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1 Vorbetrachtungen: Fourier-Reihen

1.1 Die reelle Form der Fourier-Reihe


• Das Ziel ist wie bei der Taylor-Reihe die Approximation einer Funktion durch eine
Funktionenreihe.
• Zur Aufstellung einer Taylor-Reihe muß die zu approximierende Funktion im Ent-
wicklungspunkt unendlich oft differenzierbar sein.
• Die Fourier-Reihe dient der Entwicklung periodischer Funktionen und der Analyse
zeitlich periodischer Vorgänge. Typische Anwendungsfälle sind:
◦ Ein bestimmter begrenzter Funktionsverlauf soll periodisch .
fortgesetzt werden.
.
y ....... y .......
b . . . . ................... .....
.....
.
..... b................ .....
.....
.
.....
.....
.....
.
.....
.....
.....
.
.....
.....
.....
.
.....
.
.... .
...... .
...... .
...... .
...... .
...... .
......
.
.....
.....
....
.
. .
.
=⇒ .....
.
.....
....
.
.
.....
.
.....
....
.
.
.....
.
.....
....
.
. .
.....
....
.....
.
. .
.....
....
.....
.
. .
.....
....
.....
.
.

... .
.....
.
.....
.
.....
.
.....
.
.....
.
.....
..... .
.... .... .... .... .... ....
..... . ........... ...........
x x
a −2a −a a 2a 3a 4a
◦ Ein zeitlich periodischer Vorgang soll in harmonische Schwingungsanteile zerlegt
werden, um die beteiligten Frequenzen und deren Anteile zu ermitteln.
• Für die Bildung solcher Funktionenreihen eignen sich daher periodische Funktionen,
beispielsweise sin x oder cos x.
Satz 1.1 Eine auf dem Intervall [−p, p] integrierbare Funktion f (x) läßt sich dort (und
periodisch darüber hinaus fortgesetzt) in eine Fourier-Reihe
∞  
a0 X kπx kπx
f (x) = + ak cos + bk sin
2 p p
k=1
entwickeln. Die Koeffizienten werden nach folgenden Formeln berechnet:
1 p
Z
kπx
ak = f (x) cos dx (k = 0, 1, . . .)
p Z−p p
p
1 kπx
bk = f (x) sin dx (k = 1, 2, . . .)
p −p p

Bemerkung 1.1 1. Im besonders einfachen Fall des Periodenintervalls [−π, π] verein-


facht sich die Fourier-Reihe zu

a0 X
f (x) = + (ak cos kx + bk sin kx) .
2
k=1

Für ihre Koeffizienten gilt dann:


1 π
Z
ak = f (x) cos kx dx (k = 0, 1, . . .)
π Z−π
1 π
bk = f (x) sin kx dx (k = 1, 2, . . .)
π −π
2. Alle endlichen Teilreihen approximieren die Funktion f (x) im quadratischen Mittel.
3. Wegen der angenommenen Priodizität kann die Entwicklung auch auf dem Intervall
[0, 2p] bzw. [0, 2π] betrachtet werden.
4. Der folgende Satz beschreibt die Approximationseigenschaften der Reihe. Er gibt auch
an, unter welchen Bedingungen der Summenwert der Reihe und der Funktionswert der
approximierten Funktion gleich sind.

1
Satz 1.2 (Dirichlet) Die Funktion f (x) genüge den folgenden Bedingungen:
1. Das Intervall [−π, π] ist in endlich viele Teilintervalle zerlegbar, auf denen die Funktion
f stetig und monoton ist.
2. Ist x0 eine Unstetigkeitsstelle der Funktion f , dann existieren wenigstens die Grenz-
werte f (x0 + 0) und f (x0 − 0).
Dann konvergiert die Fourier-Reihe und es gilt
n
# 
 f (x) f ist stetig in x
"
a0 X
s(x) = lim + (ak cos kx + bk sin kx) = f (x + 0) + f (x − 0)
n→∞ 2  sonst
k=1 2
Beispiel 1.1 Gesucht ist die Fourier-Reihe einer Rechteckfunktion.
Die nebenstehend skizzierte Rechteckkurve hat das Perioden- ...
y...........
intervall [−π, π]. Ihre anlytische Darstellung ist .................................... h .................................... ....................................


h : 0≤x<π
f (x) = .........
−h : −π ≤ x < 0 ...........
x
−π π 2π 3π
mit
.................................... −h .................................... ....................................

f (x + 2kπ) = f (x).
Die Koeffizienten der Fourier-Reihe der Funktion erhält man aus
1 π h 0 h π
Z Z Z
h h
a0 = f (x) dx = − 1 dx + 1 dx = − π + π = 0
π −π π −π π 0 π π
1 π h 0 h π
Z Z Z
ak = f (x) cos kx dx = − cos kx dx + cos kx dx
π −π π −π π 0
 0  π    
h h h h
= − sin kx + sin kx = − sin 0 − sin(−kπ) + sin kπ − sin 0 = 0
kπ −π kπ 0 kπ kπ
Z π Z 0 Z π
1 h h
bk = f (x) sin kx dx = − sin kx dx + sin kx dx
π −π π −π π 0
 0  π     ( 4h
h h h h k ungerade
= cos kx − cos kx = 1 − cos(−kπ) − cos kπ − 1 = kπ
kπ −π kπ 0 kπ kπ 0 k gerade
Die Fourier-Reihe der Funktion lautet dann: Die ersten Partialsummen (h = 1):


4h X sin((2l + 1)x)
f (x) =
π 2l + 1
l=0
 
4h sin 3x sin 5x sin 7x
= sin x + + + + ··· .
π 3 5 7

1.2 Die komplexe Form der Fourier-Reihe


Bemerkung 1.2 Mit Hilfe der Euler-Formel kann man komplexe Darstellungen der Funk-
tionen sin(kx) und cos(kx) gewinnen:
1  ikx −ikx

ikx
e = cos kx + i sin kx
 cos kx = e + e
das heißt 2 
e−ikx = cos kx − i sin kx 1  i 
sin kx = eikx − e−ikx = − eikx − e−ikx
2i 2

2
Durch Einsetzen in die Fourier-Reihe mit dem Periodenintervall [−π, π] erhält man
∞ ∞  
a0 X a0 X ak  ikx −ikx
 bk  ikx −ikx
s(x) = + (ak cos kx + bk sin kx) = + e +e −i e −e
2 2 2 2
k=1 k=1
∞ ∞
a0 X 1 X 1
= + (ak − ibk )eikx + (ak + ibk )e−ikx
2 2 2
k=1 k=1
∞ −∞ ∞
a0 X 1 X 1 X
= + (ak − ibk )eikx + (a−k + ib−k )eikx = ck eikx
2 2 2
k=1 k=−1 k=−∞

mit
a0 1 1
c0 = , ck = (ak − ibk ) (k > 0) und
ck = (a−k + ib−k ) (k < 0).
2 2 2
Z π
1
Man kann zeigen, dass die ck auch nach ck = f (x)e−ikx dx bestimmt werden können.
2π −π

Satz 1.3 Eine auf dem Intervall [−π, π] integrierbare Funktion f (x) läßt sich dort (und
periodisch darüber hinaus fortgesetzt) in eine komplexe Fourier-Reihe
∞ Z π
X 1
f (x) = ck e ikx
mit ck = f (x)e−ikx dx (k = −∞, . . . , ∞)
2π −π
k=−∞

entwickeln. Für das Periodenintervall [−p, p] lautet die Entwicklung


∞ Z p
X i kπx 1 −i kπx
f (x) = ck e p mit ck = f (x)e p dx (k = −∞, . . . , ∞)
2p −p
k=−∞

Beispiel 1.2 Gesucht ist die komplexe Fourier-Reihe der Rechteckfunktion aus Beispiel 1.1.
Die Funktion hat die anlytische Darstellung ist

h : 0≤x<π
f (x) = (f (x + 2kπ) = f (x)).
−h : −π ≤ x < 0

Die Koeffizienten der komplexen Fourier-Reihe der Funktion erhält man aus
Z π Z 0 Z π
1 h h h h
c0 = f (x)e−i0x dx = − 1 dx + 1 dx = − π + π=0
2π −π 2π −π 2π 0 2π 2π
Z π Z 0 Z π  0  π
1 h h ih ih
ck = f (x)e−ikx dx = − e−ikx dx + e−ikx dx = − e−ikx + e−ikx
2π −π 2π −π 2π 0 2kπ −π 2kπ 0
     
ih ikπ ih −ikπ ih ih ikπ −ikπ
= − 1−e + e −1 =− + e +e
2kπ 2kπ kπ 2kπ
2hi
  (
ih ih ih ih cos kπ − k ungerade
= − + cos kπ + i sin kπ + cos kπ − i sin kπ = − + = kπ
kπ 2kπ kπ kπ 0 k gerade

Die Fourier-Reihe der Funktion lautet dann:


∞ ∞  
X 2hi X 1 1
f (x) = ck eikx = − ei(2l+1)x) − e−i(2l+1)x)
π 2l + 1 2l + 1
k=−∞ l=0
∞  
2hi X 1
= − cos((2l + 1)x) + i sin((2l + 1)x) − cos((2l + 1)x) + i sin((2l + 1)x)
π 2l + 1
l=0
∞ ∞
4hi2 X 1 4h X sin((2l + 1)x)
= − · sin((2l + 1)x) =
π 2l + 1 π 2l + 1
l=0 l=0

Das ist die bereits aus dem Beispiel 1.1 bekannte Formel der Reihe.

3
2 Partielle Differentialgleichungen
2.1 Grundbegriffe und Typen
2.1.1 Einführung
Beachte:

• Gewöhnliche Differentialgleichungen enthalten die gesuchte Funktion (einer unabhängi-


gen Variablen) und ihre (gewöhnlichen) Ableitungen. Die Lösung ist Funktion einer
unabhängigen Variablen.

• Partielle Differentialgleichungen enthalten die gesuchte Funktion (von mehreren un-


abhängigen Variablen) und ihre (partiellen) Ableitungen. Allgemeine Form:

∂u ∂ 2 u ∂2u ∂2u ∂3u


 
∂u
F x1 , . . . , xn , u, ,..., , ,..., ,..., 2 , 3,... = 0
∂x1 ∂xn ∂x21 ∂xl ∂xk ∂xn ∂x1

Gesucht ist die Funktion u von n unabhängigen Variablen x1 , x2 , . . . , xn .

Bemerkung 2.1 1. Die höchste in der Differentialgleichung auftretende Ordnung einer


partiellen Ableitung ist die Ordnung der Differentialgleichung.

2. Falls die Funktion u und alle ihre partiellen Ableitungen nur linear auftreten, liegt eine
lineare partielle Differentialgleichung vor.

3. Es gibt keine einheitliche Lösungsmethodik für partielle Differentialgleichungen.

4. Eine wichtige Form partieller Differentialgleichungen ist die lineare partielle Differenti-
algleichung 2. Ordnung (mit zwei unabhängigen Variablen). Sie kann in der allgemeinen
Form

a(x, y)uxx + 2b(x, y)uxy + c(x, y)uyy + d(x, y)ux + e(x, y)uy + f (x, y)u = g(x, y)

geschrieben werden.

Beispiel 2.1 1. Die Gleichung ux + uy = 0 ist eine lineare partielle Differentialgleichung 1. Ordnung.
Die gesuchte Funktion u(x, y) kann man durch die Koordinatentransformation
1
r = x+y x = (r + s)
oder 2
s = x−y 1
y = (r − s)
2
finden. Für u(r, s) gilt nach der Kettenregel für Funktionen von mehreren Variablen:

∂u ∂u ∂r ∂u ∂s ∂u ∂u
·1+ ·1

= + = 

∂u ∂u ∂u
∂x ∂r ∂x ∂s ∂x ∂r ∂s ⇒ + =2 = 0 ⇒ u = f (s) = f (x − y)
∂u ∂u ∂r ∂u ∂s ∂u ∂u  ∂x ∂y ∂r
= + = ·1+ · (−1) 

∂y ∂r ∂y ∂s ∂y ∂r ∂s
Dabei ist f eine beliebige einmal stetig differenzierbare Funktion.
2. Eine lineare partielle Differentialgleichung 2. Ordnung ist uxy = 0. Das heißt:
  Z
∂ ∂u ∂u
=0 ⇒ = f (y) ⇒ u(x, y) = f (y) dy = f1 (y) + f2 (x)
∂x ∂y ∂y
Dabei sind f1 und f2 beliebige einmal stetig differenzierbare Funktionen.

4
2.1.2 Physikalisch bedeutsame Typen
Die Darstellung erfolgt jeweils für den Fall von zwei unabhängigen Variablen. Die Gleichung
soll jeweils auf einer Menge M ⊂ R2 erfüllt sein.

1. uxx + uyy = 0
Die Laplace- oder Potentialgleichung beschreibt beispielsweise ebene Strömungen in-
kompressibler Medien. Für Funktionen von drei unabhängigen Variablen hat die Glei-
chung die Form uxx + uyy + uzz = 0.

2. utt − α2 uxx = f (x, t)


Die Wellengleichung beschreibt schwingende Kontinua, hier eine schwingende Saite. Die
Störfunktion steht für die äußere Anregung der Schwingung. Die Form für Funktionen
von drei unbhängigen Variablen ist utt − α2 (uxx + uyy ) = 0.

3. ut = α2 uxx
Die Wärmeleitungsgleichung beschreibt den Temperaturverlauf in einem dünnenDraht.
Sie ist auch für Transportvorgänge von Bedeutung.

2.1.3 Klassifizierung
Betrachte die allgemeine Form einer linearen partiellen Differentialgleichung zweiter Ord-
nung:

Lu := a(x, y)uxx + 2b(x, y)uxy + c(x, y)uyy + d(x, y)ux + e(x, y)uy + f (x, y)u = g(x, y) (?)

1. Die Gleichung (?) heißt elliptisch, falls a(x, y)c(x, y) − b2 (x, y) > 0 gilt.
Speziell: a = 1, c = 1, b = d = e = f = 0
Die Potentialgleichung uxx + uyy = 0 ist eine elliptische Differentialgleichung.
x2 y 2
Herkunft des Namens: + 2 = 1 . . . Ellipse
a2 b
2. Die Gleichung (?) heißt hyperbolisch, falls a(x, y)c(x, y) − b2 (x, y) < 0 gilt.
Speziell: a = 1, c = −1, b = d = e = f = 0
Die Wellengleichung utt − uxx = 0 ist eine hyperbolische Differentialgleichung.
x2 y 2
Herkunft des Namens: − 2 = 1 . . . Hyperbel
a2 b
3. Die Gleichung (?) heißt parabolisch, falls a(x, y)c(x, y) − b2 (x, y) = 0 und zusätzlich
 
a b d
rang =2
b c e

gilt.
Speziell: a = −1, e = 1, b = c = d = f = 0, das heißt ac − b2 = 0 und
 
−1 0 0
rang =2
0 0 1

Die Wärmeleitungsgleichung ut − uxx = 0 ist eine parabolische Differentialgleichung.


Herkunft des Namens: y = x2 . . . Parabel

Bemerkung 2.2 1. Die unterschiedlichen Typen haben unterschiedliche Lösungseigen-


schaften.

5
2. Die oben angegebene Typeneinteilung kann auf Gleichungen für Funktionen mit mehr
als zwei Variablen ausgedehnt werden.

3. Die Differentialgleichung

auxx + 2buxy + cuyy + dux + euy + f u = 0

kann durch geeignete Koordinatentransformationen r = r(x, y) und s = s(x, y) stets


in die Normalform

urr − uss + . . . = 0 hyperbolische Differentialgleichung


uss + . . . = 0 parabolische Differentialgleichung
urr + uss + . . . = 0 elliptische Differentialgleichung

überführt werden.

2.2 Der Separationsansatz


Der Separationsansatz kann als Übertragung der Trennung der Variablen auf partielle Diffe-
rentialgleichungen betrachtet werden. Das Ziel ist die Zurückführung der Lösung einer par-
tiellen Differentialgleichung auf die Lösung von gewöhnlichen Differentialgleichungen. Dazu
wird eine bestimmte Struktur der Lösungsfunktion angenommen.

Es gibt verschiedene Formen des Separationsansatzes:

1. Die wichtigste Form des Ansatzes ist die Produktform

u(x, y) = f (x) · g(y).

2. Bei Differentialgleichungen mit konstanten Koeffizienten wird der Produktansatz auch


in seiner Exponentialform

u(x, y) = f (x) · g(y) = eαx eβy = eαx+βy

angewendet.

3. Eine weitere Form des Ansatzes ist die Summenform

u(x, y) = f (x) + g(y).

Bemerkung 2.3 1. Mit dem Separationsansatz erhält man nur Lösungen der jeweils
angenommenen Form, aus denen aber weitere Lösungen gewonnen werden können.

2. Die Rand- und Anfangsbedingungen sind jeweils mit einzubeziehen.

Beispiel 2.2 Es ist die partielle Differentialgleichung uxy + yux − xuy = 0 zu lösen.
Aus dem Produktansatz

u(x, y) = f (x)g(y)

erhält man für die in der Differentialgleichung vorkommenden partiellen Ableitungen:

ux = f 0 (x)g(y)
uy = f (x)g 0 (y)
uxy = f 0 (x)g 0 (y)

6
dg
Es ist zu beachten, dass hier zur Vereinfachung der Schreibweise = g 0 geschrieben wird. Nach dem
dy
Einsetzen dieses Ansatzes in die Differentialgleichung sollte eine Variablentrennung möglich sein.
uxy + yux − xuy = 0
0 0 0 0
f (x)g (y) + yf (x)g(y) − xf (x)g (y) = 0
 
f 0 (x) g 0 (y) + yg(y) = xf (x)g 0 (y)
f 0 (x) g 0 (y)
=
xf (x) g 0 (y) + yg(y)
Die linke Seite dieser Gleichung hängt nicht von y ab, eine Änderung von y darf daher auch die rechte Seite der
Gleichung nicht verändern. Folglich muss die rechte Seite der Gleichung konstant sein. Auf analoge Weise kann
man erkennen, dass auch die linke Seite der Gleichung konstant sein muss. Daher kann man auch schreiben:
f 0 (x) g 0 (y)
= 0 = K = const.
xf (x) g (y) + yg(y)
Daraus erhält man zwei gewöhnliche Differentialgleichungen:
f 0 (x)
I) = K ⇒ f 0 (x) = Kxf (x) ⇒ f 0 (x) − Kxf (x) = 0
xf (x)
g 0 (y)
II) = K ⇒ g 0 (y) = K(g 0 (y) + yg(y)) ⇒ (1 − K)g 0 (y) − Kyg(y) = 0
g 0 (y)
+ yg(y)
Beide Gleichungen sind Differentialgleichungen mit trennbaren Variablen. In der folgenden Rechnung wird
K 6= 0 und K 6= 1 angenommen. Beide Sonderfälle werden am Ende noch diskutiert.
Kx2
Z Z
df df Kx2
zu I) = Kxf ⇒ = K x dx ⇒ ln f = + c̃1 ⇒ f (x) = c1 e 2
dx f 2
Z Z
dg K dg K Ky 2
zu II) = yg ⇒ = y dy ⇒ ln g = 2(1−K) + c˜2
dy 1−K g 1−K
Ky 2
⇒ g(y) = c2 e 2(1−K)
Damit erhält man als Lösung der Differentialgleichung:
 
Ky 2 Ky 2 y2
Kx2 Kx2 K
2
x2 + 1−K
u = f (x)g(y) = c1 e 2 c2 e 2(1−K) = ce 2 e 2(1−K) = ce (K ∈ R, K 6= 0, K 6= 1)
In Fall K = 0 folgt aus den resultierenden Differentialgleichungen f (x) = 0 und g 0 (y) = 0, dass beide 0

Funktionen konstant sind, daher muss auch u(x, y) konstant sein. Dieser Fall ordnet sich in die oben erhaltene
Lösung ein.

Im Fall K = 1 wird die zweite Differentialgleichung zu g(y) ≡ 0, in diesem Falle ergibt sich also u(x, y) = 0.
Man kann daher
 
y2
K
2
x2 + 1−K
u = ce (K ∈ R, K 6= 1)
als Lösung der Differentialgleichung angeben.
Der Summenansatz führt für diese Differentialgleichung wegen
ux = f 0 (x)
u(x, y) = f (x) + g(y) ⇒ uy = g 0 (y)
uxy = 0
auf die Gleichung
f 0 (x) g 0 (y)
uxy + yux − xuy = 0 ⇒ 0 + yf 0 (x) − xg 0 (y) = 0 ⇒ = = K = const.
x y
Daraus erhält man wegen
f 0 (x)
Z
K
=K ⇒ f 0 (x) = Kx ⇒ f (x) = K x dx = x2 + c1
x 2
g 0 (y)
Z
K 2
=K ⇒ g 0 (y) = Ky ⇒ g(y) = K y dy = y + c2
y 2
die Funktion
K 2 K
u(x, y) = f (x) + g(y) = x + c1 + y 2 + c2 = C1 (x2 + y 2 ) + C2
2 2
als Lösung der Differentialgleichung.

7
2.3 Die Wellengleichung
Die Wellengleichung wird als Beispiel für die Lösung hyperbolischer Differentialgleichungen
untersucht. Dabei wird die Gleichung mit partiellen Ableitungen nach zwei unterschiedlichen
Variablen, der Zeit t und einer Ortskoordinate x, betrachtet:

utt = a2 uxx

Die Differentialgleichung beschreibt eine schwingende Saite. Der Funktionswert u(x, t) gibt
die Auslenkung der Saite an der Stelle x zur Zeit t an.
Für die Beschreibung einer Saite sind noch zusätzliche Bedingungen nötig.

1. Anfangsbedingungen
Die Bedingungen

u(x, 0) = u0 (x) Anfangsauslenkung an der Stelle x


ut (x, 0) = u1 (x) Anfangsgeschwindigkeit an der Stelle x

geben den Anfangszustand der Saite an.

2. Randbedingungen
Durch die Gleichungen

u(0, t) = 0 Einspannung links


u(L, t) = 0 Einspannung rechts

werden die festen Einspannungen der Enden einer Saite der Länge L berücksichtigt.

Zur Lösung des Problems wird die Produktform des Separationsansatzes benutzt. Aus
uxx = f 00 (x)g(t)
u(x, t) = f (x)g(t) ⇒
utt = f (x)g̈(t)
erhält man mit
g̈(t) f 00 (x)
utt = a2 uxx ⇒ f (x)g̈(t) = a2 f 00 (x)g(t) ⇒ = a2 = −K = const.
g(t) f (x)
zwei gewöhnliche Differentialgleichungen:
g̈(t)
I) = −K ⇒ g̈(t) + Kg(t) = 0
g(t)
f 00 (x)
II) a2 = −K ⇒ a2 f 00 (x) + Kf (x) = 0
f (x)
Beachte:

1. Die Rand- und Anfangsbedingungen des Problems sind bei der Lösung dieser beiden
gewöhnlichen Differentialgleichungen einzubeziehen.

2. Die Gleichung II) bildet mit den homogenen Randbedingungen eine homogene Rand-
wertaufgabe mit dem Parameter K.

(a) Dieses Problem hat immer die triviale Lösung f (x) = 0. Das bedeutet, dass keine
Auslenkung auftritt, diese Lösung ist daher uninteressant.
(b) Es ist zu untersuchen, ob das Problem (in Abhängigkeit) vom Parameter K auch
nichttriviale Lösungen hat. Das ist ein Eigenwertproblem.

8
(c) Es sind also die Werte von K, für die das Problem nichttrivale Lösungen hat
(Eigenwerte), und die zugehörigen nichttrivialen Lösungen (Eigenfunktionen) zu
bestimmen.
3. Es ist zuerst das mit der Gleichung II verbundene Eigenwertproblem zu lösen. Die
Gleichung I braucht anschließend nur noch für die Eigenwerte von II gelöst zu werden.
Das Eigenwertproblem
Die Randbedingungen der partiellen Differentialgleichung ergeben mit dem Separationsan-
satz mit
u(0, t) = 0 f (0)g(t) = 0 f (0) = 0
⇒ ⇒
u(L, t) = 0 f (L)g(t) = 0 f (L) = 0
homogene Randbedingungen für die gewöhnliche Differentialgleichung
a2 f 00 (x) + Kf (x) = 0.
Für die Differentialgleichung mit konstanten Koeffizienten erhält man mit dem Exponenti-
alansatz:
a2 f 00 (x) + Kf (x) = 0 ⇒ a2 λ2 = −K.
Eine Fallunterscheidung für K ergibt:
√ √
|K|x

|K|x
|K|
1. K < 0 ⇒ λ1,2 = ± a ⇒ f (x) = c1 e a + c2 e− a

In diesem Fall erhält man mit den Randbedingungen


√ √
|K|0 |K|0

f (0) = c1 e + c2 e a a = c1 + c2 = 0 ⇒ c2 = −c1
 √ √  √
!
|K|L |K|L |K|L 1
f (L) = c1 e a − e− a = c1 e a − √|K|L = 0 ⇒ c1 = c2 = 0
e a
nur die triviale Lösung.
2. K = 0 ⇒ λ1,2 = 0 ⇒ f (x) = c1 + c2 x
Auch in diesem Fall liefern die Randbedingungen wegen

f (0) = c1 + c2 0 = 0 ⇒ c1 = 0
f (L) = c2 L = 0 ⇒ c2 = 0

nur die triviale Lösung.


√ √ √
K Kx Kx
3. K > 0 ⇒ λ1,2 = ±i a ⇒ f (x) = c1 cos a + c2 sin a
In diesem Fall liefern die Randbedingungen mit
√ √
K0 K0
f (0) = c1 cos + c2 sin = c1 = 0
√a a √
KL KL
f (L) = c2 sin =0 ⇒ = nπ (n = 1, 2, . . .)
a a
die Eigenwerte

a2 n2 π 2
Kn = (n = 1, 2, . . .)
L2
und die zugehörigen Eigenfunktionen
nπx
fn (x) = cn sin (n = 1, 2, . . .).
L

9
Lösung der gewöhnlichen Differentialgleichung I
a2 n2 π 2
Mit den jetzt gefundenen Parameterwerten Kn = erhält man als zugehörige Lösun-
L2
gen der Differentialgleichung I:
a2 n2 π 2 a2 n2 π 2 anπ
g̈(t) + g(t) = 0 ⇒ λ2 = − ⇒ λ1,2 = ±i
L2 L2 L
anπt anπt
⇒ gn (t) = a?n cos + b?n sin
L L
Lösung des partiellen Differentialproblems
Die partielle Differentialgleichung hat unter Beachtung der Randbedingungen die Lösungen
 
anπt anπt nπx
un (x, t) = fn (x)gn (t) = an cos + bn sin sin (n = 1, 2, . . .).
L L L
Folglich ist auch
∞ ∞  
X X anπt anπt nπx
u(x, t) = un (x, t) = an cos + bn sin sin
L L L
n=1 n=1

Lösung der Randwertaufgabe der partiellen Differentialgleichung. Die Koeffizienten an und


bn sind noch so zu bestimmen, dass auch die Anfangsbedingungen erfüllt werden.
∞ ∞  
X X anπ0 anπ0 nπx
u(x, 0) = un (x, 0) = an cos + bn sin sin = u0 (x)
L L L
n=1 n=1

X nπx
u0 (x) = an sin
L
n=1

Die untere Gleichung stellt eine Fourier-Reihenentwicklung der Funktion u0 (x) aus der
Anfangsbedingung nach den Eigenfunktionen des oben gelösten Eigenwertproblems dar. Die
Koeffizienten an können daher durch
2 L
Z
nπx
an = u0 (x) sin dx
L 0 L
berechnet werden. Aus der partiellen Ableitung
∞  
X anπ anπt anπt nπx
ut (x, t) = −an sin + bn cos sin
L L L L
n=1

erhält man für die zweite Anfangsbedingung mit


∞  
X anπ anπ0 anπ0 nπx
ut (x, 0) = −an sin + bn cos sin = u1 (t)
L L L L
n=1

X anπ nπx
u1 (t) = bn sin
L L
n=1

eine Fourier-Reihenentwicklung der Funktion u1 (x) nach den oben bestimmten Eigenfunk-
tionen. Für die Koeffizienten bn gilt daher

2 L
Z
anπ nπx
bn = u1 (x) sin dx
L L 0 L
Z L
2 nπx
bn = u1 (x) sin dx .
anπ 0 L

10
Beispiel 2.3 Es ist das Problem

utt = 4uxx
u(0, t) = 0
u(2, t) = 0

x : x ∈ [0, 1]
u(x, 0) = u0 (x) =
2−x : x ∈ ]1, 2]
u1 (x, 0) = u1 (x) = 0

zu lösen. Man kann sich darunter anschaulich ein 2 m langes Gummiband vorstellen, das an den Enden
eingespannt ist und in der Mitte 1 m nach oben gezogen und dann losgelassen wird.
1. Lösung der partiellen Differentialgleichung mit dem Separationsansatz
Der Separationsansatz
uxx = f 00 (x)g(t)
u(x, t) = f (x)g(t) ⇒
utt = f (x)g̈(t)
führt mit
g̈(t) f 00 (x)
utt = 4uxx ⇒ f (x)g̈(t) = 4f 00 (x)g(t) ⇒ =4 = −K 2 = const.
g(t) f (x)
auf die beiden gewöhnlichen Differentialgleichungen
g̈(t)
I) = −K 2 ⇒ g̈(t) + K 2 g(t) = 0
g(t)
f 00 (x)
II) 4 = −K 2 ⇒ 4f 00 (x) + K 2 f (x) = 0 .
f (x)
Bei der verwendeten Schreibweise für den Parameter K wurden bereits die Erkenntnisse über die
möglichen Eigenwerte der homogenen Randwertaufgabe genutzt.
2. Lösung der Eigenwertaufgabe zu Gleichung II
Für die Differentialgleichung
4f 00 (x) + K 2 f (x) = 0
erhält man aus den Randbedingungen des partiellen Differentialproblems die Randbedingungen
f (0) = 0
f (2) = 0.
Aus der allgemeinen Lösung der Differentialgleichung
iK Kx Kx
4f 00 (x) + K 2 f (x) = 0 ⇒ 4λ2 = −K 2 ⇒ λ1,2 = ± ⇒ f (x) = c1 cos + c2 sin
2 2 2
ergibt sich mit den Randbedingungen
K0 K0
f (0) = c1 cos + c2 sin = c1 = 0
2 2
2K
f (2) = c2 sin = c2 sin K = 0
2
nπx
dass das Problem für Kn = nπ nichttriviale Lösungen fn (x) = cn sin hat.
2
3. Lösung der Gleichung I für Kn = nπ
g̈(t) + n2 π 2 g(t) = 0 ⇒ λ2 = −n2 π 2 ⇒ λ1,2 = ±inπ ⇒ gn (t) = a?n cos(nπt) + b?n sin(nπt)
4. Allgemeine Lösung der Randwertaufgabe der partiellen Differentialgleichung
nπx
un (x, t) = fn (x)gn (t) = (an cos(nπt) + bn sin(nπt)) sin
2
∞ ∞
X X nπx
u(x, t) = un (x, t) = (an cos(nπt) + bn sin(nπt)) sin
n=1 n=1
2

11
5. Berechnung der Koeffizienten aus den Anfangsbedingungen
∞ ∞
X nπx X nπx
u(x, 0) = (an cos(nπ0) + bn sin(nπ0)) sin = u0 (x) ⇒ u0 (x) = an sin
n=1
2 n=1
2
Z 2 Z 1 Z 2
2 nπx nπx nπx
an = u0 (x) sin dx = x sin dx + (2 − x) sin dx
2 0 2 0 2 1 2
 1  2
4 nπx 2x nπx 4 nπx 4 nπx 2x nπx
= sin − cos + − cos − sin + cos
n2 π 2 2 nπ 2 0 nπ 2 n2 π 2 2 nπ 2 1
 
4 nπ 2 nπ
= sin − cos +
n2 π 2 2 nπ 2
 
4 4 4 4 nπ 4 nπ 2 nπ
− cos(nπ) − 2 2 sin(nπ) + cos(nπ) + cos + 2 2 sin − cos
nπ n π nπ nπ 2 n π 2 nπ 2
 8

2 2
: n = 4k + 1
 n π



8 nπ 0 : n = 4k + 2
= sin = 8 (k = 0, 1, 2, . . .)
n2 π 2 2 
 − 2 2 : n = 4k + 3
 n π


0 : n = 4k + 4

X nπx
ut (x, t) = nπ (−an sin(nπt) + bn cos(nπt)) sin
n=1
2
∞ ∞
X nπx X nπx
ut (x, 0) = nπ (−an sin(nπ0) + bn cos(nπ0)) sin = u1 (x) ⇒ u1 (x) = nπbn sin
n=1
2 n=1
2
Z 2 Z 2
2 nπx nπx
nπbn = u1 (x) sin dx = 0 sin dx
2 0 2 0 2
bn = 0

6. Lösungsfunktion
∞ ∞ ∞
X X nπx X nπx
u(x, t) = un (x, t) = (an cos(nπt) + bn sin(nπt)) sin = an cos(nπt) sin
n=1 n=1
2 n=1
2
∞ (4k+1)πx
!
8 X cos((4k + 1)πt) sin 2
cos((4k + 3)πt) sin (4k+3)πx
2
= 2

π (4k + 1)2 (4k + 3)2
k=1

2.4 Die Wärmeleitungsgleichung


Problem:

• Differentialgleichung: ut = a2 uxx x ∈ ]0, L[ , t > 0

• Rand: u(0, t) = u(L, t) = 0 t>0

• Anfang: u(x, 0) = u0 (x) x ∈ ]0, L[

Physikalische Interpretation
Ein homogener dünner Stab der Länge L hat zum Zeitpunkt t = 0 an der Stelle x die
Temperatur u0 (x). An den Seiten ist der Stab in einem Umfeld mit der Temperatur 0
eingespannt. Wegen der Stetigkeit des Temperaturverlaufs an den Randpunkten soll daher
u0 (0) = u0 (L) = 0 sein.
Gesucht ist der zeitliche Verlauf u(x, t) der Temperatur an den Stellen x des dünnen Stabes.
Lösung des Problems

1. Separationsansatz
Aus dem Separationsansatz

uxx = f 00 (x)g(t)
u(x, t) = f (x)g(t) ⇒
ut = f (x)ġ(t)

12
erhält man beim Einsetzen in die partielle Differentialgleichung mit

ġ(t) f 00 (x)
ut = a2 uxx ⇒ f (x)ġ(t) = a2 f 00 (x)g(t) ⇒ = a2 = −K = const.
g(t) f (x)

die beiden gewöhnlichen Differentialgleichungen

ġ(t)
I) = −K ⇒ ġ(t) + Kg(t) = 0
g(t)
f 00 (x)
II) a2 = −K ⇒ a2 f 00 (x) + Kf (x) = 0 .
f (x)

2. Eigenwertproblem aus Differentialgleichung II und den Randbedingungen


Die Randbedingungen des Problems führen mit dem Separationsansatz wegen

u(0, t) = 0 f (0)g(t) = 0 f (0) = 0


⇒ ⇒
u(L, t) = 0 f (L)g(t) = 0 f (L) = 0

auf homogene Randbedingungen für die Differentialgleichung

a2 f 00 (x) + Kf (x) = 0.

Das resultierende Eigenwertproblem

a2 f 00 (x) + Kf (x) = 0
f (0) = 0
f (L) = 0

ist bereits von der Lösung der Wellengleichung bekannt. Das Problem hat für

a2 n2 π 2
Kn = (n = 1, 2, . . .)
L2

die nichttrivialen Lösungen


nπx
fn (x) = cn sin (n = 1, 2, . . .).
L

a2 n2 π 2
3. Lösung der Differentialgleichung I für Kn =
L2
Mit dem Exponentialansatz erhält man für die gewöhnliche Differentialgleichung I:

a2 n2 π 2 a2 n2 π 2 a2 n2 π 2 t
ġ(t) + g(t) = 0 ⇒ λ=− ⇒ gn (t) = b?n e− L2
L2 L2

4. Lösung der partiellen Differentialgleichung mit Randbedingungen

a2 n2 π 2 t nπx
un (x, t) = fn (x)gn (t) = bn e− L2 sin
L
∞ ∞
a2 n2 π 2 t nπx
bn e−
X X
u(x, t) = un (x, t) = L2 sin
L
n=1 n=1

13
5. Berechnung der Koeffizienten bn aus der Anfangsbedingung
Die Anfangsbedingung des Problems führt mit
∞ 2 n2 π 2 0 ∞
X −a nπx X nπx
u(x, 0) = bn e L2 sin = u0 (x) ⇒ u0 (x) = bn sin
L L
n=1 n=1

wieder auf eine Fourier-Reihenentwicklung der Funktion u0 (x) nach den Eigenfunk-
tionen der Randwertaufgabe. Die Koeffizienten können deshalb nach der Formel
Z L
2 nπx
bn = u0 (x) sin dx (n = 1, 2, . . .)
L 0 L

bestimmt werden.

Beispiel 2.4 Das Wärmeleitproblem

ut − 4uxx = 0 x ∈ ]0, 1[ , t > 0


u(x, 0) = sin(πx) 0<x<1
u(0, t) = 0 t>0
u(1, t) = 0 t>0

ist zu lösen. Mit dem Separationsansatz kommt man auf die beiden gewöhnlichen Differentialgleichungen
ġ(t)
I) = −K ⇒ ġ(t) + Kg(t) = 0
g(t)
f 00 (x)
II) 4 = −K ⇒ 4f 00 (x) + Kf (x) = 0 .
f (x)
Mit den Randbedingungen

u(0, t) = 0 u(1, t) = 0

wird aus der Gleichung II ein homogenes Randwertproblem mit einem Parameter K, das nur für

4n2 π 2
Kn = = 4n2 π 2 (n = 1, 2, . . .)
12
nichttriviale Lösungen

fn (x) = cn sin(nπx) (n = 1, 2, . . .)

hat. Mit diesen Werten für K gewinnt man die zugehörigen Lösungen der Differentialgleichung I:
2
π2 t
ġ(t) + 4n2 π 2 g(t) = 0 ⇒ λ = −4n2 π 2 ⇒ gn (t) = b?n e−4n

Daraus ergibt sich für die Lösungen der partiellen Differentialgleichung unter Berücksichtigung des Randes:
2 2
un (x, t) = fn (x)gn (t) = bn e−4n π t sin(nπx)
∞ ∞
X X 2 2
u(x, t) = un (x, t) = bn e−4n π t sin(nπx)
n=1 n=1

Aus der Anfangsbedingung können die Parameter bn bestimmt werden:


∞ ∞
2
π2 0
X X
u(x, 0) = bn e−4n sin(nπx) = sin(πx) ⇒ sin(πx) = bn sin(nπx)
n=1 n=1

Wegen der Eindeutigkeit der Fourier-Reihenentwicklung kann man daraus sofort die Koeffizienten

b1 = 1 und bn = 0 (n > 1)

ablesen. Die Lösung des Wärmeleitproblems ist daher


2
u(x, t) = e−4π t
sin(πx) .
2
Der Dämpfungsfaktor e−4π t
beschreibt hier die Schnelligkeit der Abkühlung.

14
2.5 Die Potentialgleichung
2.5.1 Das Dirichlet-Problem für ein Rechteck
Die Potentialgleichung ist für ein Rechteck der Länge a und der Breite b zu lösen. Es werden
daher Randbedingungen für dieses Rechteck benötigt.
Das Problem
uxx + uyy = 0
u(0, y) = r1 (y) 0<y<b
u(a, y) = r2 (y) 0<y<b
u(x, 0) = s1 (x) 0<x<a
u(x, b) = s2 (x) 0<x<a
Prinzipielles Vorgehen bei der Lösung
Es sind Randbedingungen in Abhängigkeit von x und von y vorgegeben. Die Lösung kann
deshalb in den folgenden Schritten durchgeführt werden:
1. Lösen der Differentialgleichung mit Hilfe des Separationsansatzes unter Berücksichti-
gung der Randbedingungen

• r1 (y) = r2 (y) = 0 und


• s1 (x) , s2 (x) nach Aufgabenstellung

2. Lösen der Differentialgleichung mit Hilfe des Separationsansatzes unter Berücksichti-


gung der Randbedingungen

• s1 (x) = s2 (x) = 0 und


• r1 (y) , r2 (y) nach Aufgabenstellung

3. Die Addition der beiden Teillösungen ergibt eine Funktion, die der homogenen parti-
ellen Differentialgleichung und allen Randbedingungen genügt.
Demonstration des ersten Lösungsschritts
Der Separationsansatz
uxx = f 00 (x)g(y)
u(x, t) = f (x)g(y) ⇒
uyy = f (x)g 00 (y)
führt für die partielle Differentialgleichung mit
f 00 (x) g 00 (y)
uxx + uyy = 0 ⇒ f 00 (x)g(y) + f (x)g 00 (y) = 0 ⇒ =− = −K = const.
f (x) g(y)
auf die beiden gewöhnlichen Differentialgleichungen
f 00 (x)
I) = −K ⇒ f 00 (x) + Kf (x) = 0
f (x)
g 00 (y)
II) =K ⇒ g 00 (y) − Kg(y) = 0 .
g(y)
Die Randbedingungen des ersten Schritts führen wegen
u(0, y) = r1 (y) = 0 f (0)g(y) = 0 f (0) = 0
⇒ ⇒
u(a, y) = r2 (y) = 0 f (a)g(y) = 0 f (a) = 0
auf homogene Randbedingungen der homogenen Differentialgleichung I. Das resultierende
Eigenwertproblem ist zu lösen. Für die Differentialgleichung II sind dann nur die Eigenwerte
dieses Problems von Bedeutung.

15
Der Exponentialansatz liefert für die Differentialgleichung I:
f 00 (x) + Kf (x) = 0 ⇒ λ2 = −K.
Es ist eine Fallunterscheidung für K auszuführen:
√ √
1. K < 0 ⇒ λ1,2 = ± |K| ⇒ f (x) = c1 e |K|x + c2 e− |K|x
p

In diesem Fall führen die Randbedingungen wegen


√ √
f (0) = c1 e |K|0 + c2 e− |K|0 = c1 + c2 = 0 ⇒ c2 = −c1
 √ √   √
1

|K|a − |K|a |K|a
f (a) = c1 e −e = c1 e − √ =0 ⇒ c1 = −c2 = 0
e |K|a
nur zur trivialen Lösung.
2. K = 0 ⇒ λ1,2 = 0 ⇒ f (x) = c1 + c2 x
Auch dieser Fall führt wegen

f (0) = c1 + c2 0 = 0 ⇒ c1 = 0
f (a) = c2 a = 0 ⇒ c2 = 0

nur zur trivialen Lösung.


√ √ √
3. K > 0 ⇒ λ1,2 = ±i K ⇒ f (x) = c1 cos( Kx) + c2 sin( Kx)
In diesem Fall erhält man wegen
√ √
f (0) = c1 cos( K0) + c2 sin( K0) = c1 = 0
√ √
f (a) = c2 sin( Ka) = 0 ⇒ Ka = nπ (n = 1, 2, . . .)

für die Eigenwerte

n2 π 2
Kn = (n = 1, 2, . . .)
a2
die nichttrivialen Lösungen
nπx
fn (x) = cn sin (n = 1, 2, . . .).
a
n2 π 2
Mit Kn = erhält man als zugehörige Lösungen der Differentialgleichung II:
a2
n2 π 2 n2 π 2 nπ
g 00 (y) − g(y) = 0 ⇒ λ2 = ⇒ λ1,2 = ±
a2 a2 a
nπy nπy
⇒ gn (y) = ãn e a + b̃n e− a
Diese Funktionen können auch in einer abgewandelten Form angegeben werden:
nπy nπy
gn (y) = ãn e a + b̃n e− a
1 nπb nπy 1 nπy 1 nπb nπy 1 nπy
= − a?n e− a e a + b?n e a + a?n e a e− a − b?n e− a
2 2 2 2
1 ? nπb − nπy 1 nπb nπy 1 nπy 1 nπy
= an e a e a − a?n e− a e a + b?n e a − b?n e− a
2 2 2 2
1 ? nπ(b−y) 1 ? − nπ(b−y) 1 ? nπy 1 ? − nπy
= a e a − an e a + bn e a − bn e a
2 n 2 2 2
nπ(b − y) nπy
= a?n sinh + b?n sinh
a a

16
Diese Änderung der Darstellungsweise ist immer möglich. Es ist leicht nachzurechnen, dass
die Umrechnung der Koeffizienten nach

1  ? − nπb  2(ãn + b̃n )


ãn = −an e a + b?n a?n = nπb nπb
2 oder e a − e− a
nπb nπb
1  ? nπb  2b̃n e− a + 2ãn e a
b̃n = an e a − b?n b?n = nπb nπb
2 e a − e− a

erfolgt. Die neue Darstellung hat Vorteile bei der Anpassung an die andere Randvorgabe.
Man erhält dann als Lösung des partiellen Differentialproblems unter Berücksichtigung der
Randbedingungen r1 (y) = 0 und r2 (y) = 0 die folgenden Funktionen:
 
nπx nπ(b − y) nπy
un (x, y) = fn (x)gn (y) = sin an sinh + bn sinh
a a a
∞ ∞  
X X nπx nπ(b − y) nπy
u(x, y) = un (x, y) = sin an sinh + bn sinh
a a a
n=1 n=1

Aus den verbleibenden Randbedingungen folgt:


∞  
X nπx nπb nπ 0
u(x, 0) = sin an sinh + bn sinh = s1 (x)
a a a
n=1

X nπx nπb
s1 (x) = sin an sinh
a a
n=1
Z a
nπb 2 nπx
an sinh = s1 (x) sin dx (n = 1, 2, . . .)
a 0 a a
Z a
2 nπx
an = nπb
s1 (x) sin dx (n = 1, 2, . . .)
a sinh a 0 a
∞  
X nπx nπ 0 nπb
u(x, b) = sin an sinh + bn sinh = s2 (x)
a a a
n=1

X nπx nπb
s2 (x) = sin bn sinh
a a
n=1
Z a
nπb 2 nπx
bn sinh = s2 (x) sin dx (n = 1, 2, . . .)
a a 0 a
Z a
2 nπx
bn = nπb
s2 (x) sin dx (n = 1, 2, . . .)
a sinh a 0 a
Ergebnis des zweiten Lösungsschritts
Auf analoge Weise erhält man im zweiten Lösungsschritt
∞  
X nπy nπ(a − x) nπx
v(x, y) = sin cn sinh + dn sinh
b b b
n=1

mit
Z b
2 nπy
cn = r1 (y) sin dy (n = 1, 2, . . .)
b sinh nπa
b 0 b
Z b
2 nπy
dn = r2 (y) sin dy (n = 1, 2, . . .) .
b sinh nπa
b 0 b
Lösung des Problems
Die Summe u(x, y) + v(x, y) der beiden Teillösungen ist die Lösung des Problems.

17
2.5.2 Das Dirichlet-Problem für einen Kreis
Problemstellung Gesucht ist eine Funktion u(x, y) mit den Skizze
y ..............
Eigenschaften ...........
.......................................
........
........ .......
....... ......
.......... .....
...
uxx + uyy = 0 für x2 + y 2 < R2 (Kreisinneres) .
.
.
..
......
.....
R ..
.......
.......
..... .......
...
.... .
...... ...
. ...
... ..... ...
... ........ ...
.... ...
für x2 + y 2 = R2 (Rand) ..
.. ...
u(x, y) = b ...
...
..
.. .
...
.
..... ...
...
.... .
...... ... ....
. ........
.
... ... ........
... ...
... .
...
..x
Lösungsansatz ...
...
... ..
...
...
... ..
.
Es handelt sich um ein Problem für ein kreisförmiges Gebiet, ...
...
..... ..
...
...
.

..... ....
....
daher liegt die Verwendung von ebenen Polarkoordinaten .....
......
....... ......
.
......
....
........
............ ........
......................................
nahe.
Vorüberlegung: Überführung von fxx + fyy = 0 in ebene Polarkoordinaten
Wegen

x = r cos ϕ x = cos ϕ xϕ = −r sin ϕ
⇒ r und
y = r sin ϕ yr = sin ϕ yϕ = r cos ϕ
kann man schreiben

f (x, y) = f (r cos ϕ, r sin ϕ)


∂f ∂x ∂f ∂y
Nach der Kettenregel fr = + erhält man
∂x ∂r ∂y ∂r
fr = fx cos ϕ + fy sin ϕ

und daraus

frr = fxx cos2 ϕ + fxy sin ϕ cos ϕ + fyy sin2 ϕ + fxy sin ϕ cos ϕ
frr = fxx cos2 ϕ + 2fxy sin ϕ cos ϕ + fyy sin2 ϕ (?)
∂f ∂x ∂f ∂y
Auf analogem Weg ergibt sich nach der Kettenregel fϕ = +
∂x ∂ϕ ∂y ∂ϕ
fϕ = −fx r sin ϕ + fy r cos ϕ

und daraus

fϕϕ = fxx r2 sin2 ϕ − fx r cos ϕ − fxy r2 sin ϕ cos ϕ + fyy r2 cos2 ϕ − fxy r2 sin ϕ cos ϕ − fy r sin ϕ
= fxx r2 sin2 ϕ − 2fxy r2 sin ϕ cos ϕ + fyy r2 cos2 ϕ − fx r cos ϕ − fy r sin ϕ

oder
1 1
fϕϕ = fxx sin2 ϕ − 2fxy sin ϕ cos ϕ + fyy cos2 ϕ − (fx cos ϕ + fy sin ϕ)
r2 r
1 1
fϕϕ = fxx sin2 ϕ − 2fxy sin ϕ cos ϕ + fyy cos2 ϕ − fr (??)
r2 r
Die Addition der Gleichungen (?) und (??) führt zu
1 1
frr + 2
fϕϕ = fxx (cos2 ϕ + sin2 ϕ) + fyy (sin2 ϕ + cos2 ϕ) − fr
r r
oder
1 1
fxx + fyy = frr + fϕϕ + fr
r2 r

18
Neuformulierung der Problemstellung
Gesucht ist eine Funktion v(r, ϕ) mit den Eigenschaften
1 1
vrr + 2
vϕϕ + vr = 0 für 0 < ϕ < 2π, 0 < r < R (Kreisinneres)
r r
v(R, ϕ) = b1 (ϕ) (Rand)
v(r, 0) = v(r, 2π) (innerer Übergang)
vϕ (r, 0) = vϕ (r, 2π) (innerer Übergang)
Separation
Der Separationsansatz
v(r, ϕ) = f (r)g(ϕ) ⇒ vr = f 0 (r)g(ϕ)
vrr = f 00 (r)g(ϕ)
vϕϕ = f (r)g 00 (ϕ)

führt mit
1 1
f 00 (r)g(ϕ) + f (r)g 00 (ϕ) + f 0 (r)g(ϕ) = 0
r2 r
g(ϕ) r f (r) + rf 0 (r) = −f (r)g 00 (ϕ)
2 00


r2 f 00 (r) + rf 0 (r) g 00 (ϕ)


=− = K = const.
f (r) g(ϕ)
zu den beiden gewöhnlichen Differentialgleichungen
I) g 00 (ϕ) + Kg(ϕ) = 0 mit g(0) = g(2π) und g 0 (0) = g 0 (2π) (Eigenwertaufgabe)

II) r2 f 00 (r) + rf 0 (r) − Kf (r) = 0


Lösung der Eigenwertaufgabe
Der Exponentialansatz liefert für die Differentialgleichung
g 00 (ϕ) + Kg(ϕ) = 0 ⇒ λ2 = −K .
Es sind 3 Fälle zu unterscheiden:
1. K = 0 führt wegen λ1 = λ2 = 0 zu g(ϕ) = c2 ϕ + c1 . Die Randbedingung g(0) = g(2π)
ergibt c2 = 0. Die resultierende Funktion

g0 (ϕ) = c1

erfüllt die Randbedingung g 0 (0) = g 0 (2π).


√ √
g(ϕ) = c1 e |K|ϕ + c2 e− |K|ϕ .
p
2. K < 0 ergibt mit K1,2 = ± |K| die Funktion
Beim Einsetzen der beiden Randbedingungen erhält man daraus g(ϕ) = 0.
√ √ √
3. K > 0 ergibt mit K1,2 = ±i K die Funktion g(ϕ) = c1 cos( Kϕ) + c2 sin( Kϕ).
Aus den beiden Randbedingungen
√ √
g(0) = g(2π) ⇒ c1 = c1 cos( K2π) + c2 sin( K2π)
√ √ √ √ √
g 0 (0) = g 0 (2π) ⇒ Kc2 = −c1 K sin( K2π) + c2 K cos( K2π)

erhält man K = n oder Kn = n2 . Daraus ergeben sich die Funktionen

gn (ϕ) = c1n cos(nϕ) + c2n sin(nϕ) (n = 1, 2, . . .)

19
Die Zusammenfassung der Fälle 1. und 3. ergibt, dass die Differentialgleichung I für die
Werte Kn = n2 (n = 0, 1, 2, . . .) die nichttrivialen Lösungen
gn (ϕ) = c1n cos(nϕ) + c2n sin(nϕ) (n = 0, 1, 2, . . .)
hat.

Lösung der Differentialgleichung II für Kn = n2 (n = 0, 1, 2, . . .)


Die Differentialgleichung r2 f 00 (r) + rf 0 (r) − Kf (r) = 0 ist eine Eulersche Differential-
gleichung und kann mit Hilfe des Ansatzes f (r) = rλ gelöst werden. Für die resultierende
Gleichung
λ(λ − 1) + λ − n2 = 0 oder λ 2 = n2
ist wieder eine Fallunterscheidung nötig.
1. n = 0 oder λ1 = λ2 = 0 liefert die Funktion f (r) = c1 r0 + c2 r0 ln r = c1 + c2 ln r.
Da die Funktion v(r, ϕ) = f (r)g(ϕ) im Ursprung (das heißt r = 0) stetig sein muss,
folgt c2 = 0 und daher

f0 (r) = c1 .

2. n > 0 führt wegen λ1,2 = ±n zu der Funktion f (r) = c1 rn + c2 r−n .


Wie im Fall 1. führt auch hier die Stetigkeit im Ursprung zu c2 = 0. Das heißt

fn (r) = c1n rn (n = 1, 2, . . .)

Die Zusammenfassung der beiden Fälle ergibt für die Differentialgleichung II die Lösung
fn (r) = cn rn (n = 0, 1, 2, . . .)
Einsetzen in den Separationsansatz
Aus den Lösungen der Differentialgleichungen I und II erhält man für die partielle Differen-
tialgleichung die Teillösungen vn (r, ϕ) = fn (r)gn (ϕ) = rn (An cos(nϕ) + Bn sin(nϕ)) und die
allgemeine Lösung

X ∞
X
v(r, ϕ) = vn (r, ϕ) = rn (An cos(nϕ) + Bn sin(nϕ))
n=0 n=0

Anpassen des Randes



X
Die Gleichung v(R, ϕ) = Rn (An cos(nϕ) + Bn sin(nϕ)) = b1 (ϕ) stellt eine Fourier-
n=0
Reihenentwicklung der Funktion b1 (ϕ) dar. Aus der bekannten Fourier-Reihenformel

1 π
Z
a0 X
f (x) = + (an cos(nx) + bn sin(nx)) mit an = f (x) cos(nx) dx (n = 0, 1, 2, . . .)
2 π −π
n=1
1 π
Z
bn = f (x) sin(nx) dx (n = 1, 2, . . .)
π −π
erhält man sofort die Formeln zur Berechnung der Koeffizienten An und Bn :
Z π
1
A0 = b1 (ϕ) dϕ
2π −π
Z π
1
An = b1 (ϕ) cos(nϕ) dϕ (n = 1, 2, . . .)
Rn π −π
Z π
1
Bn = b1 (ϕ) sin(nϕ) dϕ (n = 1, 2, . . .)
Rn π −π

20
3 Differenzenverfahren für partielle Differentialgleichungen
3.1 Näherungsweise Ersetzung von Differentialquotienten durch Differen-
zenquotienten
3.1.1 Differenzenquotienten für Funktionen einer reellen Variablen
Problem: Eine Funktion y = f (x) sei auf einem Intervall [a, b] gegeben. Das Intervall [a, b]
wird in n Teilintervalle [xk−1 , xk ] (k = 1, 2, . . . , n) der gleichen Breite h zerlegt:
b−a
h= ⇒ xk = a + kh (k = 0, 1, 2, . . . , n)
n
Es sind geeignete Näherungsformeln für die Ableitungen erster und zweiter Ordnung der
Funktion an den Trennstellen xk (k = 1, 2, . . . , n − 1) der Teilintervalle gesucht.
y ......... ......................
...... .....
yk . . . . . . . . ....................................................................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...................... .....
....
...
.... .. . .... ....
.... ... . ......
. ............................
.... ... ....... . .... .........
....
.... ....
.... .... ................ . .... . ...... .
.
.
.
... .... .... .. .
.
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . .
. . . ............
. . .
h h
a = x0 x1 x2 xk−1 xk xk+1 xn−1 b = xn x
Hilfsmittel: Die Differenzenquotien können aus der geometrischen Anschauung erzeugt wer-
den. Bei ihrer Bildung mit Hilfe der bekannten Taylor-Entwicklung
y 0 (x0 ) y (m) (x0 ) y (m+1) (ξ)
y(x) = y(x0 ) + (x − x0 ) + · · · + (x − x0 )m + (x − x0 )m+1
1! m! (m + 1)!
oder
y 0 (x0 ) y 00 (x0 ) 2 y (m) (x0 ) m y (m+1) (ξ) m+1
y(x0 + h) = y(x0 ) + h+ h + ··· + h + h (ξ ∈]x0 , x[)
1! 2! m! (m + 1)!
| {z }
Restglied
kann man aber zusätzlich noch den Fehler des Differenzenquotienten erfassen.
Zentrale Differenzenquotienten: Falls y(x) im Intervall [xk−1 , xk+1 ] viermal stetig diffe-
renzierbar ist, dann gelten mit ξk+ ∈]xk , xk+1 [ und ξk− ∈]xk−1 , xk [ die folgenden Taylor-
Entwicklungen:
h2 h3 h4
y(xk+1 ) = y(xk + h) = y(xk ) + y 0 (xk )h + y 00 (xk ) + y 000 (xk ) + y (4) (ξk+ )
2 6 24
h2 h 3 h 4
y(xk−1 ) = y(xk − h) = y(xk ) − y 0 (xk )h + y 00 (xk ) − y 000 (xk ) + y (4) (ξk− )
2 6 24
h4 (4)

2 00 (4)
y(xk+1 ) + y(xk−1 ) = 2y(xk ) + h y (xk ) + y (ξk+ ) + y (ξk− )
24
Aus der daraus folgenden Formel
y(xk+1 ) − 2y(xk ) + y(xk−1 ) h2 (4)
 
00 (4)
y (xk ) = − y (ξk+ ) + y (ξk− )
h2 24
erhält man mit dem Zwischenwertsatz:
y(xk+1 ) − 2y(xk ) + y(xk−1 ) h2 (4)
y 00 (xk ) = − y (ξk ) ξk ∈]xk−1 , xk+1 [
h2 12
Aus der Subtraktion zweier quadratischer Taylor-Entwicklungen erhält man so:
y(xk+1 ) − y(xk−1 ) h2 000
y 0 (xk ) = − y (ηk ) ηk ∈]xk−1 , xk+1 [
2h 6
Die Fehler beider Differenzenquotienten sind O(h2 ).

21
3.1.2 Partielle Differenzenquotienten für Funktionen von mehreren Variablen
Die Differenzenquotienten des vorigen Abschnitts können für Funktionen von mehreren un-
abhängigen Variablen verallgemeinert werden.
Problem: Eine Funktion u = f (x, y) sei auf einem Intervall [a, b] × [c, d] gegeben. Auf
diesem Intervall im R2 wird ein Raster erzeugt, indem das Intervall [a, b] in M Teilintervalle
[xm−1 , xm ] (m = 1, 2, . . . , M ) der gleichen Breite h und das Intervall [c, d] in N Teilintervalle
[yn−1 , yn ] (n = 1, 2, . . . , N ) der gleichen Breite l zerlegt werden:
b−a d−c
h= , xm = a + mh (m = 0, 1, 2, . . . , M ) und l = , yn = c + nl (n = 0, 1, 2, . . . , N )
M N
Es sind geeignete Näherungsformeln für die partiellen Ableitungen erster und zweiter Ord-
nung der Funktion u = f (x, y) in den Rasterpunkten (xm , yn ) (m = 1, 2, . . . , M − 1; n =
1, 2, . . . , N − 1) gesucht.
Zentrale Differenzenquotienten: Mit der abkürzenden Schreibweise
u(xm , yn ) = um,n
erhält man dann:
◦ Zentrale Differenzenquotienten 1. Ordnung

∂u um+1,n − um−1,n
(xm , yn ) ≈
∂x 2h
∂u um,n+1 − um,n−1
(xm , yn ) ≈
∂y 2l

◦ Zentrale Differenzenquotienten 2. Ordnung

∂2u um+1,n − 2um,n + um−1,n h2 ∂ 4 u(ξm , yn )


(xm , yn ) = −
∂x2 h2 12 ∂x4
∂2u um,n+1 − 2um,n + um,n−1 2 4
l ∂ u(xm , ηn )
(xm , yn ) = −
∂y 2 l 2 12 ∂y 4
um+1,n+1 − um−1,n+1 um+1,n−1 − um−1,n−1
∂2u −
(xm , yn ) ≈ 2h 2h
∂x∂y 2l
um+1,n+1 − um−1,n+1 − um+1,n−1 + um−1,n−1
=
4hl

◦ Der Laplace-Operator hat im Spezialfall h = l die Form

∂2u ∂2u 1
∆u = + 2 ≈ 2 (um+1,n − 4um,n + um−1,n + um,n+1 + um,n−1 )
∂x2 ∂y h

Das Restglied wird in den folgenden Betrachtungen meist vernachlässigt.

3.1.3 Grundgedanken der Differenzenverfahren


Es werden partielle Differentialgleichungen für Funktionen u(x, y) von zwei unabhängigen Va-
riablen x und y betrachtet. Das Integrationsgebiet ist ein Teil der xy-Ebene und wird wie bei
der Einführung partieller Differenzenquotienten mit einem Gitter aus Punkten (xm , yn ) (m =
1, 2, . . . , M − 1; n = 1, 2, . . . , N − 1) überzogen.
Die Differentialquotienten der Differentialgleichung werden durch die oben angegebenen Dif-
ferenzenquotienten ersetzt. Dadurch entsteht ein lineares Gleichungssystem zur Berechnung
von Näherungen der Funktionswerte u(xm , yn ) (m = 1, 2, . . . , M − 1; n = 1, 2, . . . , N − 1)
in den Gitterpunkten.

22
3.2 Differenzenverfahren für elliptische Probleme
3.2.1 Einführung
In diesem Abschnitt werden Probleme betrachtet, die mit elliptischen Differentialgleichungen,
wie der
∂2u ∂2u
• Poisson-Gleichung + 2 = f (x, y) oder dem Spezialfall
∂x2 ∂y
∂2u ∂2u
• Laplace-Gleichung + 2 =0
∂x2 ∂y
verbunden sind. Beispielsweise kann die Laplace-Gleichung die Temperaturverteilung in
einer ebenen Platte beschreiben. Zusätzlich müssen noch Randbedingungen

u(x, y) = g(x, y) ∀(x, y) ∈ S

gegeben sein, wobei S der Rand des Integrationsgebietes G ist. Zur Vereinfachung wird ein
rechteckiges Integrationgebiet G angenommen. Das daraus folgende einfachste elliptische
Problem wird jetzt genauer untersucht.

3.2.2 Das einfachste Problem und seine Veranschaulichung


.... y
.
....
Problem: d = yN . . . . . . . . . .•......................................•
....................................•
............................................................................................................•
...
. . . ....
... .... .... ...
... ...
• Differentialgleichung ..
...
...
..
.
.
..
.
. G
...
...
...
... ...
...
...
...
S .
. .
.
...
...
. . ...
.. ..
∂2u ∂2u ...
...
...
.
...
.
...
Gitternetzlinien
..... ... ....
...
...
...
+ 2 = f (x, y) ...
.
. .
. .........................................
...... .............
. ... ... ...........
...
........... ...
∂x2 ∂y ...
...
...
.
.........................
.
.
...
...
...
.. .
................
.
............. ....
.
.......
....
... ..... .....
Gitterpunkte ...
... ..................... .........
...
... . . ...
...
...
.................................
. .........
................ ...
... .. ............................ ................ . .
auf G = {(x, y) | a < x < b, c < y < d} y2 . . . . . . . . . . . ... • •
.
........ ....... ....... ............... ....... ...................... ....... ....... ....... ....... ....... ....... .....................
...
. • ...
.
....
....

... . . ...
.... .. .. ...
l ... .. .. ...
• Randbdingung ...
.... ..... .....
...
...
y1 . . . . . . . . . . . • ... ...... ....... ....... • .
..
...
.. .
...
... .
...
... • .
...
...
. ....... . ...... ......
. .
...
... ... .... ....... .
..... . . .
. ...
... •
.... ... ... ...
.... ...
l .. ..
. ..
. ...
u(x, y) = g(x, y) ...
...
.
..
.
..
...
..
c=y 0 . . . . . . . . . . . • .
.
• .
.

......................................................................................................................................................................................
.
.
• .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
x
............
für (x, y) ∈ S a = x0 h x1 h x2 b = xM

Falls die Funktionen f (x, y) und g(x, y) stetig sind, ist die Existenz einer eindeutigen Lösung
u(x, y) gesichert.
Die Ersetzung der Differentialquotienten durch Differenzenquotienten führt zu:
um+1,n − 2um,n + um−1,n um,n+1 − 2um,n + um,n−1
+ = f (xm , yn )
h2 l2
Durch Umformung erhält man daraus die Formel der zentralen Differenzenmethode
"  2 #  2
h h
2 1+ um,n − (um+1,n + um−1,n ) − (um,n+1 + um,n−1 ) = −h2 f (xm , yn )
l l

(m = 1, 2, . . . , M − 1; n = 1, 2, . . . , N − 1)

u0,n = g(x0 , yn ) = g(a, yn )


uM,n = g(xM , yn ) = g(b, yn )
um,0 = g(xm , y0 ) = g(xm , c)
um,N = g(xm , yN ) = g(xm , d)

23
Das Verfahren kann mit dem Differenzenstern veranschaulicht werden.
.
.
.
.
.
. 1. Die Funktionswerte in den Gitterpunkten auf dem Rand des
. . .
yn+1 ◦
. . . .. . . . . . . ... . . . . . . .. . . .
. .. . rechteckigen Integrationsgebietes sind gegeben.
. ... .
. ... .
. ... .
...
.
. ...
.
. 2. Die Abhängigkeit im Inneren des Integrationsgebietes ver-
yn . ◦ • .
.

. . . .............................................................................. . . .
. .
.
.
.
.
.
....
.
.
anschaulicht der Differenzenstern.
. ... .
.
.
. ..
. .
yn−1 .

. . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . .
.
..
.
.
.
3. Diese Abhängigkeiten führen zu einem linearen Gleichungs-
. . .

xm−1 xm xm+1
. . . system mit (N − 1)(M − 1) Gleichungen.
Eine geeignete Festlegung der Reihenfolge (Anordnung) der Gitterpunkt hilft bei der Auf-
stellung des Gleichungssystems. Es wird folgende Bezeichnung der Gitterpunkte vereinbart:

Pl = (xm , yn ) mit l = m + (N − 1 − n)(M − 1)

Beispiel 3.1 Gesucht ist die stationäre Temperaturverteilung in einer quadratischen Metallplatte von 0.5m
Seitenlänge. Dabei sind zwei zusammenhängende Seiten bei 0◦ C eingespannt, in den beiden anderen Seiten
steigt die Temperatur linear von 0◦ C auf 100◦ C.
Die Temperaturverteilung wird durch die partielle Differentialgleichung

∂2u ∂2u
2
+ =0
∂x ∂y 2
beschrieben. Die Randbedingungen kann man auch als

u(0, y) = 0, u(x, 0) = 0, u(x, 0.5) = 200x und u(0.5, y) = 200y

schreiben. Mit dem zur geschlossenen Lösung von partiellen Differentialgleichungen diskutierten Produktan-
satz kann man das Problem exakt lösen. Man erhält dann

u(x, y) = 400xy.

1
Die numerische Rechnung dieses Beispiels erfolgt mit M = N = 4. die Schrittweiten sind also h = l = . Es
8
ist ein Gleichungssystem mit 9 Gleichungen aufzustellen und zu lösen. Mit der vereinbarten Reihenfolge der
Punkte und Schreibweise um,n = ul erhält man das folgende lineare Gleichungssystem:
y .........
0◦ 25◦ 50◦ 75◦ 100 ◦
P1 : 4u1 − (0 + u2 ) − (25 + u4 ) = 0
y4 = 0.5 •..................................•
....................................•
.
...................................•
.
....................................•
.
...
...
. . . ...
.
.
.
.
.
.
...
...
P2 : 4u2 − (u1 + u3 ) − (50 + u5 ) = 0
. . . ... .
◦ .u1 .u2 .u3 ◦
y3 •. 0. . . . . .◦... . . . . . .◦.. . . . . . . ◦.. . . . . . .•...... 75
..
P3 : 4u3 − (u2 + 75) − (75 + u6 ) = 0
P1 . P2 . P3 . ....
.
.
.
.
.
.
.
..
... P4 : 4u4 − (0 + u5 ) − (u1 + u7 ) = 0
. . . ..

0 u u u ... 50◦
. 4 . 5 . 6
y2 • ◦
. . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . .. ◦ ◦ . . . . . . ...
.... • ⇒ P5 : 4u5 − (u4 + u6 ) − (u2 + u8 ) = 0
4. . P 5..
6 .. P P ..
...
.
.
.
.
.
.
...
...
P6 : 4u6 − (u5 + 50) − (u3 + u9 ) = 0

0 . 7 . 8 u . u u 9 ... 25◦
y1 • ◦
. . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . .. ◦ ◦ . . . . . . .... •
. . . .. P7 : 4u7 − (0 + u8 ) − (u4 + 0) = 0
7. . P 8.. 9 .. P P ...
...
.
.
.
.
.
.
...
... P8 : 4u8 − (u7 + u9 ) − (u5 + 0) = 0
0 ◦ . ◦ . ◦ 0 . 0 0 ◦ ... 0◦
y0 = 0 • ..
. •
. . • • • ............
P9 : 4u9 − (u8 + 25) − (u6 + 0) = 0
x0 = 0 x1 x2 x3 x4 = 0.5 x
Daraus ergibt sich folgendes lineares Gleichungssystem in Matrixform. Seine Lösung kann beispielsweise mit
dem Gauss-Algorithmus bestimmt werden.
        
4 −1 0 −1 0 0 0 0 0 u1 25 18.75 u1,3
 −1 4 −1 0 −1 0 0 0 0   u2   50   37.50   u2,3 
        
 0 −1 4 0 0 −1 0 0 0  u3   150   56.25   u3,3 
        
 −1 0 0 4 −1 0 −1 0 0   u4   0   12.50   u1,2 
        
 0 −1 0 −1 4 −1 0 −1 0 
 u5 = 0 ⇒u= 25.00 = u2,2 
        
 0
 0 −1 0 −1 4 0 0 −1 
 u6  
  50 


 37.50  
  u3,2 

 0
 0 0 −1 0 0 4 −1 0 

 u7  
  0 


 6.25  
  u1,1 

 0 0 0 0 −1 0 −1 4 −1  u8   0   12.50   u2,1 
0 0 0 0 0 −1 0 −1 4 u9 25 18.75 u3,1

Der Vergleich der numerischen Lösung mit der angegebenen exakten Lösung zeigt, dass in diesem Beispiel
die exakte Lösung in den Gitterpunkten bestimmt wurde.

24
Bemerkung 3.1 1. Das lineare Gleichungssystem kleiner Probleme (bis etwa 100 Glei-
chungen) kann direkt gelöst werden (beispielsweise mit dem Gauss-Algorithmus).
Größere Probleme sind iterativ zu lösen.

2. Die spezielle Lösung dieses Problems ist der Grund dafür, dass die numerische Lösung
zu den exakten Werten führte (siehe Restgliedformel).

3.3 Differenzenverfahren für parabolische Probleme


Parabolische Probleme können beispielsweise bei der Beschreibung der zeitlichen Entwick-
lung der Temperaturverteilung in bestimmten Körpern auftreten. Dabei müssen der An-
fangszustand der Temperaturverteilung und die zeitliche Entwicklung der Temperatur an
den Rändern des Körpers bekannt sein.

Beispiel 3.2 Die homogene parabolische Differentialgleichung

∂2u ∂u
α2 = (0 < x < L, t > 0)
∂x2 ∂t
mit der Randbedingung

u(t, 0) = u(t, L) = 0 (t > 0)

und der Anfangsbedingung

u(x, 0) = f (x) (0 < x < L)

beschreibt die zeitliche Änderung der Temperatur in einem dünnen Draht der Länge L mit f (x) als Anfangs-
temperatur an der Stelle x und einer Temperatur von 0◦ C an den beiden Rändern. Der Draht selbst wird als
wärmeisoliert angesehen. Wärme wird dem Draht nur über die Einspannpunkte zu- oder abgeführt.

Zur Gewinnung eines Differenzenverfahrens für ein parabolisches Problem


∂2u ∂u
α2 2
= x ∈]a, b[, t ∈]0, ∞[
∂x ∂t
u(a, t) = f (t)
u(b, t) = g(t)
u(x, 0) = u0 (x)

kann man sich mit der Taylor-Entwicklung für die erste Ableitung der Funktion u(x, t) einen
Differenzenquotienten herleiten. Dazu wird das Intervall [a, b] in M Teilintervalle geteilt. Mit
b−a L
h = ∆x = = ⇒ xm = a + mh (m = 0, 1, . . . , M )
M M
l = ∆t ⇒ tn = nl (n = 0, 1, . . .
und den abkürzenden Bezeichnungen
um,n = u(xm , tn ) (m = 0, 1, 2, . . . , M ; n = 0, 1, 2, . . .)
erhält man für den Differenzenquotienten erster Ordnung
∂u um,n+1 − um,n l ∂2u
(xm , tn ) = − (xm , ηn ) (ηn ∈ (tn , tn+1 )).
∂t l 2 ∂t2
Mit Hilfe des bereits diskutierten zentrale Differenzenquotienten zweiter Ordnung ergibt sich
unter Beachtung der Vorgaben
u0,n = f (tn ) (n = 0, 1, 2, . . .) linker Rand
uM,n = g(tn ) (n = 0, 1, 2, . . .) rechter Rand
um,0 = u0 (xm ) (m = 1, 2, . . . , M − 1) Anfang

25
für das Modell an der Stelle xm zum Zeitpunkt tn :
um,n+1 − um,n um+1,n − 2um,n + um−1,n
− α2 =0 (?)
l h2
Der Ausdruck um,n+1 steht für den Zustand zum nächsten Zeitpunkt tn+1 , es ist also die
Auflösung nach dieser Variablen sinnvoll.
2α2 l α2 l
 
u1,n+1 = 1 − 2 u1,n + 2 (u2,n + f (tn )) (n = 0, 1, . . .)
h h
2α2 l α2 l
 
um,n+1 = 1 − 2 um,n + 2 (um+1,n + um−1,n ) (m = 2, . . . , M − 2; n = 0, 1, . . .)
h h
2α2 l α2 l
 
uM −1,n+1 = 1 − 2 uM −1,n + 2 (g(tn ) + uM −2,n )) (n = 0, 1, . . .)
h h
Der Ablauf der Rechnung kann wieder mit dem Differenzenstern veranschaulicht werden:
. . .
. . .
. . .
tn+1 . •
. . . .. . . . . . . .. . . . . . . .. . . .
...
.
.
. . .
. .... .
. .
.
.. .
. .. .
.
.
. ... .
tn ◦ ◦ ◦
. . . ............................................................................... . . .
. . .
. . .
. . .
xm−1 xm xm+1

Zur Abkürzung der Schreibweise wird


   
u1,n λf (tn )
2
α l  u2,n
  0 
λ = 2 , un =   und rn = 
   
.. ..
h

 .   . 
uM −1,n λg(tn )
vereinbart. Die Modellgleichung (?) kann dann mit der Matrix
 
1 − 2λ λ 0 ··· 0 0 0

 λ 1 − 2λ λ ··· 0 0 0 


 0 λ 1 − 2λ · · · 0 0 0 

A=
 .
.. . .. . .. . .. .
.. 

 

 0 0 0 · · · 1 − 2λ λ 0 

 0 0 0 ··· λ 1 − 2λ λ 
0 0 0 ··· 0 λ 1 − 2λ
in die Form
un+1 = Aun + rn (n = 0, 1, 2, . . .)
gebracht werden. In jedem Schritt werden die Funktionswerte des folgenden Zeitpunktes
bestimmt. Dies ist das aufsteigende Differenzenverfahren.
Beispiel 3.3 Es wird ein dünner Draht im Intervall [0, 1] betrachtet. Der Draht hat daher die Länge L = 1.
Der zeitliche Verlauf der Temperatur im Draht wird beschrieben durch
∂2u ∂u
= (das heißt α2 = 1).
∂x2 ∂t
Die Anfangstemperatur des Drahtes an der Stelle x sei u(x, 0) = sin(πx)
und an den Rändern des Drahtes soll gelten u(0, t) = u(1, t) = 0.
Diese Randvorgabe vereinfacht das Differenzenverfahren zu
un+1 = Aun (n = 0, 1, 2, . . .)
2
Das Problem hat die exakte Lösung u(x, t) = e−π sin(πx). t

1
Es wird eine numerische Lösung für den Temperaturverlauf zum Zeitpunkt t = bestimmt. Dabei werden
2
zwei Vergleichsrechnungen ausgeführt:

26
1. h = 0.1, l = 0.0005 ⇒ λ = 0.05
2. h = 0.1, l = 0.01 ⇒ λ=1
Die folgende Tabelle enthält die Ergebnisse beider Rechnungen. Es werden nur die Endergebnisse angegeben,
da für die beiden Rechnungen 1000 beziehungsweise 50 Schritte notwendig sind.

m xm u(xm , 0.5) um,1000 um,50


0 0.0 0.0000000000 0.0000000000 0.000
1 0.1 0.0022224142 0.0022865208 -120410.345
2 0.2 0.0042272830 0.0043492210 231827.157
3 0.3 0.0058183559 0.0059861891 -325070.337
4 0.4 0.0068398875 0.0070371874 391012.559
5 0.5 0.0071918834 0.0073993367 -421472.652
6 0.6 0.0068398875 0.0070371874 410675.988
7 0.7 0.0058183559 0.0059861891 -356886.433
8 0.8 0.0042272830 0.0043492210 263643.254
9 0.9 0.0022224142 0.0022865208 -140073.774
10 1.0 0.0000000000 0.0000000000 0.000

Das Verfahren ergibt nur im ersten Fall die erwartete Lösung. Im zweiten Fall treten sehr stark oszillierende
Werte auf. Die Rechnung der Tabelle wurde mit dem Computeralgebrasystem Maxima ausgeführt, dabei
wurde mit jeweils 16 gültigen Dezimalstellen gerechnet. Ein Reduzierung der gültigen Stellen in der Rechnung
führt zu einem starken Anwachsen der Oszillationen.
Es ergibt sich die Frage nach der Ursache dieses Verhaltens.

Das im Beispiel aufgetretene Lösungsverhalten kann man sich mit der Untersuchung der
Wirkung eines kleinen Fehlers  erklären. Zur Vereinfachung wird hier das Verfahren wieder
in der im Beispiel aufgetretenen Form

un+1 = Aun (n = 0, 1, 2, . . .)

untersucht. Das Verfahren liefert dann für einen mit einem kleinen Fehler  behafteten Start-
vektor die folgende Folge:

u0 +  ⇒ u1 = A(u0 + ) = Au0 + A
u2 = A(Au0 + A) = A2 u0 + A2 
..
.
un = An u0 + An 

Bemerkung 3.2 Das Verfahren ist genau dann stabil, wenn der Einfluß des Fehlers  nicht
zunimmt. Der Fehleranteil im n. Schritt An  stellt eine Iterationsfolge dar, deren Elemen-
te Vektoren sind, die durch schrittweise Multiplikation mit der Matrix A gebildet werden.
Das Verhalten solcher Iterationsfolgen kann in der Numerischen Mathematik mit Hilfe der
Eigenwerte der Matrix A untersucht werden.
Ein Vektor x heißt Eigenvektor der quadratischen Matrix A, wenn er die Eigenschaft

Ax = λx (λ ∈ C)

hat. Die zugehörige reelle oder komplexe Zahl λ heißt Eigenwert der Matrix A.
Diese Eigenschaft bedeutet, dass der Vektor x bei Multiplikation mit der Matrix A um den
Faktor λ gestreckt oder gestaucht wird.
Der Betrag des betragsgrößten Eigenwertes heißt Spektralradius ρ(A) der Matrix A. Man
kann zeigen, dass das oben angegebene Verfahren im Fall ρ(A) < 1 stabil ist. Man kann auch
nachrechnen, dass die Matrix A die Eigenwerte
 

µk = 1 − 4λ sin2
2M

27
besitzt und die Stabilität deshalb im Fall
α2 l 1
0≤λ= 2

h 2
gegeben ist.
Ein alternatives Verfahren kann man durch Verwendung des Differenzenquotienten
um,n − um,n−1
ut (xm , tn ) ≈
l
gewinnen. Man erhält dann die Differenzengleichung
um,n − um,n−1 um+1,n − 2um,n + um−1,n
− α2 = 0.
l h2
Die Auflösung der Gleichung nach dem zeitlich zurückliegenden Wert führt zu
2α2 l α2 l
 
um,n−1 = 1+ 2 um,n − 2 (um+1,n + um−1,n )
h h
= (1 + 2λ) um,n − λ(um+1,n + um−1,n )

Der Differenzenstern kann wieder zur Veranschaulichung der Wirkungsweise des Verfahrens
eingesetzt werden:
. . .
. . .
. . .
tn • • •
. . . ............................................................................. . . .
. ...
.
.
. . .
. .... .
. .
.
.. .
. .. .
.
.
. .. .
tn−1 ◦
. . . .. . . . . . . . . . . . . . .. . . .
.
.
. .
. . .
. . .
xm−1 xm xm+1

Dieses Herangehen heißt absteigendes Differenzenverfahren. Es handelt sich um ein implizites


Verfahren. Das Verfahren kann für das im Beispiel 3.3 diskutierte Problem mit Hilfe der
Matrix
 
1 + 2λ −λ 0 ··· 0 0 0
 −λ 1 + 2λ −λ ··· 0 0 0 
 

 0 −λ 1 + 2λ · · · 0 0 0 

A=
 .
.. . .. . .. . .. .
.. 

 

 0 0 0 · · · 1 + 2λ −λ 0 

 0 0 0 ··· −λ 1 + 2λ −λ 
0 0 0 ··· 0 −λ 1 + 2λ
in die Form

un−1 = Aun (n = 1, 2, . . .)

gebracht werden. Bei diesen Verfahren gibt es keine Stabilitätsprobleme. Man kann zeigen,
dass die Matrix A die Eigenwerte
 
2 kπ
µk = 1 + 4λ sin
2M

besitzt. Damit ist ρ(A) > 1. Wegen µk 6= 0 ist die Existenz der inversen Matrix A−1 gesichert.
Für die inverse Matrix gilt ρ(A−1 ) < 1. Damit ist das Verfahren

un = A−1 un−1 (n = 1, 2, . . .)
stabil.

28
Beispiel 3.4 Zum Vergleich gibt die folgende Tabelle die Lösung des Problems aus Beispiel 3.3 mit 50
Schritten des absteigenden Differenzenverfahrens an.

m xm u(xm , 0.5) um,50


0 0.0 0.0000000000 0.0000000000
1 0.1 0.0022224142 0.0028980166
2 0.2 0.0042272830 0.0055123552
3 0.3 0.0058183559 0.0075871061
4 0.4 0.0068398875 0.0089191781
5 0.5 0.0071918834 0.0093781789
6 0.6 0.0068398875 0.0089191781
7 0.7 0.0058183559 0.0075871061
8 0.8 0.0042272830 0.0055123552
9 0.9 0.0022224142 0.0028980166
10 1.0 0.0000000000 0.0000000000

Die Mittelung des aufsteigenden Differenzenverfahrens im n. Schritt


um,n+1 − um,n um+1,n − 2um,n + um−1,n
= α2
l h2
um,n+1 − um,n = λ(um+1,n − 2um,n + um−1,n )
und des absteigenden Differenzenverfahrens im n + 1. Schritt
um,n+1 − um,n um+1,n+1 − 2um,n+1 + um−1,n+1
= α2
l h2
um,n+1 − um,n = λ(um+1,n+1 − 2um,n+1 + um−1,n+1 )
ergibt
λ
um,n+1 − um,n = (um+1,n − 2um,n + um−1,n + um+1,n+1 − 2um,n+1 + um−1,n+1 )
2
oder
λ λ
(1 + λ)um,n+1 − (um+1,n+1 + um−1,n+1 ) = (1 − λ)um,n + (um+1,n + um−1,n )
2 2
Aun+1 = Bun
mit
1 + λ − λ2 ···
 
0 0 0 0
 − λ2 1 + λ − λ2 ··· 0 0 0 
− λ2 1 + λ
 

 0 ··· 0 0 0 

A=
 .. .. .. .. .. 
 . . . . . 


 0 0 0 · · · 1 + λ − λ2 0 

 0 0 0 · · · − λ2 1 + λ − λ2 
0 0 0 ··· 0 − λ2 1 + λ
λ
1−λ ···
 
2 0 0 0 0
λ λ

2 1−λ 2 ··· 0 0 0 
λ
 

 0 2 1 − λ · · · 0 0 0 

B=
 .. .. .. .. .. 
 . . . . . 

λ

 0 0 0 ··· 1 − λ 2 0 

λ λ
 0 0 0 ··· 2 1 − λ 2

λ
0 0 0 ··· 0 2 1−λ

Dieses Verfahren heißt auch Methode von Crank-Nicholson. Die diagonaldominante Tri-
diagonalmatrix A ist nichtsingulär. Dieses Verfahren ist besser als das aufsteigende oder das
absteigende Differenzenverfahren.

29
Beispiel 3.5 Zum Vergleich gibt die folgende Tabelle die Lösung des Problems aus Beispiel 3.3 mit 50
Schritten des Verfahrens von Crank-Nicholson an. Die Rechnung wurde nach der Formel

un+1 = A−1 Bun

ausgeführt.

m xm u(xm , 0.5) um,50


0 0.0 0.0000000000 0.0000000000
1 0.1 0.0022224142 0.0023051234
2 0.2 0.0042272830 0.0043846052
3 0.3 0.0058183559 0.0060348913
4 0.4 0.0068398875 0.0070944402
5 0.5 0.0071918834 0.0074595359
6 0.6 0.0068398875 0.0070944402
7 0.7 0.0058183559 0.0060348913
8 0.8 0.0042272830 0.0043846052
9 0.9 0.0022224142 0.0023051234
10 1.0 0.0000000000 0.0000000000

3.4 Differenzenverfahren für hyperbolische Probleme


Hyperbolische Probleme treten beispielsweise bei der Beschreibung schwingender Gebilde
auf. Dabei müssen Aussagen über die Bewegung des Randes (Randbedingungen) und den
Bewegungszustand zum Anfangszeitpunkt (Anfangsbedingung) gegeben sein.

Beispiel 3.6 Die homogene hyperbolische Differentialgleichung

∂2u ∂2u
2
− α2 2 = 0 (0 < x < L; t > 0)
∂t ∂x
mit der Randbedingung

u(0, t) = u(L, t) = 0 (t > 0)

und den Anfangsbedingungen

u(x, 0) = f (x) (0 < x < L)


ut (x, 0) = g(x) (0 < x < L)

beschreibt die Schwingung eines dünnen Drahtes der Länge L.

Der Ansatz eines Differenzenverfahrens für ein solches Problem erfolgt in folgenden Schritten:

• Festlegung einer Schrittweite in t-Richtung: ∆t = l

• Festlegung einer Schrittweite in x-Richtung und der Rasterpunkte im Intervall [0, L]


oder [a, b]:

L b−a
m = 0, 1, 2, . . . , M ⇒ ∆x = h = = ⇒ xm = a + mh
M M

• Differenzengleichung aufstellen:

um,n+1 − 2um,n + um,n−1 um+1,n − 2um,n + um−1,n


2
− α2 =0
l h2

• Differenzengleichung auflösen:
αl
Mit λ = kann man die Differenzengleichung in der Form
h

um,n+1 = 2(1 − λ2 )um,n + λ2 (um+1,n + um−1,n ) − um,n−1

30
schreiben. Alternativ kann man das Verfahren mit

2(1 − λ2 ) λ2
 
0 ··· 0 0 0
 λ 2 2(1 − λ2) λ 2 · · · 0 0 0 
 

 0 λ2 2(1 − λ2 ) · · · 0 0 0 

A=
 .
.. . .. . .. . .. .. 
 . 

 0 0 0 · · · 2(1 − λ 2) λ2 0 
 
 0 0 0 ··· λ2 2(1 − λ2 ) λ2 
0 0 0 ··· 0 λ2 2(1 − λ2 )

in der Matrixform

un+1 = Aun − un−1

angeben.

• Der Differenzenstern kann wieder den Datenzusammenhang veranschaulichen.

. . .
. . .
. . .
tn+1 .
.
.

. . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . .
..
...
.
.
. ... .
. .
. .
.
.
.
. .
. .... .
tn ◦ ◦ .
.

. . . ............................................................................... . . .
. .
..
.
.
. ..
. .
. .. .
. .
... .
. ... .
. .. .
tn−1 .

. . . .. . . . . . . .. . . . . . . .. . . .
. .
. . .
. . .
xm−1 xm xm+1

• Anfangsproblem: Wie der Differenzenstern zeigt, gehen Daten aus zwei vorangegange-
nen Zeitschritten in die Berechnung von um,n+1 ein. Zum Anlauf des Verfahrens müssen
deshalb außerhalb dieses Differenzenverfahrens die Funktionswerte um,1 bestimmt wer-
den. Dann kann das oben angegebene Differenzenverfahren mit der Berechnung der
Funktionswerte um,2 starten. Für diese Anlaufrechnung gibt es verschiedene Möglich-
keiten:

1. Nutzung des einfachen Differenzenquotienten:


um,1 − um,0
ut (x, 0) = = g(xm ) ⇒ um,1 = um,0 + lg(xm )
l
Bei diesem Vorgehen tritt ein Fehler O(l) auf.
2. Nutzung der Taylor-Entwicklung von u an der Stelle (xm , t0 ):
l2 l3
u(xm , t1 ) = u(xm , t0 ) + lut (xm , t0 ) +
utt (xm , t0 ) + uttt (xm , τ1 )
2 6
00
Falls f existiert, so gilt nach der Differentialgleichung und der Anfangsbedingung
außerdem:
utt (xm , t0 ) = α2 uxx (xm , t0 ) = α2 f 00 (xm )
Damit erhält man
l2 2 00 l3
um,1 = um,0 + lg(xm ) + α f (xm ) + uttt (xm , τ1 )
2 |6 {z }
Fehler

31
Beispiel 3.7 Das hyperbolische Problem mit der Differentialgleichung

∂2u ∂2u
2
−4 2 =0 (0 < x < 1; t > 0)
∂t ∂x
mit der Randbedingung

u(0, t) = u(1, t) = 0 (t > 0)

und der Anfangsbedingung

u(x, 0) = sin(πx) (0 < x < 1)


ut (x, 0) = 0 (0 < x < 1)

hat die exakte Lösung

u(x, t) = sin(πx) cos(2πt)

Dieses Problem soll näherungsweise mit dem Differenzenverfahren mit

M = 10 ⇒ h = 0.1
⇒ um,n+1 = um+1,n + um−1,n − um,n−1
T = 0.5, N = 10 ⇒ l = 0.05

gelöst werden.
1. Startrechnung mit Hilfe des Differenzenquotienten
mπ mπ
um,1 = um,0 + lg(xm ) = sin + 0.05 · 0 = sin (m = 1, 2, . . . , 9)
10 10

tn x0 x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10
0.00 0 0.3090 0.5878 0.8090 0.9511 1.0000 0.9511 0.8090 0.5878 0.3090 0
0.05 0 0.3090 0.5878 0.8090 0.9511 1.0000 0.9511 0.8090 0.5878 0.3090 0
0.10 0 0.2788 0.5302 0.7298 0.8580 0.9021 0.8580 0.7298 0.5302 0.2788 0
0.15 0 0.2212 0.4208 0.5792 0.6809 0.7159 0.6809 0.5792 0.4208 0.2212 0
0.20 0 0.1420 0.2702 0.3719 0.4372 0.4596 0.4372 0.3719 0.2702 0.1420 0
0.25 0 0.0489 0.0931 0.1281 0.1506 0.1584 0.1506 0.1281 0.0931 0.0489 0
0.30 0 -0.0489 -0.0931 -0.1281 -0.1506 -0.1584 -0.1506 -0.1281 -0.0931 -0.0489 0
0.35 0 -0.1420 -0.2702 -0.3719 -0.4372 -0.4596 -0.4372 -0.3719 -0.2702 -0.1420 0
0.40 0 -0.2212 -0.4208 -0.5792 -0.6809 -0.7159 -0.6809 -0.5792 -0.4208 -0.2212 0
0.45 0 -0.2788 -0.5302 -0.7298 -0.8580 -0.9021 -0.8580 -0.7298 -0.5302 -0.2788 0
0.50 0 -0.3090 -0.5878 -0.8090 -0.9511 -1.0000 -0.9511 -0.8090 -0.5878 -0.3090 0

2. Startrechnung mit Hilfe der Taylor-Entwicklung

l2 2 00 mπ 4 · 0.052 2 mπ
um,1 = um,0 + lg(xm ) + α f (xm ) = sin + 0.05 · 0 − π sin
2 10 2 10

= (1 − 0.005π 2 ) sin (m = 1, 2, . . . , 9)
10

tn x0 x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10
0.00 0 0.3090 0.5878 0.8090 0.9511 1.0000 0.9511 0.8090 0.5878 0.3090 0
0.05 0 0.2938 0.5588 0.7691 0.9041 0.9507 0.9041 0.7691 0.5588 0.2938 0
0.10 0 0.2498 0.4751 0.6539 0.7687 0.8082 0.7687 0.6539 0.4751 0.2498 0
0.15 0 0.1813 0.3449 0.4747 0.5580 0.5867 0.5580 0.4747 0.3449 0.1813 0
0.20 0 0.0951 0.1809 0.2490 0.2927 0.3078 0.2927 0.2490 0.1809 0.0951 0
0.25 0 -0.0004 -0.0007 -0.0011 -0.0012 -0.0013 -0.0012 -0.0011 -0.0007 -0.0004 0
0.30 0 -0.0959 -0.1824 -0.2510 -0.2951 -0.3103 -0.2951 -0.2510 -0.1824 -0.0959 0
0.35 0 -0.1820 -0.3461 -0.4764 -0.5600 -0.5888 -0.5600 -0.4764 -0.3461 -0.1820 0
0.40 0 -0.2502 -0.4760 -0.6551 -0.7702 -0.8098 -0.7702 -0.6551 -0.4760 -0.2502 0
0.45 0 -0.2940 -0.5593 -0.7697 -0.9049 -0.9515 -0.9049 -0.7697 -0.5593 -0.2940 0
0.50 0 -0.3090 -0.5878 -0.8090 -0.9511 -1.0000 -0.9511 -0.8090 -0.5878 -0.3090 0

Bemerkung 3.3 Wie bei parabolischen Problemen kommt es auch bei hyperbolischen Pro-
blemen bei zu großen Schrittweiten in t-Richtung zu Instabilitäten.

32