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Dreieckssysteme

LR-Faktorzerlegung

Dreiecksysteme und LR-Faktorzerlegung


Javairia Nalla

06.05.2011

Javairia Nalla

Dreiecksysteme und LR-Faktorzerlegung

Dreieckssysteme
LR-Faktorzerlegung

Inhaltsverzeichnis
1

Dreieckssysteme
Vorwarts-Substitution (Zeilen-Version)
R
uckwarts-Substitution (Zeilen-Version)
Vorwarts-Substitution (Spalten-Version)
R
uckwarts-Substitution (Spalten-Version)
Vorwarts-Substitution-Problem
Algebra von Dreiecksmatrizen
LR-Faktorzerlegung
Gau-Elimination
Gau-Umwandlungen
Algorithmus1
Algorithmus 2
Obere Dreiecksmachung
LR-Faktorzerlegung
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Dreiecksysteme und LR-Faktorzerlegung

Dreieckssysteme
LR-Faktorzerlegung

Vorw
arts-Substitution (Zeilen-Version)
R
uckw
arts-Substitution (Zeilen-Version)
Vorw
arts-Substitution (Spalten-Version)
R
uckw
arts-Substitution (Spalten-Version)
Vorw
arts-Substitution-Problem
Algebra von Dreiecksmatrizen

Vorwarts-Substitution (Zeilen-Version):

l11 0
l21 l22

   
x1
b
= 1
x2
b2

wenn l11 l22 6= 0:


x1 = b1 /l11
x2 = (b2 l21 x1 )/l22

i1
X
xi = bi
lij xj /lii
j=1

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Vorw
arts-Substitution (Zeilen-Version)
R
uckw
arts-Substitution (Zeilen-Version)
Vorw
arts-Substitution (Spalten-Version)
R
uckw
arts-Substitution (Spalten-Version)
Vorw
arts-Substitution-Problem
Algebra von Dreiecksmatrizen

Vorwarts-Substitution (Zeilen-Version):
Lx = b, L Rnn (unteres Dreieck) und b Rn
Prozedur:
b(1) = b(1)/L(1, 1)
for i = 2 : n
b(i) = (b(i) L(i, 1 : i 1)b(1 : i 1))/L(i, i)
end
Dazu benotigt man n2 flops.

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Vorw
arts-Substitution (Zeilen-Version)
R
uckw
arts-Substitution (Zeilen-Version)
Vorw
arts-Substitution (Spalten-Version)
R
uckw
arts-Substitution (Spalten-Version)
Vorw
arts-Substitution-Problem
Algebra von Dreiecksmatrizen

Ruckwarts-Substitution (Zeilen-Version):

xi = bi

n
X

uij xj /uii

j=i+1

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Vorw
arts-Substitution (Zeilen-Version)
R
uckw
arts-Substitution (Zeilen-Version)
Vorw
arts-Substitution (Spalten-Version)
R
uckw
arts-Substitution (Spalten-Version)
Vorw
arts-Substitution-Problem
Algebra von Dreiecksmatrizen

Ruckwarts-Substitution (Zeilen-Version):
Ux = b, U Rnn (oberes Dreieck) und b Rn
Prozedur:
b(n) = b(n)/U(n, n)
for i = n 1 : 1 : 1
b(i) = (x(i) U(i, i + 1)b(i + 1 : n))/U(i, i)
end
Auch hier benotigt man n2 flops.

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Vorw
arts-Substitution (Zeilen-Version)
R
uckw
arts-Substitution (Zeilen-Version)
Vorw
arts-Substitution (Spalten-Version)
R
uckw
arts-Substitution (Spalten-Version)
Vorw
arts-Substitution-Problem
Algebra von Dreiecksmatrizen

Vorwarts-Substitution (Spalten-Version):


6
2 0 0
x1
1 5 0 x2 = 2
x3
5
7 9 8
x1 = 3
   
  


2
5 0 x2
1
1
=
3
=
5
9 8 x3
7
16

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Vorw
arts-Substitution (Zeilen-Version)
R
uckw
arts-Substitution (Zeilen-Version)
Vorw
arts-Substitution (Spalten-Version)
R
uckw
arts-Substitution (Spalten-Version)
Vorw
arts-Substitution-Problem
Algebra von Dreiecksmatrizen

Vorwarts-Substitution (Spalten-Version):

L Rnn (unteres Dreieck) und b Rn


Prozedur:
for j = 1 : n 1
b(j) = b(j)/L(j, j)
b(j + 1 : n) = b(j + 1 : n) b(j)L(j + 1 : n, j)
end
b(n)=b(n)/L(n,n)

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Vorw
arts-Substitution (Zeilen-Version)
R
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Vorw
arts-Substitution (Spalten-Version)
R
uckw
arts-Substitution (Spalten-Version)
Vorw
arts-Substitution-Problem
Algebra von Dreiecksmatrizen

Ruckwarts-Substitution (Spalten Version):

U Rnn (oberes Dreieck) und b Rn


Prozedur:
for j = n : 1 : 2
b(j) = b(j)/U(j, j)
b(1 : j 1) = b(1 : j 1) b(j)U(1 : j 1, j)
end
b(1)=b(1)/U(1,1)

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Vorw
arts-Substitution (Zeilen-Version)
R
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arts-Substitution (Zeilen-Version)
Vorw
arts-Substitution (Spalten-Version)
R
uckw
arts-Substitution (Spalten-Version)
Vorw
arts-Substitution-Problem
Algebra von Dreiecksmatrizen

Multiple Right Hand Sides


LX = B


B1
X1
X2 B2

.. = ..
. .

0
L22
..
.

..
.

0
0
..
.

LN1 LN2

...

LNN

L11
L21

..
.

XN

BN

L11 X11 = B1 f
ur X1 .

0
L33
..
.

..
.

0
0
..
.

LN2 LN3

...

LNN

L22
L32

..
.

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X2
B2 L21 X1
X3 B3 L31 X1

.. =

..
.

.
XN

BN LN1 X1

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LR-Faktorzerlegung

Vorw
arts-Substitution (Zeilen-Version)
R
uckw
arts-Substitution (Zeilen-Version)
Vorw
arts-Substitution (Spalten-Version)
R
uckw
arts-Substitution (Spalten-Version)
Vorw
arts-Substitution-Problem
Algebra von Dreiecksmatrizen

Block-Saxpy-Vorwarts-Eliminierung
Prozedur:
for j = 1 : N
Solve Ljj Xj = Bj
for i = j + 1 : N
Bi = Bi Lij Xj
end
end

i-te Schleife (Block-Saxpy-Ubersicht)

Lj+1,j
Bj+1
Bj+1
.. .. ..
. = . . Xj
BN
LN,j
BN
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Dreieckssysteme
LR-Faktorzerlegung

Vorw
arts-Substitution (Zeilen-Version)
R
uckw
arts-Substitution (Zeilen-Version)
Vorw
arts-Substitution (Spalten-Version)
R
uckw
arts-Substitution (Spalten-Version)
Vorw
arts-Substitution-Problem
Algebra von Dreiecksmatrizen

Algebra von Dreiecksmatrizen

Inverse von einer oberen/unteren Dreiecksmatrix:


obere/untere Dreiecksmatrix
Produkt von zwei oberen/unteren Dreiecksmatrizen:
obere/untere Dreiecksmatrix
Inverse von einer oberen/unteren Einheits-Dreiecksmatrix:
obere/untere Einheits-Dreiecksmatrix
Produkt von zwei oberen/unteren Einheits-Dreiecksmatrizen:
obere/untere Einheits-Dreiecksmatrix

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Dreieckssysteme
LR-Faktorzerlegung

Gau-Elimination
Gau-Umwandlungen
Algorithmus1
Algorithmus 2
Obere Dreiecksmachung
LR-Faktorzerlegung

LR-Faktorzerlegung
Gau-Elimination: Ax = b
3x1 + 5x2 = 9
6x1 + 7x2 = 4
= 3x2 = 14
A = LU

Ly = b,


Ux = y

 


3 5
1 0 3 5
=
6 7
2 1 0 3
=

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Ax = LUx = Ly = b.

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Gau-Elimination
Gau-Umwandlungen
Algorithmus1
Algorithmus 2
Obere Dreiecksmachung
LR-Faktorzerlegung

Gau-Umwandlung

n = 2 mit x1 6= 0


0
1

   
x1
x
= 1
x2
0

Sei x Rn mit xk 6= 0. dann ist T = (0, ..., 0, k+1 , ..., n )


| {z }
i =

xi
xk ,

i =k +1:n

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LR-Faktorzerlegung

1
.. . .
.
.

..
.
0

0
..
.

Gau-Elimination
Gau-Umwandlungen
Algorithmus1
Algorithmus 2
Obere Dreiecksmachung
LR-Faktorzerlegung

0
..
.

1
0
k+1 1
..
.. . .
.
.
.
k
0

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0
x1
xi
.. .. ..


.
. .

0 xk
= xk

0 xk+1
0
.. .. ..
. . .
1

xn

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Gau-Umwandlungen
Algorithmus1
Algorithmus 2
Obere Dreiecksmachung
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Algorithmus 1
x Rn und x1 6= 0
Prozedur :
funktion: t = gauss(x)
n = length(x)
t = x(2 : n)/x(1)
end gauss
Dazu benotigt man n 1 flops.

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Gau-Umwandlungen
Algorithmus1
Algorithmus 2
Obere Dreiecksmachung
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Algorithmus 2
C Rnr
Prozedur:
function: C = gauss.app(C , t)
n = rows(C )
C (2 : n, :) = C (2 : n, :) tC (1, :)
end gauss.app
Hierzu benotigt man 2(n 1)r flops.

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Gau-Umwandlungen
Algorithmus1
Algorithmus 2
Obere Dreiecksmachung
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Obere Triangularizing
Sei A Rnn .

1 4 7
A = 2 5 8 ,
3 6 10

1 0 0
M1 = 2 1 0
3 0 1

1 4
7
= M1 A = 0 3 6
0 6 11

1 0 0
M2 = 0 1 0
0 2 1

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1 4
7
M2 (M1 A) = 0 3 6
0 0
1
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Gau-Elimination
Gau-Umwandlungen
Algorithmus1
Algorithmus 2
Obere Dreiecksmachung
LR-Faktorzerlegung

Prozedur:
k=1
while A(k, k) 6= 0 k n 1
t = gauss(A(k : n, k))
A(k : n, :) = gauss.app(Ak : n, :), t)
k =k +1
end

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Gau-Elimination
Gau-Umwandlungen
Algorithmus1
Algorithmus 2
Obere Dreiecksmachung
LR-Faktorzerlegung

A = LU

1 2 3
1 0 0 u11 u12 u13
2 4 7 = l21 1 0 0 u22 u23
3 6 3
l31 l32 1
0
0 u33
u11 = 1, u12 = 2, l21 = 2, u22 = 0 und l31 = 3
aber

6 = l31 u12 + l32 u22 = 4

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Gau-Elimination
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Algorithmus1
Algorithmus 2
Obere Dreiecksmachung
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Quellen

Matrix Computation, Gene H. Golub und Charles F. Van


Loan, 1989
Numerical Linear Algebra, Lloyd N. Trefethen und David Bau,
1997
Computer Solution of Linear Algeraic Systems, G.E. Forsythe
und C.B. Moler (1967)

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Vielen Dank f
ur Eure Aufmerksamkeit !!!