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Support S. Weisheit - 2011 Banking
Support S. Weisheit - 2011 Banking
Sup de Co Montpellier
03.10.2011 07.10.2011
Banking | Stefan Weisheit, MSc. | Otto-Friedrich-Universitt Bamberg, Lehrstuhl fr Banking & Finanzcontrolling
S. 1
Stefan Weisheit
Lebenslauf
Geburtsdatum: 25. August 1984 2003: Abitur Philipp-Melanchthon-Gymnasium Schmalkalden, Thringen 2003-2006: Studium zum Diplom-Betriebswirt (BA) der Betriebswirtschaftslehre an der Berufsakademie Gera , Vertiefung: Management in ffentlichen Einrichtungen 2007-2009: Studium zum Master of Science (Betriebswirtschaftslehre) an der Otto-FriedichUniversitt Bamberg, Vertiefungsfcher: Finanzierung, Controlling und Accounting Seit 2010: Mitarbeiter am Lehrstuhl fr Banking & Finanzcontrolling an der OttoFriedrich-Universitt Bamberg Forschungsschwerpunkte: Quantitative Finance (Option Pricing, Portfolio Choice) Praktische Erfahrung: 2003 2007 Mitarbeiter des Landratsamtes Schmalkalden-Meiningen, u.a. in: Finanzabteilung, Beteiligungscontrolling, 2009 Internship BMW Group, Inhouse Consulting, Mnchen Kontakt: Lehrstuhl fr Banking & Finanzcontrolling Krntenstrae 7, D-96052 Bamberg Tel. +49 (0)951 863 2089 | Fax +49 (0)951 863 2091 Stefan.Weisheit@uni-bamberg.de | www.uni-bamberg.de/bwl-fc
S. 2
Banking | Stefan Weisheit, MSc. | Otto-Friedrich-Universitt Bamberg, Lehrstuhl fr Banking & Finanzcontrolling
Bamberg
Daten und Impressionen
70.000 Einwohner 100 km nrdlich von Nrnberg, 250 km von Mnchen, 200 km sdlich-stlich von Frankfurt Seit 1993 UNESCO Weltkulturerbe Historisches Ambiente und Moderne gleichzeitig Hohe Lebensqualitt Viele kulturelle Mglichkeiten Sehr gnstige Lebenshaltungskosten
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S. 3
Bamberg
Daten und Impressionen
St.-
Stadtteil Klein-Venedig
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S. 4
Bamberg
Daten und Impressionen
Die Fugngerzone
Bierstadt Bamberg
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S. 5
Bamberg
Daten und Impressionen
Brckenstadt Bamberg
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S. 6
Bamberg
Daten und Impressionen
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S. 7
Bamberg
Daten und Impressionen
Traditioneller Weihnachtsmarkt
Groe Biergrten mit Blick auf Obere Pfarre, Dom und St. Michael
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S. 8
Bamberg
Otto-Friedrich-Universitt
Grndung im Jahr 1647 ber 10.000 Studenten im Sommer 2011 davon ca. 10% internationale Studenten Undergraduate und Graduate Programme Sehr gute Betreuung durch Lehrsthle, Professoren und Assistenten, kleine Gruppen in den Vorlesungen und bungen Angebot von Englischsprachigen Kursen mit internationalen Fokus
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S. 9
Bamberg
Otto-Friedrich-Universitt: 4 Fakultten
Humanwissenschaften (Huwi)
Psychologie Erziehungswissenschaften Evangelische Theologie Musikpdagogik Kunst Sportdidaktik
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S. 10
Bamberg
Otto-Friedrich-Universitt: 4 Fakultten
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S. 11
Banking | Stefan Weisheit, MSc. | Otto-Friedrich-Universitt Bamberg, Lehrstuhl fr Banking & Finanzcontrolling
S. 12
Vorlesung
Banking
an der Sup de Co Montpellier
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S. 13
1. Das Bankensystem
Welche Finanzintermedire/Banken gibt es? Welche Leistungen bieten Banken an? Wozu brauchen wir berhaupt Banken?
Banking | Stefan Weisheit, MSc. | Otto-Friedrich-Universitt Bamberg, Lehrstuhl fr Banking & Finanzcontrolling
S. 14
Banking | Stefan Weisheit, MSc. | Otto-Friedrich-Universitt Bamberg, Lehrstuhl fr Banking & Finanzcontrolling
S. 15
1. DAS BANKENSYSTEM 2. VON DER FINANZ- ZUR SCHULDENKRISE 3. DIE REGULIERUNG VON BANKEN
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S. 17
1. Das Bankensystem
1.1 Aufbau des Bankensystems 1.2 Geschfte und Leistungen von Banken 1.3 Einordnung des Bankensystems in den Finanzmarkt 1.4 Funktionen von Banken 1.5 Geschftsfelder von Banken 1.6 Institutionelles Umfeld von Banken in Deutschland und Europa 1.6.1 Europische Zentralbank (Offenmarktgeschfte, Mindestreserve) 1.6.2 Supranationale Banken 1.7 Aufsicht und Kontrolle der Banken 1.8 bersicht ber die wichtigsten Banken der Welt
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S. 18
1. Das Bankensystem
1.1 Aufbau des Bankensystems
Wirtschaftsunternehmen
Banken
Ausland Staat
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S. 19
1. Das Bankensystem
1.1 Aufbau des Bankensystems
Traditionelle Form: Einlage und Kredit
Haushalt
Zinsgutschrift: 200
Einlage
Bank
Gewinn: 300
Kredit
Unternehmen
Zinszahlung:500
Ein Haushalt legt 10.000 fr 1 Jahr bei der Bank an, Verzinsung 2%. Nach 1 Jahr bekommt der Haushalt 10.200 zurck (davon 200 Zinsen).
Ein Unternehmen bentigt einen Kredit von der Bank ber 1 Jahr in Hhe 10.000, Verzinsung 5%. Nach 1 Jahr muss das Unternehmen der Bank 10.500 zurckzahlen
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S. 20
1. Das Bankensystem
1.2 Geschfte und Leistungen von Banken
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S. 21
1. Das Bankensystem
1.3 Einordnung des Bankensystems in den Finanzmarkt
Kapitalgeber
Finanzmarkt
Kapitalnehmer
FI
Warum agieren Agenten nicht direkt auf dem Finanzmarkt? Welche Existenzberechtigung haben Banken?
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1. Das Bankensystem
1.3 Einordnung des Bankensystems in den Finanzmarkt
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S. 23
1. Das Bankensystem
1.3 Einordnung des Bankensystems in den Finanzmarkt
FI
1. Das Bankensystem
1.4 Funktionen von Banken
Losgrentransformation
Fristentransformation
Risikotransformation
Aber: In neoklassischen Anstzen knnen Agenten diese Aufgaben selbst leisten, wenn Transaktionskosten gleich Null sind.
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S. 25
1. Das Bankensystem
1.5 Geschftsfelder von Banken Commercial Banking
Einlagengeschft Kreditgeschft
Investment Banking
Trading & Sales Emissionsgeschfte Mergers & Acquisitions Asset Management Private Wealth Management
Trennbankensystem: In USA oder Grobritannien betreibt eine Bank entweder Investment Banking oder Commercial Banking (wegen Interessenkonflikt). Jedoch Trend zum Universalbankensystem erkennbar (frher auch verstrkt in Frankreich!). Universalbankensystem: Vornehmlich in Europa werden das Kredit- und Einlagengeschft mit dem Wertpapiergeschft von einer einzelnen Bank kombiniert.
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1. Das Bankensystem
1.6 Institutionelles Umfeld von Banken in Deutschland
Banken in Deutschland Universalbanken Private Geschftsbanken Sparkassen Girozentralen Genossenschaftsbanken Spezialbanken Realkreditinstitute Bausparkassen Direktbanken Kapitalanlagegesellschaften Wertpapiersammelbanken KI mit Sonderaufgaben
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S. 27
1. Das Bankensystem
1.6.1 Die Europische Zentralbank
Aufgaben:
Festlegung und Ausfhrung der Geldpolitik Verwaltung der Whrungsreserven der Lnder Organisation des Zahlungsverkehrs/ Versorgung der Banken und somit der Volkswirtschaft mit Geld
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S. 28
1. Das Bankensystem
1.6.1 Die Europische Zentralbank
Die Geldpolitik der EZB Offenmarktgeschfte
Durch Offenmarktgeschfte erhalten Banken den Groteil ihres bentigten Geldes gegen Verpfndung von Sicherheiten (z.B. Wertpapiere im Eigenbestand) Steuerung der Zinsen und der Liquiditt von Banken sowie Aufzeigen des knftigen geldpolitischen Kurs der EZB Man unterscheidet dabei folgende Arten: Haupttender: Banken knnen sich jede Woche einmal Geld fr eine Woche beschaffen Basistender: Banken knnen sich einmal im Monat lngerfristig (3-12 Monate) refinanzieren Schnelltender: Ausgleich von Liquidittsschwankungen innerhalb von 1-2 Stunden, nur bei besonderen Situationen bzw. Bedarf (Finanzkrise) Standardtender: Banken knnen innerhalb 24 Stunden Liquiditt steuern
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S. 29
1. Das Bankensystem
1.6.1 Die Europische Zentralbank
Die Geldpolitik der EZB - Mindestreserve (2)
Die EZB verlangt von Banken Pflichteinlagen bei der EZB zu unterhalten (Mindestreserve), dieses Geld kann die Bank nicht wieder an Kunden ausleihen. Dient zur Steuerung der Liquiditt von Banken und zur Sicherstellung der Zahlungsfhigkeit einer Bank. Die Banken erhalten fr diese Einlage eine Verzinsung. Die Hhe der Mindestreserve entspricht einem bestimmten festgelegten Prozentsatz der Kundeneinlagen. Zur Zeit betrgt der Mindestreservesatz der EZB: Einlagen mit einer Lfzt. < 2 Jahre: 2% Einlagen mit einer Lfzt. > 2 Jahre: 0% Verbindlichkeiten gg. anderen KI: 0% Beispiel: Ein Kunde legt 10.000 bei einer Bank auf sein Sparbuch (Laufzeit unter 2 Jahre). Dann muss die Bank 200 bei der EZB als Pflichteinlage einzahlen.
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S. 30
1. Das Bankensystem
1.6.2 Supranationale Banken
Sitz in Washington DC, USA Ziel: Frderung der wirtschaftlichen Entwicklung von Entwicklungslndern
Weltbankgruppe
Europische Investitionsbank
Sitz in Luxemburg Ziel: Erleichterung und Frderung von Investitionsvorhaben, die der EU dienen Grndung: 1991 Ziel: Frderung von ehemals kommunistischen Staaten auf ihrem Weg hin zur Marktwirtschaft Auch auereuropische Staaten (z.B. Australien, Japan, USA) sind Mitglied der Institution.
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S. 31
1. Das Bankensystem
1.6.2 Supranationale Banken
Sitz in Basel, Schweiz Grndung: 1930 Frderung der Zusammenarbeit internationaler Notenbanken Schaffung neuer Mglichkeiten internationaler Finanzgeschfte
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S. 32
1. Das Bankensystem
1.7 Aufsicht und Kontrolle der Banken
Die Bankenaufsicht hat die Aufgabe im Rahmen der staatlichen Aufsicht ber den Finanzmarkt und die Ttigkeit von Banken zu berwachen. Die Bankenaufsicht basiert auf der Grundlage von Gesetzen und Verordnungen. Art, Umfang und Zustndigkeit der Bankenaufsicht unterscheidet sich je nach Land in Europa, d.h. es gibt keine europische bergreifende Bankenaufsicht. Allerdings gibt es eine zunehmende europische Koordination im Bereich Bankenregulierung (Basler Ausschuss Basel II), jedoch obliegt die Durchsetzung bei jeder einzelnen nationalen Bankenaufsicht. In Deutschland teilen sich die Deutsche Bundesbank und die Bundesanstalt fr Finanzdienstleistungsaufsicht die Bankenaufsicht; in Frankreich die Banque de France.
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1. Das Bankensystem
1.8 bersicht: Die 25 wichtigsten Banken weltweit
No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Sum Bank JP Morgan Chase & Co Bank of America Corp Citigroup Royal Bank of Scotland HSBC Holdings Wells Fargo & Co Mitsubishi UFJ Financial Group ICBC Credit Agricole Group Santander Central Hispano Bank of China China Construction Bank Corp Goldman Sachs BNP Paribas Barclays Bank Mizuho Financial Group Morgan Stanley UniCredit Sumitomo Mitsui Financial Group ING Bank Deutsche Bank Rabobank Group Societe General Agricultural Bank of China Intesa Sanpaolo Country US US US UK UK US Japan China France Spain China China US France UK Japan US Italy Japan Netherlands Germany Netherlands France China Italy Tier 1 (in T$) 136,104 120,814 118,758 101,818 95,336 86,397 77,218 74,701 71,681 65,267 64,961 63,113 62,637 58,175 54,300 48,752 48,085 47,529 46,425 44,564 43,276 42,252 42,203 39,998 37,681 1,692,045 Total Assets (in T$) 2,175,052 1,817,943 1,938,470 3,500,950 2,418,033 1,309,639 2,025,830 1,427,685 2,239,370 1,460,866 1,017,718 1,105,471 884,547 2,888,728 2,992,682 1,494,960 626,023 1,455,270 1,219,544 1,853,393 3,065,307 851,942 1,572,721 1,026,300 885,363 43,253,807
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S. 34
bungsaufgaben zu Kapitel 1
1. Nennen Sie drei Funktionen von Banken und geben Sie eine kurze Beschreibung dieser Funktionen. 2. Nennen Sie die beiden groen Geschftsfelder von Banken. 3. Was bedeutet der Begriff Trennbankensystem? 4. Nennen Sie die beiden groen Ziele der Europischen Zentralbank. 5. Beschreiben Sie die Mindestreserve der Europischen Zentralbank. 6. Beschreiben Sie die Aufsicht der Banken in Europa.
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S. 35
Banking | Stefan Weisheit, MSc. | Otto-Friedrich-Universitt Bamberg, Lehrstuhl fr Banking & Finanzcontrolling
S. 36
Massive Zinssenkungen nach Platzen der dot.com Blase und den Terroranschlgen am 11. September 2001 verursachten einen HuserBoom in den USA. Die Hauspreise stiegen immer weiter an. Konsum stieg an (Reisen, Autos,) ber Verschuldung der Haushalte durch Besicherung der Huser (da die Huserpreise sowieso steigen, wurden immer mehr Kredite vergeben) Kufer mit schlechter Bonitt (sub-prime) konnten in Erwartung weiter steigender Hauspreise ebenfalls Huser kaufen Neue Innovation im Bankensektor: Banken konnten mit neuartigen Produkten die Risiken weitergeben, Neuer Umgang mit Krediten: Verbriefung
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S. 37
Banking | Stefan Weisheit, MSc. | Otto-Friedrich-Universitt Bamberg, Lehrstuhl fr Banking & Finanzcontrolling
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S. 39
2010
2011
S. 40
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Prsentation Gruppe 1
Beschreiben Sie chronologisch die wichtigsten Ereignisse, die zu der globalen Finanzkrise fhrten. Gehen Sie dabei insbesondere auf die am strksten betroffenen Banken ein.
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S. 41
Globale Finanzkrise
Globale Wirtschaftskrise
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S. 42
Eigenheimpreise fallen ab 2006, Zinserhhungen der US-Zentralbank fhren zu ersten Rckzahlungsausfllen, amerikanische Banken vermelden erstmalig groe Zahlungsausflle auf dem Immobilienmarkt. Februar 2007: Der staatliche US-Immobilienfinanzierer Freddie Mac teilt mit, den Aufkauf notleidender Hypothekendarlehen einzustellen. Die Angst vor einer Immobilienkrise wchst. Juni/Juli 2007: Der Markt fr Wertpapiere, die auf Immobiliendarlehen beruhen, kommt fast zum Erliegen, Schlieung verschiedener HedgeFonds.
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S. 43
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S. 44
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S. 45
Prsentation Gruppe 2
Beschreiben Sie die Rolle der US-Notenbank im Zusammenhang mit dem Entstehen der Finanzkrise. Gehen Sie dabei insbesondere auf die Zinspolitik der US-Notenbank im Zeitraum 2000-2008 ein.
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S. 46
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S. 48
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S. 49
Prsentation Gruppe 3
Das Platzen der Immobilienblase in den USA war der Auslser der globalen Finanzkrise. Beschreiben Sie die Entwicklungen des Immobilienmarkts in den USA im Zeitraum 1998-2008. Stellen Sie die Immobilienmrkte in europischen Lndern gegenber.
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S. 50
Zinserhhungen drckten Immobiliennachfrage und damit auch die Hauspreise in den USA.
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S. 52
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S. 53
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S. 54
54
Prsentation Gruppe 4
Erlutern Sie, warum das sehr geringe Risikobewusstsein von US-Brgern (Kreditnehmern) und auch von Banken (Kreditgebern) letztlich verantwortlich fr die groe Immobilienblase/-Boom in den USA war. Betrachten Sie dabei besonders das Verhalten der Kreditvergabe von Banken und das Verhalten des typischen Kreditnehmers bei einem Immobilienkauf in den USA.
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S. 55
5 Jahre
Eigenkapital: 50.000 $
Bankkredit: 150.000 $ Rckzahlung des Bankkredits von 150.000$ mglich sowie weitere 150.000$ fr Autos, Reisen
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S. 56
Bei zweistelligen Wertzuwchsen pro Jahr erschien das Risiko der Kreditvergabe an Hauskufer mit schwacher Bonitt und ohne Eigenkapital berschaubar. Auch aus Sicht der Kreditnehmer bestand scheinbar kaum Risiko: niedrige Kreditzinsen, stabiler Wertzuwachs bei der Immobilie und (meist) kein Durchgriffsrecht der Bank auf Einkommen und Privatvermgen. Mglichkeit, dass Hauspreise auch sinken knnen, war vielen Beteiligten mangels erlebter Erfahrung nicht bewusst oder wurde gnzlich ignoriert.
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S. 57
Kritische Finanzierungsvarianten, die auf steigende Immobilienpreise und anhaltend niedrige Zinsen ausgerichtet waren: Teaser Rate Hypotheken: uerst niedrige Zinsen am Anfang, sptere Anpassung an Marktzins Interest Only: fr die ersten Jahre mssen nur Zinsen bezahlt werden Viele Wohnungsbaukredite wurden ohne ausreichende Prfung der Kreditwrdigkeit vergeben, zudem berwiegend 100%-Finanzierungen Anreize fr Banken, (politisch untersttzte) Subprime Kredite zu vergeben: Hohe Provisionen, Verlagerung der Risiken durch Verbriefung (CDO), Bonitt durch Rating-Agenturen zertifiziert.
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S. 58
1. Kredit
2. Kredit
3. Kredit
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S. 59
Prsentation Gruppe 5
In den letzten Monaten hat sich gezeigt, dass die Finanzkrise nicht nur groe Auswirkungen auf Banken hatte. Auf Grund der hohen Manahmen zur Rettung vieler Banken und der einbrechenden Wirtschaft haben nun einige Lnder groe Finanz-Probleme. Geben Sie einen berblick ber die Lnder, die von der Finanz- und Wirtschaftskrise besonders hart getroffen wurden. Beschreiben Sie dabei auch die betroffenen Banken aus den jeweiligen Lndern.
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S. 60
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S. 61
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S. 62
Prsentation Gruppe 6
Beschreiben Sie die Rolle Griechenlands vor dem Hintergrund der aktuellen Schuldenkrise. Vergleichen Sie die Situation mit anderen europischen Staaten.
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S. 63
Banking | Stefan Weisheit, MSc. | Otto-Friedrich-Universitt Bamberg, Lehrstuhl fr Banking & Finanzcontrolling
Quelle: www.calculatedriskblog.com
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S. 65
Prsentation Gruppe 7
Auch die USA haben einen enormen Schuldenberg angehuft. Erlutern Sie die Schuldenproblematik der USA. Gehen Sie dabei auch auf die konjunkturelle Entwicklung der USA ein.
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S. 66
USA
2000
2007
2008
2009
2010
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S. 67
Debt-to-GDP Ratio
UK France Germany Portugal USA Ireland Italy Greece Japan 00% 50% 100% 150% 200% 80% 82% 83% 93% 93% 96% 119% 143% 220% 250%
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S. 68
Prsentation Gruppe 8
Im Hinblick auf die Finanzkrise und die Schuldenkrise wurden in den letzten Monaten besonders die RatingAgenturen (Moodys, Standard & Poors) kritisiert. Welche Fehler werden den Rating-Agenturen vorgeworfen?
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S. 69
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S. 71
Prsentation Gruppe 9
Beschreiben Sie Funktion, Wirkungsweise und Probleme von sogenannten Eurobonds, die aktuell in der Politik als Rettung der Eurozone und Ausweg aus der Schuldenkrise diskutiert werden.
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S. 72
Banking | Stefan Weisheit, MSc. | Otto-Friedrich-Universitt Bamberg, Lehrstuhl fr Banking & Finanzcontrolling
S. 74
Prsentation Gruppe 10
Welche Manahmen werden derzeit diskutiert, die ein erneutes Ausbrechen einer Finanzkrise in Zukunft verhindern sollen und die Finanzmrkte sowie das Bankensystem stabilisieren sollen?
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S. 82
Mikrokonomische Ebene Weitere Anpassung von Basel II: Erhhung der Eigenkapitalanforderungen, Einfhrung Basel III Staatliche Hilfe nur bei systemrelevanten Institutionen gegen Herausgabe von Aktien und mit Eigenbeteiligung Langfristiges und erfolgsorientiertes Management der Banken notwendig (keine kurzfristige Managervergtung und Bonus nur bei Erfolg)
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S. 83
1. DAS BANKENSYSTEM 2. VON DER FINANZ- ZUR SCHULDENKRISE 3. DIE REGULIERUNG VON BANKEN
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S. 86
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S. 87
Contra
Regulierung ist ein Fremdkrper in der freien Marktwirtschaft. Auf vollkommenen Mrkten fhrt individuelle Nutzenmaximierung zu einer effizienten Ressourcenallokation Auch Regierungsinstanzen knnen versagen. Das ist insbesondere der Fall, wenn sinnvolle Transaktionen auf Grund von Restriktionen nicht zustande kommen. Bankenregulierung ist mit hohen Kosten verbunden.
Pro
Organe der Bankregulierung sollten stellvertretend fr Einleger handeln, die in konomischen Dingen als unerfahren anzusehen sind. Banken haben auf Grund der passiven Geldschpfung einen wesentlichen Einfluss auf die Geldversorgung und damit auf die Preisstabilitt. Zusammenbruch einer Bank kann leicht einen Vertrauensverlust in das ganze Banksystem nach sich ziehen. Katastrophale Auswirkungen auf die gesamte Volkswirtschaft, wenn ein Dominoeffekt entsteht. Hufig muss sich auch der Staat an Verlusten beteiligen.
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Einlagensicherungssyteme
Pflicht ESAEG*
Jeweils unterschiedliche Systeme bei: Private Banken ffentlich Rechtliche Banken Sparkassen/Landesbanken Genossenschaftsbanken
Freiwillig
Einlagensicherungsfonds
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S. 91
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S. 92
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S. 93
Beispiele: Informationsrisiko, wenn die Bank selbst Geld anlegen mchte Informationsrisiko, wenn Krediten an Kunden vergeben werden sollen
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S. 94
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S. 95
Geschichte
Grndung 1974 durch die G-10 Staaten (Belgien, Kanada, Frankreich, Deutschland, Italien, Japan, Luxemburg, Niederlande, Spanien, Schweden, Schweiz, UK und USA. 1988: Basel I, einheitliche Vorschriften zur Eigenmittelunterlegung. 1996: Ergnzung zur Eigenmittelbereinkunft von 1988, Berechnung von Eigenmittelanforderungen fr Marktrisiken. 2004: Basel II, differenzierte Ausarbeitung von Vorschriften zur Eigenmittelunterlegung, insbesondere hinsichtlich des Kreditrisikos. Neu ist die Erfassung von operationellen Risiken.
Die Basler bereinknfte sind ber EU-Recht bindend in nationales Recht zu transformieren.
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S. 96
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S. 97
= =
1500
X X
x x
50% =
= =
750 60
750
8% =
Die Bank muss fr den Kredit mit 1500 Euro an Daimler Chrysler Eigenkapital
BASEL II Tabelle fr das Rating der Kunden
Externes Rating 1 AAA bis AA2 A+ bis A3 BBB+ bis BBB4 BB+ bis BB5 B+ bis B6 Unter B7 Ohne Rating S&P Rating Stufen Staaten und Kreditinstitute Nichtbanken Zentralbanken 0% 20% 20% 20% 50% 50% 50% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 150% 150% 150% 150% 100% 100% 100%
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S. 98
Basel II
Mindestkapitalanforderungen Aufsichtliches berprfungsverfahren Marktdisziplin
Offenlegungspflichten: Eigenkapitalstruktur Risikoengagement Angemessenheit der EKAusstattung im Jahresabschluss und Quartalsergebnis
Erstmals Bercksichtigung von: Kreditausfallrisiko Marktpreisrisiko Operationelle Risiko zur Berechnung des erforderlichen Eigenkapitals herangezogen
Regelmige berprfung durch die Bankaufsicht berprfung der Risikosteuerung und des Berichtswesens Angemessenheit der Eigenmittelausstattung
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S. 99
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Banking | Stefan Weisheit, MSc. | Otto-Friedrich-Universitt Bamberg, Lehrstuhl fr Banking & Finanzcontrolling
Anrechnungsbetrag
Anrechnungsbetrag fr Adressrisiken
Eigenmittel
Modifiziertes verfgbares EK Haftendes EK Kernkapital
Anrechnungsbetrag fr Marktrisikopositionen
Banking | Stefan Weisheit, MSc. | Otto-Friedrich-Universitt Bamberg, Lehrstuhl fr Banking & Finanzcontrolling
S. 102
Beispiele
Eingezahltes Kapital Rcklagen (Zwischen-) Gewinne Nicht realisierte Reserven (55% Abschlag) Genussrechtskapital Lngerfristige nachrangige Verbindlichkeiten Haftsummenzuschlag bei Kreditgenossenschaften Nettogewinn des Handelsbuchs Kurzfristige nachrangige Verbindlichkeiten Evtl. gekapptes Ergnzungskapital
Geringere Haftungsqualitt Kein Fremdkapital EK1 KK Geringere Haftungsqualitt Fremdkapital mglich EK2 50% KK Ek1 + EK2 KK
Drittrangmittel (DRM)
Niedrige Haftungsqualitt Fremdkapital mglich Einsatz nur zur Unterlegung von Marktrisiken Freies EK* + DRM 2.5 freies KK*
*KK/EK, das nicht zur Unterlegung von Adressausfall- und operationellen Risiken bentigt wird.
Banking | Stefan Weisheit, MSc. | Otto-Friedrich-Universitt Bamberg, Lehrstuhl fr Banking & Finanzcontrolling S. 103
Anrechnungsbetrag
Banking | Stefan Weisheit, MSc. | Otto-Friedrich-Universitt Bamberg, Lehrstuhl fr Banking & Finanzcontrolling
S. 104
Eigenmittel 8% 8% 4% 8%
Betrag Kernkapital Ergnzungskapital Klasse 1 Ergnzungskapital Klasse 2 Drittrangkapital Summe 500 100 300 100 1000
KKern = 500
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S. 106
Freies Kernkapital = 500 250 80 = 170 Obergrenze Drittrangmittel = 170 2.5 = 425 Drittrangmittel = 100 + Gekapptes Ergnzungskapital (50) = 150
Banking | Stefan Weisheit, MSc. | Otto-Friedrich-Universitt Bamberg, Lehrstuhl fr Banking & Finanzcontrolling
S. 107
1. Was versteht man unter dem Marktpreisrisiko? Geben Sie dabei 3 unterschiedliche Arten an. 2. Welche 3 groen Schwerpunkte (Sulen) gibt es bei BASEL II? 3. Beschreiben Sie die wichtigsten Inhalte von BASEL II. 4. Nennen Sie die wichtigsten geplanten nderungen bei BASEL III. 5. Was versteht man unter Kreditausfallrisiko? 6. Was ist das operationelle Risiko von Banken?
Banking | Stefan Weisheit, MSc. | Otto-Friedrich-Universitt Bamberg, Lehrstuhl fr Banking & Finanzcontrolling
S. 108
Bitte berechnen Sie die Kapitalanforderung der Bank und stellen Sie ihr die anrechenbaren Eigenmittel nach Basel II gegenber. Reichen diese zur Unterlegung aus oder muss die Bank ihre Eigenmittel erhhen?
Banking | Stefan Weisheit, MSc. | Otto-Friedrich-Universitt Bamberg, Lehrstuhl fr Banking & Finanzcontrolling
S. 109