Trabalho Final de Estudo de Caso #1

Desafio do cliente: Instituição financeira líder

• Criação e implementação de uma pontuação de risco global de Prevenção à Lavagem de Dinheiro

(PLD) para clientes de responsabilidade civil

• Harmonizar os padrões de pontuação de risco de PLD entre unidades de negócios e regiões

• Análise e pontuação de risco de dezenas de milhões de contas de passivo

Uma instituição financeira líder precisa desenvolver um modelo de risco de combate à lavagem de
dinheiro (AML) globalmente consistente para cumprir uma ordem de consentimento de um
regulador bancário. O tempo é essencial não só por causa de um prazo apertado imposto pelo
regulador, mas também por causa da escala do projeto: a solução precisa permitir a pontuação de
risco para dezenas de milhões de correntistas de depósito em todo o mundo.

Os modelos de risco AML anteriores da instituição financeira foram construídos em torno de

unidades de negócios e regiões. Cada unidade de negócio utiliza sua própria metodologia
qualitativa com algumas variações regionais tecidas para aplicar um conjunto de regras aos dados
do cliente. Chegar a uma solução global única será um desafio. Simplesmente reunir as partes
interessadas em uma sala e fazê-las expor suas diferenças provavelmente não resultará em um
consenso. A instituição financeira precisa de ajuda especializada para chegar a uma solução que
atenda aos requisitos da ordem de consentimento em até 13 meses. O não cumprimento pode
resultar em multas, penalidades e outras sanções.

Qual é o problema de negócios que você está tentando resolver?

Reduzir o risco de conformidade tornando-se compatível com AML em todas as unidades de

negócios em todo o mundo, criando um padrão de pontuação de risco de AML harmonioso para
contas de responsabilidade do cliente.

Qual é o primeiro passo que você vai dar?

Envolva-se com os líderes das várias unidades de negócios para obter uma compreensão de quais
são as diferentes regras para conformidade em sua região, como seus modelos de risco existentes
são aplicados aos dados de seus próprios clientes para se tornarem compatíveis, quanto custa
atualmente monitorar problemas de conformidade e quais são as principais preocupações na
avaliação do risco de conformidade.

Qual é a sua abordagem para desenvolver uma hipótese? (Inclua sua hipótese)
A abordagem para desenvolver uma hipótese é considerar as informações das várias unidades de
negócios e o problema geral do negócio e declarar qual pode ser o resultado provável que o
problema de negócios seja resolvido.

"Um modelo global de risco de PLD abrange todas as diretrizes de PLD para todos os territórios, o
que resultará em uma maior avaliação de todos os riscos de conformidade a um custo mais baixo
em um prazo mais curto, a fim de atender a todos os padrões regulatórios".

Quais dados você coletaria?

Os critérios de AML para todas as regiões

Depositar informações do cliente para todos os territórios

Diretrizes ou políticas de novos negócios da empresa

Informações sobre como a empresa monitora questões de conformidade, incluindo o custo do

monitoramento

Como você analisaria os dados?

Usando os Critérios de PLD para todas as regiões e os vários modelos de risco, eu usaria a análise
comparativa ou a análise fatorial para explorar os dados para encontrar tendências e/ou variações
nos Requisitos de PLD e, em seguida, comparar com os modelos de risco de LMA atuais que o
cliente usa. Identifique o modelo mais forte que cobre os principais requisitos para todos os
territórios e ou faça os ajustes necessários no modelo. Em seguida, eu projetaria uma simulação
para aplicar o modelo aos dados do cliente obtidos para todos os territórios para garantir que todos
os requisitos sejam atendidos para as principais áreas de conformidade do novo modelo. Gostaria
também que as bases de dados externas fossem de alguma forma ligadas ao novo modelo de risco
de LMA, de modo a que, quando essas bases de dados forem atualizadas com novas orientações,
o modelo de risco também possa ser atualizado.

Como você apresentaria as informações para o cliente?

Eu usaria uma ferramenta de visualização como o Qlikview ou Qliksense, que será capaz de
organizar as informações de business intelligence da análise e comunicar visualmente o quão bem
seu modelo atual está funcionando quando comparado com o quão bem o novo modelo funcionará
e o quão benéfico ele pode ser.
Quais insights você desenvolveu?

O modelo atual de modelagem de risco de PLD está causando atrasos no cumprimento de seus
prazos regulatórios, o que aumenta o risco de conformidade como um órgão global, o que acarreta
não apenas multas e penalidades, mas também risco reputacional. Isso, por sua vez, pode afetar
negativamente os preços de suas ações e aumentar o custo de monitoramento da conformidade.

Ter um modelo de risco de PLD que se aplique a todos os clientes em todas as unidades de
negócios pode reduzir o risco de conformidade, economizar nos custos de monitoramento de
conformidade e também ter uma maneira mais eficaz de detectar casos de lavagem de dinheiro.

Que recomendações você faria?

Incorporou o novo modelo de risco de PLD com os processos de negócios para os clientes, a fim de
monitorar a conformidade de AML em seus vários estágios. Por exemplo, o novo estágio de
negócios, para capturar instâncias de 'colocação e os processos de transferências bancárias para
capturar instâncias de 'camadas'. Isso reduz o risco de lavagem de dinheiro ser integrado com
outros clientes de depósito.

Ao integrar o modelo de risco com bases de dados externas de "lista de observação" que
identificam pessoas "sinalizadas" ou politicamente expostas, a base de dados do cliente de depósito
pode ser cruzada e a deteção dessas pessoas pode ser feita em tempo real ou num prazo reduzido.

Tenha uma equipe centralizada para preparar relatórios de PLD, monitorar a conformidade com a
PLD e relatar problemas que os reguladores possam ter. Essas informações podem ser usadas
para tornar o modelo de risco mais eficaz. Uma equipe centralizada também poderá economizar no
custo de monitoramento.