LR Zerlegung

Dreieckssysteme
LR-Faktorzerlegung
Dreiecksysteme und LR-Faktorzerlegung

Javairia Nalla
06.05.2011
Javairia Nalla
Dreieckssysteme
LR-Faktorzerlegung
Inhaltsverzeichnis
1
Dreieckssysteme
Vorwarts-Substitution (Zeilen-Version)
R
uckwarts-Substitution (Zeilen-Version)
Vorwarts-Substitution (Spalten-Version)
R
uckwarts-Substitution (Spalten-Version)
Vorwarts-Substitution-Problem
Algebra von Dreiecksmatrizen
LR-Faktorzerlegung
Gau-Elimination
Gau-Umwandlungen
Algorithmus1
Algorithmus 2
Obere Dreiecksmachung
LR-Faktorzerlegung
Javairia Nalla
Dreieckssysteme
LR-Faktorzerlegung
Vorw
arts-Substitution (Zeilen-Version)
R
uckw
Vorw
arts-Substitution (Spalten-Version)
R
uckw
Vorw
arts-Substitution-Problem
Vorwarts-Substitution (Zeilen-Version):
l11 0
l21 l22

x1
b
= 1
x2
b2
wenn l11 l22 6= 0:

x1 = b1 /l11
x2 = (b2 l21 x1 )/l22
i1
X
xi = bi
lij xj /lii
j=1
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Vorw
R
uckw
Vorw
R
uckw
Vorw
Vorwarts-Substitution (Zeilen-Version):
Lx = b, L Rnn (unteres Dreieck) und b Rn
Prozedur:
b(1) = b(1)/L(1, 1)
for i = 2 : n
b(i) = (b(i) L(i, 1 : i 1)b(1 : i 1))/L(i, i)
end
Dazu benotigt man n2 flops.
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Vorw
R
uckw
Vorw
R
uckw
Vorw
Ruckwarts-Substitution (Zeilen-Version):
xi = bi
n
X
uij xj /uii
j=i+1
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Vorw
R
uckw
Vorw
R
uckw
Vorw
Ruckwarts-Substitution (Zeilen-Version):
Ux = b, U Rnn (oberes Dreieck) und b Rn
Prozedur:
b(n) = b(n)/U(n, n)
for i = n 1 : 1 : 1
b(i) = (x(i) U(i, i + 1)b(i + 1 : n))/U(i, i)
end
Auch hier benotigt man n2 flops.
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Vorw
R
uckw
Vorw
R
uckw
Vorw
Vorwarts-Substitution (Spalten-Version):

6
2 0 0
x1
1 5 0 x2 = 2
x3
5
7 9 8
x1 = 3

2
5 0 x2
1
1
=
3
=
5
9 8 x3
7
16
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Vorw
R
uckw
Vorw
R
uckw
Vorw
Vorwarts-Substitution (Spalten-Version):
L Rnn (unteres Dreieck) und b Rn

Prozedur:
for j = 1 : n 1
b(j) = b(j)/L(j, j)
b(j + 1 : n) = b(j + 1 : n) b(j)L(j + 1 : n, j)
end
b(n)=b(n)/L(n,n)
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Vorw
R
uckw
Vorw
R
uckw
Vorw
Ruckwarts-Substitution (Spalten Version):
U Rnn (oberes Dreieck) und b Rn

Prozedur:
for j = n : 1 : 2
b(j) = b(j)/U(j, j)
b(1 : j 1) = b(1 : j 1) b(j)U(1 : j 1, j)
end
b(1)=b(1)/U(1,1)
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Vorw
R
uckw
Vorw
R
uckw
Vorw
Multiple Right Hand Sides

LX = B

B1
X1
X2 B2

.. = ..
. .
0
L22
..
.
..
.
0
0
..
.
LN1 LN2
...
LNN
L11
L21
..
.
XN
BN
L11 X11 = B1 f
ur X1 .
0
L33
..
.
..
.
0
0
..
.
LN2 LN3
...
LNN
L22
L32
..
.
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X2
B2 L21 X1
X3 B3 L31 X1

.. =
..
.
.
XN
BN LN1 X1
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Vorw
R
uckw
Vorw
R
uckw
Vorw
Block-Saxpy-Vorwarts-Eliminierung
Prozedur:
for j = 1 : N
Solve Ljj Xj = Bj
for i = j + 1 : N
Bi = Bi Lij Xj
end
end
i-te Schleife (Block-Saxpy-Ubersicht)
Lj+1,j
Bj+1
Bj+1
.. .. ..
. = . . Xj
BN
LN,j
BN
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Vorw
R
uckw
Vorw
R
uckw
Vorw
Inverse von einer oberen/unteren Dreiecksmatrix:

obere/untere Dreiecksmatrix
Produkt von zwei oberen/unteren Dreiecksmatrizen:
obere/untere Dreiecksmatrix
Inverse von einer oberen/unteren Einheits-Dreiecksmatrix:
obere/untere Einheits-Dreiecksmatrix
Produkt von zwei oberen/unteren Einheits-Dreiecksmatrizen:
obere/untere Einheits-Dreiecksmatrix
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Gau-Elimination
Gau-Umwandlungen
Algorithmus1
Algorithmus 2
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Gau-Elimination: Ax = b
3x1 + 5x2 = 9
6x1 + 7x2 = 4
= 3x2 = 14
A = LU
Ly = b,

Ux = y

3 5
1 0 3 5
=
6 7
2 1 0 3
=
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Ax = LUx = Ly = b.
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Gau-Elimination
Gau-Umwandlungen
Algorithmus1
Algorithmus 2
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Gau-Umwandlung
n = 2 mit x1 6= 0

0
1

x1
x
= 1
x2
0
Sei x Rn mit xk 6= 0. dann ist T = (0, ..., 0, k+1 , ..., n )

| {z }
i =
xi
xk ,
i =k +1:n
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1
.. . .
.
.
..
.
0
0
..
.
Gau-Elimination
Gau-Umwandlungen
Algorithmus1
Algorithmus 2
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0
..
.
1
0
k+1 1
..
.. . .
.
.
.
k
0
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0
x1
xi
.. .. ..

.
. .
0 xk
= xk
0 xk+1
0
.. .. ..
. . .
1
xn
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Algorithmus1
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Algorithmus 1
x Rn und x1 6= 0
Prozedur :
funktion: t = gauss(x)
n = length(x)
t = x(2 : n)/x(1)
end gauss
Dazu benotigt man n 1 flops.
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Gau-Elimination
Gau-Umwandlungen
Algorithmus1
Algorithmus 2
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Algorithmus 2
C Rnr
Prozedur:
function: C = gauss.app(C , t)
n = rows(C )
C (2 : n, :) = C (2 : n, :) tC (1, :)
end gauss.app
Hierzu benotigt man 2(n 1)r flops.
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Gau-Umwandlungen
Algorithmus1
Algorithmus 2
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Obere Triangularizing
Sei A Rnn .
1 4 7
A = 2 5 8 ,
3 6 10
1 0 0
M1 = 2 1 0
3 0 1
1 4
7
= M1 A = 0 3 6
0 6 11
1 0 0
M2 = 0 1 0
0 2 1
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1 4
7
M2 (M1 A) = 0 3 6
0 0
1
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Gau-Elimination
Gau-Umwandlungen
Algorithmus1
Algorithmus 2
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Prozedur:
k=1
while A(k, k) 6= 0 k n 1
t = gauss(A(k : n, k))
A(k : n, :) = gauss.app(Ak : n, :), t)
k =k +1
end
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Gau-Elimination
Gau-Umwandlungen
Algorithmus1
Algorithmus 2
LR-Faktorzerlegung
A = LU
1 2 3
1 0 0 u11 u12 u13
2 4 7 = l21 1 0 0 u22 u23
3 6 3
l31 l32 1
0
0 u33
u11 = 1, u12 = 2, l21 = 2, u22 = 0 und l31 = 3
aber
6 = l31 u12 + l32 u22 = 4
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Algorithmus1
Algorithmus 2
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Quellen
Matrix Computation, Gene H. Golub und Charles F. Van

Loan, 1989
Numerical Linear Algebra, Lloyd N. Trefethen und David Bau,
1997
Computer Solution of Linear Algeraic Systems, G.E. Forsythe
und C.B. Moler (1967)
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wenn l11 l22 6= 0:

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L Rnn (unteres Dreieck) und b Rn

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Ruckwarts-Substitution (Spalten Version):

U Rnn (oberes Dreieck) und b Rn

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Multiple Right Hand Sides

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i-te Schleife (Block-Saxpy-Ubersicht)

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Algebra von Dreiecksmatrizen

Inverse von einer oberen/unteren Dreiecksmatrix:

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Sei x Rn mit xk 6= 0. dann ist T = (0, ..., 0, k+1 , ..., n )

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6 = l31 u12 + l32 u22 = 4

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