Numerik gewöhnlicher

Differentialgleichungen
MA2304 - SS16

Übungsblatt 5 – Musterlösung

Aufgabe 22 (Lemma von Gronwall)

Beweisen Sie das Lemma von Gronwall:
Für jedes A ≥ 0 und stückweise stetige Funktionen v(t) ≥ 0, u(t) ≥ 0, t ≥ t0 folgt aus
Z t
v(t) ≤ A + u(s)v(s)ds, t ≥ t0
t0

die obere Schranke Rt

u(s)ds
v(t) ≤ Ae t0
, t ≥ t0 .

Lösung 22 (Lemma von Gronwall)

Wir definieren die Hilfsfunktion
Z t
w(t) = A + u(s)v(s)ds.
t0

Dann ist offensichtlich w(t0 ) = A und w(t) ≥ 0 für alle t ≥ t0 . Für den Fall w(t) = 0 folgt
mit der Voraussetzung v(t) ≤ w(t), dass auch v(t) = 0 ist, so dass auch die Behauptung
erfüllt ist. Sei also im folgenden w(t) > 0.
Nach dem Hauptsatz der Differential– und Integralrechnung ist w für jedes s ≥ t0 einseitig
differenzierbar und es gilt für den links- bzw. rechtsseitigen Grenzwert ẇ(s)− bzw. ẇ(s)+
ẇ(s)− = u(s)− v(s)− , ẇ(s)+ = u(s)+ v(s)+ .
Mit der Voraussetzung v(t) ≤ w(t) und der stückweisen Stetigkeit von v folgt
ẇ(s)− ≤ u(s)− w(s), ẇ(s)+ ≤ u(s)+ w(s). (1)
Da w(s) positiv ist, folgt aus (1) durch Division durch w(s) und Integration
Z t Z t
ẇ(s)
ds ≤ u(s) ds. (2)
t0 w(s) t0

Umformen der linken Seite ergibt

Z t  
ẇ(s) w(t)
ds = ln(w(t)) − ln(w(t0 )) = ln ,
t0 w(s) A
was mit (2) und der Voraussetzung schließlich auf
Rt
v(t) w(t) u(s) ds
≤ ≤ e t0
A A
und damit auf die Behauptung führt.

1
Aufgabe 23 (Konvergenz und Konsistenz)

a) Gegeben sei für t ∈ [0, T ], mit T > 0 das Anfangswertproblem

y ′ (t) = y(t) mit y(0) = 1.
T
Leiten Sie für die Schrittweite h := N mit N ∈ N eine Formel für yN , welche nur
von T, N und y0 abhängt, im Falle des impliziten Eulerverfahrens, des Verfahrens
von Heun und des modifizierten Eulerverfahrens her. Bestimmen Sie in allen drei
Fällen limN →∞ yN .
Hinweis: Verwenden Sie  N
T
lim 1+ = eT .
N →∞ N
b) Zur näherungweisen Bestimmung der Lösung des Anfangswertproblems
y ′ = f (t, y), y(t0 ) = y0
werde das Einschrittverfahren
yk+1 = yk + h[af (tk , yk ) + bf (tk+1 , yk+1 )]
verwendet und sei Φ := af (tk , yk ) + bf (tk+1 , yk+1 ). Bestimmen Sie die Koeffiziente
a und b, so dass das | h1 [y(tk+1 ) − y(tk )] − Φ| maximale Ordnung (bzgl. h) besitzt.

Lösung 23 (Konvergenz und Konsistenz)

a) 1.) Die Rekursionsformel für das implizite Eulerverfahren lautet für das gegebene
Anfangswertproblem
yn+1 = yn + hfn+1 = yn + hyn+1 mit y0 = 1.
yn
Daraus erhält man sofort yn+1 = 1−h
. Rekursives Einsetzen liefert
y0
y1 = ,
1−h
y1 y0
y2 = = ,
1−h (1 − h)2
..
.
y0 1
yN = N
= T N
.
(1 − h) (1 − N )
Umschreiben liefert
 N
1 N
T N
=
(1 − N ) N −T
 N
T
= 1+
N −T
 N −T  T
T T
= 1+ 1+ .
N −T N −T

2
 Aus  N −T  N −T
T T
lim 1+ = lim 1+ = eT
N →∞ N −T N −T →∞ N −T
und  T
T
lim 1+ =1
N →∞ N −T
folgt dann schließlich lim yN = eT .
N →∞
2.) Die Rekursionsformel für das Verfahren von Heun lautet für das gegebene An-
fangswertproblem
h 
yn+1 = yn + f (tn , yn ) + f (tn+1 , yn + hf (tn , yn ))
2
h
= yn + [yn + yn + hyn ]
2
h2
 
= 1+h+ yn .
2
T
Rekursives Einsetzen liefert mit h = N
N
T2

T
yN = 1+ + y0
N 2N 2
N
T2

T
= 1+ + .
N 2N 2

Umschreiben liefert
N 2
!N
T T
1+ N + 2N

T 2
yN = 1+ T
N 1+ N
N  N
T2

T 1
= 1+ 1+ .
N 2(N + T ) N
Wegen
N
T2

1 T2
1 ≤ lim 1+ ≤ e 2(M +T ) für alle M ∈ N,
N →∞ 2(N + T ) N
T2 T2
da 2(M +T )
≥ 2(N +T )
für genügend große N ∈ N gilt. Also haben wir
N
T2

1
1 ≤ lim 1+
N →∞ 2(N + T ) N
T2
≤ lim e 2(M +T ) = e0 = 1,
M →∞

und damit
N N
T2
 
T 1
lim yN = lim 1+ lim 1+ = eT · 1 = eT .
N →∞ N →∞ N N →∞ 2(N + T ) N

3
 3.) Die Rekursionsformel für das modifizierte Eulerverfahren lautet
 
h h
yn+1 = yn + hf tn + , yn + fn
2 2
 
h
= yn + h yn + yn
2
h2
 
= 1+h+ yn .
2

Wir erhalten also dieselbe Vorschrift wie in Aufgabenteil b).

b) Taylor Entwicklung liefert

h2 ′′ h3 h4
y(tk+1 ) = y(tk ) + hy ′ (tk ) + y (tk ) + y (3) (tk ) + y (4) (ξ)
2 6 24
und damit
y(tk+1 ) − y(tk ) h h2 h3
= y ′ (tk ) + y ′′ (tk ) + y (3) (tk ) + y (4) (ξ).
h 2 6 24
Weiters gilt

Φ = af (tk , yk ) + bf (tk+1 , yk+1 ) = a y ′ (tk ) + b y ′ (tk+1 )

h2 ′′′ h3 (4) h4 (5)
 
′ ′ ′′
= a y (tk ) + b y (tk ) + hy (tk ) + y (tk ) + y (tk ) + y (ξ)
2 6 24

und somit folgt

y(tk+1 ) − y(tk ) h h2 h3
− Φ = y ′ (tk ) + y ′′ (tk ) + y (3) (tk ) + y (4) (ξ)
h 2 6 24
2 3
′ ′ ′′ h ′′′ h (4) h4 (5)
−a y (tk ) − b y (tk ) − b hy (tk ) − b y (tk ) − b y (tk ) − b y (ξ).
2 6 24
Für die Terme mit Ordnung 0 muss 1 − a − b = 0 gelten und für die Terme ester
Ordnung 1/2 − b = 0. Somit folgt a = b = 1/2 und damit [y(tk+1 ) − y(tk )]/h − Φ| =
O(h2 ).

Aufgabe 24 (ESV in Matlab)

Implementieren Sie in Matlab für das Anfangswertproblem

y ′ (t) = 2ty(t), y(0) = 1

a) die expliziten Verfahren: expliziter Euler, modifizierter Euler, Heunsches Verfahren

b) die implizitien Verfahren: impliziter Euler, Crank-Nicolson, modifizierter Euler im-

plizit

4
 Stellen Sie die numerischen Lösungen für die Schrittweiten hi = 2−i , i = 0, . . . , 3 sowie
die exakte Lösung

y(t) = exp(t2 )

im Intervall [0, 1] graphisch dar.

Lösung 24 (ESV)

h=1 h=0.5 h=0.25 h=0.125

3 3 3 3
exp.E exp.E exp.E exp.E
mod.E mod.E mod.E mod.E
Heun Heun Heun Heun
2.5 y exact 2.5 y exact 2.5 y exact 2.5 y exact

2 2 2 2

1.5 1.5 1.5 1.5

1 1 1 1
0 0.5 1 0 0.5 1 0 0.5 1 0 0.5 1

h=1 h=0.5 h=0.25 h=0.125

3
imp.E imp.E 4.5 imp.E imp.E
2.5 Cra-Nic 3 Cra-Nic Cra-Nic Cra-Nic
mod.E imp. mod.E imp. mod.E imp. 3 mod.E imp.
2 y exact y exact
4 y exact y exact

1.5 2.5 3.5

2.5
1 3
2 2
0.5 2.5

0 2
1.5 1.5
-0.5 1.5

-1 1 1 1
0 0.5 1 0 0.5 1 0 0.5 1 0 0.5 1

siehe auch Matlab files.