Proyecto final Estudio de caso nº 1

El reto del cliente: Institución financiera líder

- Creación y aplicación de una puntuación global del riesgo de blanqueo de capitales (AML) para los
clientes de pasivo.

- Armonización de las normas de puntuación del riesgo de blanqueo de capitales en todas las
unidades de negocio y regiones

- Análisis y calificación de riesgos de decenas de millones de cuentas de pasivo

Una importante entidad financiera necesita desarrollar un modelo de riesgo contra el blanqueo de
capitales (AML) coherente a escala mundial para cumplir una orden de consentimiento de un
regulador bancario. El tiempo es esencial, no sólo por el ajustado plazo impuesto por la autoridad
reguladora, sino también por la envergadura del proyecto: la solución debe permitir la calificación
del riesgo para decenas de millones de titulares de cuentas de depósito en todo el mundo.

Los anteriores modelos de riesgo AML de la institución financiera se han construido en torno a
unidades de negocio y regiones. Cada unidad de negocio utiliza su propia metodología cualitativa,
con algunas variaciones regionales, para aplicar una serie de reglas a los datos de los clientes.
Encontrar una solución global única será todo un reto. No basta con reunir a las partes interesadas
en una sala para que discutan sus diferencias. La entidad financiera necesita la ayuda de expertos
para encontrar una solución que cumpla los requisitos de la orden de consentimiento en un plazo de
13 meses. El incumplimiento puede acarrear multas, penalizaciones y otras sanciones.

¿Cuál es el problema empresarial que intenta resolver?

Reducir el riesgo de cumplimiento mediante el cumplimiento de las normas AML en todas las
unidades de negocio en todo el mundo mediante la creación de unas normas de puntuación del
riesgo AML armoniosas para las cuentas de pasivo de los clientes.

¿Cuál es el primer paso que darás?

Entablar contacto con los responsables de las distintas unidades de negocio para comprender
cuáles son las distintas normas de cumplimiento en su región, cómo se aplican sus modelos de
riesgo existentes a los datos de sus propios clientes para cumplir la normativa, cuánto cuesta
actualmente controlar los problemas de cumplimiento y cuáles son las principales preocupaciones
en la evaluación del riesgo de cumplimiento.

¿Cuál es su enfoque para desarrollar una hipótesis? (Incluya su hipótesis)

El planteamiento para desarrollar una hipótesis consiste en considerar la información procedente de
las distintas unidades de negocio y el problema general de la empresa e indicar cuál podría ser el
resultado probable una vez resuelto el problema empresarial.

"Un modelo global de riesgo de AML cubre todas las directrices de AML para todos los territorios, lo
que dará lugar a una mayor evaluación de todo el riesgo de cumplimiento a un menor coste en un
plazo más corto con el fin de cumplir con todas las normas reglamentarias".

¿Qué datos recogería?

Los criterios ALD para todas las regiones

Información sobre los clientes de depósito de todos los territorios

Nuevas directrices o políticas empresariales

Información sobre la forma en que la empresa supervisa el cumplimiento de la normativa, incluido el

coste de la supervisión.

¿Cómo analizaría los datos?

Utilizando los Criterios ALD para todas las regiones y los distintos modelos de riesgo, utilizaría el
análisis comparativo o el análisis factorial para explorar los datos y encontrar tendencias y/o
variaciones en los Requisitos ALD y luego compararlos con los modelos de riesgo ALD actuales que
utiliza el cliente. Identificar el modelo más sólido que cubra los requisitos clave para todos los
territorios y/o realizar los ajustes necesarios en el modelo. A continuación, diseñaría una simulación
para aplicar el modelo los datos de clientes obtenidos para todos los territorios con el fin de
garantizar que se cumplen todos los requisitos para las áreas de cumplimiento clave del nuevo
modelo. También intentaría que las bases de datos externas estuvieran vinculadas de algún modo
con el nuevo modelo de riesgo de blanqueo de capitales, de modo que cuando esas bases de datos
se actualicen con nuevas directrices, el modelo de riesgo también pueda actualizarse.

¿Cómo presentaría la información al cliente?

Yo utilizaría una herramienta de visualización como Qlikview o Qliksense, que podrá organizar la
información de inteligencia empresarial del análisis y comunicar visualmente lo bien que funciona su
modelo actual en comparación con lo bien que funcionará el nuevo modelo y lo beneficioso que
puede ser.
¿Qué ideas has desarrollado?

El modelo actual de modelización del riesgo de blanqueo de capitales está provocando retrasos en
el cumplimiento de sus plazos reglamentarios, lo que eleva el riesgo de cumplimiento como
organismo mundial, con consecuencias no sólo para las multas y sanciones, sino también para el
riesgo de reputación. Esto, a su vez, puede afectar negativamente a los precios de sus acciones y
aumentar el coste del control del cumplimiento.

Disponer de un modelo de riesgo AML que se aplique a todos los clientes en todas las unidades de
negocio puede reducir el riesgo de cumplimiento, ahorrar en costes de supervisión del cumplimiento
y también tener una forma más eficaz de detectar casos de blanqueo de dinero.

¿Qué recomendaciones haría?

Implantar el nuevo modelo de riesgo de blanqueo de capitales en los procesos comerciales para los
clientes con el fin de supervisar el cumplimiento de las normas de blanqueo de capitales en sus
distintas fases. Por ejemplo, la etapa de nuevos negocios, para capturar instancias de "colocación"
y los procesos de transferencias electrónicas para capturar instancias de "estratificación". Esto
reduce el riesgo de blanqueo de capitales al integrarse con otros clientes de depósitos.

Al integrar el modelo de riesgo con bases de datos externas de "listas de vigilancia" que identifican
a las personas "señaladas" o políticamente expuestas, la base de datos del cliente del depósito
puede cruzarse y la detección de estas personas puede hacerse en tiempo real o en un plazo
reducido.

Disponer de un equipo centralizado para preparar los informes AML, supervisar el cumplimiento
AML e informar sobre los problemas que puedan tener los reguladores. Esta información puede
utilizarse para hacer más eficaz el modelo de riesgo. Un equipo centralizado también podrá ahorrar
en costes de supervisión.