5.

3 Varianz und Standardabweichung

Beispiel:
Die Zufallsgrößen X und Y geben jeweils den auf den Glücksrädern I bzw. II ausgewiesenen
Auszahlungsbetrag in € an. 037 5 2 + 6 15 0 0
+ 3 15 + 4 0 .

0, 2 0 .
,
.
, ,
6, 23 + 1
.
,
E(x) 1
.
.
=

= 3 ,L

xi 1 2 3 4 5 6

P(X = xi) 0,25 0,2 0,15 0,05 0,2 0,15

yi 1 2 3 4 5 6

P(X = yi) 0,1 0,15 0,35 0,3 0,05 0,05

E(y) = 1 . 0
,
4
+ 2 .

.5
0 + 3 .
.5
0 + 4 :
0
, + 5 .
0 06 + 6 3 2
Aufgabe: , . 0
,
03 =
,

(a) Zeige, dass X und Y den gleichen Erwartungswert besitzen.

(b) Erstelle zu X und Y jeweils ein Histogramm und erläutere, bei welcher Zufallsgröße die
Werte stärker streuen (vom Erwartungswert abweichen).

Neben dem Erwartungswert μ wird eine Zufallsgröße X auch durch die Streuung ihrer Werte xi
um den Erwartungswert μ charakterisiert. Um das Ausmaß der Streuung zu beschreiben, liegt
es nahe die Abweichungen xi – μ vom Erwartungswert μ herzunehmen.

Definition:

Ist X eine Zufallsgröße, die die Werte x1, x2, . . . xn annehmen kann und die den Erwartungs-
wert E(X) = μ besitzt, so heißt die reelle Zahl

Var(X) = (x1 – μ)2 · P(X = x1) + (x2 – μ)2 · P(X = x2) + . . . + (xn – μ)2 · P(X = xn)

die Varianz von X.

In unserem Beispiel besitzen die Werte xi der Zufallsgröße die Einheit Euro. Folglich ist Var(X)
die Maßzahl einer Größe mit der Einheit €2. Da dies in der Praxis unanschaulich ist, wird ein
weiteres Maß für die Streuung einer Zufallsgröße eingeführt:

Definition:

Die reelle Zahl σX = Var(X) heißt Standardabweichung der Zufallsgröße X.