4.

Übung zur Vorlesung Statistik 1

23.1.2012
Prof. P. Martus

12. Aufgabe 12 (5.5)

Eine Zufallsvariable X sei normalverteilt mit Erwartungswert 1 und Varianz 4. Berechnen Sie
die Wahrscheinlichkeit dafür, dass X im Intervall von -1 bis 5 liegt. Stellen Sie dabei die
Schritte der Standardisierung detailliert da. Berechnen Sie die notwendigen kumulierten
Wahrscheinlichkeiten für die Standardnormalverteilung mithilfe von R.

13. Aufgabe (5.10)

1. Programmieren Sie die Dichten der Binomialverteilung für n =10 p = 0.4, n = 100, p = 0.04
und n =1.000, p = 0.004 jeweils für k = 0,1,..., 10. Bestimmen Sie den maximalen absoluten
Fehler der Poissonapproximation.

2. Stellen Sie die Dichten der drei Binomialverteilungen aus 1. in Stabdiagrammen dar und
ergänzen Sie die Diagramme mit der zugehörigen Poissondichte. Markieren Sie die Balken
der Binomial- und der Poissondichte mit unterschiedlichen Farben.

3. Programmieren Sie die Binomialverteilung für p = 0.4 und n =10, 20, und n = 50. Stellen
Sie die gefundenen Wahrscheinlichkeiten in einem Stabdiagramm dar.

4. Stellen Sie die Wahrscheinlichkeitsdichten aus 3. für die drei standardisierten Zufallsgrößen
dar.

Hinweis: Ausnahmsweise sollen hier nicht die in R implementierten Funktionen für

Wahrscheinlichkeitsverteilungen benutzt werden.

14. Aufgabe (6.21)

1. Diskutieren Sie das Beispiel 3.4 mit Hilfe der in Kapitel 6 definierten Begriffe.
2. Programmieren Sie die Machtfunktion wie in Beispiel 6.16 aber für n = 150 (Näherung der
Binomialverteilung durch die Normalverteilung verwenden!)
3. Simulieren Sie 3000 Durchläufe für die Studie aus Beispiel 6.2 jeweils mit p = 0.5 und p =
0.8. Bestimmen Sie, wie oft die Nullhypothese abgelehnt wird.
4. Simulieren Sie 3000 Durchläufe für die Studie aus Beispiel 6.6 mit p = 0.5. Bestimmen Sie
die beobachtete (empirische) kumulierte Verteilungsfunktion der p-Werte.

Abgabe spätestens am 29.1.2012 per Email direkt an den jeweiligen Übungsgruppenleiter.