Kapitel 4.

Numerische Integration

4.1 Interpolatorische Quadraturformeln

4.2 Gaußsche Quadraturformeln
4.3 Das Rombergsche Integrationsverfahren
4.4 Praktische Aspekte der Integration

Numerische Mathematik I 147

Interpolatorische Quadraturformeln

4.1 Interpolatorische Quadraturformeln

Ziel: Näherungswerte für bestimmte Integrale, wenn sich keine geschlossene Form
der Stammfunktion finden lässt.
Beispiele:
Z x
2
Die Stammfunktion F (x) = e −t dt benötigt man in der
0
Wahrscheinlichkeitstheorie, um Werte der Normalverteilung zu berechnen.
Z x
sin t
Der Integralsinus dt spielt eine Rolle in der Signalverarbeitung
0 t
Z x t Z x
e dt
Integral-Exponentialfunktion dt und Integral-Logarithmus
−∞ t 0 ln t

Numerische Mathematik I 148

Interpolatorische Quadraturformeln

Möglichkeiten zur numerischen Berechnung von Näherungswerten:

Potenzreihe der Stammfunktion bilden und die Partialsummen an den
Integrationsgrenzen auswerten

Hier: Formeln für Näherungsflächen verwenden (z.B. Trapezregel, Keplersche

Fass-Regel)

Numerische Mathematik I 149

Interpolatorische Quadraturformeln Definition: Quadraturformel

4.1.1 Definition: Quadraturformel

Z b
Eine Näherung des bestimmten Integrals f (x) dx wird durch die
a
Quadraturformel
n
X
In (f ; [a, b]) = ωi f (xi )
i =0

angegeben, wobei
x0 < x1 < · · · < xn die Knoten (meistens in [a, b] gewählt) und
ω0 , ω1 , . . . , ωn ∈ R die Gewichte
bezeichnen.
Die Quadraturformel heißt interpolatorisch, wenn ihre Gewichte
Z b
ωk = Ln,k (x) dx, k = 0, . . . , n
a

Y n
x − xj
sind, wobei Ln,k (x) = die Lagrange-Grundpolynome bezeichnen.
j =0
xk − xj
j 6=k

Numerische Mathematik I 150

Interpolatorische Quadraturformeln Definition: Quadraturformel

Beachte: Für jedes Polynom p ∈ Pn gilt

n
X
p(x) = p(xk )Ln,k (x). “p interpoliert sich selbst”
k=0

Also liefert jede interpolatorische Quadraturformel mit n + 1 Knoten

n
X Z b
In (p; [a, b]) = ωk p(xk ) = p(x) dx,
k=0 a

d.h. sie ergibt den exakten Wert des Integrals von p.

Definition und Bemerkung

Eine Quadraturformel hat den Exaktheitsgrad m (oder die Ordnung m + 1), falls
sie für alle Polynome p ∈ Pm vom Grad kleiner oder gleich m den exakten Wert
Rb
a p(x) dx liefert.

Jede interpolatorische Quadraturformel (mit n + 1 Knoten) hat mindestens den

Exaktheitsgrad n und höchstens den Exaktheitsgrad 2n + 1.

Denn: mindestens Exaktheitsgrad n: Definition interpolatorisch

Q R
höchstens Exaktheitsgrad 2n + 1: für q(x) = nj=0 (x − xj )2 gilt ab q(x) dx > 0, aber In (q) = 0.
Numerische Mathematik I 151
Interpolatorische Quadraturformeln Beispiele:

Z b
4.1.2 Beispiele: Für f (x) dx verwendete Quadraturformeln
a
 
a+b
a) (b − a)f Mittelpunktsregel
2
b−a
b) (f (a) + f (b)) Trapezregel
2
   
b−a a+b
c) f (a) + 4f + f (b) Simpsonregel
6 2
auch als Keplersche Fass-Regel bezeichnet.

Numerische Mathematik I 152

Interpolatorische Quadraturformeln Beispiele:

Durch Aufteilen des Intervalls [a, b] in N Teile [ak−1 , ak ] mit

b−a
ak = a + k · , k = 0, 1, . . . , N,
N
ak−1 +ak
und verwenden der Mittelpunkte yk = 2 , also

a = a0 < y1 < a1 < y2 < · · · < aN−1 < yN < aN = b

erhält man die “summierten” Regeln:

a’) summierte Mittelpunktsregel
b−a
I0Σ (f ; N) = (f (y1 ) + f (y2 ) + · · · + f (yN ))
N
b’) summierte Trapezregel
I1Σ (f ; N) = fracb − a2N (f (a) + 2f (a1 ) + 2f (a2 ) + · · · + 2f (aN−1 ) + f (b))

c’) summierte Simpsonregel

b−a
I2Σ (f ; N) = (f (a) + 4f (y1 ) + 2f (a1 ) + 4f (y2 ) + · · · + 2f (aN−1 ) + 4f (yN ) + f (b))
6N

Numerische Mathematik I 153

Interpolatorische Quadraturformeln Definition: Newton-Cotes Formeln

Systematik zur Definition der “einfachen” Regeln: Gegeben sei das Integral
Rb
a f (x) dx.

4.1.3 Definition: Newton-Cotes Formeln

Für gegebenes n ∈ N wählen wir
b−a
die Knoten xk = a + k · , k = 0, 1, . . . , n,
n
Z b
die Gewichte ωk = Ln,k (x) dx wie üblich für eine interpolatorische
a
Quadraturformel.

Bemerkung: Der Exaktheitsgrad der Newton-Cotes Formeln mit n + 1 Knoten ist

n für ungerades n, n + 1 für gerades n.

Numerische Mathematik I 154

Interpolatorische Quadraturformeln Definition: Newton-Cotes Formeln

Beispiele: Die Newton-Cotes Formeln mit

n = 1: Trapezregel

n = 2: Simpsonregel

n = 3: 38 -Regel
Z b      
b−a 2a + b a + 2b
f (x) dx ≈ f (a) + 3f + 3f + f (b)
a 8 3 3

Numerische Mathematik I 155

Interpolatorische Quadraturformeln Bemerkung:

4.1.4 Bemerkung: Ein einfacher Weg zur Berechnung der Gewichte: Anstatt der
Rb
Formel ωk = a Ln,k (x) dx kann man die Gewichte auch aus den
Exaktheitsforderungen bestimmen:
Rb
a 1 dx = ω0 + ω1 + ··· + ωn
Rb
a (x − a) dx = ω0 (x0 − a) + ω1 (x1 − a) + ··· + ωn (xn − a)
..
.
Rb
a
(x − a)n dx = ω0 (x0 − a)n + ω1 (x1 − a)n + ··· + ωn (xn − a)n

Dies ist ein lineares Gleichungssystem mit den Unbekannten ω0 , . . . , ωn und der
2 n+1
“rechten Seite” (b − a, (b−a)
2 , . . . , (b−a) T
n+1 ) , das für vorgegebene Knoten

x0 < x1 < · · · < xn

eindeutig lösbar ist (Transponierte der Vandermonde-Matrix!).

Numerische Mathematik I 156

Interpolatorische Quadraturformeln Bemerkung:

Bemerkung: Als Variante verwendet man auch die offenen Newton-Cotes Formeln,
bei denen die Randpunkte des Intervalls keine Knoten sind:
b−a
Knoten xk = a + k · , k = 0, 2, . . . , n,
n+2
Gewichte wie üblich (interpolatorisch)

Der Exaktheitsgrad der offenen Newton-Cotes Formeln mit n + 1 Knoten ist wieder

n für ungerades n, n + 1 für gerades n.

Als Beispiel für n = 0 ergibt sich die Mittelpunktsregel.

Numerische Mathematik I 157

Interpolatorische Quadraturformeln Satz: Fehler der Quadraturformel

Die Exaktheit für Polynome vom Grad ≤ n führt zur Darstellung des Fehlers der
Quadraturformel.

4.1.5 Satz: Fehler der Quadraturformel

Für eine interpolatorische Quadraturformel mit n + 1 Knoten x0 , . . . , xn gilt
Z b Z b n
Y
f (x) dx − In (f ; [a, b]) = f [x0 , . . . , xn , x] (x − xj ) dx.
a a j=0

Numerische Mathematik I 158

Interpolatorische Quadraturformeln Satz

4.1.6 Satz
Für eine (m + 1)-mal differenzierbare Funktion f : [a, b] → R gelten die folgenden
Aussagen:
a) n = 0, m = 1: Mittelpunktsregel
Z b  
a+b (b − a)3 ′′
f (x) dx − (b − a)f = f (ξ)
a 2 24

b) n = 1, m = 1: Trapezregel
Z b
b−a (b − a)3 ′′
f (x) dx − (f (a) + f (b)) = − f (ξ)
a 2 12

c) n = 2, m = 3: Simpsonregel
Z b    
b−a a+b (b − a)5 (4)
f (x) dx − f (a) + 4f + f (b) = − f (ξ)
a 6 2 2880

Hierbei ist m jeweils der Exaktheitsgrad der Quadraturformel, n + 1 ihre Knotenzahl und
ξ ∈ [a, b] ein geeigneter Punkt.

Numerische Mathematik I 159

Interpolatorische Quadraturformeln Satz

4.1.7 Satz
Für die summierten Quadraturformeln (Aufteilung von [a, b] in N Teilintervalle der Länge
h = (b − a)/N) gelten die folgenden Aussagen (mit geeignetem ξ ∈ [a, b]):
a’) summierte Mittelpunktsregel:
Z b
b−a (b − a)h2 ′′
f (x) dx − (f (y1 ) + f (y2 ) + · · · + f (yN )) = f (ξ)
a N 24

b’) summierte Trapezregel:

Z b
b−a
f (x) dx − (f (a) + 2f (a1 ) + 2f (a2 ) + · · · + 2f (aN−1 ) + f (b)) =
a 2N
(b − a)h2 ′′
− f (ξ)
12

c’) summierte Simpsonregel:

Z b b−a
f (x) dx − f (a) + 4f (y1 ) + 2f (a1 ) + 4f (y2 ) + · · ·
a 6N
!
(b − a)h4 (4)
+2f (aN−1 ) + 4f (yN ) + f (b) = − f (ξ)
2880

Numerische Mathematik I 160

Interpolatorische Quadraturformeln Beispiel:

4.1.8 Beispiel: Z
1 2
Zur Berechnung von dx = ln 2 = 0.693147... verwenden wir die Mittelpunkts-, Trapez- und
x 1
Simpsonregel sowie die summierten Regeln mit N = 2 und N = 4 Teilintervallen:

N 1 2 4

Trapezregel 0.75 0.708333 0.697024

Mittelpunktsregel 0.66 0.685714 0.691220

Simpsonregel 0.6944 0.693254 0.693154

Die Simpsonregel mit N = 4 Teilintervallen liefert schon 4 Nachkommastellen. Sie erfordert die
Auswertung des Integranden an 9 Stellen.

Numerische Mathematik I 161

Interpolatorische Quadraturformeln Beispiel:

In Anwendungen wird eine Fehlertoleranz ǫ > 0 vorgegeben. Dann muss die Anzahl N der
Teilintervalle so bestimmt werden, dass die summierte Quadraturformel die Fehlertoleranz nicht
überschreitet.
4.1.9 Beispiel: Wie groß muss N für die Aufteilung in Teilintervalle der Länge h = (b − a)/N
Z 2
1
gewählt sein, damit die Berechnung von dx = ln 2 = 0.693147... mit der Fehlertoleranz
1 x
ǫ = 10 −6 erfolgt:

1 1 2 6 24
, f ′ (x) = − 2 , f ′′ (x) = 3 , f ′′′ (x) = − 4 , f (4) (x) = 5 .
f (x) =
x x x x x
In den Fehlerdarstellungen verwenden wir
max |f ′′ (ξ)| = 2, max |f (4) (ξ)| = 24.
ξ∈[1,2] ξ∈[1,2]

(b − a)h2 ′′ 1 p
summierte Trapezregel: |f (ξ)| ≤ < 10−6 gilt für N > 106 /6, also
12 6N 2
N ≥ 409. Dafür sind N + 1 = 410 Auswertungen von f erforderlich.

(b − a)h2 ′′ 1 p
summierte Mittelpunktsregel: |f (ξ)| ≤ < 10−6 gilt für N > 106 /12,
24 12N 2
also N ≥ 289. Dafür sind N = 289 Auswertungen von f erforderlich.

(b − a)h4 (4) 1 p
summierte Simpsonregel: |f (ξ)| ≤ 4
< 10−6 gilt für N > 4 106 /120,
2880 120N
also N ≥ 10. Dafür sind 2N + 1 = 21 Auswertungen von f erforderlich.
Numerische Mathematik I 162
Gaußsche Quadraturformeln

4.2 Gaußsche Quadraturformeln

Frage: Können noch bessere Annäherungen erzielt werden, indem auch die Knoten
x0 , . . . , xn geschickter gewählt werden?
Als positive Antwort werden die Gauß-Formeln entwickelt. Dazu wählen wir die
Knoten xk und die Gewichte ωk , 0 ≤ k ≤ n, so, dass der größtmögliche
Exaktheitsgrad 2n + 1 erzielt wird.
Heuristische Überlegung: Die Exaktheitsbedingungen zum Grad 2n + 1 ergeben
2n + 2 nichtlineare Gleichungen mit den 2n + 2 Unbekannten x0 , . . . , xn und
ω0 , . . . , ωn .

Numerische Mathematik I 163

Gaußsche Quadraturformeln Beispiel:

4.2.1 Beispiel:: Zwei-punktige Gauß-Formel auf dem Intervall [−1, 1]

Die Exaktheitsbedingungen lauten
R1
−1
dx = 2 = ω0 + ω1
R1
−1
x dx = 0 = ω0 x 0 + ω1 x 1
R1 2
−1
x 2 dx = = ω0 x02 + ω1 x12
3
R1
−1 x 3 dx = 0 = ω0 x03 + ω1 x13

Die eindeutige Lösung lautet:

√ √
x0 = − 3/3, x1 = 3/3, ω0 = ω1 = 1,
also erhalten wir die Gauß-Quadraturformel
Z 1  √  √ 
f (x) dx ≈ f − 3/3 + f 3/3 .
−1

Beachte: Symmetrie der Knoten (x0 = −x1 ) und Gewichte (ω0 = ω1 )

Numerische Mathematik I 164

Gaußsche Quadraturformeln Satz: Nullstellen der Orthogonalpolynome

4.2.2 Satz: Nullstellen der Orthogonalpolynome

Das gewichtete Skalarprodukt h·, ·iω für C [−1, 1] erfülle die Voraussetzung der
3-Term Rekursion in Satz 3.3.12. Dann gilt für die Orthogonalpolynome e pn (mit
Höchstkoeffizient 1):
pn hat n einfache Nullstellen im Intervall (−1, 1),
e
(n)
−1 < ξ1 < · · · < ξn(n) < 1.

Die Nullstellen von e

pn−1 trennen die Nullstellen von e
pn ,
(n) (n−1) (n) (n−1) (n) (n−1)
−1 < ξ1 < ξ1 < ξ2 < ξ2 · · · < ξn−1 < ξn−1 < ξn(n) < 1.

Numerische Mathematik I 165

Gaußsche Quadraturformeln Satz: Nullstellen der Orthogonalpolynome

Beweis:
a) Setze N := {ξ ∈ (−1, 1) : ξ ist Nullstelle von e
pn mit ungerader Vielfachheit}.
Zu zeigen ist #N = n.
Q
Falls #N < n, setze q(x) = ξ∈N (x − ξ) ∈ Pn−1 . Dann hat qe pn keine Vorzeichenwechsel in
[−1, 1], also ist
Z 1
q(x)epn (x)ω(x) dx 6= 0,
−1
im Widerspruch zur Orthogonalität von e
pn zu Pn−1 .

Numerische Mathematik I 166

Gaußsche Quadraturformeln Satz: Nullstellen der Orthogonalpolynome

b) per Induktion nach n ∈ N0 :

Die Nullstellen von e
p0 (keine) trennen die von e
p1 .

Es gelte die Trennungseigenschaft für die Nullstellen von e pn−1 und epn . Insbesondere ist
(n)
pn−1 (ξj ) 6= 0 für j = 0, . . . , n. Die Drei-Term-Rekursion ergibt für e
e pn+1 ausgewertet an
den Nullstellen von e pn :
 
(n) (n) (n)
sign(epn+1 (ξj )) = sign − γn e pn−1 (ξj ) = −sign(e pn−1 (ξj )).
|{z}
>0

Wegen Höchstkoeffizient 1, Betrachtung der Grenzwerte für x → ±∞ und Lage aller

Nullstellen in (−1, 1) ist außerdem
pn+1 (1) = signe
signe pn−1 (1) = 1, pn−1 (−1) = (−1)n−1 .
pn+1 (−1) = signe
signe
Die Trennungseigenschaft der (einfachen) Nullstellen von e
pn−1 ergibt
(n)
pn−1 (ξj ) = (−1)n−j ,
signe j = 1, . . . , n,

also für e
pn+1
(n)
pn+1 (ξj ) = (−1)n+1−j ,
signe j = 1, . . . , n.
Daraus erhalten wir je eine Nullstelle von e
pn+1 in den offenen Intervallen
(n) (n) (n) (n) (n) (n)
(−1, ξ1 ), (ξ1 ), ξ2 ), . . . , (ξn−1 ), ξn ), (ξn ), 1).
Dies ist die Trennungseigenschaft der Nullstellen von e
pn und e
pn+1 .
Numerische Mathematik I 167
Gaußsche Quadraturformeln Satz: Gauß-Formeln auf [−1, 1]

4.2.3 Satz: Gauß-Formeln auf [−1, 1]

Für jedes n ∈ N0 existieren eindeutig bestimmte Knoten

−1 < x0 < x1 < · · · < xn < 1

und Gewichte ωk > 0, so dass die Quadraturformel

n
X
In (f ; [−1, 1]) = ωk f (xk )
k=0

den Exaktheitsgrad 2n + 1 hat.

Die Knoten sind die Nullstellen des Legendre-Polynoms Ln+1 in 3.3.11.
Die Gewichte erfüllen
Z 1 Z 1
ωk = Ln,k (x) dx = (Ln,k (x))2 dx > 0, k = 0, . . . , n.
−1 −1

Es gelten die Symmetrie-Eigenschaften

xk = −xn−k , ωk = ωn−k , k = 0, 1, . . . , n.
Numerische Mathematik I 168
Gaußsche Quadraturformeln Satz: Gauß-Formeln auf [−1, 1]

Beweis: Wir wählen x0 , . . . , xn als die Nullstellen von Ln+1 und die Gewichte für die
interpolatorische Q.f. als Z 1
ωk = Ln,k (x) dx.
−1

1. Diese Q.f. hat den Exaktheitsgrad 2n + 1:

Sei q ∈ P2n+1 . Polynomdivision ergibt
q = pLn+1 + r mit p, r ∈ Pn .
Damit ist einerseits
Z 1 Z 1 Z 1
q(x) dx = p(x)Ln+1 (x) dx + r (x) dx,
−1 −1 −1
| {z }
=0 wg.Orth.

und andererseits  
n
X
In (q) = ωk p(xk )Ln+1 (xk ) +r (xk ) = In (r ).
k=0
| {z }
=0 wg.Nullst.
Die Exaktheit von In für Pn folgt aus der Wahl der Gewichte, also insgesamt
Z 1 Z 1
q(x) dx = r (x) dx = In (r ) = In (q).
−1 −1

Numerische Mathematik I 169

Gaußsche Quadraturformeln Satz: Gauß-Formeln auf [−1, 1]

2. Darstellungen der Gewichte und Symmetrie:

Für die Gewichte dieser Q.f. folgt aus L2n,j ∈ P2n und der Exaktheit für P2n+1 sofort
n
X Z 1
ωk = ωj (Ln,j (xk ))2 = (Ln,j (x))2 dx,
j=0 −1

also insbesondere ωk > 0 für k = 0, . . . , n.

Symmetrie der Knoten: Ln+1 ist gerade bzw. ungerade.
Symmetrie der Gewichte: Ln,k (x) = Ln,n−k (−x)

3. Eindeutigkeit:
Sei In eine Q.f. mit paarweise verschiedenen Knoten x0 , . . . , xn , Gewichten
Q ω0 , . . . , ωn und
Exaktheitsgrad 2n + 1. Für das zugehörige Knotenpolynom w (x) = nj=0 (x − xj ) gilt
Z 1 n
X
w ∈ Pn+1 , q(x)w (x) dx = ωk q(xk ) w (xk ) = 0 für alle q ∈ Pn .
−1 | {z } k=0
| {z }
∈P2n+1 =0

Also ist w ⊥ Pn ; sein Höchstkoeffizient ist 1, und deshalb ist w = Ln+1 .

Numerische Mathematik I 170

Gaußsche Quadraturformeln Satz: Gauß-Formeln auf [−1, 1]

Beispiele:
L1 (x) = x hat die einzige Nullstelle x0 = 0. Die Ein-punktige Gauß-Formel ist
die Mittelpunktsregel.
√ √
L2 (x) = x 2 − 13 hat die Nullstellen x0 = − 3/3, x1 = 3/3. Dies sind die
Knoten der Zwei-punktigen Gauß-Formel in Bsp. 4.2.1.
p p
L3 (x) = x 3 − 35 x hat die Nullstellen x0 = − 3/5, x1 = 0 und x2 = 3/5.
Die Gewichte der 3-punktigen Gauß-Formel werden durch 3 lineare
Gleichungen aus den Exaktheitsbedingungen zum Grad 2 ermittelt:
5 8
ω0 = ω2 = , ω1 = .
9 9

Numerische Mathematik I 171

Gaußsche Quadraturformeln Satz: Fehlerformel

4.2.4 Satz: Fehlerformel

Die Gauß-Formel In , deren Knoten die Nullstellen des Legendre-Polynoms Ln+1
sind, erfüllt die Fehlerformel
Z 1
22n+3 ((n + 1)!)4 (2n+2)
f (x) dx − In (f ) = f (ξ), mit ξ ∈ [−1, 1]
−1 [(2n + 2)!]3 (2n + 3)

Numerische Mathematik I 172

Gaußsche Quadraturformeln Satz: Fehlerformel

Beweis: Wir betrachten neben der Gauß-Formel

n
X
In (f ; [−1, 1]) = ωk f (xk )
k=0

auch die Hermite-Quadraturformel

n
X
Jn (f ; [−1, 1]) = (αk f (xk ) + βk f ′ (xk )),
k=0

wobei die Wahl der Gewichte

Z 1 Z 1
αk = Hn,k (x) dx, βk = e n,k (x) dx
H
−1 −1

mit den Hermite-Grundpolynomen zu den doppelten Knoten x0 , . . . , xn erfolgt (siehe Übungsblatt

7). Die Quadraturformel Jn besteht aus Integration des Hermite-Interpolationspolynoms
n
X n
X
p(x) = f (xk )Hn,k (x) + f ′ (xk )H̃n,k (x)
k=0 k=0

und besitzt deshalb den Exaktheitsgrad 2n + 1. Die Integrale der Hermite-Grundpolynome sind
(wegen Exaktheitsgrad 2n + 1 sowohl von Jn als auch von In )
R
αk = Hn,k (x) dx = In (Hn,k ) = ωk ,
R−1,1
βk = e (x) dx = In (H
H e n,k ) = 0.
−1,1 n,k

Also stimmen In und Jn überein!

Numerische Mathematik I 173
Gaußsche Quadraturformeln Satz: Fehlerformel

Der Quadraturfehler wird mit Hilfe des Interpolationsfehlers der Hermite-Interpolation bestimmt
(vgl. Satz 3.1.15 mit dem erweiterten Knotenvektor)
Z b Z 1 n
Y
f (x) dx − In (f ) = f [x0 , x0 , . . . , xn , xn , x] (x − xj )2 dx.
a −1 j=0

Die dividierte Differenz hat die Ordnung 2n + 2, das Produkt ist (Ln+1 (x))2 . Der verallg. MWS
und die Normalisierung in Beispiel 3.3.11 ergeben
Z b Z 1
f (x) dx − In (f ) = f [x0 , x0 , . . . , xn , xn , ξ] (Ln+1 (x))2 dx
a −1
f (2n+2) (η) ((n + 1)!)4 22n+3
= .
(2n + 2)! ((2n + 2)!)2 2n + 3

Numerische Mathematik I 174

Gaußsche Quadraturformeln Satz: Fehlerformel

Bemerkung:
Z b
a) Die Gauß-Formel für f (x) dx erhält man durch Variablentransformation:
a

b−a
x ∈ [−1, 1] ⇐⇒ t(x) = a + (1 + x) ∈ [a, b]
2
ergibt die Knoten
b−a
tk = a + (1 + xk ) (xk Knoten in [−1, 1])
2
und die Gewichte
b−a
ηk = ωk .
2

b) Eine weitere Erhöhung der Genauigkeit erzielt man durch Aufteilen des
Intervalls in Teilintervalle (summierte Gauß-Formeln)

Numerische Mathematik I 175

Gaußsche Quadraturformeln Beispiel:

4.2.5 Beispiel:
Z 2
1
Für dx = ln 2 = 0.693147... verwenden wir die auf das Interall [1, 2]
1 x
transformierten Gauß-Formeln mit 2 bzw. 3 Knoten und die der summierten
Gauß-Formeln mit 2 Teilintervallen.
Zum Vergleich geben wir jeweils die Werte der Simpson-Regel an.

N 1 2

Simpsonregel 0.6944 0.693254

2-punkt. Gauß-Formel 0.692308 0.693077

3-punkt. Gauß-Formel 0.693122 0.693146

Numerische Mathematik I 176

Gaußsche Quadraturformeln Ergänzung: gewichtetes Integral

4.2.6 Ergänzung: gewichtetes Integral

Für das gewichtete Integral
Z 1
f (x) ω(x) dx
−1

erhält man den Exaktheitsgrad 2n + 1, wenn die Knoten xk als Nullstellen des
Orthogonalpolynoms e pn+1 vom Grad n + 1 und die Gewichte
Z 1 Z 1
ωk = Ln,k (x) ω(x) dx = (Ln,k (x))2 ω(x) dx > 0, k = 0, . . . , n,
−1 −1

gewählt werden. Dann ist der Quadraturfehler mit einem ξ ∈ (−1, 1)

Z 1 n
X Z 1
f (2n+2) (ξ)
f (x) ω(x) dx − ωk f (xk ) = pn+1 (x))2 ω(x) dx.
(e
−1 (2n + 2)! −1
k=0

Numerische Mathematik I 177

Gaußsche Quadraturformeln Ergänzung: gewichtetes Integral

Speziell für ω(x) = √1 :

1−x 2
Die Gauß-Tschebyscheff-Quadraturformeln haben die Knoten
 
π 2k + 1
xk = cos , k = 0, . . . , n,
2 n+1
dies sind die Nullstellen des Tschebyscheff-Polynoms Tn+1 erster Art (absteigend sortiert), siehe
Beispiel 3.3.9(b). Alle Gewichte
Z 1
dx
ωk = Ln,k (x) √
−1 1 − x2
π Pn
sind gleich, das liefert In (f ) = n+1 k=0 f (xk ).

Der Quadraturfehler hat die Darstellung

Z 1
dx π
f (x) √ − In (f ) = 2n+1 f (2n+2) (ξ), ξ ∈ (−1, 1).
−1 1 − x2 2 (2n + 2)!

Numerische Mathematik I 178

Gaußsche Quadraturformeln Ergänzung: gewichtetes Integral

Beweis: Wir zeigen die Exaktheit für Pn , indem wir den Quadraturfehler für Tm , m = 0, . . . , n,
berechnen. (
Z 1
dx π, m = 0,
Tm (x) √ =
−1 1 − x2 0, m ≥ 1
X n   (
π mπ 2k + 1 π, m = 0,
In (Tm ) = cos =
n + 1 k=0 2 n+1 0, 1 ≤ m ≤ n.
Die Summe 0 ergibt sich mit Hilfe der Eulerschen Formel aus
n   n  
mπ 2n+1 X mπ 2k + 1 X mπ 2n+2k+2 mπ 2n−2k
e i 2 n+1 cos = ei 2 n+1 + ei 2 n+1

k=0
2 n + 1 k=0

2n+1
X k 1 − e i 2mπ
= e imπ n+1 = mπ = 0.
k=0 1 − e i n+1
Die Konstante in der Fehlerdarstellung ergibt sich aus
Z 1 Z 1
dx 1 dx π
(w (x))2 √ = 2n (Tn+1 (x))2 √ = 2n+1 .
−1 1 − x2 2 −1 1 − x2 2
Man beachte hierbei, dass Tn+1 (x) = 2n w (x) gilt, weil Tn+1 den Höchstkoeffizienten 2n hat.

Numerische Mathematik I 179

Gaußsche Quadraturformeln Satz: Konvergenz der Gauß-Formeln

Die Positivität der Gewichte der Gauß-Formeln bewirkt, dass die Operator-Norm
von In auf C [−1, 1]

kIn k = sup{|In f | : f ∈ C [−1, 1], kf k∞ = 1}

unabhängig von n ∈ N0 den Wert

n
X Z 1
kIn k = ωk = ω(x) dx
k=0 −1

hat. Daraus resultiert eine wichtige Folgerung.

4.2.7 Satz: Konvergenz der Gauß-Formeln

Für die Gauß-Formel In mit n + 1 Knoten zum gewichteten Integral
R1
−1
f (x) ω(x) dx und jede Funktion f ∈ C [−1, 1] gilt
Z 1
lim In (f ) = f (x) ω(x) dx.
n→∞ −1

Numerische Mathematik I 180

Das Rombergsche Integrationsverfahren Hauptsatz: Entwicklung des Quadraturfehlers nach h-Potenzen

4.3 Das Rombergsche Integrationsverfahren

Die Verwendung der summierten Trapezregel zu verschiedenen Schrittweiten wird

als Ausgangspunkt zur Schrittweiten-Extrapolation nach Romberg verwendet.
4.3.1 Hauptsatz: Entwicklung des Quadraturfehlers nach h-Potenzen
Für f ∈ C 2m+2 [a, b] und N ∈ N, h = (b − a)/N, sei

X N−1
h h
a(h) = I1Σ (f ; N) = f (a) + h f (a + jh) + f (b).
2 2
j=1

Es gilt die Euler-Maclaurinsche Summenformel

Z b m
X B2k h2k
a(h) = f (x) dx + (f (2k−1) (b) − f (2k−1) (a)) +
a (2k)!
k=1

B2m+2 h2m+2 (2m+2)

(b − a) f (ξ)
(2m + 2)!

mit einem ξ ∈ [a, b] und den Bernoulli-Zahlen B2k .

Numerische Mathematik I 181
Das Rombergsche Integrationsverfahren Definition: Bernoulli-Polynome und Bernoulli-Zahlen

4.3.2 Definition: Bernoulli-Polynome und Bernoulli-Zahlen

Die Polynome bk ∈ Pk , k ∈ N0 , mit
Z 1
b0 (x) = 1, bk′ (x) = kbk−1 (x) und bk (x) dx = 0 für k ≥ 1,
0

heißen Bernoulli-Polynome, ihr Funktionswert Bk := bk (0) heißt Bernoulli-Zahl.

Bemerkung zu den Bernoulli-Zahlen:

a) Bernoulli-Zahlen sind
1 1 1 1
B0 = 1, B1 = − , B2 = , B3 = 0, B4 = − , B5 = 0, B6 =
2 6 30 42
b) Für k ∈ N ist B2k+1 = 0.

c) Rekursionsformel:
X
k−1
k Bj
B0 = 1, Bk = − für k = 1, 2, . . .
j=0
j k −j +1

d) Die Bernoulli-Zahlen treten vielfach auf, z.B. bei den Reihenwerten

X∞
1 (−1)k−1 π 2k 22k−1
2k
= B2k
n=1
n (2k)!

Numerische Mathematik I 182

Das Rombergsche Integrationsverfahren Eigenschaften der Bernoulli-Polynome:

4.3.3 Eigenschaften der Bernoulli-Polynome:

Z 1 Z 1
(i) Für k ≥ 2 ist bk (1) = bk (0) = Bk , weil bk′ (x) dx = k bk−1 (x) dx = 0 gilt.
0 0

(ii) Für k ∈ N0 gilt |B2k | = maxx∈[0,1] |b2k (x)|.

(ohne Beweis)

(iii) Für k ≥ 0 ist bk (x) = (−1)k bk (1 − x):

Beweis: klar für k = 0, per Induktion mit

d  
[bk − (−1)k bk (1 − ·)]′ (x) = k bk−1 (x) − (−1)k−1 bk−1 (1 − x) = 0,
dx
also bk − (−1)k bk (1 − ·) = ck mit einer Konstanten ck ∈ R für k ≥ 1. Man berechnet


 b (0) − bk (1) = 0 für gerades k ≥ 2 wegen (i),
 k
ck = Z 1 R


 (bk (x) + bk (1 − x)) dx = 0 für ungerades k ≥ 1 wegen 01 bk (x) dx = 0.
0

Numerische Mathematik I 183

Das Rombergsche Integrationsverfahren Eigenschaften der Bernoulli-Polynome:

(iv) Die Bernoulli-Polynome können mit Hilfe ihrer erzeugenden Funktion definiert werden:
X∞
te xt bk (x) k
= t , x ∈ R, 0 < |t| < 2π.
et − 1 k=0
k!

Mit dieser Darstellung lassen sich die meisten Eigenschaften der bk beweisen, indem man
einen Koeffizientenvergleich für Potenzreihen verwendet.
(Übungsaufgabe)

(v) Einsetzen von x = 0 ergibt die erzeugende Funktion der Bernoulli-Zahlen

X∞
t Bk k
= t , 0 < |t| < 2π.
et −1 k=0
k!

Numerische Mathematik I 184

Das Rombergsche Integrationsverfahren Eigenschaften der Bernoulli-Polynome:

Beweis von Satz 4.3.1: Für f ∈ C 2m+2 ([0, N]) folgt durch partielle Integration
Z 1 Z 1
f (x + ℓ) dx = b0 (x)f (x + ℓ) dx
0 0
Z 1
1
= (f (ℓ) + f (ℓ + 1)) − b1 (x)f ′ (x + ℓ) dx
2 0
Z 1
1

= (f (ℓ) + f (ℓ + 1)) − B2 f ′ (ℓ + 1) − f ′ (ℓ) + b2 (x)f ′′ (x + ℓ) dx . . .
2 0

1 X B2k 
m+1 
= (f (ℓ) + f (ℓ + 1)) − f (2k−1) (ℓ + 1) − f (2k−1) (ℓ) +
2 k=1
(2k)!
Z 1
b2m+2 (x) (2m+2)
f (x + ℓ) dx.
0 (2m + 2)!

Hierbei wurde bk (1) = bk (0) = Bk und B2k+1 = 0 für k ≥ 1 benutzt.

Der letzte Summand zusammen mit dem letzten Integral ergibt
Z 1
b2m+2 (x) − B2m+2 (2m+2)
f (x + ℓ) dx.
0 (2m + 2)!
| {z }
festesVorzeichen

Das feste Vorzeichen von b2m+2 (x) − B2m+2 ergibt sich aus Eigenschaft (ii).

Numerische Mathematik I 185

Das Rombergsche Integrationsverfahren Eigenschaften der Bernoulli-Polynome:

Beim Zusammensetzen der Integrale von 0 bis N fallen einige Summanden wie bei einer
Teleskopsumme weg. Wir erhalten
Z
B2k  (2k−1) 
N N−1
X Xm
1
f (x) dx = (f (N) + f (0)) + f (j) − f (N) − f (2k−1) (0) +
0 2 j=1 k=1
(2k)!
Z N e
b2m+2 (x) − B2m+2 (2m+2)
f (x) dx.
0 (2m + 2)!

Dabei ist eb2m+2 die periodische Fortsetzung von b2m+2 vom Intervall [0, 1] auf [0, N], die
Differenz eb2m+2 (x) − B2m+2 hat also festes Vorzeichen auf [0, N]. Mit dem erweiterten
Mittelwertsatz folgt
Z N e Z N e
b2m+2 (x) − B2m+2 (2m+2) b2m+2 (x) − B2m+2
f (x) dx = f (2m+2) (ξ) dx
0 (2m + 2)! 0 (2m + 2)!
NB2m+2
= − f (2m+2) (ξ)
(2m + 2)!
mit ξ ∈ [0, N].
Die Aussage von Satz 4.3.1 folgt durch Koordinatentransformation von [0, N] auf [a, b].

Numerische Mathematik I 186

Das Rombergsche Integrationsverfahren Satz: Romberg-Verfahren

Direkte Anwendung des Extrapolationssatzes 3.2.3:

4.3.4 Satz: Romberg-Verfahren
Gegeben seien f ∈ C 2m+2 [a, b] sowie eine monoton wachsende Folge (Nj )j∈N0
natürlicher Zahlen mit
Nj
0< ≤ ρ < 1, j ∈ N0 .
Nj+1

Zu den Werten der summierten Trapezregel

b−a
aj,0 = a(hj ) = I1Σ (f ; Nj ), hj = ,
Nj

lauten die Einträge der Extrapolationstafel (nach Romberg)

aj,k−1 − aj−1,k−1
aj,k = aj,k−1 +  2 , k = 1, . . . , m, j = k, . . . , m.
hj −k
hj − 1

Numerische Mathematik I 187

Das Rombergsche Integrationsverfahren Satz: Romberg-Verfahren

Für 0 ≤ k ≤ m gilt
Z b
2k+2
f (x) dx − aj,k = O(hj−k ) für k ≤ j → ∞.
a

Speziell für hj = 2−j h0 gilt also

Z b
f (x) dx − aj,k = O(h02k+2 2−(2k+2)(j−k) ) für k ≤ j → ∞.
a

Numerische Mathematik I 188

Das Rombergsche Integrationsverfahren Folgerung für periodische Funktionen:

4.3.5 Folgerung für periodische Funktionen:

Für periodische Funktionen f ∈ C 2m+2 (R) mit Periodenlänge b − a fällt die summierte
Trapezregel zur Schrittweite h = (b − a)/N mit der Rechteckregel zusammen:

XN−1 X N−1
h h
I1Σ (f ; N) = f (a) + h f (a + jh) + f (b) = h f (a + jh).
2 j=1
2 j=0

Außerdem fallen die Terme f (2k−1) (b) − f (2k−1) (a) = 0 in der Euler-Maclaurinschen
Summenformel weg, d.h.
N−1
X Z b
a(h) = h f (a + jh) = f (x) dx + O(h2m+2 ).
j=0 a

Die Extrapolation führt hier zu keiner Verbesserung.

Ist sogar f ∈ C ∞ (R) periodisch mit Periodenlänge b − a, so konvergiert die Rechteckregel zur
R
Schrittweite h schneller gegen ab f (x) dx als jede Potenz von h. Die Verwendung komplizierterer
Quadraturformeln wäre hierfür eher schädlich!

Numerische Mathematik I 189

Praktische Aspekte der Integration

4.4 Praktische Aspekte der Integration

Ziel: Kriterien für die Wahl der Schrittweite der zusammengesetzten

Quadraturformeln zum Erzielen der Genauigkeit ǫ (oder eps)

Die a priori-Berechnung durch Verwendung der Fehlerformeln verlangt

Kenntnisse einer hohen Ableitung von f . Dies ist für praktische Zwecke nicht
sinnvoll.

Typ 1: Verwendung zweier Formeln zur Einschließung des Integralwerts.

Typ 2: Verwendung zweier Schrittweiten zur numerischen a

posteriori-Schätzung des Fehlers.

Numerische Mathematik I 190

Praktische Aspekte der Integration Typ 1: Einschließung des Integralwerts

4.4.1 Typ 1: Einschließung des Integralwerts

Die summierte Simpson-Regel zu N Unterteilungen, h = (b − a)/N, hat die Fehlerformel
Z b
(b − a)h4 (4)
f (x) dx − I2Σ (f ; N) = − f (ξ) mit ξ ∈ [a, b].
a 2880
Die summierte Form der offenen Newton-Cotes Formel (mit 3 Knoten pro Intervall) lautet
N−1
X
eI Σ (f ; N) = b − a (2f (ak + h/4) − f (ak + h/2) + 2f (ak + 3h/4)), ak = a + kh,
2
3N k=0

und hat die Fehlerformel

Z b
7(b − a)h4 (4)
f (x) dx − eI2Σ (f ; N) = f (ξ) mit ξ ∈ [a, b].
a 23040
Vergleich der beiden Fehlerterme zeigt, dass bei konstantem Vorzeichen von f (4) im Intervall
[a, b] der exakte Wert durch beide Quadraturformeln eingeschlossen wird, also
Z b Z b
eI Σ (f ; N) ≤ f (x) dx ≤ I2Σ (f ; N) oder I2Σ (f ; N) ≤ f (x) dx ≤ eI2Σ (f ; N)
2
a a

gilt.

Numerische Mathematik I 191

Praktische Aspekte der Integration Typ 1: Einschließung des Integralwerts

Die Voraussetzung an f (4)

ist i.A. nicht für [a, b] erfüllt, jedoch für (fast) alle Teilintervalle. Als
numerische Einschließung kann man daher
N−1
X Z b
min{I2 (f ; [ak , ak+1 ]), eI2 (f ; [ak , ak+1 ])} ≤ f (x) dx
k=0 a
N−1
X
≤ max{I2 (f ; [ak , ak+1 ]), eI2 (f ; [ak , ak+1 ])}
k=0

verwenden.

Numerische Mathematik I 192

Praktische Aspekte der Integration Typ 2: a-posteriori Fehlerschätzung

4.4.2 Typ 2: a-posteriori Fehlerschätzung

Es wird die Fehlerdarstellung der summierten Quadraturformel zur Schrittweite
h = (b − a)/N in der Form
Z b
f (x) dx − InΣ (f ; N) = cf hk + r (f , h)hk+1
a

mit einer Konstanten cf und einer beschränkten Funktion r (f , .) vorausgesetzt.

Es stehen zwei Werte InΣ (f ; N1 ) und InΣ (f ; N2 ) zu den Schrittweiten h1 > h2 > 0,
hj = (b − a)/Nj , j = 1, 2, zur Verfügung.
Dann kann die Konstante cf geschätzt werden durch Lösen von
 
cf (h1k − h2k ) = − InΣ (f ; N1 ) − InΣ (f ; N2 ) + O(h1k+1 ).

Für h1 ≪ 1 folgt
InΣ (f ; N1 ) − InΣ (f ; N2 )
cf ≈ − .
h1k − h2k
Die “richtige” Schrittweite h für die vorgegebene Toleranz ǫ ist nun
h = (ǫ/cf )1/k .

Numerische Mathematik I 193

Praktische Aspekte der Integration Praktischer Aspekt: adaptive Unterteilung

4.4.3 Praktischer Aspekt: adaptive Unterteilung

Bei den summierten Quadraturformeln zur Schrittweite h = (b − a)/N treten
in den Teilintervallen
p ganz unterschiedliche Fehlergrößen auf:
f (x) = |x − 0.7| ist bei x = 0.7 nicht differenzierbar, zu erwarten sind
große Fehler in diesem Abschnitt.

Daher wird die Schrittweite nicht überall halbiert, sondern nur in Intervallen
[ak , ak+1 ], wo ein Fehlerschätzer signalisiert, dass
Z ak+1
ǫ(ak+1 − ak )
f (x) dx − In (f , [ak , ak+1 ]) >
ak (b − a)

gilt. Dadurch entsteht eine adaptive Unterteilung von [a, b].

Numerische Mathematik I 194

Praktische Aspekte der Integration Beispiel:

4.4.4 Beispiel:
Der Matlab/Octave Befehl quad verwendet eine adaptive summierte Simpson-Regel. Die
Integration Z 1p
|x − 0.7| dx
0
zur Genauigkeit ǫ = 10−4 und Ausgabe der einzelnen Unterteilungsintervalle (mit Hilfe der
trace-Variablen) lautet

f=inline(’sqrt(abs(x-0.7))’);
trace=1;
q=quad(f,0,1,1e-4,trace)

Die alte Matlab-Version R12 verwendet adaptive Halbierung des Intervalls [0, 1] und erhält die
Zwischenpunkte
(a0 = 0), a1 = 0.5, a2 = 0.625, a3 = 0.6875, a4 = 0.75, (a5 = 1)
(→ Baumstruktur der Unterteilung). Die neue Version (Matlab R2012) verwendet eine
willkürliche Anfangs-Unterteilung in 3 Teilintervalle
[a, a + 0.27158(b − a)], [a + 0.27158(b − a), b − 0.27158(b − a)], [b − 0.27158(b − a), b]

und beginnt dann mit adaptiver Halbierung.

Numerische Mathematik I 195

Praktische Aspekte der Integration Beispiel:

adaptive summierte Simpson−Regel

0.9

0.8

0.7

0.6

0.5

0.4

0.3

0.2

0.1

0
0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1

Numerische Mathematik I 196