FORMULARIO MODELOS PROBABILÍSTICOS CONTINUOS

VARIABLES ALEATORIAS CONTINUAS

Esperanza Varianza Acumulada
𝑥
∞
∞ 2 ∫ 𝑓(𝑥) 𝑑𝑥
∫ 𝑥 ∙ 𝑓(𝑥) 𝑑𝑥 𝐸(𝑋 2 ) − [𝐸(𝑋)]2 = ∑∞
−∞ 𝑥
2 ∙ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥 − [∫−∞ 𝑥 ∙ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥] −∞
−∞

MODELOS CONTINUOS
Distribución pdf cdf Esperanza Varianza Rango
1 𝑥−𝛼 𝛼+𝛽 (𝛽 − 𝛼)2
𝑈𝑛𝑖𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒: 𝑋~𝑈[𝛼,𝛽] 𝔼(𝑋) = 𝕍(𝑋) = 𝛼, … , 𝛽
𝛽−𝛼 𝛽−𝛼 2 12
1 1
𝐸𝑥𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙: 𝑋~𝜉(𝜆) 𝜆𝑒 −𝜆𝑥 1 − 𝑒 −𝜆𝑥 𝔼(𝑋) = 𝕍(𝑋) = 2 0, … ∞
𝜆 𝜆
1 𝑥 𝑥
𝛼−1 𝑒 −𝛽 Γ (𝑘, )
𝐺𝑎𝑚𝑚𝑎: 𝑋~Γ(𝛼) 𝑥 𝛽 𝔼(𝑋) = 𝛼𝛽 𝕍(𝑋) = 𝛼𝛽2 0, … ∞
𝛽𝛼 Γ(𝛼) 1−
Γ(𝑘)
𝛼 2
𝛼 𝛼−1 −(𝛽𝑥 ) 𝑥 𝛼 1 2 1
𝑊𝑒𝑖𝑏𝑢𝑙𝑙: 𝑋~Γ(𝛼) 𝑥 𝑒 1
−( )
−𝑒 𝛽 𝔼(𝑋) = 𝛽Γ (1 + ) 𝕍(𝑋) = 𝛽2 {Γ (1 + ) − [[Γ (1 + )]] } 0, … ∞
𝛽𝛼 𝛼 𝛼 𝛼
1 −(𝑥−𝜇)2
Normal: 𝑋~𝑁(𝜇, 𝜎 2 ) 𝑒 (2𝜎2 ) 𝜇 𝜎2 𝑅
√2𝜋𝜎 2
1 −(𝑙𝑛(𝑥)−𝜇)2
2 /2) 2 2
LogNormal: 𝑋~𝑁(𝜇, 𝜎 2 ) 𝑒 (2𝜎2) 𝑒 (𝜇+𝜎 𝑒 (2𝜇+𝜎 ) (𝑒 𝜎 − 1) 𝑅
√2𝜋𝜎𝑥

𝑥−𝜇 𝑥−𝜇
𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙 𝐸𝑠𝑡á𝑛𝑑𝑎𝑟 (𝑍~𝑁(0,1)): ℙ(𝑍 ≤ 𝑧) = ℙ (𝑍 ≤ ) = 𝜙 (𝑧 = )
𝜎 𝜎

𝑙𝑛(𝑥)−𝜇 𝑙𝑛(𝑥)−𝜇
𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙 𝐸𝑠𝑡á𝑛𝑑𝑎𝑟 (𝑍~𝑁(0,1)): ℙ(𝑍 ≤ 𝑧) = ℙ (𝑍 ≤ ) = 𝜙 (𝑧 = )
𝜎 𝜎