3.

Übung zur Vorlesung Statistik 1

16.1.2012
Prof. P. Martus

7. Aufgabe (3.6)
Sei p(λ,1) die Dichte der Poissonverteilung.
a) Berechnen Sie für beliebiges λ
p(λ,1) / p(λ,0)
und allgemein
b) p(λ,k) / p(λ,k −1).
c) Stellen Sie p(λ,k) für λ=0.5, 1, 1.12, 2 in geeigneten R-Diagrammen dar. Für welche Werte von λ
hat p(λ,k) genau ein oder genau zwei Maxima?
d) Geben Sie Bedingungen dafür an, dass p(λ,k) genau ein oder genau zwei Maxima hat.

8. Aufgabe (3.12)
a) Geben Sie für a < b die Verteilungsfunktion der Gleichverteilung auf dem Intervall [a,b] an.
b) Erstellen Sie in R Diagramme der Dichte- und Verteilungsfunktion (zwei Diagramme) der
Gleichverteilung für [a,b]=[0, 0.5].

9. Aufgabe (3.14)
Berechnen Sie mit Hilfe von R für die Standard-Normalverteilung die Wahrscheinlichkeiten
der Intervalle
]-∞,1], ]-2, ∞] und [-2,2].

10. Aufgabe (4.8)

a) Berechnen Sie den Erwartungswert der Poissonverteilung.
b) Berechnen Sie die Varianz der Poissonverteilung.
Hinweis: Benutzen Sie die Gleichung Var(X)=E(X2)-E(X)2. Berechnen Sie zunächst
∞ ∞

∑ k (k − 1) p(λ , k ) und daraus ∑ k

k =0 k =0
2
p (λ , k ) = E ( X 2 ).

11. Aufgabe (4.9)

Zeigen Sie:
a) Die Funktion f1(x) = 1/x2 (für x ≥ 1) und f1(x) = 0 für x < 1 definiert die Dichte einer
Wahrscheinlichkeitsverteilung. Diese hat aber keinen Erwartungswert (und damit auch keine
Varianz).
b) Die Funktion f2(x) = 1/x3 (für x ≥ 1) und f2(x) = 0 für x < 1 lässt sich durch Normierung in
eine Dichtefunktion überführen. Diese hat zwar einen Erwartungswert, aber keine Varianz.
Geben Sie den Wert der Normierungskonstante und den Erwartungswert an.
c) Die Funktion f3(x) = 1/x4 (für x ≥ 1) und f3(x) = 0 für x < 1 lässt sich durch Normierung in
eine Dichtefunktion überführen. Diese hat Erwartungswert und Varianz. Geben Sie den Wert
der Normierungskonstante, den Erwartungswert und die Varianz an.
 d) Geben Sie die zu f1, f2 und f3 gehörenden Verteilungsfunktionen an und plotten Sie sie in
einem R-Diagramm.

Abgabe spätestens am 22.1.2012 per Email direkt an den jeweiligen Übungsgruppenleiter.