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Prof. Dr.

Uwe Küchler Berlin, April 2009


Institut für Mathematik/Stochastik
kuechler@math.hu-berlin.de

Vorlesungsankündigung

Im Sommersemester 2009 halte ich die Vorlesung

Stochastische Analysis

Vorlesung:

mittwochs, 13.15 – 14.45 Uhr, Rudower Chaussee 26, Hörsaal 1’304


freitags, 11.15 – 12.45 Uhr, Rudower Chaussee 26, Hörsaal 1’304

Beginn: Mittwoch, 15. April 2009

Übungen:

freitags, 13.15 – 14.45 Uhr, Rudower Chaussee 25, Hörsaal 3.006


(Übungsleiter: Dipl.Math. Thomas Knispel)

Beginn: Freitag, 17. April 2009

Inhalt:
Brownsche Bewegung, Martingale, Semimartingale, Stochastische Integration, Ito's Formel,
Stochastische Differentialgleichungen, Girsanovtheorem, Zufällige Zeitransformationen.

Voraussetzung:
Stochastik II (Stochastische Prozesse)

Literatur:
Klenke, A. (2006) Wahrscheinlichkeitstheorie, Springer-Verlag;
Revuz, D.; Yor, M. (1999), Continuous Martingales and Brownian Motion, 3rd edition,
Springer-Verlag;
Weitere Literatur wird in der Vorlesung bekannt gegeben.

gez. Prof. Dr. Uwe Küchler