n-Tabelle b1 b2 b3 b4 b5 Summe

a1 10 6 14 0 0 30
a2 90 24 56 0 0 170
a3 0 0
a4 0 0
a5 0 0
Summe 100 30 70 0 0 200

f-Tabelle b1 b2 b3 b4 b5 Summe
a1 0.050 0.030 0.070 0.000 0.000 0.150
a2 0.450 0.120 0.280 0.000 0.000 0.850
a3 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
a4 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
a5 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Summe 0.500 0.150 0.350 0.000 0.000 1.000

Indifferenztabelle (Unabhängigkeit)
b1 b2 b3 b4 b5 Summe
a1 15.000 4.500 10.500 0.000 0.000 30.000
a2 85.000 25.500 59.500 0.000 0.000 170.000
a3 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
a4 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
a5 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Summe 100.000 30.000 70.000 0.000 0.000 200
 Immer nur in die roten Felder Werte eintrag

HF=1-Quadratsumme(Merkmal)=
HF*=HF/(1-1/Anzahl Ausprägungen)=

0.00095
ie roten Felder Werte eintragen!!!
X Y
37.4 481 Mittelwert X= 20.188
28.2 471 Mittelwert Y= 498.125
24.9 497
24 488 Varianz X= 37.289
22.7 486 Varianz Y= 223.234
21.8 512
19.2 497 Standardabweichung X= 6.106
18.9 494 Standardabweichung Y= 14.941
18.4 493
17.2 502 Kovarianz= -59.992
17 498 Korrelationskoeffizient= -0.658
16.8 510
16.3 492
13.9 523 Chart Title
13.6 493 540
12.7 533 530
520
510
f(x) = − 1.60886162407238 x + 530.603894035961
500
490
480
470
460
450
440
10 15 20 25 30 35 40

y=a1*x+a0
35 40
Normalverteilt n>=100

Varianz ist gegeben: Varianz ist unbekannt:

X_quer n = 211.5 X_quer n= 399.37
Lambda1-alpha/2= 1.96 t1-alpha/2;n-1= 1.984
Varianz= 1056.25 Standardabweichung= 3.11
n= 250 n= 100

Untergrenze= 207.471 Untergrenze= 398.753

Obergrenze= 215.529 Obergrenze= 399.987

Nicht-Normalverteilt

n>=100->ZGS: 30<n<=100:
p_dach (Schätzer für X_quer n)= 0.4 so verfahren wie oben bei Varianz unbekannt
Lambda1-alpha/2= 2.576
n= 1000

Untergrenze= 0.360
Obergrenze= 0.440
arianz unbekannt
Vierfelder/Kreuztabelle
1 2 3 4 Summe
1 22 25 13 60
2 11 44 28 83
3 12 39 36 87
4 0 0
Summe 45 108 77 0 230

Kleinste Spalten oder Zeilen Anzahl= 3

Mittlere quadratische Kontingenz= 0.075

Cramersche Kontingenz = 0.194

Kritischer Wert bei Chi von 1-alpha;(k-1)*(l-1)

H0 ablehnen, wenn Tn>Krit

Arbeitstabelle
ij nij hij (nij-hij)^2/hij
11 22 11.74 8.97
12 25 28.17 0.36
13 13 20.09 2.50
14 0 0 #DIV/0!
21 11 16.24 1.69
22 44 38.97 0.65
23 28 27.79 0.00
24 0 0 #DIV/0!
31 12 17.02 1.48
32 39 40.85 0.08
33 36 29.13 1.62
34 0 0 #DIV/0!
41 0 0 #DIV/0!
42 0 0 #DIV/0!
43 0 0 #DIV/0!
44 0 0 #DIV/0!
Summe 230 230 17.35 selbst auswählen für die Summe

Chi^2= 17.35
Anlagebetrag soll auf mehrere Wertpapiere so verteilt werden, dass man seinen Gewinn maximiert und die Ertragsschwankun

E(R1)= 5
E(R2)= 9
VAR(R1)= 4
VAR(R2)= 16
Kovarianz(R1,R2)= -6
g= 1

Portfolio Rendite E(Rp)= 5.000 Korrelationskoeffizient=

Standardabweichung(Rp)= 2.000
VAR(Rp)= 4.000 Für die Verlustwahrscheinlichkeit Rendite und Varia

Risikominimale Portfolioaufteilung g=g*= 0.688

Risikominimale Rendite= 6.250

Risikominimale Varianz= 0.875
Risikominimale Standardabweichung= 0.935
maximiert und die Ertragsschwankungen möglichst gering sind

COV(R1,R2)/(Wurzel(VAR1*VAR2))= -0.75

wahrscheinlichkeit Rendite und Varianz in pqrs normalverteilung eingeben und Unterschreitung für 0 bestimmen
R_1 oder E[R_1] s^2 s_1,2 oder COV[R_1,R_2]
µ_1 8 Varianz_1 7 Kovarianz 1,2 0
µ_2 12 Varianz_2 25

g 0.500
1-g 0.5
R_p 10
VAR[R_p] 8

R_1 oder E[R_1] s^2 s_1,2 oder COV[R_1,R_2]

µ_1 2 Varianz_1 5 Kovarianz 1,2 4
µ_2 3 Varianz_2 12 Kovarianz 1,3 8
µ_3 4 Varianz_3 30 Kovarianz 2,3 60

g_1 0.4
g_2 0.2 E[R_p] 3
g_3 0.4 Var[R_p] 18.88
Summe= 1
Hinweis: Wenn R_1 und R_2 unabhängig voneinander
dann gilt: COV[R_1,R_2]= 0
 Excel Template Daten x Daten y Ergebnisse
1.
2. Mittelwert X: #DIV/0!
3.
4. Mittelwert Y: #DIV/0!
5.
6. Standartabw. Sx: #DIV/0!
7.
8. Standartabw. Sy: #DIV/0!
9.
10. Kovarianz Sxy: #VALUE!
11.
12. Korrel rxy: #VALUE!
13.
14. Varianz X sx^2: #DIV/0!
15.
16. Varianz Y sy^2: #DIV/0!

Regr.grade R^2: #VALUE!

Regressionsanalyse Funktion sagt aus, dass

Werte x= y=

âo: #DIV/0! Y-â1*X

â1: #DIV/0! rxy-Sx^2

ydach #DIV/0! âo+â1*x

xdach #DIV/0! (y-âo)/â1

Werte tabelle
Werte b1 b2 b3 b4
Hilfstabellen a1
n(__) a2
a3
 a4
Summe 0 0 0 0

Kontingenztabelle Werte b1 b2 b3 b4
f(a_b_) a1 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
a2 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
a3 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
a4 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Summe #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Indefferenztabelle
Werte b1 b2 b3 b4
a1 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
a2 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
a3 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
a4 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Summe #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
 Funktion sagt aus, dass

mittelw Mittelwert

mittelw Mittelwert

stabw.n/wurzel varX Standardabweichung

stabw.n/wurzel varY Standardabweichung

kovar.p

korrel % achtung prozent

var.p/sx^2

var.p/sy^2

Korrel^2

1.572 7.9 44.1 40.1

1.571 8.3 39.3 45.3
2.151 8.7 36.5 37.6
1.789 7.8 32.5 47.8
1.87 8.1 29.1 31.3
1.956 8.1 27.4 35.1
1.69 8.1 24.3 35.1
1.598 7.8 20.4 32.8
18.7 20.8
15.5 28.5
12.4 12.8
5.5 11.5

b5 Summe
0
0
0
 0
0 0

b5 Summe
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!

b5 Summe
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
#DIV/0! #DIV/0!
Konfidenzintervalle
Varianz, Normalverteilung Stichprobenvarianz, t-Verteilung

Xn_queer Xn_queer
lamda -> alpha in PQRS einsetzen lamda -> alpha in PQRS einsetzen
Varianz StichprobenVarianz
n n
- Untergrenze= #DIV/0! - Untergrenze=
+ Obergrenze= #DIV/0! + Obergrenze=

Hypothesentest
Varianz bekannt StichprobenVAR
Normalverteilung t Verteilung
n n
x_queer_n Erwartungswert
sigma^2 nü 0 (Wert aus Hypothese)
nü 0 (Wert aus Hypothese) Stichprobenvarianz

k Wert (PQRS) alpha in die Test- k Wert (PQRS) alpha in die Test-
Seite (H1 verrät die Seite des Test) Seite (H1 verrät die Seite des Test)
k Wert k Wert
tn = #DIV/0! tn=
Entscheidung = Entscheidung =
-Verteilung Bernoulli

xn
RS einsetzen lamda -> alpha in PQRS einsetzen
n

#DIV/0! - Untergrenze= #DIV/0!

#DIV/0! + Obergrenze= #DIV/0!

Bernoulli 2 Punkt Verteilung

n Gesamtanzahl
Xn_queer = p Dach ( selbst berechnet, "schätzen")
p0 = H1 Wert auf Hypothese
k Wert (PQRS) alpha in die Test-
Seite (H1 verrät die Seite des Test)
k Wert
eite des Test)

#DIV/0! tn= #NAME?

Entscheidung=
Teststatistik
Normalverteilung (n>=100)
= Wert eintragen
n= 241 = Ergebnis der Berechnung
X_quer_n = 57
sigma^2 = 484
sigma = 22
mü_0 = 60

Eingabe pqrs:
mü = 60
sigma^2 = 2.00829875518672

Teststatistik
-2.11693291312637
t_n

Testniveau 0.1
alpha

Wo liegt H_1? links

Eingabe: 0.1
Eingabe in: rotes Feld

Kritischer Wert: 58.1838561473562

Kritischer Wert
-1.2815515655446
standardisiert:

p-Wert: 0.017132770926778

Testentscheidung: H1

t-Verteilung (30<=n<100)

n= 241
X_quer_n = 57
S_n = 22
mü_0 = 60

Eingabe pqrs:
k= 240

Teststatistik
-2.11693291312637
t_n
Testniveau 0.1
alpha

Wo liegt H_1? links

Eingabe: 0.1
Eingabe in: rotes Feld

Kritischer Wert: -1.28508893208701

p-Wert: 0.017647434420438

Testentscheidung: H1

Approximierender Anteilswerttest für Parameter p (Bernoulli)

n= 500
X_quer_n = 0.508
p_0 = 0.5

Eingabe in pqrs Standardnormalverteilung):

mü = 0
sigma^2 = 1

Teststatistik
0.357770876399967
t_n

Testniveau 0.01
alpha

Wo liegt H_1? auf beiden Seiten

Eingabe: 0.005
Eingabe in: blaues Feld

Kritischer Wert: 2.5758293035489

p-Wert: 0.720514787136255

Testentscheidung: H0
Wert eintragen Erklärung zu "Wo liegt H_1?":
Ergebnis der Berechnung links: H_0: mü=mü_0 oder mü>=mü_0 H_1: mü<mü_0
rechts: H_0: mü=mü_0 oder mü<=mü_0 H_1: mü>mü_0
auf beiden Seiten: H_0: mü=mü_0 H_1: mü≠mü_0
_1: mü<mü_0
_1: mü>mü_0
_1: mü≠mü_0
Peter Schmidt Statistik schrittweise verstehen www.statistikschritte.de

8.4.1 Hypothesentest einseitig Müsliriegel

Bitte die gelb hinterlegten Felder eingeben: (nur entweder s oder s!)
Vorgegebene Werte: (Eingerahmte Felder werden errechnet)
s s 14.2 --> s oder s: 14.2
m0 250 x_quer 212 daraus errechnet:
a 0.01 n 500 Sigma Xquer 0.6
Seiten: 1 N
n/N --
(o.k.)
Ablesewert zc
1-a 0.99
kritisches |zc| 2.326 bzw. mc+ = 251.48
Ablesewert zX: zx errechnet und m = c
-
248.52
Xq - m0 / SigXq -59.84

Entscheidung:
Ist |zx| > |zc| ?? Ja
==> Hypothese verwerfen !

Konfidenzintervall -> Formel 8-18

Es geht um die (unbekannte) Lage des wahren Mittelwertes m bei bekanntem Xquer
(D.h. Fragestellung "andersherum" als oben)
gu = Xquer - Zc * s_Xquer = 212 -- 2.326 0.6
= 210.5226684
go = Xquer + Zc * s_Xquer =
= 213.4773316

PS: file:///conversion/tmp/activity_task_scratch/535085553.xlsx -- 8.4.1 HypTest MW Müsli 1seitig 08/03/2021; 15:03:38 -- Seite 24 (von 25)
Peter Schmidt Statistik schrittweise verstehen www.statistikschritte.de

8.4.1 Hypothesentest zweiseitig Müsliriegel

Bitte die gelb hinterlegten Felder eingeben: (nur entweder s oder s!)
Vorgegebene Werte: (Eingerahmte Felder werden errechnet)
s s 7 --> s oder s: 7
m0 70 x_quer 68.7 daraus errechnet:
a 0.05 n 100 Sigma Xquer 0.7
Seiten: 2 N
n/N --
(o.k.)
Ablesewert zc
1-a/2 0.975
kritisches |zc| 1.960 bzw. mc+ = 71.37
Ablesewert zX: zx errechnet und m = c
-
68.63
Xq - m0 / SigXq -1.86

Entscheidung:
Ist |zx| > |zc| ?? Nein
==> Hypothese NICHT verwerfen !

Konfidenzintervall -> Formel 8-18

Es geht um die (unbekannte) Lage des wahren Mittelwertes m bei bekanntem Xquer
(D.h. Fragestellung "andersherum" als oben)
gu = Xquer - Zc * s_Xquer = 68.7 -- 1.960 0.7
= 67.32802521
go = Xquer + Zc * s_Xquer =
= 70.07197479

PS: file:///conversion/tmp/activity_task_scratch/535085553.xlsx -- 8.4.1 HypTest MW Müsli 2seitig 08/03/2021; 15:03:38 -- Seite 25 (von 25)