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Vertrauensintervall versus Verwerfungsbereich

Stochastik, D-MAVT HS10 Dienstag, 30. November 2010 Martina Albers Situation : Man hat ein Modell: X F . Die Verteilung F sei von der Form her bekannt, aber ein Parameter sei noch unbekannt. Bsp: X N (, 1), = X Exp(), = X Bin(n, p), = p X N (0, 2 ), = etc. Das Ziel der Statistik hier (bzw. der statistischen Tests) ist es, eine sinnvolle Schtzung fr a u zu nden, basierend auf eine Messung, welche man fr X erhlt: x (= Stichprobe). u a Man mchte nun eine Nullhypothese der Form H0 : = 0 gegen die zwei-seitige Altero native HA : = 0 testen. Da die Wahrheit uber nicht bekannt ist, wissen wir, dass uns Fehler unterlaufen knnen: o 1. Wir werden H0 verwerfen, obwohl = 0 (d.h. obwohl H0 stimmt). 2. Wir werden H0 nicht verwerfen, obwohl = 0 (d.h. obwohl H0 nicht stimmt). 1. = Fehler 1. Art, und 2. = Fehler 2. Art. Wir mchten diese Fehler eigentlich mglichst klein halten, also eigentlich mchten wir o o o die Wahrscheinlichkeiten klein halten der Ereignisse, dass diese Fehler sich tatschlich a ereignen. Wir beginnen, indem wir die Wahrscheinlichkeit des 1sten Fehlers begrenzen, d.h. wir geben uns eine Wahrscheinlichkeit [0, 1] (meistens eher klein), so dass P [Fehler 1.Art] . (1)

Tests, die diese Bedingung erfllen, nennt man Test zum Niveau . u Nota bene: die Wahrscheinlichkeit das Richtige zu whlen, falls H0 tatschlich zutrit ist a a demzufolge grsser als 1 : o 1 P [H0 wird nicht verworfen wenn H0 zutrit] . Wir whlen nun ein xes (z.B. = 0.01 oder = 0.05). a (2)

Vertrauensintervall : Wir haben bereits eine Stichprobe x. Nun lautet die Frage: wie kann ich meine Nullhypothese H0 whlen, so dass sie (gegeben meine Stichprobe x) nicht verworfen wird? a Gesucht ist also ein Bereich fr 0 , s.d. H0 : = 0 mit dem -Test und der Stichprobe x u nicht verworfen wird. Dieser Bereich ist der sogenannte Vertrauens-/Kondenzintervall. Ist in der Aufgabenstellung nun eine Nullhypothese und eine Stichprobe gegeben, muss man nur noch uberprfen, ob das gegebene 0 in dieses Intervall fllt. u a Falls ja: H0 wird nicht verworfen. Falls nein: H0 wird verworfen. Verwerfungsbereich : Wir haben nun eine xe, gegebene Nullhypothese H0 : = 0 . Die Frage hier lautet: Was fr Werte knnen fr X gemessen werden, so dass H0 verworfen wird? Gesucht u o u ist also ein Bereich fr die Stichprobe x, so dass H0 mit dem -Test und einer Stichprobe u aus diesem Bereich verworfen wird. Daher nennt man diesen Bereich Verwerfungsbereich. Ist also in der Aufgabenstellung sowohl eine Nullhypothese als auch eine Stichprobe gegeben, prft man ob die Stichprobe in dieses Bereich fllt. u a Falls ja: H0 wird verworfen. Falls nein: H0 wird nicht verworfen.

Randbemerkung : Die Annahme am Anfang X F ist ziemlich stark, und wie man diese Annahmen konstruiert ist nicht trivial. Vieles ergibt sich aus Erfahrung bzw. historischen Daten. Man (bzw. ihr) sollte(t) aber in der Lage z.B. eine Binomial-Verteilung (wie in Serie 10, Aufgabe 2) oder Normal-Verteilung.