Computing 6, 61--71 (1970)

9 by Springer-Verlag 1970

Klassische Runge-Kutta-Formeln vierter und niedrigerer

0rdnung mit Schrittweiten-Kontrolle und ihre Anwendung
auf W~irmeleitungsprobleme
Von
E. Fehlberg, Huntsville
(Eingegangen am 8. September 1969)
Zusammenfassung -- Summary
Klassische Runge-Kutta-Formeln vierter nnd niedrigerer 0rdnnng mit Sehrittweiten-Kontrolle und ihre Anwendung auf W~irmeleitungsprobleme. Es werden neue,

explizite ]~uNo~-KvwTA~Formeln vierter und niedrigerer Ordnung mi~geteilt. Diese

Formeln enthalten eine Schrittweiten-Kontrolle, die auf einer vollst/indigen Erfassung des ersten Gliedes des lokalen Abbruehfehlers basiert. Die Formeln haben
wesentlich kleinere Abbruchfehler als entsprechende Formeln anderer Autoren.
Diese neuen Formeln eignen sieh zur numerisehen Integration yon in den Raumvariablen diskretisierten W/irmeleitungsproblemen, da die bei solehen Problemen
auftretenden Stabilit/~tsverh/~ltnisse die zulgssige Schrittweite yon RVNGE-KvTsAFormeln h6herer Ordnung beeintr/ichtigen warden. Die Formeln werden auf ein
Beispiel fiir ein W//rmeleitungsproblem angewandt.
Classical Fourth- and Lower Order Rnnge-Kutta Formulas with Stepsize Control
and their Application to Heat Transfer Problems. New explicit fourth- and lower

order I~V~G~-KuT~A formulas are presented. These formulas include a stepsize

control procedure based on a complete coverage of the leading term of the local
truncation error. The formulas have considerably smaller truncation errors than
corresponding formulas of other authors. These new formulas are suitable for the
numerical integration of heat transfer problems after diseretisation of these problems
in the space variables, since stability considerations, occurring in such problems,
would eliminate the benefits (large permissible stepsize) of high-order RuNeE-KvT~
formulas. The formulas are applied to an example for a heat transfer problem.

Einleitung
I n zwei friiheren Arbeiten [2], [3] h a t der A u t o r RUNGE-KUTTAF o r m e l n hSherer O r d n u n g mit Schrittweiten-Kontrolle hergeleitet. Diese
F o r m e l n sind fiir die numerische I n t e g r a t i o n v o n S y s t e m e n gew6hnlicher
DifferentiMgleichungen sehr geeignet, da sic - - ohne Genauigkeitsverlust - gestatten, die I n t e g r a t i o n in sehr viel grSgerer Schrittweite durchzufiihren
Ms dies bei RUNGE-KVTTA-Formeln Yon niederer O r d n u n g m6glich ist.
W/~rmeleitungsprobleme (eindimensionMe u n d auch mehrdimensionMe)
lassen sich d u r c h Diskre~isiemng (in der x-Variablen bzw. in den I~aumvariablen) in t)robleme fiir Systeme y o n gewShnlichen DifferentiMgleichungen in t u m w a n d e l n . Ffir solche P r o b l e m e erweisen sich RUNGE-KUTTAF o r m e l n yon niederer O r d n u n g m i t Schrittweiten-Kontrolle, wie sic in
dieser A r b e i t mitgeteilt werden sollen, als vorteilhaft. D e n n die bei solchen

62

E. FEHLBERG:

Problemen auftretenden Stabilits

(man vergleiche hierza
etwa E. T. GOODWI:N [5], S. 113--115) verhindern die Verwendung einer
hinreiehend groi~en Schrittweite, die allein RU~GE-KuTTA-Formeln hSherer
Ordnung wirtschaftlich macht. Dagegen haben sich die in Teil 2 dieser
Arbeit mitgeteilten ]~UNGE-KUTTA-Formeln Yon niederer Ordnung -R K 1 (2), R K 2 (3) and R K 3 (4) ffir solehe Probleme ~ls recht brauehbar
erwiesen, wie die Ergebnisse des Beispieles in Teil 3 zeigen. Die Herleitung
dieser RUNGE-KVTTA-Formeln findet man in einem vom Autor herausgebrachten, internen NASA Technical Report [4]. Dort sind auch weitere
Beispiele angegeben.
Es ist wesentlich, dal~ der Abbruchfehler einer RU~GE-KUTTA-Formel
so klein wie mSglich ist, da die zut~ssige Sehrittweite natiirlieh yon der
GrSl~e des Abbruchfehlers abh~ngt. Wir haben daher versucht, in dieser
Arbeit RvxG~-KvTTA-Formeln mit mSglichst kleinem Abbruehfehler
anzugeben.
1. R u n g e - K u t t a - F o r m e l n vierter 0 r d n u n g
Wir gehen aus yon dem (in Vektorform geschriebenen) System yon
Differentialgleichungen :
y' = f (x, y),
(1)
und suchen ein Paar yon RIY~GE-KvTTA-Formeln vierter und fiinfter
Ordnang yon folgender Beschaffenheit:
fo = f (Xo, Yo),

~-~

Z~=f ( xo+~.~h, yo+h~,./~)(~=~,~,3,~,5)

(2)

,l=O

und
4

y = yo + h 2~ ~f~. + 0 (hs),
~=o

(3)

~ = y o + h ~ ~f~+o(h~)
u=O

(h = Integrationsschrittweite).
Die Gleichungen (3) besagen, dal3 unsere beiden RU~GE-KUTTA-Formeln
in den ersten fiinf Auswertungen fo, fl . . . . , f4 fibereinstimmen sollen.
Durch Hinzufiigen einer sechsten Auswertung soll man welter eine Formel
fiinfter Ordnung erh~lten. Die Differenz der beiden Formeln (3) liefert
dann einen Ni4herungswert fiir den Abbr~tchfehler der ersten Formel (3).
Es ist bemerkenswert, da~ es durch eine einzige zus~tzliche Auswertung
f5 mSglich ist, eine auf fiinf Auswertungen f0, fl, 9 9 .~ fa aafgebattte RU~GEKVTTA-Formel vierter Ordnung z~t einer Formel ffinfter Ordnung zu
erg/~nzen.
Die Verwendung yon fiinf Auswertangen fiir die Formel vierter Oralhung -- anstelle der fiblichen vier Auswertungen -- macht es mSglich,
den lokalen Abbrttchfehler wesentlich zu verkleinern.

Klassische Ru~GE-Kv~TA-Formeln vierter und niedrigerer Ordnung

63

E i n F o r m e l p a a r v i e r t e r a n d fiinfter O r d n u n g w u r d e bereits im J a h r e
1966 v o n D. SAI~AFYA~ [7] m i t g e t e i l t ; das gleiche F o r m e l p a a r w u r d e im
J a h r e 1969 y o n R. ENGLAND [1] v e r 6 f f e n t l i c h t . J e d o c h ist die F o r m e l
v i e r t e r O r d n u n g dieser A u t o r e n a u f n u t vier A u s w e r t u n g e n fo, fl, f~, f3
a u f g e b a u t u n d sie b e n u t z e n zwei zus/~tzliche A u s w e r t u n g e n fiir die F o r m e l
fiinfter O r d n u n g .
I n T a b . 1 a n d T a b . 2 h a b e n wir das K o e f f i z i e n t e n - S c h e m a fiir u n s e r e
n e u e F o r m e l u n 4 fiir SARArYA~S F o r m e l , sowie in (4) u n d (5) die N / i h e r u n g s w e r t e ffir die A b b r u c h f e h l e r dieser F o r m e l n , z u s a m m e n g e s t e l l t .
Tabelle 1. Unsere Wormel t~K 4 (5)
\4

fig X

=\

0
0

~2

12
35

1 932
2197439
216
_
--

~i~

25

16
135

1 408
2 565
2 197

6 656
12 825
28 561
56 430

2-

Vu

9
32
7 200
2 197

7 296
2 197
3 680
513
3 544
2 565

-- 8
2
(

128

TE-- - ~ 6 6 f o + ~ J 2 4 -

845
4 104
1 859
4 104
2197

1
-- 511
40

7~4013-~6f4--

50
2
55

5_~_ 1

(4)

f5 h.

Tabelle 2. SARAFYA~S-_Formel R K 4 (5)

A
C~

0
0

24

2
3

--1

7
27

10
27

28
~@-

- ~-

TE =

6
0

1
(1

546
62~
2

1
-~
54

fo + y f ~ + ~ 6 f a - - ~27- L

378 ~

125."
h.
-- ~A

0
5
48
27
56
125
336
(5)

64

E. FEltLBE:RG:

Das erste Glied des Abbruchfehlers der F o r m e l n vierter O r d n u n g

besteht aus n e u n Terms, deren numerisehe Koeffizienten T1, T2, . . . , T 9
im folgenden wiedergegeben sind. D u r c h geeignete W a h l des noch freien
P a r a m e t e r s a2 in unseren F o r m e l n kSnnen wir erreichen, dab diese FehlerKoeffizienten ffir unsere F o r m e l R K 4 (5) klein ausfallen.
Ffir unsere F o r m e l R K 4 (5):
1
T1 -- 780 '

1
Te ~-~ 12 480 '

1
T3 - - 4 160 '

1
Ta -- 12 480 '

Ts--

780'

Ta - -

s 320 '

T6=

12 480'

TT--

16 640'

(6)

T9 ~-

49 920 "

Fiir SARAFYANS F o r m e l I~K 4 (5):

1

T1--

1
T s - - 120'
T9 ~

120'

T 2 - - 480'

T6-

1
480'

T3----T7-

240'
1
960'

Ta~

Ts-

720'

1
480'

(7)

1
2 880-"

Vergleichen wir (6) mit (7), so sehen wir, dal~ unsere Koeffizienten
T~ u n d T 5 n u r gleich 2/13 der entsprechenden Koeffizienten y o n SARA]rYA~
sind. Fiir die flbrigen Koeffizienten
ist das
Verh/iltnis sogar noch kleiner
'
!

(1/26 bzw. 3/52).

Infolge der kleineren Fehlerkoeffizienten unserer F o r m e l R K 4 (5)

diirfen wir erwarten, dal~ wir - - bei einer vorgegebenen Genauigkeitsforderung - - mit einer grSl~eren Integrationsschrittweite rechnen diirfen
als dies bei SA~AFYA~S F o r m e l mSglieh ist.
Es sei noeh erw~hnt, da{~ SA~AFYA~S Koeffizienten (7) bis a u f T v
mit den Koeffizienten der viel b e n u t z t e n RV~GE-KuTTA-Formel R K 4
y o n W. KVTTA ([6]~ S. 443) iibereinstimmen (fiir KUTTAs F o r m e l ist
T 7 = 1/160). SARA~YA~S F o r m e l wird daher k a u m eine gr51~ere Schrittweite zulassen als die S t a n d a r d - F o r m e l y o n KVTTA.
2. R u n g e - K u t t a - F o r m e l n

drifter und niederer 0rdnung

D a eine RUNG~-KUTTA-Formel vierter Ordnung vier Auswertungen

der Differentialgleichungen pro Schritt erfordert, benStigt m a n fiir ein
F o r m e l p a a r R K 3 (4) ebenfalls mindestens vier Auswertungen.
Es li~ftt sich jedoch zeigen, da~ m a n nicht alle Bedingungsgleichungen
fiir die RVSGn-KVTTA-Koeffizienten solch eines F o r m e l p a a r e s erfiillen
kann, wenn m a n n u t vier Auswertungen der Differentialgleichungen pro
Schritt zuli~ftt.
L~13t m a n dagegen fiinf Auswertungen pro Schritt zu, so k a n n m a n
es so einrichten, daft m a n die ffinfte Auswertung als erste Auswertung
fiir den ngchsten I n t e g r a t i o n s s c h r i t t fibernehmen kann. Abgesehen v o m

Klassische RVNGE-KuTTA-Formelnvierter und niedrigerer Ordnung

65

ersten Integrationsschritt benStigt m a n d a n n also ffir ein l~ormelpaar

R K 3 (4) nur vier Auswertungen pro Schritt.
Durch eine geeignete W a h l des noch freien Parameters ~2 kSnnen wir
d a n n wieder erreichen, dab die hier auftretenden Fehler-Koeffizienten
T1, T2, T3, T4 ffir unsere Formel R K 3 (4) klein ausfallen.
I n Tab. 3 haben wir die Koeffizienten unserer neuen Formel R K 3 (4)
zusammengestellt u n d in (8) den I~iiherungswert fiir den Abbruchfehler
lmserer Formel dritter Ordnung angegeben.
Tabelle 3. 1%K 3 (4)
A
C~

i5

~-

35

805

7490
?^
TE :

343
900
77 175
54 872
0
( 4
7~fo

97 125
54 872
2 175
3 626

229
1 470

2 175

1 125
1 813
13 718
81 585
1
18

2 166
9~
2 166
9--b~5

75
5776 f a _ ~ 8
)
3 626 f2 -~ 81 585
f4 h.

(8)

DiG vier Fehler-Koeffizienten unserer Formel drifter Ordmung lauten:

1
T 1 - - 22S'

T~:

0,

T~--

1
855'

T4--

1
2565"

(9)

Z u m Vergleich geben wir noch die Fehler-Koeffizienten der b e k a n n t e n

RUNGE-KUTTA-Formel drifter O r d a u n g von W. KVTTA ([6], S. 440) an:
T~--

1
2~'

T 2:0,

1
T 3 - - 24'

T~:0.

(10)

Der grSBte Koeffizient (T1) y o n (9) ist nur gleich 2/19 des gr6Bten
Koeffizienten (T3) y o n (10). Wir kSnnen daher wieder erwarten, dab
unsere Formel R K 3 (4) weniger Integrationsschritte erfordert u n d sehneller
sein wir4 als KUTTAS Formel drifter Ordnung, zumal letztere, wenn m a n
sie m i t der fiblichen Schrittweiten-Kontrolle (Wiederholung der Bereehnung zweier Schritte als ein Schritt mit doppelter Sehrittweite) programmiert, ffinf Auswertungen pro Schritt erfordert.
Da in Tab. 3 ~4 = 1 ist u n d die Koeffizienten fi4o, fi41, fi42, [743 mit den
Gewiehtsfaktoren Co, Cl, c2, c 3 fibereinstimmen, k a n n in der T a t die Auswertung f4 als Auswertung f0 fiir den n~chsten Schritt iibernommen werden,
wodurch sich -- abgesehen vom ersten Integrationsschritt -- die Zahl der
Auswertungen pro Schritt fiir unsere Formel R K 3 (4) a u f vier reduziert.
C o m p u t i n g 6/1-- 2

66

E. FEHLBERG:

E i n e RV~GE-KUTTA-Formel R K 2 (3) m i t drei A u s w e r t u n g e n liiBt sich

leicht d u r c h E r g ~ n z u n g des s o g e n a n n t e n v e r b e s s e r t e n EUL~R-CAvcHrV e r f a h r e n s zu einer F o r m e l d r i t t e r O r d n u n g gewinnen. I n T a b . 4 h a b e n
wir die Koeffizienten einer so erh~ltlichen F o r m e l R K 2 (3) a n g e g e b e n
u n d in (11) den N ~ h e r u n g s w e r t ffir ihren Abbruchfehler.
Tabel]e 4. R K 2 (3) -- au] dem verbesserten EvLEg-CAvc~Y-Ver]ahren basierend
O:x

~g ~

0
0

C~

1
1

-~
1

T E=

(~

C~

fo-~ y1f x - -

6
1
6
2
3

Z3 A )~h .

(11)

Die Fehler-Koeffizienten des v e r b e s s e r t e n EuLER-CAuc~Yschen Verf a h r e n ergeben sich zu:

1
1
T1-6'
T ~ - - 12"
(12)
E i n e RV~GE-KUTTA-Formel R K 2 (3) m i t sehr viel kleineren FehlerKoeffizienten k 6 n n e n wir erhalten, w e n n wir vier A u s w e r t u n g e n der
Differentialgleichungen p r o Schritt zulassen. W i r kSnnen, ghnlich wie bei
unserer F o r m e l R K 3 (4), j e t z t fordern, d a b die vierte A u s w e r t u n g wiecler
als erste A u s w e r t u n g ffir den n~chsten Schritt b e n u t z b a r sein soll, sodaB
wir also - - v o m ersten I n t e g r a t i o n s s c h r i t t abgesehen - - wieder n u r drei
A u s w e r t u n g e n pro Schritt benStigen. I n T a b . 5 h a b e n wir solch eine F o r m e l
R K 2 (3) a n g e g e b e n u n d in (13) den N ~ h e r a n g s w e r t fiir ihren A b b r u c h fehler.
Tabelle 5. R K 2 (3)

0
0

2
3

27
1

TE=(

729
800
1
33

23 f . _~ l f l
1 782 - 33

C~

214
891
1
33
65O
891

533
2 106

0
1
4
189
800
214
891

Cg

0
800
1 053
1
78

65O
891

3~o
+ 1 A)
11 5s3 f2

h.

(13)

Klassische l~tr~E-KvTTA-Formeln vierter und niech'igerer Ordnung

67

Die beiden Fehler-Koeffizienten ffir die Formel zweiter Ordnung yon

Tab. 5 ergeben sich zu:
1

T1 =

2 112 '

T~ ~--- ~- 2 112 "

(14)

Vergleich y o n (14) mit (12) zeigt, dal~ die Fehler-Koeffizienten (14) n u r

gleich 1/352 bzw. gleich 1/176 der Fehler-Koeffizienten (12) sind.
Der Vollsts
hMber sei n o c h erw~hnt, dab das verbesserte
EULER-CAVCHY-Verfahren als eine F o r m e l R K 1 (2) m i t der EULERCAvcHu
als R K 1 aufgefaSt werden kann. Tab. 6 zeigt die
Koeffizienten dieses Verfahrens u n d (15) den N/~herungswert fiir den
A b b r u c h f e h l e r der EI:LER-CAvcI~Y-Formel.
Tabelle 6. R K 1 (2) -- verbessertes :EvLV,R-CAuc~z-Ver]ahren

~1

1
I

T E =- ~ ( f o

(15)

- - f l ) h.

Aus Tab. 6 ist ersichtlich, dab diese F o r m e l R K 1 (2) - - y o r e ersten

I n t e g r a t i o n s s c h r i t t abgesehen - - n u r eine einzige A u s w e r t u n g pro Schritt
benStigt, da die zweite A u s w e r t u n g wieder als erste A u s w e r t u n g fiir den
ni~chsten Schritt i i b e r n o m m e n werden kann.
Die EULER-CAuCHY-Formel hat den Fehler-Koeffizienten:
I
2 "

T1 --

(16)

Natiirlich kann man, wenn m a n zwei Auswertungen pro Schritt zul//13t,

I~II~G]~-KUTTA-Formeln R K 1 (2) m i t einem wesentlich kleineren FehlerKoeffizienten T finden. W i t geben in Tab. 7 ein Beispiel dafiir u n d in
(17) d e n Niiherungswert ffir den Abbruchfehler dieser Forlnel.
Tabelle 7. RK 1 (2)
C~

0
1

2
255
256

256
1

T E = v i ~ (fo - - f2) h.

Cx

256
255
256

512
255
256
1
512
(17)
5*

68

E. FEHLBEEG:
Die F o r m e l R K 1 der Tab. 7 hat den Fehler-Koeffizienten:
T1 =

1
512 "

(18)

Obwohl die F o r m e l R K 1 (2) der Tab. 7 zwei A u s w e r t a n g e n pro Schritt~

(drei Auswertungen fiir den ersten Integrationsschritt) erfordert, ist sie
der nttr eine Auswerttmg pro Schritt (zwei Auswortungen fiir den ersten
Schritt) benStigenden Formol der Tab. 6 im allgemeinen iiberlegen. ])enn
wegen des sehr viol kleineren Abbruchfehlers lgi3t sio im allgemeinen eino
erhoblich grSi3ere Schrittweito zu als das verbesserte EULER-CAucHYVerfahren der Tab. 6.

3. A n w e n d u n g auf W~irmeleitungsprobleme
Zur Einffihrtmg b e t r a c h t e n wir das oinfache eindimonsionale W~rmeeitungsproblem :
5u
52 u
bt -- 5x 2
Anfangsbedingung:

t ~

]~andbedingungen

{ x = 0 : u (0, t ) = b0 (t),
--~ 1 u (1, t) = b 1 (t).

0 : u ( x , O) ---- u o ( x ) .

(19)

Gesucht ist also eine F u n k t i o n u -- im allgemeinen die Temperatm" - y o n x u n d t, die auSer der Wi~rmeleitungsgloichung noch gewissen Anfangsu n d R a n d b e d i n g u n g e n geniigt.
])as bokanntesto u n d ~lteste Verfahren zur numerischen LSsang tier
W~irmoleitungsgleichung besteht darin, die in ihr a u f t r e t o n d e n Differentialq u o t i e n t e n d u t c h Difforenzenquotienton zu ersetzen. Ffir die erste G1. (19)
orh~ilt m a n d a n n :
~t, i+1

--

~i, j

tQ+I, j --

Ui, j ~ ~i-1, j

h2

(20)

mit k : A t
u n d h : Ax.
G1. (20) k a n n dann nach u~,j+l aufgelSst werden, u n d m a n erh/ilt so
u fiir den n/ichstea Zoitpunkt j -[- 1 aus den u - W e r t e n fiir den Z e i t p u n k t j.
Die Maschenweiten h u a d k mfissea bei diesem Verfahren b e k a n n t l i e h
der Stabilit/~tsbedingung :
k
1
r = ~ - =< ~
(21)
geniigen.
D a m a n h klein wghlen, d. h. das Intervall 0 --~ x ~ 1 fein unter~eilen
muir, u m einigormal~en genauo Worte u zu orhalten, f h h r t die Bedingung
(21) zu einem sehr kleinen W e r t k ffir den Zeitschritt. Dies m a c h t diese
])ifforenzen-Methode u n t e r Umsti~nden zu langsam ffir die B e n u t z u n g a u f
einer elektronischen Rechenanlage.
U m gonauere W e r t e u bei geringerem Zeitaufwand zu erhalten, modifiziere m a n das I)ifferonzenverfahren in zweifacher Hinsicht. Man ersetze

Klassische RV~GE-KUTTA-Formelnvierter und niedrigerer Ordnung

69

?x~
~ - dureh eine bessere Differenzen-Approximation, indem man jetzt aueh
Differenzen hSherer Ordnung verwendet, und man verziehte auf eine
Diskretisierung in der t-Riehtung, behalte also in dieser Riehtung den
Differentialquotienten bei.
Anstelle yon (20) erh/ilt man dann aus der ersten G1. (19) das folgende
System von gewShnliehen Differentialgleiehungen:
gut(T) _ d 2 u t ( T ) - d-~

1 d4
1 86
~
ui (~) @ -ff~ ui (z) -- -~- . . .

(22)

t
mit T = ~ - und d~ ut (~) = Ui+l (~) - - 2 ui (~) ~- ul-1 (T), usw.
Die 1]berffihrung des W/irmeleitungsproblems (19) in das System gewShnlicher Differentialgleichungen (22) ist kein nener Gedanke. Man
vergleiche dazu etwa das Buch yon E. T. GOODWI~ ([5], S. 113). Dort
wird auch die Integration yon (22) dutch das Standard RU~GE-KuTTAVerfahren vierter Ordmmg diskutiert. Es wird dort gezeigt, dab die
Stabilit/itsgrenze des 1%tr~GE-KVTTA-Verfahrens vierter Ordnung nicht
sehr viel hSher liegt als die des Differenzenverfahrens (20), n/~mlich
r ~ 0,7 anstelle yon r _-< 0,5. Da das 1%VNoE-Ku~TA-Verfahren einen
wesentlich grSBeren rechnerischen Aufwand darstellt als das Differenzenverfahren (20), mag es daher den Anschein haben, als wgren RVNGEKuTTA-Verfahren nicht sonderlich geeignet ffir W//rmeleitungsprobleme.
Indessen ist zu beachten, dab die Stabilit/~tsbedingung wohl die Stabilit/~t garantiert, aber natfirlich keinerlei Aussagen fiber die GrSBe des
lokalen Abbruchfehlers macht. In vielen praktischen Problemen -- namentlich solchen, in denen die erste Gleichung (19) durch eine kompliziertere
Gleichung zu ersetzen ist -- wird man die Integration mit einer erheblich
kleineren Schrittweite/c = A t durchfiihren miissen als sich aus der Stabilit/itsbedingung ergeben wfirde, sofern man einigermaBen genaue Werte
erhalten will.
Ffir die Steuerung der Schrittweite ist daher die Kenntnis des lokalen
Abbruchfehlers erforderlich. Um m6glichst genalte Werte yon u~ in (22)
ztt erhalten, wird man den lokalen Abbruchfehler so klein halten wollen,
dab er ffir den Computer vernachlgssigbar wird. Unsere 1%UNGE-KUTTAFormeln mit Sehrittweiten-Kontrolle, die wir in den Absehnitten 1 nnd 2
der Arbeit mitgeteilt haben, geben nns die 5{6glichkeit zu solch einem
Vorgehen.
RUI~GE-KUTTA-Formeln hSherer Ordnung mit Sehrittweiten-Kontrolle,
die wir in zwei frfiheren Arbeiten [2], [3] mitgeteilt haben, eignen sich
ffir die Anwendung auf W/irmeleitungsprobleme nieht, da die bei ihnen
zu erwartende und sie wirtschaftlieh machende Sehrittweiten-VergrSBerung
hier wegen der Stabilitgtssehranken nicht eintritt. Dies gilt im allgemeinen
bereits sehon fiir unsere in Abschnitt 1 mitgeteilte Formel R K 4 (5).
Hingegen haben sieh unsere Formeln 1%K 1 (2), 1%K 2 (3) und R K 3 (4)
yon Absehnitt 2 a]s vorteilhaft erwiesen, vergliehen mit dem DifferenzenVerfahren (20), wie wir jetzt an einem Beispiel zeigen wollen.

70

E. FEHLBERG:

Wir b e t r a c h t e n das folgende eindimensionale W~rmeleitungsproblem,

dessen e x a k t e L5sung b e k a n n t ist, sodal] wir die Fehler unserer F o r m e l n
kontrollieren kSnnen :
~u

Anfangsbedingung:

~ u

e2

~t ~ 4 "

~2 + "x

e-U

" - ~x
- ~

t = 0 : u = 2 [1 - - log (2 - - x~)]
O: ~ z = O,

Randbedingungen:
l:u=2+log(l+t).
E x a k t e LSsung:

u = 2 + log (1 ~- t) - - 2 l o g (2 - - x~).

Bei Verwendung hSherer zentraler Differenzen in der x - R i c h t u n g 1/~$t

sich die erste G1. (23) in das folgende System gewShnlicher Differentialgleiehungen umschreiben :
du~ (v)

1
=

e2
"

- ui (0 t ~ 2
"

to

1 _ 6a
ui

(3)

+ ...}

(v) @- I
ui

(24)

Die V e r w e n d u n g der vierten, seehsten usw. Differenzen in (24) erfordern einige E x t r a p o l a t i o n e n am t~ande x = 1. W e n n wir die vierten
(sechsten) Differenzen mitfiihren, h a b e n wir angenommen, dal~ die seehsten
(aehten) Differenzen in der N a c h b a r s c h a f t y o n x = 1 k o n s t a n t sind. Ffir
x = 0 ist keine E x t r a p o l a t i o n erforderlich, da das P r o b l e m in bezug a u f
x = 0 s y m m e t r i s e h ist. Ffir unsere B e r e e h n u n g h a b e n wir das I n t e r v a l l
0 =~ x =~ 1 in 16 gleiche Teile geteilt (h = 1/16). Die numerische Integration y o n (24) wurde a u f einer acht-stelligen digitalen Rechenanlage
(IBM 7094) mit einer Toleranz y o n 10 -s fiir den Abbruehfehler an der
Stelle x = 0 durehgeffihrt.
U m das gewShnliche Differenzen-Verfahren (20) ebenfalls mit Sehrittweiten-Kontrolle v e r w e n d e n zu kSnnen, h a b e n w i r e s z u m verbesserten
EULE~-CAUCHY-Verfahren (Tab. 6) erg~nzt, denn beziiglich der I n t e g r a t i o n
nach t ist das Differenzenverfahren offensichtlich m i t dem EULE~-CAUCHYVerfahren identisch.
I n Tab. 8 h a b e n wir fiir t = 100 die Rechenergebnisse unserer neuen
I~CNGE-Ku~TA-Formeln R K 1 (2), R K 2 (3) u n d R K 3 (4) mit den Ergebnissen des Differenzen-Verfahrens (EULEI~-CAUCHY) verglichen. Bei der
Bezeichnung der Methode in Tab. 8 finder m a n auch die Ordnung der
hSchsten noeh berficksichtigten zentralen Differenz in der x - R i c h t u n g
~, 54 oder 56 angegeben. Die letzte Spalte in Tab. 8 zeigt den Gesamtfehler
(Maximum des Gesamtfehlers ffir den x-Querschnitt) der einzelnen Verfahren fiir t = 100.
Aus Tab. 8 ist der Genauigkeitsgewinn, den m a n d u r c h H i n z u n a h m e
der v i e r t e n und sechsten zentralen Differenzen ~4 u n d ~6 in (24) erzielen
kann, u n m i t t e l b a r ersichtlieh. Tab. 8 zeigt weiter, dal3 die Ergebnisse

Klassische RUNGE-KUTTA-Formeln vierter und niedrigerer Ordnung

71

u n s e r e r neuen
t ~ U N G E - K U T T A - F o r m e l n Yon g l e i c h e r o d e r s o g a r g r 6 B e r e r
G e n a u i g k e i t s i n d als d ie d e r D i f f e r e n z e n - M e t h o d e (EULE~-CAUCHY) u n d
nur einen Bruchteil der Rechenzeit der letzteren Methode erfordern.
Tabelle 8. Vergleich der verschiedenen RUNGE-KUTTA-Methoden ]i~r Problem (23).
(Alle Ergebnisse ]i~r t ~ 100, Toleranz: 10-5; h = 1/16)
Ordnung
der
Methode

Methode
EULER-CAucHY

~2

R K 1 (2)
R K 2 (3)
R K 3 (4)

62
62
62

ELVLER-CAucHY

64

R K 1 (2)
R K 2 (3)
R K 3 (4)

64
64
6'

EULER-CAucHY

66

R K 1 (2)
R K 2 (3)
R K 3 (4)

($6
66
66

Schritte

Reehenzeit
(rain) auf der
I B M 7094

30 721
1 924
822
1 036

1.75
0.22
0.23
0.33

30 715
1 998
1 070
1 305

2.07
0.28
0.36
0.50

-- 0.3767
0.1991
0.1961
-- 0.24)86

9 10 -4
9 10 -4
9 10 -4
9 10 -4

30 712
2 072
1 227
1 520

2.33
0.39
0.45
0.61

-- 0.2068
0.1848
0.3636
-- 0.4947

9 10 -5
9 10 -5
9 10 -5
. 10 -5

Zahl
der

Gesamtfehler
(maximum)
in u
0.1408.
0.1452.
0.1425.
0.1424-

- -

- -

- -

- -

10 -2
10 -2
10 -2
10 -2

V e r z i c h t e t m a n b e i d e r D i f f e r e n z e n - M e t h o d e auf e i n e S c h r i t t w e i t e n K o n t r o l l e u n d b e n u t z t d i e S c h r i t t w e i t e A t, die n a c h d e r S t a b i l i t / ~ t s b e d i n g u n g n o c h zul/~ssig ist, so k o m m t m a n s c h n e l l e r z u m Ziele, i n d e s s e n s i n d

die Ergebnisse sehr viol u n g e n a u e r u n d m a n k a n n in a n s e r e m Beispiel
keinesfalls vier oder fiinf Dezimalstellen garantieren.
L i t e r a t u r

[1] ENGLAND, R.: Error Estimates for RUNGE-KUTTA Type Solutions to Systems
of Ordinary Differential Equations. The Computer JournM 12, 166--170 (1969).
[2] FE~BE~G, E . : ClassicM Fifth-, Sixth-, Seventh-, and Eighth-Order RVNGEKVT~A Formulas with Stepsize Control. NASA Technical Report 287 (1968).
[3] FEm~BERG, E. : Klassische RUNGE-KuT~A-Formela ffinfter und siebenter Ord~ung
m i t Schrittweiten-Kontrolle. Comp. 4, 93--106 (1969).
[4] FE~LBERG, E. : Low-Order Classical RUNcE-KVTTA Formulas with Stepsize
Control and their Application to some H e a t Transfer Problems. NASA Technical
Report 315 (1969).
[5] GOODWIN, E. T. (Editor): Modern Computing Methods. Second Edition. New
York: Philosophical Library. 1961.

[6] KUTTA, W.:

gleichungen.

Beitrag zur naherungsweisen

Integration
Z. Math. Phys. 46, 435--453 (1901).

totaler

Differential-

[7] S~AFYAN, D.: Error Estimation for RUNGE-KuTT~ Methods through PseudoIt er at i v e Formulas. Technical Report No. 14, Lousiana State University in New
Orleans, May 1966.
Dr. Erwin ]Fehlberg
National Aeronautics and Space Administration ( N A S A )
Marshall Space Flight Center
Computation Laboratory
Huntsville, Alabama 35812
U.S.A.