P({0, 1})), (0) = (1) = 0, 5 = (0) = (1).
Das heit also = und beide knnen als Wahrscheinlichkeitsverteilungen des
fairen Mnzenwurfs angesehen werden. Nun gibt es zwei Mglichkeiten diese zu
koppeln:
1. Wir whlen X und Y als unabhngig von einander mit
P(X = x, Y = y) = 0, 25 fr alle (x, y) aus {0, 1}
2
2. Oder wir setzen Y = X und P(X = 0, Y = 0) = 0.5 = P(X = 1, Y = 1),
P(X = Y ) = 0
Bemerkung. Wenn eine Kopplung (X, Y ) von und mit q = P
(X,Y )
als ihre
Wahrscheinlichkeitsverteilung auf gegeben ist, so gengt diese per De-
nition
y
q(x, y) =
y
P(X = x, Y = y) = P(X = x) = (x)
und
x
q(x, y) =
y
P(X = x, Y = y) = P(Y = y) = (y)
Andererseits wenn uns eine Wahrscheinlichkeitsverteilung q auf vorliegt,
welche
y
q(x, y) = (x) und
x
q(x, y) = (y)
erfllt, dann existiert ein Paar von Zufallsvariablen (X, Y ) beide deniert auf
dem selben W-Raum mit der Zielmenge , so dass q der gemeinsamen Ver-
teilung von (X, Y ) entspricht (das hat zur Folge, dass (X, Y ) eine Kopplung von
und ist).
Beweis. Sei = {x
1
, ..., x
n
}. Wir denieren sowohl X, als auch Y auf
([0, 1), P[0, 1), ), auf dem halboenen null-eins Intervall mit einer Borel--
Algebra und dem Lebesgue Ma. Und zwar so, dass (X
1
{x}) = (x) fr
alle x erfllt ist. Das ist nicht schwer, ist endlich, also haben wir eine
endliche Anzahl von (x) Werten.
Sei z.B (x
1
) = z
1
, so setze X(a) = x
1
fr alle a [0, z
1
), dann gilt (X
1
{x
1
}) =
([0, z
1
)) = z
1
0 = z
1
= (x
1
). Fr (x
2
) = z
2
setzen wir diesmal X(a) = x
2
fr alle a [z
1
, z
1
+ z
2
) und so weiter.
Nun betrachtet man q(x
i
, x
1
) fr alle i {1, ..., n} und legt dadurch sein Y
wie folgt fest: Y
1
(x
1
) besteht diesmal aus einer Vereinigung von n Intervallen
4
[a
1
, b
1
) [a
2
, b
2
) ... [a
n
, b
n
), so dass [a
1
, b
1
) X
1
{x
1
}, [a
2
, b
2
) X
1
{x
2
},
usw. und ([a
i
, b
i
)) = q(x
i
, x
1
).
Nun geht man zu Y
1
(x
2
) ber, hier whlt man eine Vereinigung von n Inter-
vallen [c
1
, d
1
) [c
2
, d
2
) ... [c
n
, d
n
) wieder mit [c
1
, d
1
) X
1
{x
1
}, [c
2
, d
2
)
X
1
{x
2
}, usw, so dass es mit ([c
i
, d
i
)) = q(x
i
, x
2
) passt. Selbstverstndlich
sind [a
i
, b
i
) und [c
i
, d
i
) so gewhlt, dass [a
i
, b
i
) [c
i
, d
i
) = fr alle i gilt.
So eine Einteilung existiert und fhrt zu keinen Komplikationen, weil q ein W-
Ma auf ist.
Wir halten also fest, dass eine Kopplung entweder durch die Angabe eines Paa-
res (X, Y ), oder durch die Angabe eines W-Maes q auf speziziert werden
kann.
Greifen wir wieder das Beispiel 2.1 auf. Man knnte die Kopplung im ersten Fall
also durch angabe des q
1
(x, y) = 0, 25 fr alle (x, y) auf {0, 1}
2
spezizieren, im
zweiten Fall q
2
(0, 0) = q
2
(1, 1) = 0, 5 und 0 sonst.
Satz 2.1. Sei (, A) ein messbarer Raum, und Wahrscheinlichkeitsmae
darauf, (X, Y ) ihre Kopplung. Dann gilt
|| ||
TV
= inf
(X,Y )
{P(X = Y ) : (X, Y ) ist eine Kopplung} (5)
Beweis. Richtung
Sei also (X, Y ) eine beliebige Kopplung von und , A auch beliebig, so
folgt
|(A) (A)| = |P(X A) P(Y A)| =
|P(X A, X = Y ) +P(X A, X = Y ) P(Y A, Y = X) P(Y A, Y = X)|
= |P(X A, X = Y ) P(Y A, Y = X)| P(X = Y )
Die letzte Abschtzung stimmt, da sowohl {X A} {X = Y }, als auch
{Y A} {Y = X} beide Teilmengen von {X = Y } sind. Da diese Unglei-
chungskette fr alle A erfllt ist
max
A
|(A) (A)|
. .
||||
TV
P(X = Y ).
Dies widerrum ist fr alle Kopplungen (X, Y ) von und erfllt.
|| ||
TV
inf
(X,Y )
{P(X = Y ) : (X, Y ) ist eine Kopplung} .
Richtung
Es reicht eine Kopplung zu nden fr welche die Gleichheit gilt, dann folgt
automatisch die Behauptung. Wegen der Bemerkung zuvor gengt es aber so
ein q mit
x
q(x, y) = (y),
y
q(x, y) = (x) und fr die Gleichheit in dem
Satz brauchen wir eine dritte Bedingung
x
q(x, x) = 1 || ||
TV
, denn
x
q(x, x) = P(X = Y ).
Wir denieren unser q wie folgt:
5
q(x, x) := (x) (x)
q(x, y) :=
((x)(x)(x))((y)(y)(y))
||||
TV
Um zu sehen, dass dieser q alle bentigte Eigenschaften erfllt, weisen wir sie
nach. Sei hier fr wieder B := {x : (x) (x)}
1) Dritte Eigenschaft ist erfllt:
x
q(x, x) =
x
(x) (x) =
xB
(x) +
xB
c
(x)
=
xB
(x) +
xB
c
(x) +
xB
(x)
xB
(x) = 1
xB
((x) (x))
(2)
= 1 || ||
TV
2) Unser q ist ein W-Ma ( 0 ist klar):
x=y
q(x, y) =
yB
c
xB
q(x, y)
(2)
=
yB
c
((y) (y) (y))
(3)
= || ||
TV
wegen 1) erhalten wir
x
q(x, x) +
x=y
q(x, y) = 1
3) Die erste und zweite Eigenschaften sind erfllt:
y
q(x, y) = q(x, x)+
y,y=x
q(x, y) =
_
(x) + ((x) (x)) x B
(x), x B
c
= (x)
x
q(x, y) analog
6