Esperanza de una suma/resta de variables aleatorias (discretas o continuas)

Sea (𝑋, 𝑌)~𝑓𝑋𝑌 (𝑥, 𝑦)

+∞ +∞
𝐸(𝑋 ± 𝑌) = ∫ ∫ (𝑥 ± 𝑦) 𝑓𝑋𝑌 (𝑥, 𝑦) 𝑑𝑥 𝑑𝑦
−∞ −∞
+∞ +∞ +∞ +∞
=∫ ∫ 𝑥 𝑓𝑋𝑌 (𝑥, 𝑦) 𝑑𝑥 𝑑𝑦 ± ∫ ∫ 𝑦 𝑓𝑋𝑌 (𝑥, 𝑦) 𝑑𝑥 𝑑𝑦
−∞ −∞ −∞ −∞
+∞ +∞ +∞ +∞
=∫ 𝑥∫ 𝑓𝑋𝑌 (𝑥, 𝑦) 𝑑𝑥 𝑑𝑦 ± ∫ 𝑦∫ 𝑓𝑋𝑌 (𝑥, 𝑦) 𝑑𝑥 𝑑𝑦
−∞ −∞ −∞ −∞
+∞ +∞
=∫ 𝑥 𝑓𝑋 (𝑥) 𝑑𝑥 ± ∫ 𝑦 𝑓𝑌 (𝑦) 𝑑𝑦 = 𝐸(𝑋) ± 𝐸(𝑌)
−∞ −∞

En general se puede demostrar que: 𝐸(∑𝑛𝑖=1 𝑋𝑖 ) = ∑𝑛𝑖=1 𝐸(𝑋𝑖 )

Variancia de una suma/resta de variables aleatorias (discretas o continuas)

2 2
𝑉(𝑋 ± 𝑌) = 𝐸 [((𝑋 ± 𝑌) − 𝐸(𝑋 ± 𝑌)) ] = 𝐸 [((𝑋 − 𝐸(𝑋)) ± (𝑌 − 𝐸(𝑌))) ]
2 2
= 𝐸 [(𝑋 − 𝐸(𝑋)) ] + 𝐸 [(𝑌 − 𝐸(𝑌)) ] ± 2𝐸[(𝑋 − 𝐸(𝑋))(𝑌 − 𝐸(𝑌))]
= 𝑉(𝑋) + 𝑉(𝑌) ± 2𝐶𝑜𝑣(𝑋, 𝑌)
Si X e Y son variables aleatorias independientes ⟹ 𝐶𝑜𝑣(𝑋, 𝑌) = 0 ⟹ 𝑉(𝑋 ± 𝑌) = 𝑉(𝑋) +
𝑉(𝑌)

Esperanza del producto de variables aleatorias independientes

+∞ +∞ +∞ +∞
𝐸(𝑋𝑌) = ∫ ∫ (𝑥𝑦) 𝑓𝑋𝑌 (𝑥, 𝑦) 𝑑𝑥 𝑑𝑦 = ∫ ∫ (𝑥𝑦) 𝑓𝑋 (𝑥) 𝑓𝑌 (𝑦)𝑑𝑥 𝑑𝑦
−∞ −∞ −∞ −∞
+∞ +∞
=∫ 𝑥 𝑓𝑋 (𝑥) 𝑑𝑥 ± ∫ 𝑦 𝑓𝑌 (𝑦) 𝑑𝑦 = 𝐸(𝑋)𝐸(𝑌)
−∞ −∞

Variancia del producto de variables aleatorias independientes

2
𝑉(𝑋𝑌) = 𝐸 [((𝑋𝑌) − 𝐸(𝑋𝑌)) ] = 𝐸[𝑋 2 𝑌 2 + 𝐸 2 (𝑋)𝐸 2 (𝑌) − 2𝑋𝑌𝐸(𝑋)𝐸(𝑌)] =
𝐸[𝑋 2 𝑌 2 ]+𝐸 2 (𝑋)𝐸 2 (𝑌) − 2𝐸 2 (𝑋)𝐸 2 (𝑌) = 𝐸[𝑋 2 ]𝐸[𝑌 2 ]-𝐸 2 (𝑋)𝐸 2 (𝑌)